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浦银安盛优化收益债券A(519111)  基金公开信息
流水号 72825
基金代码 519111
公告日期 2009-10-27
编号 1
标题 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2009年第3季度报告
信息全文 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛优化收益债券
交易代码 519111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月30日
报告期末基金份额总额 145,928,194.27份
投资目标 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析，通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风险的基础上，主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分析的基础上，把握市场利率的趋势性变化与不同债券的价值差异，通过久期配置、收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资策略。同时，在比较债券类资产与权益类资产投资价值的基础上，通过大类资产配置的调整以获得超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C
下属两级基金的交易代码 519111 519112
报告期末下属两级基金的份额总额 145,758,822.30份 169,371.97份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
浦银安盛优化收益债券A (2009年7月1日-2009年9月30日) 浦银安盛优化收益债券C (2009年9月22日-2009年9月30日)
1.本期已实现收益 -96,256.02 111.35
2.本期利润 -2,862,591.96 -295.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0163 -0.0026
4.期末基金资产净值 145,131,993.48 168,704.76
5.期末基金份额净值 0.996 0.996
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4. 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金于2009年9月18日刊登公告，自2009年9月22日起增加一种新的收费模式-C类收费模式，该类别收取销售服务费，不收取申购赎回费。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、浦银安盛优化收益债券A：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -1.39% 0.09% -0.51% 0.05% -0.88% 0.04%
本基金于2009年9月22日开始分为A、C两类。
2、浦银安盛优化收益债券C：
阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
2009年9月22日至本期末 -0.40% 0.05% -0.22% 0.08% -0.18% -0.03%

本基金于2009年9月22日开始分为A、C两类。
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年12月30日至2009年9月30日）
1．浦银安盛优化收益债券A：


2．浦银安盛优化收益债券C：

注：1、本基金合同生效日为 2008 年12 月30 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2、经中国证监会批准,本基金于2009 年9月22日分为A、C 两类，具体内容详见本基金管理人于2009年9月18日刊登的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加Ｃ类收费模式并修改基金合同的公告》。
3、根据基金合同第十一部分第五条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自2008年12月30日至2009年6月30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
段福印 本基金基金经理， 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2008-12-30 - 11 段福印，华东师范大学国际金融学硕士；获得CFA资格。1998年7月至2002年8月任职于华夏证券公司，从事债券发行与研究工作，2002年9月至2007年3月任职于上海东新国际投资管理有限公司，从事宏观经济研究与固定收益组合管理。2007年4月段福印先生进入浦银安盛基金管理公司（筹备组）投资部担任固定收益投资经理之职，主要负责宏观经济研究和固定收益组合管理，直至2008年12月起担任本基金基金经理。自2009年6月起，同时担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注1：段福印作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2：证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求，制定和完善公平交易制度，充分保护基金持有人利益，确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待。报告期内，从投资、研究、交易流程设计、组织结构设计、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的不同投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金于2009 年9月22日分为A、C 两类。截止2009年9月30日，浦银收益A类、C类基金份额净值均为0.996元，本报告期内A类基金份额净值增长率为-1.3%，C类基金份额净值增长率为-0.4%（9月22日至9月30日）。
2009年第三季度，外部经济环境显现出较为明显的复苏迹象，但是基础仍不稳定。从八月初开始，由于央行货币政策有所微调，八月和九月的新股发行非常密集，导致市场流动性预期发生了较大的变化，期间债券市场经历了较大幅度的调整。从六月底到七月底，在经济向好和通胀预期的推动下，股市大幅上涨，债券市场下跌较为猛烈。从七月底到八月中旬，由于股票的大幅下挫，避险资金对债市起到了一定的支撑，做空力量明显减弱，债券市场走势较为平稳，从八月下旬到九月上旬，市场对经济复苏的预期发生比较大的分歧，债券市场小幅反弹。从九月上旬到九月末，由于市场流动性不足，债券市场小幅下跌。
本基金在第三季度积极应对市场的变化，在震荡的行情中，进行了波段操作。在具体操作方面，一是通过一级市场增加了可转债的配置，并择机在二级市场对转债进行增持和减持。二是新股发行以来积极参与新股申购。可转债投资与新股申购均为基金带来一定的正收益。在信用债券投资方面，第三季度由于短期供求关系的失衡，信用债券出现了幅度比较大的下跌，虽然期间基金减持了部分信用产品，但仍然给基金净值带来了比较大的负面影响。
展望四季度，中国经济逐步回暖的态势可能更加明确，经济可望保持高增长和低通胀格局。与此同时，银行间市场流动性仍然偏紧。尽管四季度出现通胀大幅走高的可能性不大，但是我们不排除央行为限制银行在明年新一轮过度信贷投放而提前采取紧缩的措施，债券市场仍存在一定的利率风险。比较而言可转换债券的投资机会可能更加明显。当然，我们也密切关注市场可能的过度反应所带来的投资机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 73,095.00 0.05
其中：股票 73,095.00 0.05
2 固定收益投资 126,947,440.80 87.08
其中：债券 126,947,440.80 87.08
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 16,468,277.42 11.30
6 其他资产 2,291,178.00 1.57
7 合计 145,779,991.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 44,095.00 0.03
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 9,900.00 0.01
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 25,945.00 0.02
C8 医药、生物制品 8,250.00 0.01
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 29,000.00 0.02
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 73,095.00 0.05

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 300002 神州泰岳 500 29,000.00 0.02
2 300003 乐普医疗 500 14,500.00 0.01
3 300004 南风股份 500 11,445.00 0.01
4 300005 探路者 500 9,900.00 0.01
5 300006 莱美医药 500 8,250.00 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 48,576,000.00 33.43
2 央行票据 9,707,000.00 6.68
3 金融债券 29,840,000.00 20.54
其中：政策性金融债 29,840,000.00 20.54
4 企业债券 38,278,000.00 26.34
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 546,440.80 0.38
7 其他 - -
8 合计 126,947,440.80 87.37

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 080222 08国开22 200,000 19,862,000.00 13.67
2 080022 08国债22 200,000 19,456,000.00 13.39
3 098071 09岳城建债 200,000 19,284,000.00 13.27
4 080026 08国债26 200,000 19,198,000.00 13.21
5 0980116 09无锡交通债 200,000 18,994,000.00 13.07

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截止报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截止报告期末，本基金未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 125,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,166,178.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,291,178.00

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截止报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票 代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 300003 乐普医疗 14,500.00 0.01 认购新发未上市
2 300004 南风股份 11,445.00 0.01 认购新发未上市
3 300005 探路者 9,900.00 0.01 认购新发未上市
4 300002 神州泰岳 29,000.00 0.02 认购新发未上市
5 300006 莱美医药 8,250.00 0.01 认购新发未上市

§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C
报告期期初基金份额总额 246,710,486.09 -
报告期期间基金总申购份额 2,023,982.54 169,371.97
报告期期间基金总赎回份额 102,975,646.33 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 145,758,822.30 169,371.97

§7 影响投资者决策的其他重要信息
2009年9月18日，浦银安盛基金管理有限公司刊登了《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加Ｃ类收费模式并修改基金合同的公告》，决定自2009年9月22日起对公司管理的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加收取销售服务费的Ｃ类收费模式，并对基金合同作相应修改。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金设立的文件
2、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅。
或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十七日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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