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| 中信保诚双盈债券(LOF)A(165517) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353478 | ||||||||
| 基金代码 | 165517 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金2015年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 信诚双盈分级债券 场内简称 信诚双盈 基金主代码 165517 基金运作方式 契约型,本基金合同生效后三年内,双盈A份额每满6个月开放申购和赎回一次,但在第六个开放日仅开放赎回,不开放申购;双盈B份额封闭运作,不开放申购和赎回,但可在深圳证券交易所上市交易;基金合同生效后3年期届满,本基金将不再进行基金份额分级。 基金合同生效日 2012年4月13日 报告期末基金份额总额 178,250,914.60份 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信诚双盈分级债券A 信诚双盈分级债券B 下属两级基金的场内简称 双盈A 双盈B 下属两级基金的交易代码 165518 150081 报告期末下属两级基金的份额总额 68,935,471.86份 109,315,442.74份 下属两级基金的风险收益特征 基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈A份额为低风险、收益相对稳定的基金份额。 基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈B份额为中高风险、中高收益的基金份额。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年1月1日至2015年3月31日） 1.本期已实现收益 20,863,631.94 2.本期利润 11,187,692.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0628 4.期末基金资产净值 274,233,735.00 5.期末基金份额净值 1.538 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.20% 0.41% 0.62% 0.10% 3.58% 0.31% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓日自2012年4月13日至2012年10月13日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾丽琼 本基金基金经理，信诚货币市场基金、信诚新双盈分级债券基金、信诚季季定期支付债券基金和信诚月月定期支付债券基金的基金经理、固定收益总监。 2012年4月13日 - 12 金融学硕士,12年金融、基金从业经验;拥有丰富的债券投资和流动性管理经验;曾任职于杭州银行和华宝兴业基金管理有限公司,历任华宝兴业现金宝货币市场基金和华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2010年7月加入信诚基金管理有限公司, 现任信诚基金管理有限公司固定收益总监、信诚货币市场基金、信诚双盈分级债券基金、信诚新双盈分级债券基金、信诚季季定期支付债券基金和信诚月月定期支付债券基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年一季度,经济增长依然低于预期。1-2月工业增加值同比增长6.8%,创下2009年以来新低,过去驱动中国经济增长的三个引擎,出口、房地产和地方政府主导的基建投资正在全面熄火。过去寄身于开发商、地方基建投资和出口的企业正面临着产能过剩,未来将承受去库存、去杠杆和去产能的风险。投资增速持续回落,新经济增长动能青黄不接。土地出让金累计增速及房屋新开工面积的下滑预示后续房地产投资增速仍将继续下滑,从而拖累经济。受春节因素干扰,3月份PMI下跌,物价方面,一季度CPI可能形成2014-2015年的底部,未来逐季回升概率增加,但总体无虞。美联储暂缓加息为我国调整争取了一定时间,但人民币汇率相对非美货币升值对经济基本面冲击未来会有所显现。在此背景下,国内货币政策从预期宽松落地正在逐步加强至全面宽松预期。从央行去年四季度货币政策执行报告看,非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.77%,较上季度下降0.2%,较年初下降0.42%,且贷款上浮比率有所下降,融资成本高企的问题看似缓解。货币流动性数据方面,社会融资余额同比和M2增速不断下行,实体经济融资难、融资贵问题并未根治,尽管货币政策放松在不断加码,融资成本只是表面“缓解”。2月28日,央行宣布将金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。自去年11月以来,央行在三个月内已两次降息,一次降准。同时在公开市场方面,操作品种屡次下调,央行引导利率下行意图明显。 在上述背景下,一季度债市市场先扬后抑,指数总体呈小幅震荡,整体走势弱于权益市场,3月份受财政部主导的债务置换计划对利率债的挤出作用,以及大类资产配置风格转换影响,无风险收益有所上升,风险资产迎风起舞。我们对债市后市的判断较为中性,大趋势来看,大类资产转换行情会持续,风口仍在风险资产,股市走牛存在一定逻辑:一,新常态下,无风险利率整体下降和信托、理财等金融产品风险溢价上升,中国经济正在经历由债权经济转为股权经济的蜕变,权益资产在居民资产配置中占比将继续上升,随着赚钱效应不断释放,大资管时代助推资金加速流向权益市场。二,货币政策全面宽松可期。三,总理表态将推动普惠金融的发展,大力发展中小银行、民营银行,发展多层次资本市场,使企业的杠杆率通过资本市场的发展、通过直接融资逐步降低,降低企业资产负债率,化解债务风险并解决企业融资难的问题。 双盈分级基金将于本年四月中旬迎来3周年合同期满,届时基金产品会转型为普通一级债券型基金,投资范围方面将重点投资非国家信用债和可转债。为迎接周年开放作准备,一季度本基金债券仓位逐步下降,并且将减持财务状况悲观的产业债、严控信用风险工作放在首位。股市走牛行情下,管理人在可转债配置上保持了积极操作,仓位基本维持在20%-30%,顺势而为,权益资产对基金净值增长的贡献明显。 未来本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为4.20%,同期业绩比较基准收益率为0.62%,基金表现超越业绩比较基准3.58% 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,921,081.28 2.70 其中：股票 8,921,081.28 2.70 2 固定收益投资 310,503,994.50 94.02 其中：债券 310,503,994.50 94.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,191,171.12 0.97 7 其他资产 7,624,112.15 2.31 8 合计 330,240,359.05 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 8,921,081.28 3.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,921,081.28 3.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 114,022 8,921,081.28 3.25 注：本基金本报告期末仅持有上述一只股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 14,108,821.20 5.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 222,036,136.30 80.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 74,359,037.00 27.12 8 其他 - - 9 合计 310,503,994.50 113.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122685 12吉城投 194,000 20,028,560.00 7.30 2 122619 12迁安债 174,230 17,564,126.30 6.40 3 113008 电气转债 118,530 16,456,705.20 6.00 4 122937 PR辽源债 223,800 15,925,608.00 5.81 5 019407 14国债07 141,060 14,108,821.20 5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,193.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,591,919.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,624,112.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 13,727,000.00 5.01 2 128007 通鼎转债 13,082,441.56 4.77 3 128008 齐峰转债 6,849,549.44 2.50 4 110011 歌华转债 2,208,897.60 0.81 5 110028 冠城转债 2,108,730.00 0.77 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 - 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 178,250,914.60 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚双盈分级债券型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同 4、信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2015年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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