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| 国企ETF(510270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489693 | ||||||||
| 基金代码 | 510270 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十八日 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 2页共 28页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3页共 28页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国企 ETF 场内简称 国企 ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年 6月 16日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,832,064.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011年 8月 18日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为交易型开放式指数基金（ETF），紧密跟踪标的指数（上证国有 企业 100指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上证国有企业 100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成 份股发生配股、增发、分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性不足 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对 投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金 投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 业绩比较基准 上证国有企业 100指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.bocim.com 基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200号中银大厦 26层 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4页共 28页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -512,015.93 -213,404.29 -1,807,655.75 本期利润 -3,683,107.37 3,433,109.28 -1,904,268.84 加权平均基金份额本期利润 -0.2258 0.1656 -0.0723 本期基金份额净值增长率 -19.81% 16.22% -6.90% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0115 0.0197 0.0303 期末基金资产净值 14,737,576.73 20,704,776.84 23,801,930.02 期末基金份额净值 0.931 1.161 0.999 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期 末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.48% 1.51% -9.93% 1.51% -0.55% 0.00% 过去六个月 -7.27% 1.39% -7.29% 1.40% 0.02% -0.01% 过去一年 -19.81% 1.25% -19.57% 1.25% -0.24% 0.00% 过去三年 -13.23% 1.11% -14.43% 1.12% 1.20% -0.01% 过去五年 40.42% 1.52% 35.30% 1.55% 5.12% -0.03% 自基金合同生 效日起 8.64% 1.45% 2.18% 1.48% 6.46% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5页共 28页 (2011年 6月 16日至 2018年 12月 31日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6页共 28页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2018 - - - - - 2017 - - - - - 2016 - - - - - 合计 - - - - - 注：本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的 发展，努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2018年 12月 31日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百 零二只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵建忠 基金经理 2015-06-0 8 - 11 金融学硕士。2007 年加入中银基 金管理有限公司，曾担任基金运 营部基金会计、研究部研究员、 基金经理助理。2015年 6月至今 任中银中证 100 基金基金经理， 2015年 6月至今任国企 ETF基金 基金经理，2015年 6月至今任中 银 300E基金基金经理，2016年 8 月至 2018年 2月任中银宏利基金 基金经理，2016年 8月至 2018年 2月任中银丰利基金基金经理。具 有 11年证券从业年限。具备基金、 期货从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7页共 28页 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基 金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价 申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投 资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员 会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环 节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公 司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证 各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有 公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程 和结果的有效监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8页共 28页 1、宏观经济分析 2018年，全球经济处于复苏末端，美国经济逐步见顶，欧洲经济景气度显著回落，总体仍呈现 美强欧弱格局。具体情况来看，美国经济景气度大幅回落，制造业 PMI指数从 2017年末的 59.3大 幅下降至 54.3水平，通胀预期随着油价下跌而显著回落，CPI走低至 1.9%，就业市场整体稳健，失 业率从 4.1%略有下降至 3.9%，货币政策持续收紧，美联储全年加息四次。欧元区经济复苏乏力，经 济景气度持续下滑，制造业 PMI指数从 2017年末的 60.6大幅下降至 51.4，CPI略有抬升至 1.6%左 右，但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。日本经济复苏不及预期，制造业 PMI 指数从 2017 年末 的 54.0下降至 52.6，工业产值回落，通胀未见起色，CPI大幅走低至 0.3%的水平，就业出现改善， 失业率从 2.8%降至 2.4%。 国内经济方面，金融严监管背景下融资需求持续下行，叠加贸易战背景下外需走弱，经济下行 压力较大。2018年 GDP实际同比增长 6.6%，较 2017年下降 0.3个百分点。通胀总体处于低位，CPI 同比增长 1.9%，PPI 从年初 4.3%大幅回落到年末 0.9%。从经济增长动力来看，制造业投资对经济 增长贡献较多，房地产投资维持较高水平，而基建投资形成拖累，2018年制造业投资同比增长 9.5%， 房地产投资同比增长 9.5%，而基建投资（不含电力）同比增长仅 3.8%。政策方面，央行货币政策定 调在下半年由“稳健中性”转为“稳健”，增加“松紧适度”的提法，实际操作中性偏松，保持流动性合理 充裕，但资管新规的出台对表外融资形成较大限制，全年M2同比增长 8.1%，社会融资规模同比增 长仅 9.8%，新增人民币贷款 16.2万亿元。 2、行情回顾 2018年的 A股市场在内外因素的双重冲击下，先扬后抑，自 1月末起持续震荡下行。一季度 A 股市场跟随海外股市骤跌，各指数波动性加大，投资者情绪受到冲击，市场结构分化。此后两市持 续震荡下探，经济韧性面临中美贸易摩擦、社融规模下行、金融领域去杠杆深化等诸多不确定性因 素的影响，负面影响在二季度逐渐显现；投资者风险偏好难以得到修复，沪指探底 2449.20 点，随 后持续筑底震荡，国家频繁出台各类政策支持经济回升。