最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信鑫利混合C(004228) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3251030 | ||||||||
| 基金代码 | 004228 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰信鑫利混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信鑫利混合 基金主代码 004227 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 25 日 报告期末基金份额总额 3,708,984.61 份 投资目标 采用多种投资策略，在严格管理风险和保障必要流动性 的前提下，力争实现长期稳健增值。 投资策略 本基金的股票投资将行业精选和个股精选相结合，在宏 观策略研究的基础上优选特定经济周期阶段下的优势行 业，在优势行业中发掘具备投资价值的优势个股；在本 基金的债券投资过程中，基金管理人将充分发挥在研究 方面的专业化优势，采取积极主动的投资管理，以中长 期利率趋势分析为基础，结合中长期的经济周期、宏观 政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合 管理，以获取较高的债券组合投资收益。通过确定债券 组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券等三 个步骤构建债券组合，尽可能地控制风险、提高基金投 资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金 品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金、低于股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的基金简称 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 下属分级基金的交易代码 004227 004228 报告期末下属分级基金的份额总额 1,160,383.17 份 2,548,601.44 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 1.本期已实现收益 3,367.90 4,875.38 2.本期利润 2,674.31 5,988.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 0.0017 4.期末基金资产净值 1,320,339.78 2,834,364.03 5.期末基金份额净值 1.1378 1.1121 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫利混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.11% 0.01% 2.11% 0.25% -2.00% -0.24% 过去六个月 2.88% 0.23% 2.65% 0.32% 0.23% -0.09% 过去一年 -1.07% 1.03% 1.65% 0.34% -2.72% 0.69% 过去三年 3.53% 1.09% 11.60% 0.36% -8.07% 0.73% 过去五年 10.54% 0.85% 22.38% 0.38% -11.84% 0.47% 自基金合同 生效起至今 13.78% 0.79% 30.47% 0.36% -16.69% 0.43% 泰信鑫利混合 C 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.01% 0.01% 2.11% 0.25% -2.10% -0.24% 过去六个月 2.69% 0.23% 2.65% 0.32% 0.04% -0.09% 过去一年 -1.46% 1.03% 1.65% 0.34% -3.11% 0.69% 过去三年 2.29% 1.09% 11.60% 0.36% -9.31% 0.73% 过去五年 8.89% 0.85% 22.38% 0.38% -13.49% 0.47% 自基金合同 生效起至今 11.21% 0.79% 30.47% 0.36% -19.26% 0.43% 注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2017 年 5 月 25 日正式生效。 2、本基金投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过 30%；基金持有全部权证的市值不 得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金（含股指期 货合约需缴纳的交易保证金等）、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑宇光 固收投资 部总监、 泰信双息 双利债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信周期 回报债券 型证券投 2021年 1月 13 日 - 17 年 郑宇光先生，上海交通大学工商管理专业硕 士，北京大学金融学专业与应用数学专业本 科，历任平安资产管理有限责任公司交易员、 投资组合经理，太平资产管理有限公司投资 经理，上投摩根基金管理有限公司投资经理， 中信保诚基金管理有限公司投资经理，长江 证券（上海）资产管理有限公司投资经理， 上海勤远投资管理中心（有限合伙）基金经 理。2020年 6月加入泰信基金管理有限公司， 历任专户投资部副总监、基金投资部副总监、 基金投资部副总监兼基金经理，现任固收投 资部总监兼基金经理，2020 年 9 月至今任泰 信双息双利债券型证券投资基金基金经理， 2020 年 10 月至今任泰信增强收益债券型证 券投资基金基金经理，2020 年 10 月至今任 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 6页 共 13页 资基金基 金经理、 泰信鑫利 混合型证 券投资基 金基金经 理、泰信 添利 30 天持有期 债券型发 起式证券 投资基金 基金经 理、泰信 汇利三个 月定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理。 泰信周期回报债券型证券投资基金基金经 理，2021 年 1 月至今任泰信鑫利混合型证券 投资基金基金经理，2021 年 6 月至 2022 年 5 月任泰信双债增利债券型证券投资基金基金 经理，2022 年 3 月至今任泰信添利 30 天持 有期债券型发起式证券投资基金基金经理， 2023年 3月至今任泰信汇利三个月定期开放 债券型证券投资基金基金经理。 张安格 泰信鑫利 混合型证 券投资基 金基金经 理、泰信 汇享利率 债债券型 证券投资 基金基金 经理、泰 信添利30 天持有期 债券型发 起式证券 投资基金 基金经 理、泰信 鑫瑞债券 型发起式 证券投资 基金基金 经理、泰 信汇盈债 券型证券 投资基金 2021 年 2 月 1 日 - 7 年 张安格女士，硕士，具有基金从业资格。曾 任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业 部，从事固定收益类产品的设计、交易、研 究及投资。2020 年 12 月加入泰信基金管理 有限公司拟任基金经理。2021 年 2 月至今任 泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理， 2021年 8月至今任泰信汇享利率债债券型证 券投资基金基金经理，2022 年 3 月至今任泰 信添利 30 天持有期债券型发起式证券投资 基金基金经理，2022 年 3 月至今任泰信鑫瑞 债券型发起式证券投资基金基金经理，2022 年 3 月至今任泰信汇盈债券型证券投资基金 基金经理，2022 年 10 月至今任泰信汇鑫三 个月定期开放债券型证券投资基金基金经 理。 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 7页 共 13页 基金经 理、泰信 汇鑫三个 月定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资 运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 8页 共 13页 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初以来，国内经济逐步走向复苏，消费明显回暖，基建投资增速维持高位，地产投资降幅 收窄，出口回落幅度小于预期，1-2 月社融及人民币贷款好于预期。但 3 月以来高频数据显示经 济增长动力似乎有所减弱，这究竟是经济复苏过程中的正常波动，还是经济增速趋势性放缓的起 点，还需时间的验证。从 3 月份两会政府工作报告所提及的施政目标来看，今年 GDP 的增速目标 比较温和，体现了经济发展兼顾速度与质量的要求，也表明了经济发展将走“行稳致远”的模式， 避免强刺激、脉冲式的发展路径。 一季度债券市场整体表现好于预期，主要原因在于：（1）尽管经济复苏，但整体并未展现出 超预期的强劲；（2）年后摊余理财、混合估值基金、保险等配置盘的力量逐步回归，而债券供给 有限，使得债市呈现出结构性资产荒的特点，促使债市收益率中枢下行；（3）央行超预期降准释 放了长期资金，缓解了银行间体系的流动性压力，短期内降低了银行间资金成本。 一季度权益市场则呈现出冰火两重天的结构性行情，ChatGPT、AIGC 等概念火爆，中字头、 中药等表现也可圈可点。但是新能源车、光伏、储能、风电、CXO 等板块却持续下跌。总体来看， 权益市场新增资金很少，仍处于存量博弈状态，赚钱效应并不理想。 一季度，本基金主要配置短久期交易所债券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末泰信鑫利混合 A 基金份额净值为 1.1378 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.11%;截止本报告期末泰信鑫利混合 C 基金份额净值为 1.1121 元,本报告期基金份额净值增长率 为 0.01%;同期业绩比较基准收益率为 2.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人 已向监管机构报送相关方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 9页 共 13页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,069,738.19 96.94 其中：债券 4,069,738.19 96.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 125,983.69 3.00 8 其他资产 2,644.74 0.06 9 合计 4,198,366.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末本基金未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,069,738.19 97.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,069,738.19 97.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 10页 共 13页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019638 20 国债 09 21,000 2,138,118.16 51.46 2 019674 22 国债 09 14,000 1,425,374.14 34.31 3 019679 22 国债 14 5,000 506,245.89 12.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 11页 共 13页 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期末本基金未投资股票，不存在前十名股票超出基金合同规定备选库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,544.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,099.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,644.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未投资股票。 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 报告期期初基金份额总额 2,204,594.30 7,267,652.30 报告期期间基金总申购份额 9,272.03 14,945.64 减:报告期期间基金总赎回份额 1,053,483.16 4,733,996.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,160,383.17 2,548,601.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 12页 共 13页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20230101 - 20230116 4,500,045.00 - 4,500,045.00 - - 2 20230117 - 20230331 1,800,018.00 - - 1,800,018.00 48.53 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取 措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资 者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信鑫利混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议》 5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件 6、报告期内泰信鑫利混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 9.3 查阅方式 泰信鑫利混合 2023 年第 1季度报告 第 13页 共 13页 投资者可登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务 中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2023 年 4 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |