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| 方正富邦睿利纯债A(003795) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 780169 | ||||||||
| 基金代码 | 003795 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2017年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:包商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 方正富邦睿利纯债 基金主代码 003795 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月16日 报告期末基金份额总额 3,476,573,169.81份 投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险的产品。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 包商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦睿利纯债A 方正富邦睿利纯债C 下属分级基金的交易代码 003795 003796 报告期末下属分级基金的份额总额 3,472,402,486.44份 4,170,683.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年04月01日 - 2017年06月30日) 方正富邦睿利纯债A 方正富邦睿利纯债C 1.本期已实现收益 39,950,084.98 28,087.61 2.本期利润 41,884,037.53 31,770.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0121 0.0129 4.期末基金资产净值 3,496,414,551.10 4,201,603.97 5.期末基金份额净值 1.0069 1.0074 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦睿利纯债A净值表现 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.20% 0.02% -0.88% 0.08% 2.08% -0.06% 方正富邦睿利纯债C净值表现 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.26% 0.02% -0.88% 0.08% 2.14% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2016年12月16日生效。 2、本基金的建仓期为2016年12月16日至2017年6月15日，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐超 本基金基金经理 2016-12-16 - 5年 本科毕业于北京航空航天大学，硕士毕业于北京矿业大学企业管理专业，2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理；2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任总经理助理、高级分析师；2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员；2015年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2016年12月至今，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 ??在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 ??在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾?2017?年第二季度债券市场行情，受到?2017年第一季度债券市场波动调整、央行加强对金融机构的监管考核等因素的持续影响，二季度10年国债收益率持续上升并于5月上旬达到3.69%的高位，并维持高位震荡调整。二季度经济增速较一季度有所下降，固定资产投资同比呈现下滑，制造业主动补库存阶段结束，企业投资意愿有所降低；央行延续去杠杆、严监管趋势，5月我国M2增速首次跌破10%，新增社会融资规模下降，表外融资大幅减少。总体而言，短期经济基本面仍存在较大压力，10年期利率债处于整体震荡上行的趋势，从二季度初的?3.27%上探到季末的?3.54%左右。对于纯债基金来讲，迎来了比较好的配置时间点，10年国债到利率见顶后回调，债市迎来了一波小行情。本产品以高于同评级信用债的中短期存单为主，在流动性充裕的情况下加杠杆进行配置，取得了较好的业绩收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金本报告期A级份额净值增长率为1.20%，C级份额净值增长率为1.26%，同期业绩比较基准增长率为-0.88%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,278,200,000.00 92.61 其中：债券 3,278,200,000.00 92.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 204,284,993.57 5.77 8 其他资产 54,470,469.11 1.54 合计 3,539,955,462.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,071,000.00 5.14 其中：政策性金融债 180,071,000.00 5.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 3,098,129,000.00 88.50 9 其他 - - 10 合计 3,278,200,000.00 93.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111780054 17廊坊银行CD050 3,000,000 298,890,000.00 8.54 2 111682580 16泉州银行CD170 3,000,000 289,770,000.00 8.28 3 111681393 16福建海峡银行CD040 3,000,000 287,700,000.00 8.22 4 111791635 17龙江银行CD041 3,000,000 286,200,000.00 8.18 5 111682783 16富邦华一银行CD038 2,000,000 195,620,000.00 5.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 54,270,469.11 5 应收申购款 200,000.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 54,470,469.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 方正富邦睿利纯债A 方正富邦睿利纯债C 报告期期初基金份额总额 3,472,394,384.11 1,345,705.79 报告期期间基金总申购份额 53,464.63 3,967,223.99 减：报告期期间基金总赎回份额 45,362.30 1,142,246.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,472,402,486.44 4,170,683.37 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 2017/4/1-2017/6/30 3,471,665,652.66 - - 3,471,665,652.66 99.86 产品特有风险 该产品的单一机构投资者集中度较高，会面临流动性风险。同时投资范围包括债券、中小企业私募债、资产支持证券等，导致产品存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）?中国证监会核准基金募集的文件； ??（2）《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》； ??（3）《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金托管协议》； ??（4）《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书》； ??（5）?基金管理人业务资格批件、营业执照； ??（6）?基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 二O一七年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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