具体指数涨跌幅方面，中证 100 指数下跌 21.94%，沪深 300等权指数下跌 28.61%，上证国企指数下跌 19.57%。 3. 运行分析 本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指 数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本 和减少跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为-19.81%，同期业绩比较基准收益率为-19.57%。 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9页共 28页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，经济基本面下行压力依然较大，固定资产投资增速低位震荡，出口增速中枢显著 下降，消费维持低位。中央经济工作会议要求稳健的货币政策保持流动性合理充裕，强调改善货币 政策传导机制，预计会更多采取结构性工具。积极的财政政策加力提效，实施更大规模的减税降费， 同时要优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，较大幅度增加地方政府专项债券规模，实施更 大规模的减税降费，加大改革开放力度。稳增长政策有望改善市场对上市公司盈利的悲观预期。中 美贸易战有望迎转机，当前市场风险偏好修复仍值得期待。海外方面，美联储暂停加息可能性进一 步上升，在全球经济增长下调、通胀增速走低的背景下，全球货币宽松预期再起。国内 A股市场的 结构性机会可能强于 2018年，战略上保持乐观，但短期还需经历反复磨底期。经济向下与政策向上 的博弈将构成 A股市场的核心矛盾，上半年风险偏好的修复和流动性的改善预计将对市场起到积极 作用,下半年是企业盈利恢复的验证期。 本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪误差在较小范 围内。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准， 公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估 值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信 息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值 方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。 可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10页共 28页 4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的规定，当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进 行收益分配。截至本报告期末，本基金未满足基金合同中有关收益与分配的约定，无相关收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截至本报告期末，本基金已连续超过 60个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责 中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 陈 露 徐 雯签字出具了安永华明（2019）审字第 61062100_B14号标准无保留意见的审计报告。投资 者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 上年度末 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11页共 28页 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 资 产： - - 银行存款 236,578.43 344,549.84 结算备付金 1,088.27 3.56 存出保证金 187.66 209.68 交易性金融资产 14,599,321.82 20,492,471.38 其中：股票投资 14,599,321.82 20,492,471.38 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 52.62 75.90 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 14,837,228.80 20,837,310.36 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 6,424.19 8,787.58 应付托管费 1,284.84 1,757.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,943.04 1,988.41 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 90,000.00 120,000.00 负债合计 99,652.07 132,533.52 所有者权益： - - 实收基金 13,567,806.61 15,281,772.23 未分配利润 1,169,770.12 5,423,004.61 所有者权益合计 14,737,576.73 20,704,776.84 负债和所有者权益总计 14,837,228.80 20,837,310.36 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12页共 28页 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.931元，基金份额总额 15,832,064.00份。 7.2 利润表 会计主体：上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -3,252,021.51 3,909,867.67 1.利息收入 2,496.24 2,080.57 其中：存款利息收入 2,496.24 2,073.73 债券利息收入 - 6.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -83,426.31 261,273.53 其中：股票投资收益 -540,735.09 -294,870.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 5,200.36 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 457,308.78 550,943.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） -3,171,091.44 3,646,513.57 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 431,085.86 476,758.39 1．管理人报酬 86,591.90 112,649.96 2．托管费 17,318.37 22,529.95 3．销售服务费 - - 4．交易费用 8,150.59 11,043.48 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 319,025.00 330,535.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,683,107.37 3,433,109.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,683,107.37 3,433,109.28 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13页共 28页 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 15,281,772.23 5,423,004.61 20,704,776.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -3,683,107.37 -3,683,107.37 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -1,713,965.62 -570,127.12 -2,284,092.74 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -1,713,965.62 -570,127.12 -2,284,092.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 13,567,806.61 1,169,770.12 14,737,576.73 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 20,423,669.05 3,378,260.97 23,801,930.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 3,433,109.28 3,433,109.28 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -5,141,896.82 -1,388,365.64 -6,530,262.46 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -5,141,896.82 -1,388,365.64 -6,530,262.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 15,281,772.23 5,423,004.61 20,704,776.84 报表附注为财务报表的组成部分。 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14页共 28页 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]269号文《关于核准上证国有企业 100交易型开放 式指数证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募 集，基金合同于 2011年 6 月 16 日正式生效，首次设立募集规模为 485,765,331.00份基金份额。本 基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机 构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证国有企业 100交 易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人中银基金管理有限公 司确定 2011年 7月 28日为本基金的基金份额折算日。当日上证国有企业 100指数收盘值为 840.396 点，基金资产净值为 476,365,833.90元，折算前基金份额总额为 485,765,331.00份，折算前基金份额 净值为 0.981 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 1.16689052，折算后基金份额总额 为 566,832,064.00份，折算后基金份额净值为 0.840元。中银基金管理有限公司已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限 责任公司于 2011年 7月 29日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证债字[2011] 第 176 号文审核同意，本基金于 2011年 8月 18日在上交所挂牌交易。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资 于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合 中国证监会的相关 规定）。在建仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净 值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金的业绩比较基准为：上证国有企业 100指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会 计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15页共 28页 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财务 状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免 征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16页共 28页 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育费附加。 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17页共 28页 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人 招商银行股份有限公司 (“招商银行”) 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东 中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响 贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18页共 28页 中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 86,591.90 112,649.96 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 17,318.37 22,529.95 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19页共 28页 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公 司 236,578.43 2,457.40 344,549.84 2,012.92 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证 券登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币 36.57元(2017年度：人民币 53.94元)， 2018年末结算备付金余额为人民币 1,088.27元(2017年末：人民币 3.56元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600030 中信 证券 2018-12 -25 重大事 项 16.01 2019-0 1-10 17.15 25,014 536,987.01 400,474.14 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20页共 28页 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息 以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于 第一层次的余额为人民币 14,198,847.68元，属于第二层次的余额为人民币 400,474.14元，无划分为 第三层次的余额（于 2017年 12 月 31日，属于第一层次的余额为人民币 20,215,700.18元，属于第 二层次的余额为人民币 276,771.20元，无划分为第三层次的余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公 开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关 股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言 具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三 层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可 比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币 14,737,576.73 元，已出现连续超过 60 个工作 日基金资产净值低于人民币 5,000 万元的情况。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁 布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定，向中国证监会说明原因和报送解决 方案。本基金资产管理人将继续尽职尽责，积极采取措施，力争改变这一状况。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于 2019年 3月 27日经本基金的基金管理人批准。 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21页共 28页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 14,599,321.82 98.40 其中：股票 14,599,321.82 98.40 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 237,666.70 1.60 7 其他各项资产 240.28 0.00 8 合计 14,837,228.80 100.00 注：股票投资包含可退替代款估值增值。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 867,008.33 5.88 C 制造业 3,703,315.37 25.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 691,009.20 4.69 E 建筑业 1,008,946.00 6.85 F 批发和零售业 141,764.00 0.96 G 交通运输、仓储和邮政业 636,036.00 4.