最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浦银安盛优化收益债券A(519111) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 118946 | ||||||||
| 基金代码 | 519111 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本基金自2009年9月22日起增加C类收费模式。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、本基金自2009年9月22日起增加C类收费模式。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛优化收益债券A： ■ 注：本基金于2009 年9 月22 日开始分为A、C 两类。 浦银安盛优化收益债券C： ■ 注：本基金于2009 年9 月22 日开始分为A、C 两类。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 浦银安盛优化收益债券A： （2008年12月30日至2010年12月31日） ■ 浦银安盛优化收益债券C： （2009年9月22日至2010年12月31日） ■ 注：经中国证监会批准,本基金于2009年9月22日分为A、C 两类。具体内容详见本基金管理人于2009年9月18日刊登的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加Ｃ类收费模式并修改基金合同的公告》。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 自基金合同生效以来每年净值增长率图 浦银安盛优化收益债券A： ■ 注：本基金合同于2008 年12月30日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 浦银安盛优化收益债券C： ■ 注：本基金系原浦银安盛优化收益债券型证券投资基金于2009年9月22日分级而来。分级当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 1、浦银安盛优化收益债券A： 金额单位：人民币元 ■ 2、浦银安盛优化收益债券C： 金额单位：人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。 截至2010年12月31日止，浦银安盛旗下管理5只开放式基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金和浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 ■ ■ 注：1、周文秱、薛铮、曲少伦的“任职日期”指公司决定确定的聘任日期。 2、段福印作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日，其“离任日期”指公司决定确定的解聘日期。 3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（1日，5日，10日）发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本投资组合未发生违反法律法规所界定的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年全年国内通胀水平基本上逐月走高，11月份达到5.1%的年内高点，通胀预期愈演愈烈。全年来看，前两个季度，由于市场对国内外经济复苏路径较为曲折的预期，债券市场出现了较大幅度的上涨，下半年随着对欧债危机担忧的逐步弱化、经济触底反弹的预期，权益类市场出现一波较大幅度上行，债券市场则受到避险需求下降、通胀以及加息预期增强，走出下跌走势，10月份开始伴随着通胀预期的大幅上升，央行多次提高基准利率，提高准备金率，市场流动性急剧缩紧，债券市场加速下跌，12月份略有反弹。 2010年本基金在一季度组合久期较短，并持有一定比例转债，由于转债市场的较大幅度下跌，遭受一定损失。二季度本基金逐步加大了信用产品的配置比例，并拉长了基金久期，获得一定收益。出于对转债估值低，以及经济反弹的预期，在6月末7月初本基金加大了转债的配置比例，获取了较大收益。本基金四季度主要缩短了利率产品久期，规避了一定利率风险。本基金全年都积极申购网上新股，和参与转债的网下打新。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2010年12月31日，浦银收益A，净值为1.042，浦银收益C，净值为1.036，浦银收益A全年净值增长率为4.97%，浦银收益C全年净值增长率为4.19%，业绩比较基准收益率为2.00% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年，通胀水平仍旧是制约债券市场走势的关键因素。目前来看海外和国内的经济复苏向上趋势仍旧是大概率事件，货币政策的缩紧不会影响经济中长期走势，但是会对中期通胀水平起到一定抑制作用，进而收益率继续上升的空间较为有限，债券收益率将逐步进入安全区域。 2011年，预计通胀水平可能高于4%，高点不会大幅高于5%的水平，无论通胀还是经济增速很难出现超预期因素，在这样一个背景下，债券市场可能继续2010年的震荡走势，但是波动区间会相对狭小，精选并持有较高比例信用债仍旧是本基金的投资策略，转债方面随着转债市场的扩容，市场溢价率会逐步回归历史中值，走势也势必出现分化，精选个券仍旧能获得较高的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理兼首席运营官、风险管理部负责人、金融工程部负责人、基金会计部负责人组成。估值委员会成员三分之二以上具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 报告期内，本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本报告期内，本基金于2010年9月3日对基金份额持有人进行了一次利润分配，A类实施利润分配665,248.35 元，C类 实施利润分配250,886.26元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010年，本基金托管人在对浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010年，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为916,134.61元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 报告截止日：2010年12月31日 单位：人民币元 ■ 注：报告截止日2010年12月31日，浦银安盛优化收益A类基金份额净值为1.042元，基金份额总额为66,071,760.66份。浦银安盛优化收益C类基金份额净值为1.036元，基金份额总额为9,778,787.03份。浦银安盛优化收益A类基金和浦银安盛优化收益C类基金的合计份额总数为75,850,547.69份。 7.2 利润表 会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 ■ 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 ■ 注：报表附注为财务报表的组成部分 本报告序号从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：钱华，主管会计工作负责人：陈篪，会计机构负责人：赵迎华 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1186号《关于核准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集771,085,953.03元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第197号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》于2008年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为771,272,160.17份基金份额，其中认购资金利息折合186,207.14份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《关于浦银收益增加C类收费模式并修改基金合同的公告》、《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2009年9月22日起，本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A类；新增不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等固定收益类金融产品，以及投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产品股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：固定收益类金融产品占基金资产的比例大于80%，非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的20%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人于2011年3月29日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与2009年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 无。 7.4.8.1.2权证交易 无。 7.4.8.1.3债券交易 无。 7.4.8.1.4债券回购交易 无。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值 ×0.65% ÷ 当年天数 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费 ＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 ■ 注：自2009年9月22日起，支付基金代销机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各基金代销机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.4%÷当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 ■ 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 浦银安盛优化收益债券A 基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛优化收益债券A。 浦银安盛优化收益债券C 基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛优化收益债券C。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 浦银安盛优化收益债券A 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛优化收益债券A。 浦银安盛优化收益债券C 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛优化收益债券C。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 ■ 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 ■ 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为54,231,308.74元，第二层级的余额为19,475,000.00元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级21,299,586.25元，第二层级68,226,000.00元，无第三层级)。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 ■ 注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 ■ 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于2010年1月6日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银价值基金基金经理变更的公告》，披露浦银安盛价值成长股票型证券投资基金双基金经理之一张建宏先生因个人工作变动原因辞职， 方毅先生继续担任浦银价值基金基金经理。 2、基金管理人于2010年1月21日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，披露由周文秱先生接替张建宏先生担任公司副总经理兼首席投资官。 3、基金管理人于2010年4月1日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于公司高管离任的公告》，披露陈逸康先生因个人健康原因不再担任公司副总经理兼首席市场营销官。 4、基金管理人于2010年4月15日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安盛红利精选股票型证券投资基金增聘基金经理的公告》，披露增聘吴勇先生担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的基金经理。 5、基金管理人于2010年6月26日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金基金经理变更的公告》，披露本基金基金经理、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金双基金经理之一段福印先生因个人原因辞职，由公司副总经理兼首席投资官周文秱先生接替段福印先生担任本基金的基金经理；林峰先生继续担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、基金管理人于2010年7月22日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，披露浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金双基金经理之一方毅先生因个人原因离职，由蒋建伟先生接替方毅先生担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的基金经理；吴勇先生继续担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的基金经理。 7、基金管理人于2010年12月25日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告披露公司第一届总经理刘斐女士任期届满不再续任，由钱华先生接替刘斐女士担任公司总经理。 8、报告期内，经证监会审批，由晏秋生担任本基托管人资产托管部的副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 45000.00元，截止本报告期末，普华永道中天会计师事务所已提供审计服务的连续年限为2年 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 ■ 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 - 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； - 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； - 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； - 佣金费率合理； - 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 - 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； - 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未变更交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 ■ 浦银安盛基金管理有限公司 二〇一一年三月二十九日 基金简称 浦银安盛优化收益债券 基金主代码 519111 交易代码 519111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月30日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 75,850,547.69份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C 下属分级基金的交易代码 519111 519112 报告期末下属分级基金的份额总额 66,071,760.66份 9,778,787.03份 投资目标 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析，通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风险的基础上，主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分析的基础上，把握市场利率的趋势性变化与不同债券的价值差异，通过久期配置、收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资策略。