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| 国联安增利债券A(253020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 69376 | ||||||||
| 基金代码 | 253020 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2009年半年度报告（摘要） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 二〇〇九年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年3月11日起至6月30日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 2 基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 6 4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 6.4 报表附注 17 7 投资组合报告 31 7.1 期末基金资产组合情况 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 34 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 34 7.9 投资组合报告附注 34 8 基金份额持有人信息 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 35 9 开放式基金份额变动 36 10 重大事件揭示 36 10.1 基金份额持有人大会决议 36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 36 10.4 基金投资策略的改变 37 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 37 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国联安增利债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月11日 报告期末基金份额总额 757,807,813.12份 下属两级基金的基金简称 国联安增利债券A 国联安增利债券B 下属两级基金的交易代码 253020 253021 报告期末下属两级基金的份额总额 325,665,954.34 432,141,858.78 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 古韵 蒋松云 联系电话 021-50478080 010-66105799 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50478920 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年03月11日 - 2009年6月30日） 国联安增利债券A 国联安增利债券B 本期已实现收益 1,757,873.38 1,731,038.67 本期利润 1,600,681.70 1,343,009.45 加权平均基金份额本期利润 0.0033 0.0013 本期基金份额净值增长率 0.30% 0.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年03月11日 - 2009年6月30日） 国联安增利债券A 国联安增利债券B 期末可供分配基金份额利润 0.0034 0.0019 期末基金资产净值 326,781,311.75 432,968,907.47 期末基金份额净值 1.003 1.002 注：该基金基金合同于2009年3月11日生效 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.国联安增利债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 -0.10% 0.06% -0.10% 0.03% 0.00% 0.03% 过去3个月 0.20% 0.05% 0.42% 0.05% -0.22% 0.00% 自基金合同生效起至今 0.30% 0.05% 0.57% 0.05% -0.27% 0.00% 注：该基金基金合同于2009年3月11日生效 2.国联安增利债券B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去1个月 -0.10% 0.06% -0.10% 0.03% 0.00% 0.03% 过去3个月 0.20% 0.05% 0.42% 0.05% -0.22% 0.00% 自基金合同生效起至今 0.20% 0.04% 0.57% 0.05% -0.37% -0.01% 注：该基金基金合同于2009年3月11日生效 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2.1国联安增利债券A 注：该基金基金合同于2009年3月11日生效 本基金业绩比较基准为中信标普全债指数。 本基金建仓期自基金合同生效之日2009年3月11日起6个月，截至本报告期末本基金尚在建仓期。 3.2.2.2国联安增利债券B 注：该基金基金合同于2009年3月11日生效 本基金业绩比较基准为中信标普全债指数。 本基金建仓期自基金合同生效之日2009年3月11日起6个月，截至本报告期末本基金尚在建仓期。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着七只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯俊 本基金的基金经理、兼任固定收益负责人 2009-3-11 - 8年（自2001年起） 冯俊先生，复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管，光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员，长盛基金管理有限公司基金经理助理，泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。自2008年10月起加入国联安基金管理有限公司，自2009年3月起任本基金基金经理。 苏玉平 本基金的基金经理 2009-3-11 - 10年（自1999年起 苏玉平女士，CFA,上海财经大学经济学硕士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理；交通银行总行内控处经理、市场和研发处经理；中德安联保险有限公司投资部经理。2007年8月加入国联安基金管理公司，任债券投资经理，自2009年3月起任本基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称"公平交易制度"），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下共有7只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金和国联安德盛增利债券证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 增利基金从2009年3月份成立以来，宏观经济形势和证券市场发生了巨大的变化。国际经济见底迹象日趋明显，金融体系有所恢复，投资者信心重新建立；从国内来看，进出口下滑十分严重，消费增长乏力，政府投资和放贷力度空前高涨，央行等政府当局开始逐步关注信贷、通胀等等风险。我们认为本轮金融危机的复苏有待时日，但是复苏方向已经明确，作为新兴经济体中最为活跃的元素，中国有望率先走出经济复苏之路，经济出现了积极变化，总体形势企稳向好。 由于对宏观经济和微观企业盈利转好的预期，股票市场和资本品市场涨幅较大，投资者的风险偏好提升，加上通胀预期因素，避险资金逐步从债券市场撤出，经历了第一季度初杀跌的短暂平静之后，在第二季度继续对债券市场产生了冲击压力。 报告期本基金建仓比较谨慎，出于对通胀和经济转好的预期，二季度投资是规避风险为主，本基金主要维持高流动性和安全性组合，集中在一些短期债券品种和高资质信用品种。处于建仓期的考虑， 在上半年度本基金没有较大规模涉及转换债券等权益类品种，使得本基金盈利性有所不足。 本报告期内，国联安增利债券A的净值增长率为0.30%，业绩比较基准收益率为 0.57%；国联安增利债券B的净值增长率为0.20%，业绩比较基准收益率为0.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年, 美国二季度GDP 超预期好转，从住宅投资、存货、消费和居民资产等指标分别来看，美国经济复苏的"绿芽"应当能够持续生长；而随着欧元区信心指数的持续回升以及日本经济在出口带动下逐步转好，全球复苏的脚步也在加快；我们预期国内经济增长将延续持续回暖的格局, PPI和CPI环比将会持续上升，外需也将逐步所改善，在经济未持续走稳之前,中央政府执行积极财政政策和宽松货币政策的方针将不会改变。