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 327,834.00 2.22 J 金融业 6,697,926.22 45.45 K 房地产业 338,862.70 2.30 L 租赁和商务服务业 186,620.00 1.27 M 科学研究和技术服务业 - - 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22页共 28页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,599,321.82 99.06 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 600519 贵州茅台 1,646 971,156.46 6.59 2 600036 招商银行 32,852 827,870.40 5.62 3 601166 兴业银行 39,614 591,833.16 4.02 4 601288 农业银行 144,300 519,480.00 3.52 5 601328 交通银行 87,386 505,964.94 3.43 6 601398 工商银行 83,500 441,715.00 3.00 7 600887 伊利股份 19,300 441,584.00 3.00 8 600030 中信证券 25,014 400,474.14 2.72 9 601668 中国建筑 66,800 380,760.00 2.58 10 600000 浦发银行 37,318 365,716.40 2.48 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600309 万华化学 283,556.00 1.37 2 601888 中国国旅 236,211.00 1.14 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23页共 28页 3 601229 上海银行 173,911.00 0.84 4 600009 上海机场 165,190.00 0.80 5 600271 航天信息 110,639.00 0.53 6 600176 中国巨石 93,328.00 0.45 7 600436 片仔癀 92,305.00 0.45 8 600018 上港集团 72,719.00 0.35 9 600332 白云山 72,201.00 0.35 10 601766 中国中车 71,815.00 0.35 11 600809 山西汾酒 65,633.00 0.32 12 600498 烽火通信 64,722.00 0.31 13 601398 工商银行 46,847.00 0.23 14 600392 盛和资源 44,629.00 0.22 15 600926 杭州银行 44,138.00 0.21 16 600760 中航沈飞 43,054.00 0.21 17 601288 农业银行 42,420.00 0.20 18 601211 国泰君安 41,737.00 0.20 19 601390 中国中铁 41,250.00 0.20 20 601111 中国国航 41,139.00 0.20 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 166,523.00 0.80 2 601166 兴业银行 128,843.00 0.62 3 600221 海航控股 109,225.00 0.53 4 600000 浦发银行 89,890.00 0.43 5 600519 贵州茅台 77,647.00 0.38 6 600030 中信证券 74,403.00 0.36 7 601328 交通银行 69,520.00 0.34 8 600015 华夏银行 63,793.00 0.31 9 601555 东吴证券 63,057.00 0.30 10 601198 东兴证券 61,530.00 0.30 11 600170 上海建工 56,443.40 0.27 12 600048 保利地产 55,090.00 0.27 13 601668 中国建筑 54,449.00 0.26 14 600415 小商品城 50,702.00 0.24 15 600150 *ST船舶 48,358.80 0.23 16 600900 长江电力 46,205.00 0.22 17 600820 隧道股份 41,294.00 0.20 18 601288 农业银行 41,285.00 0.20 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24页共 28页 19 600887 伊利股份 40,386.00 0.20 20 600528 中铁工业 39,294.00 0.19 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,735,214.00 卖出股票的收入（成交）总额 2,653,642.03 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25页共 28页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，招商银行由于涉嫌违反法律法规，被深圳保监局、中国银监会处以罚款，没收违 法所得。 兴业银行因违规经营、涉嫌违反法律法规、违反国库管理规定等原因被银保监会、上海银监局、央 行福州中心支行等处以罚款，责令改正等行政处罚。 2018 年 2 月 12 日，浦发银行因违反《商业银行内部控制指引》、《中华人民共和国银行业监督管理 法》等相关规定，中国银监会对浦发银行作出行政处罚决定（银监罚决字〔2018〕4 号）罚款 5845 万元，没收违法所得 10.927万元，罚没合计 5855.927万元。 基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 187.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 52.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 240.28 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600030 中信证券 400,474.14 2.72 重大事项 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26页共 28页 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 953 16,612.87 720,095.00 4.5483% 15,111,969.00 95.4517% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 统一证券投资信托股份 有限公司－统一大龙腾 中国基金 400,000.00 2.62% 2 金俊杰 340,200.00 2.23% 3 李依民 300,000.00 1.97% 4 曾敏如 294,400.00 1.93% 5 刘顺安 273,500.00 1.79% 6 北京金网安泰信息技术 有限公司 250,000.00 1.64% 7 张广新 244,637.00 1.61% 8 柴鸣 233,378.00 1.53% 9 顾嘉虹 233,378.00 1.53% 10 任天翔 196,500.00 1.29% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年 6月 16日)基金份额总额 485,765,331.00 本报告期期初基金份额总额 17,832,064.00 本报告期基金总申购份额 - 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27页共 28页 减：本报告期基金总赎回份额 2,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 15,832,064.00 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。 本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事；经基金管理人股东会 书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事，王超先生不再担任本公司董事，韩温先生担任本公司董 事。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的 报酬为 40,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 6年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国信证券 1 5,388,856.03 100.00% 5,018.72 100.00% - 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28页共 28页 注：1.专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问 题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有 关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经 营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性） 和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公 司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用 交易单元，并与其签订交易单元租用协议。 2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 中银基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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