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| 工银添利债券B(485007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2184845 | ||||||||
| 基金代码 | 485007 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 1 月 20 日 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 10 月 1日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银添利债券 基金主代码 485107 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 4月 14 日 报告期末基金份额总额 320,131,396.43 份 投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积 极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市 场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银添利债券 A 工银添利债券 B 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的交易代码 485107 485007 报告期末下属分级基金的份额总额 250,971,711.56 份 69,159,684.87 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1日-2020 年 12 月 31 日） 工银添利债券 A 工银添利债券 B 1.本期已实现收益 -4,939,060.15 -1,254,367.62 2.本期利润 -7,882,722.67 -1,783,382.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0230 -0.0190 4.期末基金资产净值 321,903,005.88 86,974,265.38 5.期末基金份额净值 1.2826 1.2576 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银添利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.80% 0.18% 0.98% 0.04% -2.78% 0.14% 过去六个月 -0.80% 0.17% 1.20% 0.06% -2.00% 0.11% 过去一年 0.23% 0.17% 3.72% 0.08% -3.49% 0.09% 过去三年 15.10% 0.16% 19.09% 0.06% -3.99% 0.10% 过去五年 4.41% 0.19% 23.42% 0.07% -19.01% 0.12% 自基金合同 104.98% 0.31% 99.52% 0.11% 5.46% 0.20% 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页 生效起至今 工银添利债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.90% 0.18% 0.98% 0.04% -2.88% 0.14% 过去六个月 -1.00% 0.17% 1.20% 0.06% -2.20% 0.11% 过去一年 -0.16% 0.17% 3.72% 0.08% -3.88% 0.09% 过去三年 13.88% 0.16% 19.09% 0.06% -5.21% 0.10% 过去五年 2.50% 0.19% 23.42% 0.07% -20.92% 0.12% 自基金合同 生效起至今 95.20% 0.31% 99.52% 0.11% -4.32% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金基金合同于 2008 年 4 月 14 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合 同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基 金资产的 80%，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国 债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的 80%，投资于股票等权益类证 券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谷衡 固定收益 部副总 监，本基 金的基金 经理 2018年 2月28 日 - 15 年 先后在华夏银行总行担任交易员，在中信 银行总行担任交易员；2012 年加入工银 瑞信，现任固定收益部副总监、固收投资 能力三中心负责人、信用评级团队负责 人；2012 年 11 月 13 日至今，担任工银 瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基 金；2013 年 1月 28 日至今，担任工银瑞 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页 信尊益中短债债券型证券投资基金基金 经理（2020 年 7 月 20 日转型，转型前为 工银瑞信 60 天理财债券型基金）；2014 年 9月 30 日至今，担任工银瑞信货币市 场基金基金经理；2015 年 7 月 10 日至 2018 年 2月 28 日，担任工银瑞信财富快 线货币市场基金基金经理；2015 年 12 月 14 日至 2018 年 8 月 28 日，担任工银瑞 信添福债券基金基金经理；2016 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 9 日，担任工银瑞信 安盈货币市场基金基金经理；2016 年 12 月 7 日至 2018 年 3月 28 日，担任工银瑞 信丰益一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理；2017 年 2月 28 日至 2019 年 1月 24 日，担任工银瑞信丰淳半年定 期开放债券型证券投资基金（自 2017 年 9 月 23 日起，变更为工银瑞信丰淳半年 定期开放债券型发起式证券投资基金）基 金经理；2017 年 6月 12 日至 2018 年 11 月 30 日，担任工银瑞信丰实三年定期开 放债券型证券投资基金基金经理；2017 年 12 月 26 日至今，担任工银瑞信纯债债 券型证券投资基金基金经理；2018 年 2 月 28 日至今，担任工银瑞信信用添利债 券型证券投资基金基金经理；2018 年 6 月 15 日至 2019 年 8月 14 日，担任工银 瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理；2018 年 11 月 7 日至 2020 年 1月 9日，担任工银瑞信恒享纯 债债券型证券投资基金基金经理。 杜海涛 副总经 理，本基 金的基金 经理 2018年 2月27 日 2020 年 12 月 29 日 23 年 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金 经理助理，招商基金管理有限公司担任招 商现金增值基金基金经理；2006 年加入 工银瑞信，现任公司副总经理，兼任子公 司-工银瑞信资产管理（国际）有限公司 董事； 2006 年 9月 21 日至 2011 年 4 月 21 日，担任工银货币市场基金基金经 理； 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日，担任工银双利债券型基金基金经 理；2012 年 6月 21 日至 2017 年 7 月 19 日，担任工银纯债定期开放基金基金经 理；2013 年 8月 14 日至 2015 年 11 月 11 日，担任工银月月薪定期支付债券型基金 基金经理；2007 年 5 月 11 日至今，担任 工银瑞信增强收益债券型基金基金经理； 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页 2011 年 8月 10 日至今，担任工银瑞信添 颐债券型证券投资基金基金经理； 2013 年 1月 7 日至 2020 年 11 月 30 日，担任 工银瑞信货币市场基金基金经理； 2013 年 10 月 31 日至 2018 年 8月 28 日，担任 工银瑞信添福债券基金基金经理；2014 年 1月 27 日至 2018 年 6月 5 日，担任工 银薪金货币市场基金基金经理；2015 年 4 月 17 日至 2018 年 6月 5日，担任工银总 回报灵活配置混合型基金基金经理；2018 年 2月 27 日至 2020 年 12 月 29 日，担任 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，地产产业链和出口产业链延续了三季度的回升势头，此前相对疲弱的消费也有了较 为明显的改善，推动宏观经济继续向疫情冲击前的状态恢复。海外疫情愈演愈烈，即便是此前疫 情控制相对较好的日本、韩国和德国等发达经济体，在北半球进入冬季后也呈现确诊病例暴增的 状态，这也使得我国经济在全球的相对竞争力继续上升。经济平稳恢复的良好局面下，也有一些 隐忧出现，部分弱资质地方国企在流动性边际收紧的背景下未能按时兑付到期债务，对信用债市 场形成冲击。 债券市场方面，利率先上后下，整体下行。四季度中期，在政府债券供给高峰结束，而债券 市场信用风险上升的背景下，央行开始通过 MLF 的方式加码投放流动性，债券市场供需关系逆转， 改变了自二季度中后期以来债券利率震荡上行的局面，转为持续下行。具体来看，1年期国债到 期收益率由三季度末的 2.65%下行至四季度末的 2.47%，10 年期国债到期收益率由三季度末的 3.15%下行至四季度末的 3.14%，3年期 AA+信用债券与同期限国债的利差从三季度末的 96BP 扩张 至四季度末的 121BP。股票市场继续上涨，中证转债指数上涨 1.6%，但转债市场分化明显，受债 券市场信用风险偏好下降的影响，部分低价、弱资质主体发行的转债被市场抛售，高价转债随正 股一同保持强势。 报告期内本基金对信用风险事件进行了积极的应对，基于 2021 年低等级信用债市场仍存在一 定压力的判断，主动提升了组合资产的信用等级，减持低等级信用债，增持了调整较为充分、因 流动性原因被错杀的中高等级信用债；同时，考虑到经济恢复到潜在中枢水平后，疫情期间超常 规的信用投放会逐步回归中性，组合降低了股性转债资产的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A份额净值增长率为-1.80%，本基金 B 份额净值增长率为-1.90%，业绩比 较基准收益率为 0.98%。 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 464,894,569.03 89.36 其中：债券 436,648,669.03 83.93 资产支持证券 28,245,900.00 5.43 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,737,469.94 2.64 8 其他资产 41,611,110.79 8.00 9 合计 520,243,149.76 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页 比例（%） 1 国家债券 998,700.00 0.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,627,000.00 48.82 其中：政策性金融债 159,768,000.00 39.07 4 企业债券 86,886,410.00 21.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 79,808,000.00 19.52 7 可转债（可交换债） 69,328,559.03 16.96 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 436,648,669.03 106.79 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190205 19 国开 05 300,000 29,742,000.00 7.27 2 143413 17 贵产 01 200,000 20,804,000.00 5.09 3 102002269 20 金融街MTN003 200,000 20,174,000.00 4.93 4 200212 20 国开 12 200,000 20,114,000.00 4.92 5 200203 20 国开 03 200,000 20,044,000.00 4.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 165778 万安 7A3 100,000 9,917,000.00 2.43 2 165746 合惠 5A3 80,000 6,298,400.00 1.54 3 138381 云庐 1A1 50,000 5,038,500.00 1.23 4 138427 桂语 1A1 50,000 5,037,000.00 1.23 5 168343 安润 4A3 20,000 1,955,000.00 0.48 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,718.70 2 应收证券清算款 34,253,168.28 3 应收股利 - 4 应收利息 7,301,925.96 5 应收申购款 41,297.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,611,110.79 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G 三峡 EB1 3,965,484.60 0.97 2 127013 创维转债 3,174,270.66 0.78 3 110068 龙净转债 2,879,320.80 0.70 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页 4 110052 贵广转债 2,734,084.50 0.67 5 113033 利群转债 2,229,780.00 0.55 6 113557 森特转债 2,204,411.90 0.54 7 110064 建工转债 2,145,780.00 0.52 8 127007 湖广转债 2,108,673.33 0.52 9 127016 鲁泰转债 1,778,760.00 0.44 10 113549 白电转债 1,693,920.00 0.41 11 128033 迪龙转债 1,595,040.00 0.39 12 132021 19 中电 EB 1,436,880.00 0.35 13 123049 维尔转债 1,355,528.00 0.33 14 110057 现代转债 1,305,677.10 0.32 15 110033 国贸转债 1,294,800.00 0.32 16 128083 新北转债 1,164,610.30 0.28 17 127006 敖东转债 1,040,100.00 0.25 18 110041 蒙电转债 966,537.40 0.24 19 127012 招路转债 835,906.46 0.20 20 110048 福能转债 674,400.00 0.16 21 128066 亚泰转债 663,497.46 0.16 22 113534 鼎胜转债 660,960.00 0.16 23 110053 苏银转债 649,560.00 0.16 24 128107 交科转债 647,664.04 0.16 25 110063 鹰 19转债 642,420.00 0.16 26 128093 百川转债 579,416.00 0.14 27 128057 博彦转债 555,950.00 0.14 28 113034 滨化转债 455,637.00 0.11 29 123010 博世转债 304,676.00 0.07 30 128064 司尔转债 221,920.00 0.05 31 128034 江银转债 216,320.00 0.05 32 113588 润达转债 214,660.00 0.05 33 113570 百达转债 60,111.20 0.01 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页 项目 工银添利债券 A 工银添利债券 B 报告期期初基金份额总额 380,453,472.84 124,650,301.64 报告期期间基金总申购份额 1,448,883.55 1,503,321.37 减:报告期期间基金总赎回份额 130,930,644.83 56,993,938.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 250,971,711.56 69,159,684.87 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20201001-20201231 142,862,886.06 - - 142,862,886.06 44.63 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 自2020年12月29日起，杜海涛不再担任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理， 详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2020 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信信用添利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2021 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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