最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A(165517) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1926933 | ||||||||
| 基金代码 | 165517 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年6月) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年 9 月 30 日注册成立。因业务发展 需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基 金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。 根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同 义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理 有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文 件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效 期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。 本基金于 2012 年 4 月 13 日基金合同正式生效。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后 开始执行。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本摘要所载内容截止日若无特别说明为 2020 年 4 月 25 日，有关财务数据和净值表现 截止日为 2020 年 3 月 31 日（未经审计）。 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 1 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人：张翔燕 成立时间：2005 年 9 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：2 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的 其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营） 电话：（021）68649788 联系人：唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 (%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 1．董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银 行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师， 中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责 任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、 信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 2 总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事 长。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星 展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼 首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投 资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域 合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首 席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监 事。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管 理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书， 中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚 基金管理有限公司总经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港 机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财 务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董 事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设 银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合 伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究 员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为 瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2．监事 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通 用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人 力资源官。 3．经营管理层人员情况 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银 行北京分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师， 中信控股有限责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责 任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 3 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管 理有限公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书， 中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚 基金管理有限公司总经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员， 中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基 金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金 管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。 潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集 团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理 有限公司副总经理。 陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业 部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术 总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管 理有限公司首席信息官、首席运营官。 4．督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员， 上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保 诚基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5．基金经理 杨立春先生，经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，担任助理研究员。2011 年 7 月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资 基金（LOF）、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券 投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 韩海平先生，经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固 定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理 助理、固定收益部总经理。2019 年 3 月加入中信保诚基金管理有限公司，担任总经理助 理。现兼任信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信 诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理： 曾丽琼女士，2010 年加盟中信保诚基金管理有限公司，自 2012 年 4 月 13 日至 2016 年 1 月 20 日担任本基金基金经理。 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 4 6．投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监； 韩海平先生，总经理助理、固定收益负责人、基金经理； 范楷先生，总经理助理、多策略与组合投资部总监； 殷孝东先生，投行部董事总经理、基金经理； 提云涛先生，量化投资总监、基金经理； 王睿先生，权益投资部副总监、基金经理； 吴昊先生，研究部副总监、基金经理； 董越先生，交易总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银 行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具 有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分 行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 5 截至 2020 年 3 月 31 日，中国银行已托管 780 只证券投资基金，其中境内基金 735 只，QDII 基金 45 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型 的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构 中信保诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 客服电话：400-6660066 联系人：蒋焱 电话：021- 68649788 网址：www.citicprufunds.com.cn 2．场外代销机构 本基金的其他销售机构具体名单详见基金管理人官网公示。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。 3．场内代销机构 本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会 员。