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| 诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138830 | ||||||||
| 基金代码 | 320013 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安全球黄金证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:①本基金的基金合同于2011年1月13日生效，截至2011年9月30日止，本基金成立未满1年。 ②本基金的建仓期为2011年1月13日至201年7月12日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至2011年9月30日止,本基金建仓期结束未满1年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：①此处梅律吾先生的任职日期为诺安全球黄金证券投资基金基金合同生效之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间,诺安全球黄金证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金的投资策略和运作分析 2011年第三季度全球资本市场更加动荡，仿佛回到了2008年金融危机年代。首先是美国政府债务危机来临。美国政府债务早在2011年5月就达到了上限。但是白宫与国会之间就提高政府债务上限问题一直僵持不下，直到2011年8月初最后期限才达成妥协。标普下调了美国主权信用评级，这是有史以来的第一次。美国政府债务危机爆发，对美国的消费者以及企业信心都有负面影响，从而拖累了美国经济复苏。2011年第二和第三季度美国经济增长呈现持续放缓的趋势。 2011年第三季度欧元区债务危机再度升级，并且呈现蔓延的趋势。希腊申请第二次金融援助，欧盟内部关于希腊救助问题久拖不决，导致希腊处于债务违约的悬崖边缘。在希腊主权债务告急的同时，欧元区第三大经济体意大利和第四大经济体西班牙也出现了债务危机的萌芽。这两个国家的十年期国债收益率一度上升至6%附近。 希腊、意大利和西班牙等债务危机国家发行的债券，大多数由欧洲银行持有。欧元区主权债务危机最终导致了欧洲银行业危机。2011年第三季度欧洲银行业信用危机爆发，银行信用评级被下调，银行股价大幅度下挫。欧元区信贷市场大幅度收缩，银行业流动性面临枯竭。因此严重拖累了欧元区经济复苏。2011年第三季度欧元区经济复苏几乎处于停滞状态。 回顾2011年第三季度，由于对欧美债务危机升级以及世界经济二次衰退的担忧，国际资本市场避险情绪急剧上升。2011年第三季度全球股市和大宗商品等风险资产价格大幅度下跌。以黄金为代表的安全资产价格快速上涨。国际黄金现货价格从2011年7月初的每盎司1500美元，快速上涨至2011年9月初的每盎司1900美元以上。 2011年第三季度美国货币政策有一些微妙的变化。在2011年9月份美联储例会上，并没有推出象前两轮那样直接购买国债的量化宽松货币政策，取而代之的是变相QE3。美联储在维持资产负债表规模不变的前提下，调整所持有债券的期限结构，卖出短期国债，买进长期国债。美联储此举压低了长期利率，提高了短期利率，进而使美国的收益率曲线更加平坦。 美联储变相QE3显然不如QE1和QE2那样宽松，没有达到市场的普遍预期。因此导致2011年9月国际资本市场的剧烈波动。变相QE3出台之后，美国短期利率回升，热钱纷纷回流美国。2011年9月美元快速反弹，美国十年期国债收益率下行至1.7%，创出历史新低。与此同时，新兴市场和大宗商品市场经历了又一轮大幅度下跌。2011年9月份黄金跟随国际大宗商品价格大幅度回调。国际黄金现货价格从每盎司1900美元回落至1600美元附近。这是对2011年7月和8月国际黄金现货价格快速大幅度上涨的修正。当然也为投资者配置黄金资产提供了更好的机会。 本基金对国际黄金现货价格持续看涨。2011年第三季度本基金的仓位继续维持在95%上限附近。2011年第三季度本基金实现收益超过5%，分享了国际金价上涨带来的收益。从而为本基金持有人创造了比较满意的投资回报。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.090元。本报告期基金份额净值增长率为5.69%,同期业绩比较基准收益率为5.67%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ■ 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 注:本基金本报告期末仅持有上述基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被证监部门立案调查的,或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 ■ 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2011年10月24日 基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 基金主代码 320013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月13日 报告期末基金份额总额 1,356,225,233.13份 投资目标 本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 投资策略 本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF,之后基本上采取买入持有的投资策略,但根据标的ETF跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金ETF份额,不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金ETF,投资目标为紧密跟踪黄金价格,预期风险收益水平与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称: Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称: 布朗兄弟哈里曼银行 主要财务指标 报告期(2011年7月1日至2011年9月30日) 1.本期已实现收益 106,678,261.07 2.本期利润 92,587,927.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0646 4.期末基金资产净值 1,478,611,214.16 5.期末基金份额净值 1.090 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.69% 1.62% 5.67% 1.92% 0.02% -0.30% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梅律吾 研究部副总监、本基金基金经理、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理 2011年1月13日 - 13 硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任研究部副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011年9月起任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理。 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 1,392,548,528.54 88.50 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 8,599,043.86 0.55 其中：远期 8,599,043.86 0.55 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 150,212,343.96 9.55 8 其他资产 22,117,699.70 1.41 9 合计 1,573,477,616.06 100.00 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 862,666.53 0.06 2 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 854,325.56 0.06 3 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 846,047.16 0.06 4 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 837,584.17 0.06 5 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 836,929.73 0.06 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 1 ETFS GOLD TRUST ETF基金 契约型开放式 ETF Securities USA LLC 283,648,776.11 19.18 2 SPDR GOLD TRUST ETF基金 契约型开放式 World Gold Trust Services LLC 282,741,779.68 19.12 3 ISHARES GOLD TRU ETF基金 契约型开放式 BlockRock Fund Advisors 256,778,980.37 17.37 4 JB-PHY GOLD-A$ ETF基金 契约型开放式 Swiss & Global Asset Management AG 219,191,006.09 14.82 5 CSETF GOLD ETF基金 契约型开放式 Credit Suisse Asset Management Funds/Zurich 166,393,384.34 11.25 6 UBS-GOLD ETF $-A ETF基金 契约型开放式 UBS Fund Management Switzerland 163,349,998.96 11.05 7 ZKB Gold ETF-A USD ETF基金 契约型开放式 Zuercher Kantonalbank 20,444,602.99 1.38 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,067.52 5 应收申购款 22,108,632.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,117,699.70 报告期期初基金份额总额 1,572,513,621.17 报告期期间基金总申购份额 529,202,696.88 减:报告期期间基金总赎回份额 745,491,084.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,356,225,233.13 ⑤诺安全球黄金证券投资基金2011年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安全球黄金证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 诺安全球黄金证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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