但是，公开市场利率持续小幅上扬与1年期央票、定向央票启动表明央行货币政策开始微调。政策面会逐步控制放贷速度，央行也将更加关注通胀风险。债券市场短端利率上行压力加大，我们预期未来企业经营环境还将继续改善，赢利能力也将继续回升，一些企业债券或公司债券的信用息差将有可能收窄，但是在经济回升确立的情况下，企业债券受到利率风险的冲击压力将会加大。而偏权益性在资产配置中具有较大吸引力。本基金将严格控制利率风险,加大新股申购的投资力度,并谨慎参与可转债的一二级市场，适当关注信用债券市场，为投资者谋求低风险和稳定收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、报告期内应分配的金额 根据法律法规的规定及《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告期内应分配金额：国联安增利债券A应分配金额为334,607.22元；国联安增利债券B应分配金额为248,114.61元。 2、报告期内已实施的利润分配情况 本报告期内本基金无已实施的利润分配。 3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排 本基金应分配但尚未实施的利润金额为：国联安增利债券A应分配金额为334,607.22元；国联安增利债券B应分配金额为248,114.61元。对本基金应分配但尚未实施的利润，基金管理人将择机分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2009年上半年，本基金托管人在对国联安德盛增利债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2009年上半年，国联安德盛增利债券证券投资基金的管理人--国联安基金管理有限公司在国联安德盛增利债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛增利债券证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安德盛增利债券证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 资 产： 银行存款 42,735,472.91 结算备付金 2,471,417.73 存出保证金 - 交易性金融资产 667,004,245.16 其中：股票投资 2,260,377.60 基金投资 - 债券投资 664,743,867.56 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 114,886,916.48 应收利息 9,574,776.64 应收股利 - 应收申购款 42,586.68 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 836,715,415.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 60,000,000.00 应付证券清算款 606,130.31 应付赎回款 15,503,526.40 应付管理人报酬 431,242.70 应付托管费 143,747.54 应付销售服务费 168,274.48 应付交易费用 7,925.00 应交税费 103,261.60 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 1,088.35 负债合计 76,965,196.38 所有者权益： 实收基金 757,807,813.12 未分配利润 1,942,406.10 所有者权益合计 759,750,219.22 负债和所有者权益总计 836,715,415.60 注：报告截止日2009年6月30日，增利债券A基金份额净值1.003元，增利债券B基金份额净值1.002元，基金份额总额757,807,813.12份，其中增利债券A基金份额总额325,665,954.34份，增利债券B基金份额总额432,141,858.78份。 本基金于2009年3月11日成立。本报告实际报告期间为2009年3月11日（基金合同生效日）至2009年6月30日。截止本报告期末，本基金成立不满半年。无上期可比数据。 6.2 利润表 会计主体：国联安德盛增利债券证券投资基金 本报告期：2009年03月11日(基金合同生效日) - 2009年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2009年03月11日 - 2009年6月30日 一、收入 7,979,525.12 1.利息收入 9,987,664.44 其中：存款利息收入 925,876.08 债券利息收入 8,220,741.36 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 841,047.00 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以"-"填列） -1,705,082.07 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -1,705,082.07 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -545,220.90 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 242,163.65 二、费用（以"-"号填列） -5,035,833.97 1．管理人报酬 -2,793,685.18 2．托管费 -931,228.32 3．销售服务费 -1,263,780.76 4．交易费用 -27,881.21 5．利息支出 -13,200.00 其中：卖出回购金融资产支出 -13,200.00 6．其他费用 -6,058.50 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 2,943,691.15 注：本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年。无上期可比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安德盛增利债券证券投资基金 本报告期：2009年03月11日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2009年03月11日 - 2009年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,072,182,200.40 - 3,072,182,200.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,943,691.15 2,943,691.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -2,314,374,387.28 -1,001,285.05 -2,315,375,672.33 其中：1.基金申购款 64,454,391.18 90,151.82 64,544,543.00 2.基金赎回款（以"-"号填列） -2,378,828,778.46 -1,091,436.87 -2,379,920,215.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 757,807,813.12 1,942,406.10 759,750,219.22 注：本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年。无上期可比数据。 本表中"期初所有者权益（基金净值）"为基金合同生效日即2009年3月11日的数据 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证监会《关于核准国联安德盛增利债券证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1393号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》于2009年2月5日至2009年3月6日募集，发售募集扣除认购费后的有效认购资金及其利息共计人民币3,072,182,200.40元，其中A类（基金代码253020）人民币707,616,125.32元，B类（基金代码253021）人民币2,364,566,075.08元；折合3,072,182,200.40份基金份额，其中A类基金份额707,616,125.32份，B类基金份额2,364,566,075.08份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了KPMG-B(2009)CR No.0016号验资报告。基金合同于2009年3月11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》和《国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。在正常市场情况下，本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制半年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (ii) 债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注6.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出债券于卖出交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (b) 贷款和应收款项 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。 (c) 其他金融负债 其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。对存在活跃市场的金融资产和金融负债，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当金融资产和金融负债不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、指数收益法、现金流量折现法以及期权定价模型等。 本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下： (a) 股票投资 (i) 对因特殊事项长期停牌的股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；自2008年9月16日起，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。 (ii) 送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。 (iii) 首次公开发行未上市的股票，于2007年7月1日之前按成本估值；自2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iv) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值。 (v) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。 (b) 债券投资 (i) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 (ii) 首次公开发行未上市的债券于2007年7月1日之前按成本估值；自2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iii) 全国银行间债券市场交易的债券于2007年7月1日之前按成本估值；自2007年7月1日起，根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (iv) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 (c) 权证投资 (i) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 (iii) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 实际成本与估值的差异计入"公允价值变动损益"科目。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失) 于卖出债券交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬根据《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的规定，按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费根据《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的规定，按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提。 国联安增利债券B基金的销售服务费根据《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的规定，按前一日B 类基金资产净值的0.40%年费率计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若《国联安增利债券证券投资基金基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； (2)、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (4)、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； (5)、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (6)、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 （7）、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内不存在会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内不存在差错变更。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5) 自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。 (6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内（2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日）没有通过关联方交易单元进行的股票交易。 本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内（2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日）没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年03月11日(基金合同生效日) - 2009年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 1,606,004,765.82 96.76% 注：本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年03月11日(基金合同生效日) - 2009年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 8,338,200,000.00 100.00% 注：本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内（2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日）没有应支付关联方的佣金。 本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年03月11日(基金合同生效日) - 2009年6月30日 当期应支付的管理费 2,793,685.18 其中：当期已支付 2,362,442.48 期末未支付 431,242.70 注：本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年03月11日(基金合同生效日) - 2009年6月30日 当期应支付的托管费 931,228.32 其中：当期已支付 787,480.78 期末未支付 143,747.54 注：本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 支付基金托管人工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 6.4.8.2.3销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2009年03月11日(基金合同生效日) - 2009年6月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 A类基金 B类基金 中国工商银行股份有限公司 300,827.53 67,001.03 - 367,828.56 国泰君安证券股份有限公司 181,804.27 21,853.59 - 203,657.86 合计 482,631.80 88,854.62 - 571,486.42 注:本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金资产净值0.4％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国联安基金管理有限公司，再由国联安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： B类基金份额每日应计提的销售服务费＝B 类基金份额前一日基金资产净值×0.4％/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。 