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市 后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，增加其他符合要求的机构代理销售本基 金，并在基金管理人网站公示。 （二）基金注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京西城区太平桥大街17 号 法定代表人：周明 电话：010-59378835 传真：010-59378839 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 6 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：吕红、安冬 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称： 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 办公地址：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 法定代表人：邹俊 电话：8621 2212 2888 传真：8621 6288 1889 联系人：黄小熠 经办注册会计师：黄小熠、叶凯韵 四、基金的名称 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF） 五、基金的类型 契约型。 基金合同生效之日起 3 年内，双盈 A 每满 6 个月开放申购和赎回一次，但在第六个开 放日仅开放赎回，不开放申购；双盈 B 封闭运作，不开放申购和赎回，但可在深圳证券交 易所上市交易。基金合同生效后 3 年期届满，本基金将不再进行基金份额分级。 六、基金的投资目标 在严格控制风险的基础上，通过主动管理，力争追求超越业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资范围和投资比例 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行定期存 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 7 款、中期票据、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类证券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业 债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、回购、银 行定期存款、中期票据等）的比例不低于基金资产净值的 80%。其中，转换后的“信诚双 盈债券型证券投资基金（LOF）”投资于金融债(不包括政策性金融债）、企业债、公司 债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类证券的比例不低 于固定收益类证券的 80%。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的比例不高于基金资 产净值的 20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。 本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变 更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险 偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变 化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平 以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、固定收益类资产的投资策略 （1）类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市 场风险、流动性风险、税收等因素，研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属 资产配置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 （2）普通债券投资策略 对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用 目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主 动投资。 1）目标久期控制 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 8 本基金基金合同生效起 3 年内，将根据分级基金的剩余运作期限以及宏观经济因素 （包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等）与不同种类债券 收益率之间的数量关系，确定债券组合的久期。 转换后的“信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）”在制定目标久期时，将首先建立包 含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济因素的回 归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系，在此基 础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化，确定目标久 期。 2）期限结构配置 在确定债券组合的目标久期之后，本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀 率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化（在基金合同生效的前 3 年内，本 基金将同时对双盈 A 在开放日的净赎回进行预测分析）；在上述基础上，本基金将运用子 弹型、哑铃型或梯形等配置方法，确定短、中、长期债券的配置比例。 3）信用利差策略 信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。 基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场 供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先，对于宏观经济环境，当宏观经济 向好时，企业盈利能力好，资金充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化 时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩大。其次，对于市场供给， 本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。 而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级 体系，对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评 估，确定发行人的信用风险及债券的信用级别。 4）流动性管理策略 在基金合同生效起的前 3 年内，本基金对流动性进行积极管理以应对：a、双盈 A 每 6 个月开放时可能的净赎回；b、双盈分级 3 年到期时转开放时可能的净赎回。在预期份额持 有人净赎回比例较高时，本基金将采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均 衡等量配置，以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成 交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。 5）相对价值配置 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较，寻找 其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。 （3）可转换债券的投资策略 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 9 对于可转换债券，本基金采用期权定价模型等数量化估值工具，选择基础股票基本面 优良的可转换债券，从可转换债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售 价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的 流通性等方面进行研究，评定其投资价值并以合理价格买入并持有，充分享受股票的长期 增长潜力和债券的安全收入优势，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。本 基金持有的可转换债券可以转换为股票。 （4）资产支持证券的投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量 等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价 格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 3、新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股（或增发新股）的申购中签率， 考察它们的内在价值以及上市溢价可能，判断新股申购收益率，制定申购策略和卖出策 略。 4、其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或 无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面 研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。 在符合法律、法规相关限制的前提下，基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的 总风险暴露。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：中证综合债指数收益率 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 10 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2020 年 4 月 21 日复核了 本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2020 年 3 月 31 日。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,456,443,026.90 98.33 其中：债券 4,268,674,326.90 94.19 资产支持证券 187,768,700.00 4.14 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,503,897.84 0.41 8 其他资产 57,240,173.40 1.26 9 合计 4,532,187,098.14 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 379,753,718.30 10.51 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 11 其中：政策性金融债 328,798,718.30 9.10 4 企业债券 1,371,041,526.70 37.96 5 企业短期融资券 150,670,000.00 4.17 6 中期票据 2,147,921,000.00 59.47 7 可转债（可交换债） 219,288,081.90 6.