同时，在比较债券类资产与权益类资产投资价值的基础上，通过大类资产配置的调整以获得超越业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 赵会军 联系电话 021-23212812 010-66105799 电子邮箱 guj@py-axa.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95588 传真 021-23212985 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年12月30日（基金合同生效日）至2008年12月31日 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C 本期已实现收益 3,046,231.58 687,029.28 1,167,008.61 -3,242.23 35,248.44 - 本期利润 3,979,068.72 480,610.07 963,678.32 1,438.25 35,248.44 - 加权平均基金份额本期利润 0.0461 0.0491 0.0032 0.0070 - - 本期基金份额净值增长率 4.79% 4.19% 0.40% 0.50% - - 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C 期末可供分配基金份额利润 0.0247 0.0186 -0.0058 -0.0066 - - 期末基金资产净值 68,840,721.99 10,131,240.27 104,268,801.23 218,242.29 771,307,408.61 - 期末基金份额净值 1.042 1.036 1.004 1.004 1.000 - 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.24% -1.77% 0.10% 2.45% 0.14% 过去六个月 4.37% 0.19% -0.92% 0.08% 5.29% 0.11% 过去一年 4.79% 0.16% 2.00% 0.07% 2.79% 0.09% 自基金合同生效起至今 5.21% 0.13% 2.30% 0.07% 2.91% 0.06% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.58% 0.23% -1.77% 0.10% 2.35% 0.13% 过去六个月 4.09% 0.18% -0.92% 0.08% 5.01% 0.10% 过去一年 4.19% 0.16% 2.00% 0.07% 2.19% 0.09% 自基金分级起至今 4.71% 0.15% 2.19% 0.06% 2.52% 0.09% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 0.100 480,742.77 184,505.58 665,248.35 - 合计 0.100 480,742.77 184,505.58 665,248.35 - 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 0.100 207,337.56 43,548.70 250,886.26 - 合计 0.100 207,337.56 43,548.70 250,886.26 - 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周文秱 公司副总经理、首席投资官兼本基金基金经理 2010-06-25 - 10 周文秱，美国国籍。北京大学生物学学士，美国西北大学分子生物学博士，芝加哥大学工商管理硕士。1999年至2009年任职美国奥本海默基金公司，先后担任研究员和基金经理之职。2009年10月起任职法国安盛投资管理有限公司（亚太区），2010年1月加盟浦银安盛基金公司任公司副总经理兼首席投资官。自2010年6月25日起，担任本基金经理。 曲少伦 本基金基金经理助理 2010-06-01 - 13 曲少伦，同济大学工商管理硕士。1996年12月至2003年9月在中信证券公司资产管理部从事研究以及客户资产管理。2007年1月至2009年4月在生命人寿保险股份有限公司投资管理部担任交易部经理之职。2009年4月至2010年5月在天治基金管理公司投资管理部同时担任债券基金和货币基金的基金经理助理。2010年6月，进入浦银安盛基金管理公司工作，担任固定收益高级研究员兼固定收益基金经理助理。 薛峥 本基金基金经理助理 2009-07-13 - 4 薛铮，上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月，在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月，在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司，任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。 段福印 本基金原基金经理、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金原基金经理 2008-12-30 2010-06-25 12 段福印，华东师范大学国际金融学硕士；获得CFA资格。1998年7月至2002年8月任职于华夏证券公司，从事债券发行与研究工作，2002年9月至2007年3月任职于上海东新国际投资管理有限公司，从事宏观经济研究与固定收益组合管理。2007年4月段福印先生进入浦银安盛基金管理公司（筹备组）投资部担任固定收益投资经理之职，主要负责宏观经济研究和固定收益组合管理，直至2008年12月担任本基金基金经理。自2009年6月起，同时担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 资 产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 2,384,957.33 15,360,854.72 结算备付金 798,817.78 80,218.11 存出保证金 83,333.33 125,000.00 交易性金融资产 73,706,308.74 89,525,586.25 其中：股票投资 142,450.00 76,365.00 基金投资 - - 债券投资 73,563,858.74 89,449,221.25 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,990,190.67 - 应收利息 1,192,124.37 1,013,866.01 应收股利 - - 应收申购款 10,000.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 81,165,732.22 106,105,525.09 负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,969,703.94 - 应付赎回款 123,634.22 1,457,185.08 应付管理人报酬 38,613.29 62,281.02 应付托管费 11,881.03 19,163.40 应付销售服务费 3,446.57 70.93 应付交易费用 1,490.91 2,186.33 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 45,000.00 77,594.81 负债合计 2,193,769.96 1,618,481.57 所有者权益： 实收基金 75,850,547.69 104,048,451.61 未分配利润 3,121,414.57 438,591.91 所有者权益合计 78,971,962.26 104,487,043.52 负债和所有者权益总计 81,165,732.22 106,105,525.09 项 目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 一、收入 5,776,366.15 4,118,976.11 1.利息收入 3,528,126.51 7,684,444.48 其中：存款利息收入 62,493.78 544,767.34 债券利息收入 3,440,768.82 6,866,857.14 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,863.91 272,820.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,463,304.43 -3,537,367.07 其中：股票投资收益 758,310.73 848,752.95 债券投资收益 704,993.70 -4,386,120.02 基金投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 726,417.93 -198,649.81 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 58,517.28 170,548.51 减：二、费用 1,316,687.36 3,153,859.54 1．管理人报酬 641,429.24 2,029,161.31 2．托管费 197,362.81 624,357.32 3．销售服务费 40,185.61 220.96 4．交易费用 22,966.04 20,481.11 5．利息支出 85,364.67 36,586.96 其中：卖出回购金融资产支出 85,364.67 36,586.96 6．其他费用 329,378.99 443,051.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,459,678.79 965,116.57 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列 4,459,678.79 965,116.57 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 104,048,451.61 438,591.91 104,487,043.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,459,678.79 4,459,678.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -28,197,903.92 -860,721.52 -29,058,625.44 其中：1.基金申购款 253,391,543.78 3,277,855.90 256,669,399.68 2.基金赎回款 -281,589,447.70 -4,138,577.42 -285,728,025.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -916,134.61 -916,134.61 五、期末所有者权益（基金净值） 75,850,547.69 3,121,414.57 78,971,962.26 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 771,272,160.17 35,248.44 771,307,408.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 965,116.57 965,116.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -667,223,708.56 -561,773.10 -667,785,481.66 其中：1.基金申购款 15,770,095.03 -7,884.23 15,762,210.80 2.基金赎回款 -682,993,803.59 -553,888.87 -683,547,692.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 104,048,451.61 438,591.91 104,487,043.52 关联方名称 与本基金的关系 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海盛融投资有限公司 基金管理人的股东 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 641,429.24 2,029,161.31 其中：支付销售机构的客户维护费 238,134.46 640,213.40 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 197,362.81 624,357.32 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C 合计 中国工商银行股份有限公司 - 3,479.37 3,479.37 上海浦东发展银行股份有限公司 - 1,048.42 1,048.42 浦银安盛基金管理有限公司 - 394.69 394.69 合计 - 4,922.48 4,922.48 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C 合计 上海浦东发展银行股份有限公司 - 2.41 2.41 合计 - 2.41 2.41 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 9,569,733.56 - - - - 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 10,025,492.60 - - - - 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,384,957.33 56,700.00 15,360,854.72 535,313.82 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002534 杭锅股份 2010-12-31 2011-01-10 新股网上申购 26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 - 002535 林州重机 2010-12-31 2011-01-11 新股网上申购 25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 - 002536 西泵股份 2010-12-31 2011-01-11 新股网上申购 36.00 36.00 500 18,000.00 18,000.00 - 002537 海立美达 2010-12-31 2011-01-10 新股网上申购 40.00 40.00 1,000 40,000.00 40,000.00 - 601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-01-07 新股网上申购 5.99 5.99 4,000 23,960.00 23,960.00 - 300159 新研股份 2010-12-29 2011-01-07 新股网上申购 69.98 69.98 500 34,990.00 34,990.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 142,450.00 0.18 其中：股票 142,450.00 0.18 2 固定收益投资 73,563,858.74 90.63 其中：债券 73,563,858.74 90.63 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,183,775.11 3.92 6 其他各项资产 4,275,648.37 5.27 7 合计 81,165,732.22 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 23,960.00 0.03 B 采掘业 - - C 制造业 118,490.00 0.15 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 118,490.00 0.15 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 142,450.00 0.18 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002537 海立美达 1,000 40,000.00 0.05 2 300159 新研股份 500 34,990.00 0.04 3 601118 海南橡胶 4,000 23,960.00 0.03 4 002536 西泵股份 500 18,000.00 0.02 5 002534 杭锅股份 500 13,000.00 0.02 6 002535 林州重机 500 12,500.00 0.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 1,677,680.00 1.61 2 601818 光大银行 269,700.00 0.26 3 002422 科伦药业 125,040.00 0.12 4 601179 中国西电 118,500.00 0.11 5 002399 海普瑞 74,000.00 0.07 6 002415 海康威视 68,000.00 0.07 7 601018 宁波港 66,600.00 0.06 8 002465 海格通信 57,000.00 0.05 9 002489 浙江永强 57,000.00 0.05 10 002493 荣盛石化 53,800.00 0.05 11 002414 高德红外 52,000.00 0.05 12 002482 广田股份 51,980.00 0.05 13 002437 誉衡药业 50,000.00 0.05 14 601377 兴业证券 50,000.00 0.05 15 300142 沃森生物 47,500.00 0.05 16 300050 世纪鼎利 44,000.00 0.04 17 300077 国民技术 43,750.00 0.04 18 601718 际华集团 42,000.00 0.04 19 002537 海立美达 40,000.00 0.04 20 300122 智飞生物 37,980.00 0.04 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 1,702,980.00 1.63 2 601818 光大银行 297,680.00 0.28 3 002422 科伦药业 124,200.00 0.12 4 601179 中国西电 117,579.04 0.11 5 002399 海普瑞 90,000.00 0.09 6 002415 海康威视 79,815.00 0.08 7 300077 国民技术 79,537.51 0.08 8 300142 沃森生物 74,505.00 0.07 9 300070 碧水源 72,600.00 0.07 10 002465 海格通信 72,150.00 0.07 11 601718 际华集团 71,520.00 0.07 12 601377 兴业证券 69,500.00 0.07 13 601018 宁波港 66,960.00 0.06 14 002482 广田股份 64,010.00 0.06 15 002387 黑牛食品 63,000.00 0.06 16 002489 浙江永强 59,925.00 0.06 17 002493 荣盛石化 58,800.00 0.06 18 002437 誉衡药业 58,510.00 0.06 19 300050 世纪鼎利 58,250.00 0.06 20 601117 中国化学 52,020.00 0.05 买入股票的成本（成交）总额 4,581,380.00 卖出股票的收入（成交）总额 5,273,605.73 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 12,095,000.00 15.32 2 央行票据 19,475,000.00 24.66 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 28,074,847.85 35.55 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 13,919,010.89 17.63 7 其他 - - 8 合计 73,563,858.74 93.15 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 010107 21国债⑺ 118,000 12,095,000.00 15.32 2 1001060 10央票60 100,000 9,771,000.00 12.37 3 1001077 10央票77 100,000 9,704,000.00 12.29 4 126630 铜陵转债 20,618 4,155,557.90 5.26 5 113001 中行转债 35,760 3,928,593.60 4.97 序号 名称 金额 1 存出保证金 83,333.33 2 应收证券清算款 2,990,190.67 3 应收股利 - 4 应收利息 1,192,124.37 5 应收申购款 10,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,275,648.37 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 3,928,593.60 4.97 2 125731 美丰转债 506,393.37 0.64 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002537 海立美达 40,000.00 0.05 新股未上市 2 300159 新研股份 34,990.00 0.04 新股未上市 3 601118 海南橡胶 23,960.00 0.03 新股未上市 4 002536 西泵股份 18,000.00 0.02 新股未上市 5 002534 杭锅股份 13,000.00 0.02 新股未上市 6 002535 林州重机 12,500.00 0.02 新股未上市 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 浦银安盛优化收益债券A 1,279 51,658.92 23,351,132.42 35.34% 42,720,628.24 64.66% 浦银安盛优化收益债券C 73 133,955.99 8,624,839.00 88.20% 1,153,948.03 11.80% 合计 1,352 56,102.48 31,975,971.42 42.16% 43,874,576.27 57.84% 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 浦银安盛优化收益债券A 97,389.18 0.15% 浦银安盛优化收益债券C 29,354.21 0.30% 合计 126,743.39 0.17% 项目 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C 基金合同生效日(2008年12月30日)基金份额总额 771,272,160.17 - 本报告期期初基金份额总额 103,831,015.53 217,436.08 本报告期基金总申购份额 213,613,093.58 39,778,450.20 减：本报告期基金总赎回份额 251,372,348.45 30,217,099.25 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 66,071,760.66 9,778,787.03 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 海通证券 1 2,674,180.69 50.71% 2,172.79 49.58% - 国泰君安 1 2,599,425.04 49.29% 2,209.51 50.42% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 海通证券 84,044,749.71 21.37% - - - - 国泰君安 309,267,863.09 78.63% 714,100,000.00 100.00% - - |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |