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诺安主题精选混合(320012)  基金公开信息
流水号 138824
基金代码 320012
公告日期 2011-10-24
编号 1
标题 诺安主题精选股票型证券投资基金2011年第三季度报告
信息全文
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金的业绩比较基准为:75%沪深300指数+25%中证全债指数。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金的建仓期为2010年9月15日至2011年3月14日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至2011年9月30日止,本基金建仓期结束未满1年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：①此处基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安主题精选股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安主题精选股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
沪深300指数在今年上半年下跌了不到3%,而仅仅在3季度一个季度就下跌了15%以上,系统风险充分显现,资金紧张是主要原因。尽管消费类股票相对抗跌,但是也仅仅是相对大盘而言,从绝对收益的角度说,大部分的股票依然是负收益。本基金减持了部分建材类的股票,实现了收益,增持了部分消费类的股票,提高了组合的防御性,但是即便是这样的操作,依然难以抵挡市场的下跌,季度跌幅依然超过10%。
市场未来一季度存在反弹的机会,经过第三季度的下跌,卖出的力量已经大部分消耗,而且在没有反弹的背景下阴跌,也让市场气氛达到了足够悲观的程度,这些都为反弹创造了条件。
城镇化依然是未来一个重要的主题,今年上半年这个主题带出的是建材股的行情,未来,这个主题依然值得关注。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.840元。本报告期基金份额净值增长率为-11.21%,同期业绩比较基准收益率为-11.53%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
■
7.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2011年10月24日
基金简称 诺安主题精选股票
基金主代码 320012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年9月15日
报告期末基金份额总额 1,620,747,080.07份
投资目标 本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。
投资策略 3.债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。 4.权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 75%沪深300指数+25%中证全债指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日）
1.本期已实现收益 -13,889,052.94
2.本期利润 -173,290,418.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1054
4.期末基金资产净值 1,360,995,056.96
5.期末基金份额净值 0.840

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -11.21% 1.10% -11.53% 0.99% 0.32% 0.11%

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨谷 副总经理、投资总监、本基金的基金经理、诺安股票证券投资基金基金经理 2010年9月15日 - 13 经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,065,942,273.60 77.31
其中：股票 1,065,942,273.60 77.31
2 固定收益投资 89,184,591.90 6.47
其中：债券 89,184,591.90 6.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 222,584,454.03 16.14
6 其他资产 1,057,097.37 0.08
7 合计 1,378,768,416.90 100.00

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,543,000.00 0.11
B 采掘业 56,636,554.01 4.16
C 制造业 483,981,743.68 35.56
C0 食品、饮料 156,042,280.31 11.47
C1 纺织、服装、皮毛 12,512,482.50 0.92
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 28,717,622.65 2.11
C4 石油、化学、塑胶、塑料 89,642,446.88 6.59
C5 电子 6,874,062.00 0.51
C6 金属、非金属 46,165,925.22 3.39
C7 机械、设备、仪表 90,538,176.35 6.65
C8 医药、生物制品 53,488,747.77 3.93
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 16,911,577.60 1.24
F 交通运输、仓储业 35,970,106.99 2.64
G 信息技术业 65,073,900.50 4.78
H 批发和零售贸易 138,709,515.32 10.19
I 金融、保险业 104,797,880.12 7.70
J 房地产业 46,167,340.92 3.39
K 社会服务业 5,936,505.49 0.44
L 传播与文化产业 50,177,708.70 3.69
M 综合类 60,036,440.27 4.41
合计 1,065,942,273.60 78.32

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 600881 亚泰集团 8,600,000 49,536,000.00 3.64
2 600887 伊利股份 2,107,005 38,558,191.50 2.83
3 002024 苏宁电器 3,300,000 34,353,000.00 2.52
4 600519 贵州茅台 180,000 34,306,200.00 2.52
5 000895 双汇发展 526,440 34,218,600.00 2.51
6 600143 金发科技 2,253,136 34,022,353.60 2.50
7 600739 辽宁成大 2,128,500 31,608,225.00 2.32
8 000917 电广传媒 1,249,914 30,060,431.70 2.21
9 002009 天奇股份 2,126,817 29,350,074.60 2.16
10 000568 泸州老窖 742,400 28,879,360.00 2.12

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 89,184,591.90 6.55
8 其他 - -
9 合计 89,184,591.90 6.55

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 510,000 46,404,900.00 3.41
2 110018 国电转债 352,170 34,304,879.70 2.52
3 110013 国投转债 50,000 4,646,000.00 0.34
4 110015 石化转债 29,580 2,585,587.80 0.19
5 129031 巨轮转2 7,380 733,424.40 0.05

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 191,925.65
5 应收申购款 365,171.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,057,097.37

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 46,404,900.00 3.41
2 110013 国投转债 4,646,000.00 0.34
3 110015 石化转债 2,585,587.80 0.19
4 113002 工行转债 509,800.00 0.04

报告期期初基金份额总额 1,667,293,031.21
报告期期间基金总申购份额 27,707,756.13
减:报告期期间基金总赎回份额 74,253,707.27
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,620,747,080.07

⑤诺安主题精选股票型证券投资基金2011年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安主题精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

诺安主题精选股票型证券投资基金
2011年第三季度报告
2011年9月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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