本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2009年03月11日(基金合同生效日) - 2009年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 42,735,472.91 833,605.74 注：本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张 ） 总金额 国泰君安证券股份有限公司 098041 09永煤债 分销 500000 50000000.00 注：本基金于2009年3月11日成立。截止本报告期末，本基金成立不满半年，无上年可比数据。 6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于2009年6月30日，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 于2009年6月30日，本基金未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无正回购余额，因此没有债券作为抵押。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2009年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额60,000,000元，于2009年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,260,377.60 0.27 其中：股票 2,260,377.60 0.27 2 固定收益投资 664,743,867.56 79.45 其中：债券 664,743,867.56 79.45 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 45,206,890.64 5.40 6 其他资产 124,504,279.80 14.88 7 合计 836,715,415.60 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 2,260,377.60 0.30 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 2,260,377.60 0.30 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,260,377.60 0.30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000528 柳 工 135,840 2,260,377.60 0.30 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000528 柳 工 2,072,918.40 0.27 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本报告期内（2009年3月11日至2009年6月30日）本基金未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,072,918.40 卖出股票的收入（成交）总额 - 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 262,528,285.40 34.55 2 央行票据 83,580,000.00 11.00 3 金融债券 29,767,000.00 3.92 其中：政策性金融债 29,767,000.00 3.92 4 企业债券 259,794,773.85 34.19 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 29,073,808.31 3.83 7 其他 - - 8 合计 664,743,867.56 87.50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 010110 21国债⑽ 1,188,300 121,658,154.00 16.01 2 010112 21国债⑿ 800,050 82,165,135.00 10.81 3 098035 09闽交控 500,000 50,615,000.00 6.66 4 0801017 08央票17 400,000 41,836,000.00 5.51 5 010308 03国债⑻ 346,700 35,155,380.00 4.63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 114,886,916.48 3 应收股利 - 4 应收利息 9,574,776.64 5 应收申购款 42,586.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 124,504,279.80 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110003 新钢转债 9,719,098.90 1.28 2 128031 巨轮转债 6,987,446.56 0.92 3 125709 唐钢转债 5,077,930.95 0.67 4 110567 山鹰转债 4,211,260.90 0.55 5 125960 锡业转债 1,947,000.20 0.26 6 110971 恒源转债 1,090,890.00 0.14 7 110078 澄星转债 40,180.80 0.01 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国联安增利债券A 2,182 149,251.12 175,057,734.38 53.75% 150,608,219.96 46.25% 国联安增利债券B 3,118 138,595.85 152,309,305.80 35.25% 279,832,552.98 64.75% 合计 5,300 287,846.97 327,367,040.18 43.20% 430,440,772.94 56.80% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 国联安增利债券A - - 国联安增利债券B 190,029.00 0.03% 合计 190,029.00 0.03% 9 开放式基金份额变动 单位：份 国联安增利债券A 国联安增利债券B 基金合同生效日（2009年3月11日）基金份额总额 707,616,125.32 2,364,566,075.08 合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,397,499.29 62,056,891.89 合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 384,347,670.27 1,994,481,108.19 合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 325,665,954.34 432,141,858.78 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2009年3月4日，基金管理人发布高级管理人员任职的公告。经公司董事会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会审核批准，聘任王峰先生、周泉恭先生为公司副总经理。 2、2009年3月21日，基金管理人发布关于变更董事的公告。经公司股东会审议批准，Bruce Kho先生辞去公司董事职务，任命George Alan McKay先生为公司董事。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 - - 1,606,004,765.82 96.76% 中国国际金融有限公司 1 - - 53,778,781.76 3.24% 回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 8,338,200,000.00 100.00% - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 上述交易单元均在本报告期内新增。 国联安基金管理有限公司 二〇〇九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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