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| 东海祥龙(LOF)A(168301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 852552 | ||||||||
| 基金代码 | 168301 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 东海祥龙定增混合 场内简称 东海祥龙 交易代码 168301 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月21日 报告期末基金份额总额 863,058,457.47份 投资目标 本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 报告期内通过选择优质项目积极参与定向增发项目报价。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -1,824,284.84 2.本期利润 12,245,931.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0142 4.期末基金资产净值 873,621,987.57 5.期末基金份额净值 1.0122 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.41% 0.23% 2.24% 0.29% -0.83% -0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为2016年12月21日，截止本报告期期末未满一年； （2）本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 （3）本基金的建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 其他指标 - 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡德军 本基金的基金经理 2016年12月21日 - 8年 国籍：中国。上海交通大学生物医学工程博士，曾任齐鲁证券有限公司研究所医药行业研究员，2013年6月加入东海基金，历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。现任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济景气相比前两个季度有所回落，各类主要宏观经济指标都明显趋缓，受房地产销售延续性走弱影响，8月社会消费品总额增速小幅下滑0.3个百分点，不及市场预期，创6个月以来新低。房地产宏观调控政策的作用下，房地产销售逐步冷却，最终通过产业链传导对房地产投资增速带来下行压力。根据房地产周期判断，地产投资与地产消费之间的时滞大概在2年左右，这也预示随着地产调控趋严、房贷利息上行以及信用贷等短期贷款转入楼市的渠道斩断，未来房地产行业无论是投资端，还是消费端对经济的拉动作用都将进一步减弱。但9月主要发达经济体PMI景气度高位上行，外需改善趋势延续，因此短期国内经济韧性仍然较强。三季度东海祥龙持有的定增项目有银星能源、同力水泥、皖维高新和长荣股份，具体信息可参见东海基金官方公司网站。三季度东海祥龙定增基金剩余资金主要以现金管理和二级投资为主。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.0122元；本报告期基金份额净值增长率为1.41%，业绩比较基准收益率为2.24%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未有连续二十个交易日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 290,163,167.75 33.16 其中：股票 290,163,167.75 33.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 399,492,000.00 45.65 其中：债券 399,492,000.00 45.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 148,649,738.45 16.99 8 其他资产 6,801,576.43 0.78 9 合计 875,106,482.63 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 209,289,348.56 23.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 73,802,648.25 8.45 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,219,383.60 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,851,787.34 0.33 S 综合 - - 合计 290,163,167.75 33.21 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300195 长荣股份 5,351,386 78,611,860.34 9.00 2 000862 银星能源 9,647,405 73,802,648.25 8.45 3 000885 同力水泥 4,000,000 68,440,000.00 7.83 4 600063 皖维高新 12,903,226 57,677,420.22 6.60 5 600297 广汇汽车 500,520 4,219,383.60 0.48 6 601689 拓普集团 106,400 3,055,808.00 0.35 7 300364 中文在线 217,031 2,851,787.34 0.33 8 000568 泸州老窖 26,700 1,497,870.00 0.17 9 002903 宇环数控 500 6,390.00 0.00 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 89,988,000.00 10.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 309,504,000.00 35.43 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 399,492,000.00 45.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150207 15国开07 800,000 80,176,000.00 9.18 2 110223 11国开23 800,000 79,336,000.00 9.08 3 150309 15进出09 600,000 60,042,000.00 6.87 4 170408 17农发08 600,000 59,892,000.00 6.86 5 150409 15农发09 500,000 50,020,000.00 5.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 846.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,775,666.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,063.20 8 其他 - 9 合计 6,801,576.43 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300195 长荣股份 78,611,860.34 9.00 非公开发行 2 000862 银星能源 73,802,648.25 8.45 非公开发行 3 000885 同力水泥 68,440,000.00 7.83 非公开发行 4 600063 皖维高新 57,677,420.22 6.60 非公开发行 5 002903 宇环数控 6,390.00 0.00 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 863,058,457.47 报告期期间基金总申购份额 0.00 减:报告期期间基金总赎回份额 0.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 863,058,457.47 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2017年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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