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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)  基金公开信息
流水号 148715
基金代码 320013
公告日期 2012-01-20
编号 1
标题 诺安全球黄金证券投资基金2011年第4季度报告
信息全文 基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2012年1月20日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF)
交易代码 320013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月13日
报告期末基金份额总额 1,308,017,717.37份
投资目标 本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
投资策略 本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF,之后基本上采取买入持有的投资策略,但根据标的ETF跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金ETF份额,不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金ETF,投资目标为紧密跟踪黄金价格,预期风险收益水平与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 无 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 无 布朗兄弟哈里曼银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2011年10月1日 － 2011年12月31日 ）
1.本期已实现收益 3,777,403.83
2.本期利润 -59,377,098.23
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0443
4.期末基金资产净值 1,366,251,136.20
5.期末基金份额净值 1.045
注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -4.13% 1.37% -6.08% 1.52% 1.95% -0.15%
注:本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金的基金合同于2011年1月13日生效，截至2011年12月31日止，本基金成立未满1年。 ②本基金的建仓期为2011年1月13日至2011年7月12日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至2011年12月31日止,本基金建仓期结束未满1年。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梅律吾 研究部副总监、诺安全球黄金证券投资基金基金经理、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理 2011年1月13日 - 13 硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任研究部副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011年9月起任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理。
宋青 国际业务部总监、诺安全球黄金证券投资基金基金经理。 2011年11月14日 - 3 学士学位，具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司，任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理。
注：①此处梅律吾先生的任职日期为本基金合同生效之日，宋青先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期间,诺安全球黄金证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
全球的资本市场在经过第三季度的暴跌后，从四季度初开始了一轮恢复性的反弹。
十月份的OECD 领先指标显示，除日本以外，所有国家的领先指标都大幅下滑，全球主要经济体的前景继续趋于黯淡。美联储开始实施"扭转操作"策略，抛售约440 亿美元的短期国债，同时买入同等规模的长期国债。奥巴马提出的就业促进方案遭到美国参议院投票否决。欧债危机方面，备受瞩目的欧盟峰会几经周折后召开，峰会的三个核心内容是EFSF规模，希腊债务减记以及银行业资本重组，欧元区领导人就解决债务危机达成一揽子协议。该协议计划通过杠杆化运作扩大EFSF的规模，杠杆化后EFSF的规模将达1万亿欧元；为巩固银行业，2012年6月底前欧洲主要银行的核心资本充足率提高至9%；希腊主权债的账面价值进行50%的减记；希腊将获得新一轮1000亿的援助资金。受益于欧盟峰会的利好消息，市场的恐慌情绪短暂平息，风险情绪上升，欧元和大宗商品走高，黄金价格从月初的1655.50美元/盎司，呈现先抑后扬的走势，最后收于月末的1722.00美元/盎司，上涨4%。
11月，美国曼氏全球金融公司因投资欧洲主权债遭受重大损失，股价暴跌67%，申请保护破产，成为欧元区外第一家因欧债危机倒下的大型金融机构，也成为美国历史上第八大破产案。同月美联储宣布维持利率为0.25%不变，欧洲央行在新任行长德拉吉领导下意外宣布降息25个基点，将基准利率下调至1.25%。德国的国债拍卖流拍，比利时被降级。旨在重振经济增长与维护金融稳定的G20峰会在紧张的气氛中开幕，但是最后并未取得实质性成果，欧洲也并未从其它G20成员国处获得帮助。希腊，意大利和西班牙等国的总理因经济危机相继下台。黄金价格从月初的1699.00美元/盎司，经历了月初一轮上攻行情后，继续其震荡整理态势，最后收于月末的1746美元/盎司，上涨2.7%。
12月初，美联储、欧洲央行、英国央行和瑞士央行，日本和加拿大银行协力宣布为稳定全球融资市场，共同调整外汇互换机制。包括：(i)美元互换安排延长至2013年2月，(ii)下调美元融资操作的利率，(iii)设立新的双边互换协议，允许参与的央行彼此进行货币兑换。黄金在当天一举突破1750美元。欧洲央行再次降息25基点至1%。国际评级机构将欧元区15个成员国信用评级，欧洲金融稳定基金（EFSF）长期AAA评级和欧盟（EU）长期发行人信用AAA评级列入负面观察名单并将欧美七家大型银行的投资评级下调，理由是银行业整体面临更大的阻力。随后市场基本上进入了假期状态，交易量清淡。黄金价格从月初的1752.00美元/盎司，逐渐回调整理，在全年最后一周出人意料地大幅跳水，最后收于1565.00美元/盎司，全月下跌10.7%。
我们本着紧密跟踪黄金价格,本季度基金的仓位继续维持在95%上限附近,但在最后一周市场大幅下调过程中,为了保护胜利果实,我们调低了仓位至85%。2011年第四季度本基金净值随市场下跌4%,较好地跟踪了黄金价格。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.045元。本报告期基金份额净值增长率为-4.13%,同期业绩比较基准收益率为-6.08%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 1,161,718,839.53 82.73
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 4,718,258.84 0.34
其中：远期 4,718,258.84 0.34
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 86,617,798.45 6.17
8 其他资产 151,235,500.70 10.77
9 合计 1,404,290,397.52 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 1,161,655.29 0.09
2 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 1,160,105.38 0.08
3 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 1,056,797.04 0.08
4 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 1,056,021.13 0.08
5 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 283,680.00 0.02

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)
1 ETFS GOLD TRUST ETF基金 契约型开放式 ETF Securities USA LLC 261,698,300.79 19.15
2 ISHARES GOLD TRU ETF基金 契约型开放式 BlockRock Fund Advisors 253,775,681.77 18.57
3 JB-PHY GOLD-A$ ETF基金 契约型开放式 Swiss & Global Asset Management AG 211,813,199.98 15.50
4 SPDR GOLD TRUST ETF基金 契约型开放式 World Gold Trust Services LLC 167,912,776.47 12.29
5 UBS-GOLD ETF $-A ETF基金 契约型开放式 UBS Fund Management Switzerland 156,441,203.69 11.45
6 CSETF GOLD ETF基金 契约型开放式 Credit Suisse Asset Management Funds/Zurich 90,402,360.47 6.62
7 ZKB-GOLD-A USD ETF基金 契约型开放式 Zuercher Kantonalbank 19,675,316.36 1.44
注:本基金本报告期末仅持有上述基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被证监部门立案调查的,或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 146,115,223.49
3 应收股利 -
4 应收利息 16,935.15
5 应收申购款 5,103,342.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 151,235,500.70

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,356,225,233.13
本报告期基金总申购份额 177,844,550.16
减:本报告期基金总赎回份额 226,052,065.92
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,308,017,717.37

§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安全球黄金证券投资基金募集的文件。
②《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》。
③《诺安全球黄金投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安全球黄金证券投资基金2011年第四季度报告正文。
⑥报告期内诺安全球黄金证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。


诺安基金管理有限公司 2012年1月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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