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,268,674,326.90 118.18 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 112353 16TCL02 1,150,000 115,667,000.00 3.20 2 101800803 18 华润 MTN002 1,000,000 104,440,000.00 2.89 3 101801445 18 中燃气 MTN002 1,000,000 102,210,000.00 2.83 4 101900214 19 鞍钢集 MTN001 1,000,000 101,990,000.00 2.82 5 101901759 19 江铜 MTN004 1,000,000 101,730,000.00 2.82 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 139806 招慧 02A 500,000 50,595,000.00 1.40 2 138387 元熹 1 优 1 400,000 40,444,000.00 1.12 3 165814 20 安吉 5A 500,000 39,480,000.00 1.09 4 165644 20 安吉 4A 490,000 39,224,500.00 1.09 5 138478 旭日 05A 120,000 12,001,200.00 0.33 6 165849 金诚 01A 60,000 6,024,000.00 0.17 注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 12 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 1.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚说明 本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚。 1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 68,907.90 2 应收证券清算款 4,271,847.26 3 应收股利 - 4 应收利息 52,808,839.89 5 应收申购款 90,578.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,240,173.40 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113022 浙商转债 7,514,000.00 0.21 2 113543 欧派转债 7,308,000.00 0.20 3 113521 科森转债 6,383,430.40 0.18 4 110056 亨通转债 4,865,600.00 0.13 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 13 5 110053 苏银转债 4,486,800.00 0.12 6 113027 华钰转债 4,329,600.00 0.12 7 123030 九洲转债 4,292,179.95 0.12 8 110052 贵广转债 3,681,250.00 0.10 9 113025 明泰转债 3,460,287.60 0.10 10 110048 福能转债 3,400,250.00 0.09 11 123022 长信转债 3,351,330.00 0.09 12 128064 司尔转债 3,254,700.00 0.09 13 128057 博彦转债 2,741,600.00 0.08 14 128019 久立转 2 2,552,984.28 0.07 15 128059 视源转债 2,522,147.76 0.07 16 127005 长证转债 2,428,294.48 0.07 17 128021 兄弟转债 1,263,080.10 0.03 18 128028 赣锋转债 1,248,200.00 0.03 19 128039 三力转债 1,243,800.00 0.03 20 128054 中宠转债 1,211,200.00 0.03 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2020 年 3 月 31 日。 （一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日 10.04% 0.80% 5.46% 0.05% 4.58% 0.75% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 3.87% 0.08% 2.12% 0.08% 1.75% 0.00% 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 14 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2.29% 0.05% 0.28% 0.05% 2.01% 0.00% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5.67% 0.08% 8.12% 0.06% -2.45% 0.02% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 4.74% 0.09% 4.67% 0.05% 0.07% 0.04% 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 2.02% 0.11% 2.58% 0.10% -0.56% 0.01% 2015 年 4 月 14 日至 2020 年 3 月 31 日 32.01% 1.07% 25.37% 0.06% 6.64% 1.01% （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 十三、费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 1．基金费用的种类 1）基金管理人的管理费； 2）基金托管人的托管费； 3）双盈 A 的销售服务费； 4）因基金的证券交易或结算而产生的费用； 5）基金合同生效以后的信息披露费用； 6）基金份额持有人大会费用； 7）基金合同生效以后的会计师费和律师费； 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 15 8）基金资产的资金汇划费用； 9）基金上市初费和上市月费； 10）账户开户费和账户维护费； 11）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1）基金管理人的管理费 在基金合同生效之日起 3 年内或基金合同生效后 3 年期届满转为上市开放式基金 （LOF）后，基金管理人的基金管理费均按基金资产净值的 0.7%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托 管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 2）基金托管人的基金托管费 在基金合同生效之日起 3 年内或基金合同生效后 3 年期届满转为上市开放式基金 （LOF）后，基金托管人的基金托管费均按基金资产净值的 0.20%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如 下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托 管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 3）基金合同生效之日起 3 年内双盈 A 的销售服务费 基金合同生效之日起 3 年内，双盈 A 的年销售服务费率为 0.35%，双盈 B 不收取销售 服务费。 销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 双盈 A 的销售服务费按前一日双盈 A 资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为双盈 A 每日应计提的销售服务费 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 16 E 为双盈 A 前一日资产净值 双盈 A 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册 登记机构代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 基金合同生效后 3 年期届满自动转换为 “信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）” 后，不再收取销售服务费。 4）本条第 1 款第 4 至第 11 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协 议的规定，列入当期基金费用。 3、不列入基金运作费用的项目 本条第 1 款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 (二) 与基金销售有关的费用 1、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过赎回金额的 5%，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。 2、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。本 基金的场外申购费率如下表所示： 单笔申购金额 （M：申购金额；单位：元） 费率 M<100万 0.8% 100万≤M<200万 0.5% 200万≤M<500万 0.3% M≥500万 1000元/笔 场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 投资人在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。当需要采取比例配售方 式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率 计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 3、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎 回费率越低。本基金的场外赎回费率如下表所示： 持有时间 （Y：持有时间） 场外赎回费率 Y＜7 天 1.5% 7 天≤Y＜180 天 0.1% Y≥180 天 0 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年 6 月） 17 由场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从注册登记机构登记的 原场内份额登记确认日开始计算。由双盈 A 和双盈 B 转换而来的基金份额，其持有期限按 照双盈 A 和双盈 B 的认购或申购确认日开始计算。 本基金的场内赎回费率为固定值 0.10%，对于持续持有期少于 7 日的赎回费率为 1.50%。 4. 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调低申购费率和赎回费率。费 率如发生变更，基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原 《信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下： 1.在“重要提示”部分更新了相应日期。 2.在“四、基金托管人”中，根据实际情况更新了基金托管人的相关信息。 3.在“十四、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至 2020年3月31日。 4.在“十五、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2020年3月31日。 5.在“二十八、其他应披露事项”部分，披露了自2019年4月15日以来涉及本基金的相 关公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020 年 6 月 3 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |