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| 宏利品质生活混合(162211) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 90145 | ||||||||
| 基金代码 | 162211 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（摘要） | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于２００８年１０月３１日获中国证监会证监基金字［２００８］１２４８号文批准，基金合同于２００９年４月９日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日为２０１０年０４月０９日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年０３月３１日。财务数据未经审计。 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：泰达宏利基金管理有限公司 成立日期：２００２年６月６日 注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人：刘惠文 组织形式：有限责任公司 联系电话：０１０－６６５７７７２５ 联系人：邢颖 注册资本：一亿八千万元人民币 股权结构：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％ （二）主要人员情况 １、董事会成员 刘惠文先生，董事长。毕业于吉林大学经济系，经济学学士学位，高级经济师。１９９６年至２００１年任天津泰达集团有限公司总经理。自２００１年起担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。自２００５年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方国际信托股份有限公司等核心企业的董事长。 刘振宇先生，董事。毕业于天津师范大学，拥有法学学士学位和经济学硕士学位，律师、经济师、项目数据分析师。２０００年至２００２年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。２００２年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。 孙泉先生，董事。１９８８年任职天津开发区信托投资公司；１９８９年任职天津开发区管理委员会政策研究室；１９９７年任职天津经济技术开发区总公司企划部；２００１年任职天津泰达投资控股公司资产管理部，现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理。 施德林（Ｍａｒｃ Ｈｏｗａｒｄ Ｓｔｅｒｌｉｎｇ）先生，美国国籍。自１９９３年６月至２００２年２ 月间在宏利金融有限公司策划开拓中国（大陆、台湾及澳门）及越南市场，并自２０００年起掌管宏利台湾；在２００２年２月至２００４年３月，负责宏利金融有限公司在中国（大陆及台湾）与越南的业务，同时也负责宏利金融有限公司的区域人力招聘及发展计划；自２００４年起至今，作为宏利金融有限公司高层管理委员会成员负责在中国大陆与台湾的业务，同时亦为宏利人寿保险（国际）有限公司的董事会董事，并自２００５年起担任中宏人寿保险有限公司董事长。 雷柏剛（Ｒｏｂｅｒｔ Ａｌｌｅｎ Ｃｏｏｋ）先生，加拿大国籍。自１９７８年至 ２００５年间在宏利金融有限公司分别于美国、加拿大国际及企业业务部出任多个管理要职，在策略性规划、保险及年金产品管理、销售及市场推广等方面拥有丰富经验；在２００５年至２００６年间，为美国保险业务部的行政副总裁，负责管理恒康人寿保险、恒康长期护理及恒康金融网络等业务单位；自２００７年起掌管宏利金融有限公司于亚洲的保险及财富管理业务，以及于日本、中国（大陆、香港、台湾、澳门）、印尼、菲律宾、新加坡、越南、马来西亚、泰国的业务运作。 王裕闵先生，美国国籍。自１９８７年起分别在Ｍ＆Ｔ Ｂａｎｋ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＵＳＡ、 ＦＧＩＣ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＵＳＡ、Ｇｅｎｅｒａｌ Ｒｅｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｓｔａｍｆｏｒｄ， ＵＳＡ、ＣＧＡ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＵＳＡ、Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ Ｃｒｅｄｉｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ＬＬＣ． Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＵＳＡ担任分析员及投资组合经理的职务；自２０００年至２００９年，在美国美联证券公司担任董事总经理兼结构信贷产品主管及亚洲资本市场和投资银行主管的职务；自２００９年加入宏利资产管理（香港）有限公司，担任北亚洲区投资主管之职。 汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力学部理学硕士学位，１９９０年获夏威夷大学经济学博士学位。１９８４年至１９９８年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，兼任《财经》杂志学术顾问。 周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学硕士学位，１９９５年获法学博士学位。１９９０年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、清华大学经管学院和国家会计学院副教授、安信信托投资股份有限公司总裁。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人。 孔晓艳女士，独立董事，毕业于中山大学法律系，法学硕士学位，一级律师。１９９３年至１９９７年任天津市对外经济律师事务所专职律师。１９９７年至１９９９年任香港Ｌｉｖａｓａｒｉ＆Ｃｏ．律师行中国法律顾问。１９９９年至２００４年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。２００４年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。 范小云女士，独立董事，毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。１９９７年至２００５年历任南开大学金融学系讲师、副教授。２００５年起任南开大学金融学系副主任、国际金融研究中心主任。２００１年至２００５年还担任《南开经济研究》副主编。２００５年起任中国金融学会理事。 ２、监事会成员 邢吉海先生，监事。毕业于天津干部管理学院财会专业，会计师。１９９５年至１９９７年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。１９９７年至２０００年任职于天津经济开发区财政局。２０００年至２００１年任天津开发区总公司财务中心主任。２００１年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。 杜汶高先生，监事。毕业于美国卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理学士学位。２００１年加入宏利，２００１年至２００４年负责于波士顿领导机构息差产品的开发工作，之后掌管宏利于亚洲区（香港除外）的投资事务，现为宏利金融环球投资管理（亚洲）的亚洲投资部主管，掌管亚洲及日本的投资事务，拥有２２年的资本市场经验。 王泉先生，监事。管理学学士、经济学硕士。２００２ 年３ 月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理。 ３、总经理及其他高级管理人员 缪钧伟先生，总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学，获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位；１９９８年１０月至２００３年２月任证监会基金部副处长；２００３年３月至２００６年８月任海富通基金管理有限公司副总经理。２００７年２月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。 刘青山先生，副总经理。毕业于中国人民大学，获史学学士和管理学硕士。１９９７年就职于华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。２００１年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司（泰达宏利基金管理有限公司前身）并工作至今，期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，投资总监兼总经理助理。２００６年１１月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。 傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管理硕士学位。１９９３年至２００６年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。２００６年９月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。 张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。２００２年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。２００５年１０月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。２００６年１１月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。 ４、基金经理 梁辉先生，本基金基金经理，清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。２００２年３月起，任职于泰达宏利基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、金融工程部总经理、现任基金投资部总经理。自２００９年９月起至今担任本基金基金经理。自２００８年８月起至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金（泰达首选基金）基金经理；自２００７年１１月起至２００９年５月担任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金（泰达周期基金）基金经理；２００５年４月至２００８年８月曾担任泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金（泰达成长基金）基金经理；自２００６年８月至２００９年５月担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（泰达效率基金）基金经理；８年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。 本基金历任基金经理：史博先生，２００９年４月至２００９年９月管理本基金；李泽刚先生，２００９年４月至２００９年６月管理本基金。 ５、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟，副总经理兼投资总监及基金经理刘青山，投资部总经理兼基金经理梁辉，研究部总监兼基金经理陈少平，国际投资部副总监及基金经理胡兴，交易部负责人陈力，督察长兼风险管理与基金评估部总监张萍，固定收益部总经理及基金经理沈毅，金融工程部副总经理及基金经理王咏辉，研究部副总监兼基金经理李源、刘金玉，基金经理许杰、吴俊峰、胡涛、焦云、胡振仓。 ６、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：２００４年０９月１７日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号 联系人：尹 东 联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３ 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。 截至２００９年１２月３１日，中国建设银行实现净利润１，０６８．３６亿元，较上年增长１５．３２％，每股盈利为０．４６元，较上年增加０．０６元，盈利水平好于预期；平均资产回报率为１．２４％，较上年降低０．０７个百分点，加权平均净资产收益率为２０．８７％，较上年提高０．１９个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到９６，２３３．５５亿元，较上年增长２７．３７％；资产质量在国内大银行中保持领先，不良贷款额和不良贷款率持续双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为１．５０％，较上年末下降０．７１个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为１７５．７７％，较上年末提升４４．１９个百分点。 中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３６，０２１台，拥有员工约３０万人，为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在２００９年共获得５０多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌５００强”、“全球银行１０００强”中分列第９位和第１２位，被《亚洲货币》杂志评为２００９年度“中国区最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为２００９年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“２０年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”，被《全球托管人》杂志评为“国内最佳托管银行”，连续三年荣获香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。 （二）主要人员情况 罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。 李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２００９年１２月３１日，中国建设银行已托管１４３只证券投资基金，其中封闭式基金６只，开放式基金１３７只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１０年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为２００９年度“国内最佳托管银行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 １、直销机构 １）泰达宏利基金管理有限公司直销中心 办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人：延慧、崔冉 联系电话：０１０－６６５７７６１９、０１０－６６５７７６１７ 客服信箱：ｉｒｍ＠ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ 客服电话：４００－６９８－８８８８（免长话费） 传真：０１０－６６５７７７６０／６１ 公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ ２）泰达宏利基金网上直销系统 交易系统网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｔｒａｄｅ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ／ｅｔｒａｄｉｎｇ／ 目前支持的网上直销银行卡：农行卡、建行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡和浦发银行卡。 客户服务电话：４００－６９８－８８８８（免长话费）或０１０－６６５５５６６２ 客户服务信箱：ｉｒｍ＠ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ ２、代销机构 １） 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 客服电话：９５５３３ 银行网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ ２） 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 客服电话：９５５９９ 联系电话：０１０－８５１０９２１１ 传真：０１０－８５１０９２１９ 联系人：蒋浩 银行网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ３） 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖 钢 客服电话：９５５６６ 银行网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ ４） 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８４８３ 客服电话：９５５５９ 联系人：曹榕 银行网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ ５） 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号 办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号 法定代表人：秦晓 客服电话：９５５５５ 联系人：马强 公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ６） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００ 号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：吉晓辉 电话：（０２１）６１６１８８８８ 传真：（０２１）６３６０４１９９ 联系人：倪苏云、虞谷云 客服电话：９５５２８公司网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ７） 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人： 孔丹 电话：０１０－６５５５７０１３ 传真：０１０－６５５５０８２７ 联系人：金蕾 客服电话：９５５５８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ ８） 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市运河东一路１９３号 办公地址：东莞市运河东一路１９３号 法定代表人：廖玉林 电话：０７６９－２２１１９０６１ 传真：０７６９－２２１１７７３０ 联系人：胡昱 客服电话：０７６９－９６２２８或拨打各营业网点咨询电话 公司网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ ９） 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号 办公地址： 宁波市江东区中山东路２９４号 法定代表人： 陆华裕 电话：０２１－６３５８６２１０ 传真：０２１－６３５８６２１５ 联系人： 胡技勋 客户服务热线：９６５２８（上海地区９６２５２８） 公司网站：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ １０）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号 办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号 法定代表人：刘宝凤 电话：０２２－５８３１６６６６ 传真：０２２－５８３１６２５９ 联系人：王宏 客户服务热线：４００ ８８８ ８８１１ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ １１）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 法定代表人：林俊波 客服电话：４００－８８８－１５５１ 传真： ０２１－ ６８８６５６８０ 联系人：钟康英 联系电话：０２１－６８６３４５１８ 公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ １２）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室 办公地址：天津市南开区宾水西道８号 法定代表人：王春峰 联系人：王兆权 电话：０２２－２８４５１８６１ 传真：０２２－２８４５１８９２ 电子邮箱：ｗａｎｇｚｑ＠ｂｈｚｑ．ｃｏｍ 客户服务电话： ４００６５１５９８８ 网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ １３）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：顾伟国 客服电话：４００８－８８８－８８８ 电话：０１０－６６５６８０４７ 联系人：李洋 公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ １４）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、３８、４１和４２楼 法定代表人：王志伟 客服电话：９５５７５或致电各地营业网点 传真：０２０－８７５５５３０５ 联系人：黄岚 公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ １５）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号 法定代表人：张佑君 客服电话：４００８８８８１０８ 传真：０１０－６５１８２２６１ 公司网站： ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ １６）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼 法定代表人：祝幼一 客服电话：４００８８８８６６６ 联系人：芮敏祺 公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ １７）平安证券有限责任公司 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注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室 办公地址：上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（０２１）２３２３８８８８ 传真：（０２１）２３２３８８００ 四、基金的名称 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 随着中国经济增长迈上新的台阶，广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势，通过投资相关的受益行业和上市公司，充分分享中国国民经济实力的全面提升，力争为投资者带来长期稳定的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的３０％－８０％，债券资产占基金资产的１５％－６５％，权证占基金资产净值的０％－３％，资产支持证券占基金资产净值的０％－２０％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。 本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优质企业，对这些主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低于８０％。 八、基金的投资策略 １．战略性资产配置策略，确定股票债券比例 本基金股票资产比例最低为基金资产的３０％，最高为８０％ ，债券资产比例最高可以达到６５％，最低为１５％，权证资产比例最高可以达到３％，最低为０％，资产支持债券资产比例最高可以达到２０％，最低为０％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％，以保持基金资产流动性的要求。 本基金将使用ＭＶＰＳ模型来进行资产配置调整。ＭＶＰＳ模型主要考虑Ｍ（宏观经济环境）、Ｖ（价值）、Ｐ（政策）、Ｓ（市场气氛）四方面因素，具体因素如下： ■ ＭＶＰＳ模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具，通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本基金的资产配置提供支持。 ２．股票投资策略 对于股票投资组合的构建，本基金采用双主线策略。一方面，从横向上，本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法，运用国际比较的方法，对各行业的投资价值进行分析，确定国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较优势的行业。另一方面，从纵向上，努力挖掘市场上与本基金投资理念相一致的投资主题，从中选择对相关行业和企业影响深刻且具有中长期投资价值的投资主题。对横纵交点进行重点的定性分析和定量分析，从中选择出最优的企业，并辅以非交点优质企业，最后构建实际股票投资组合。 （１）行业配置 本基金选用天相分类标准作为行业分类的基本标准。该标准是由天相投资顾问有限公司创建的一个详尽且全面的产业及行业分析体系，为市场研究、交易及投资决策提供了相应的、易于使用的分类标准。该体系可将各企业划分至最能表述其业务性质的从属行业类别中，为基金管理人提供了一个具有普遍性的标准，可用于更为详尽的定量及定性分析。 在依据天相行业分类标准划分出的行业的基础上，本基金管理人通过利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法，运用国际比较的方法，对各行业的投资价值进行分析，确定国内行业中符合本基金投资理念的且具有竞争优势和比较优势的行业。另外，随着时间的推移，在经济的不同发展阶段，符合本基金投资理念的行业和公司也将不尽相同，本基金管理人也将根据这些变化对行业配置进行调整。 行业文档的主要要素包括： ａ． 行业趋势，不仅仅是从中国角度，还从全球视角来研究； ｂ． 详细分析中国特定行业公司的独特运作； ｃ． 主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。 研究员对每个行业进行深入的分析，根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑，做出行业投资价值判断。 （２）主题配置 在国外，比较流行的对主题投资的定义是“一种寻找先于科技、经济、社会等变化，根据变化对仓位进行最优调整，以达到超越一般业绩水平的投资方式。” 投资主题的产生主要是源于科技发展、结构性和政策的变化并相应的对整个经济主体产生影响。主题投资主要依赖于对目标企业和行业的一系列宏观经济因素和传统基本面的深入研究。 本基金采用自上而下的分析研究方法，首先对可能使行业和经济环境发生积极变化的因素进行收集整理，之后在这些因素发生作用且对市场产生结构性变化的时候，对每一个趋势因素和催生这种变化的因素进行研究，最后归纳总结出前两步的分析，进行主题挖掘，再利用提炼出的投资主题作为过滤器缩小研究范围，并筛选出主题投资分析下的股票备选库。 基金管理人将通过两个层面去挑选符合提高生活品质的主题，包括主题挖掘和主题选择。 １）主题挖掘 本基金管理人的投研团队首先从宏观经济方面、政策方面及资金供应方面着手进行研究，推导出符合中国经济发展，健康稳定投资主题的基本方向。 之后，在此基础上，本基金透过自建的主题筛选模型对国内经济发展催生出的投资主题进行挖掘。 投资主题筛选模型主要由以下标准进行构建： ａ． 前瞻性 ｂ． 涉及企业或行业不唯一或不仅限于某一区域 ｃ． 政策向导性强 ｄ． 影响深刻 首先，由于经济发展速度和受益行业、企业的程度不同，导致投资主题会不断更替出现；其次，投资主题所影响的企业不仅仅局限于单一行业、地域这一传统的划分范围，只有具有跨行业、跨地域特点的投资主题才能为市场带来更多新的投资机会，另一方面，有利稳定的政策基础也是投资主题健康稳定发展的基础；最后，从投资角度来讲，一个优质的投资主题需要对企业或者行业有较深的正面影响。 在根据以上标准对市场进行深入分析后，总结归纳出影响经济和行业的趋势性因素和催生这种变化的因素，再根据对这些因素的发展变化进行跟踪和分析，推导出对提高生活品质相关行业有积极影响变化的投资主题及主题所覆盖的企业。 ２）主题选择 在对主题进行过初次挖掘筛选后，本基金管理人的投研团队将结合对行业研究结果对所选出的主题进行二次筛选。重点把握与提高生活品质相关度高的投资主题，及在主题所覆盖下拥有优质基本面且蕴含升值潜力和价值低估的行业和企业，形成投资主题研究下的股票备选库。 （３）选择优质股票，建立股票优选库 在结合行业分析和主题选择后，本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来建立股票优选库。第一步：将通过行业研究和主题挖掘提炼出的两个股票备选库合二为一，形成股票备选池，然后将股票进行分类、筛选，形成基金投资备选库；第二步：结合运用“行业文档”和“积分卡”对备选库股票进行进一步分析，挑选出优质股票，建立股票优选库。 ａ．定量筛选 按主营业务收入、主营业务利润、毛利率、市盈率（Ｐ／Ｅ）、净资产收益率（ＲＯＥ）、资产收益率（ＲＯＡ）及增长率等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选，形成备选库。 ｂ．定性分析 研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析，研究的主要内容包括两方面： １）公司评价：主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。 ２）业务分析：主要包括对公司的业务进行逐项分析，对于不同产品特性的行业，考察的标准有所不同，对产品同质化的行业，公司业务评价主要包括企业规模和市场占有率等方面，对产品差异化的行业，公司业务评价主要包括技术优势和创新能力等方面。 （４）组合构建 基金经理结合研究员对行业和个股的分析结果及对未来投资主题的分析判断和把握，构建投资组合。 ３、债券投资策略 本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析，可以预测整个债券市场的下一步趋势，确定债券组合的久期；类属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现，同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不同到期年限债券的预期价值，据此可以发现市场的失衡情况，确定债券的类属配置；个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素，确定个券的投资价值并精选个券。 ４、权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。 依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值；同时结合对未来走势的判断，充分评估权证的风险和收益特征，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：６０％×沪深３００指数收益率＋４０％×上证国债指数收益率。 本基金采用沪深３００指数衡量股票投资部分的业绩，上证国债指数衡量债券投资部分的业绩，其主要原因如下： １、沪深３００指数 沪深３００指数是由上海和深圳证券市场中选取３００只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场７０％左右的市值，具有良好的市场代表性。 ２、上证国债指数 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前３个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０４月３０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止２０１０年０３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 注：以上股票名称以２０１０ 年３ 月３１ 日公布的股票简称为准。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末基金未持有权证。 （八） 投资组合报告附注 ■ ■ ３、 其他资产构成 ■ ４、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ ５、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ ■ 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为２００９年４月９日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示： （一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截止到２０１０年３月３１日） ■ 注：１、本基金业绩比较基准：６０％×沪深３００ 指数收益率＋４０％×上证国债指数收益率。沪深３００ 指数是由上海和深圳证券市场中选取３００ 只Ａ 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场七成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。 ２、本基金基金合同生效日为２００９年４月９日。 （二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 泰达宏利品质生活灵活配置型基金累计份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００９年４月９日至２０１０年３月３１日） ■ 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的３０％－８０％，债券资产占基金资产的１５％－６５％，权证占基金资产净值的０％－３％，资产支持证券占基金资产净值的０％－２０％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。根据证券投资基金运作管理办法第三十二条的规定，基金建仓期为自合同生效之日起６个月。本基金合同于２００９年４月９日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 １、基金管理人的管理费； ２、基金托管人的托管费； ３、基金财产拨划支付的银行费用； ４、基金合同生效后的信息披露费用； ５、基金份额持有人大会费用； ６、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； ７、基金的证券交易费用； ８、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； ９、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １、基金管理人的管理费 在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的１．５０％的年费率计提，具体计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费； Ｅ为前一日基金资产净值。 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ２、基金托管人的托管费 在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提，具体计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费； Ｅ为前一日基金资产净值。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ３、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）与基金销售有关的费用 １、基金的认购费用 本基金的认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金的募集”一章。 ２、基金的申购费用 本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。 ３、基金的赎回费用 本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。 （五）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 （六）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。 （七）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 （一）对基金管理人和基金名称的更新 在本期更新招募说明书中，对本基金管理人的名称、本基金的名称和公司网址进行了更新。 （二）对基金管理人部分内容的更新 对“一、基金管理人”中的部分内容进行了更新。 （三）对基金托管人的更新 在“二、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。 （四）对相关服务机构的更新： 在“三、相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构、律师事务所、会计师事务所的部分信息进行了更新。 （五）在“十一、基金投资组合报告”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 （六）更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。 （七）对部分其他表述进行了更新。 泰达宏利基金管理有限公司 ２０１０年５月２２日 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ４２５，０１４，４２５．１９ ７０．８４ 其中：股票 ４２５，０１４，４２５．１９ ７０．８４ ２ 固定收益投资 １２７，８１９，７６４．８０ ２１．３１ 其中：债券 １２７，８１９，７６４．８０ ２１．３１ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ２７，４３９，３０８．６６ ４．５７ ６ 其他资产 １９，６７６，０１３．７２ ３．２８ ７ 合计 ５９９，９４９，５１２．３７ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ 制造业 ２９７，６６７，４６０．５０ ４９．８９ Ｃ０ 食品、饮料 ３２，１４０，２８９．００ ５．３９ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 １５，９９２，７１４．５０ ２．６８ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３２，４６９，１０５．６９ ５．４４ Ｃ５ 电子 ２５，４４３，０８２．３５ ４．２６ Ｃ６ 金属、非金属 ２３，８８５，１１７．０１ ４．００ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １３６，９６７，８０２．０３ ２２．９６ Ｃ８ 医药、生物制品 ３０，７６９，３４９．９２ ５．１６ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 ８，５９９，１９６．８６ １．４４ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 ２１，６７３，８９１．９０ ３．６３ Ｈ 批发和零售贸易 － － Ｉ 金融、保险业 ６０，９３９，６１４．５９ １０．２１ Ｊ 房地产业 １３，０４２，１６６．４０ ２．１９ Ｋ 社会服务业 ６，９８０，２７６．１６ １．１７ Ｌ 传播与文化产业 ８，１２８，３４９．７２ １．３６ Ｍ 综合类 ７，９８３，４６９．０６ １．３４ 合计 ４２５，０１４，４２５．１９ ７１．２３ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０００３３８ 潍柴动力 ５４７，７４６ ３７，６７９，４４７．３４ ６．３２ ２ ０００８９５ 双汇发展 ４３４，５００ ２１，９３３，５６０．００ ３．６８ ３ ００２０３８ 双鹭药业 ４７０，４３５ ２１，７５２，９１４．４０ ３．６５ ４ ６０１６０１ 中国太保 ６９５，７１８ １８，７８４，３８６．００ ３．１５ ５ ０００５２７ 美的电器 ８２５，２４３ １８，５１８，４５２．９２ ３．１０ ６ ０００４００ 许继电气 ５４２，９００ １７，６４４，２５０．００ ２．９６ ７ ６０００００ 浦发银行 ７２３，０００ １６，４６９，９４０．００ ２．７６ ８ ００２３０３ 美 盈 森 ４６０，２２２ １５，９９２，７１４．５０ ２．６８ ９ ００００６３ 中兴通讯 ３６５，１９０ １５，５２０，５７５．００ ２．６０ １０ ００２３５１ 漫 步 者 ３８３，０４７ １５，３４１，０３２．３５ ２．５７ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 ２１，１０７，７５６．００ ３．５４ ２ 央行票据 １０２，７００，０００．００ １７．２１ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 ２，１２０，０００．００ ０．３６ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 １，８９２，００８．８０ ０．３２ ７ 其他 － － ８ 合计 １２７，８１９，７６４．８０ ２１．４２ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０８０１０４７ ０８央票４７ ５００，０００ ５１，３６０，０００．００ ８．６１ ２ ０８０１０４４ ０８央票４４ ５００，０００ ５１，３４０，０００．００ ８．６０ ３ ０１０１１２ ２１国债⑿ １００，０００ １０，２１８，０００．００ １．７１ ４ ０１０１１０ ２１国债⑽ １００，０００ １０，１９１，０００．００ １．７１ ５ １２２９９１ ０８海航债 ２０，０００ ２，１２０，０００．００ ０．３６ １、 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 ２、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 １４，７７１，０５６．９８ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ４，６４１，１１２．６３ ５ 应收申购款 １３，８４４．１１ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １９，６７６，０１３．７２ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０００６ 龙盛转债 １，２６１，６９９．２０ ０．２１ ２ １１０００５ 西洋转债 ６３０，３０９．６０ ０．１１ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ０００８９５ 双汇发展 ２１，９３３，５６０．００ ３．６８ 重大资产重组 ６、 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －５．４７％ ０．９７％ －３．１７％ ０．７８％ －２．３０％ ０．１９％ ２００９年４月９日（基金合同生效日）——２００９年１２月３１日 ２８．５５％ １．４２％ ２６．２６％ １．１７％ ２．２９％ ０．２５％ 基金合同生效以来至今 ２１．５２％ １．３３％ ２２．２６％ １．０９％ －０．７４％ ０．２４％ |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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