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| 天治核心成长混合(LOF)(163503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 72879 | ||||||||
| 基金代码 | 163503 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治核心成长股票（LOF） 交易代码 163503 基金运作方式 契约型上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2006年1月20日 报告期末基金份额总额 6,355,725,245.73份 投资目标 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（新华富时中国A200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。 业绩比较基准 新华富时全指×75%＋新华富时中国国债指数×25%。 （注：由于本基金采用的业绩比较基准“新华富时中国A全指”为新华富时指数有限公司编制的“新华富时全指”所取代，所以本基金的业绩比较基准由原来的“新华富时中国A全指×75%＋新华富时中国国债指数×25%”相应变更为“新华富时全指×75%＋新华富时中国国债指数×25%”。） 风险收益特征 本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) 1.本期已实现收益 303,207,390.06 2.本期利润 -40,881,212.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0062 4.期末基金资产净值 3,310,443,169.22 5.期末基金份额净值 0.5209 注1：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.72% 2.01% -3.04% 1.79% 1.32% 0.22% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治核心成长股票型证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年1月20日至2009年9月30日） 按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例为基金净资产的60％-95％，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55％-65％，卫星组合的投资比例为股票资产净值的35％-45%；债券投资比例为基金净资产的0％－40％，现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的5%。本基金自2006年1月20日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第17条规定的投资比例限制。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴涛先生 本基金的基金经理，天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2008-4-11 - 10 华东理工大学毕业，证券从业经验10年，曾任职于上海世基投资顾问有限公司、世华国际金融信息有限公司证券研究部。2007年5月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金投资管理工作，现任本基金的基金经理及天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注1：表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 第三季度中国经济继续稳步复苏，9月份经济先行指标持续改善，中国制造业采购经理人PMI指数继续上升至54.3%，已经连续7个月处于50%收缩线以上，显示经济环比向好的趋势依旧明显；8月和9月份的发电量同比增速也都超过9%，比7月份提高近5个百分点，经济先行指标的持续改善显示中国经济持续复苏的势头不减。 企业利润方面，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润16747亿元，同比下降10.6%，降幅比1至5月收窄12.3个百分点。从单月同比数据来分析，7月份全国22个地区的工业利润同比增长了3.3%，是09年首次出现的单月正增长，8月份同比增幅继续扩大，由此我们可以对上市公司第三季度业绩充满期待。 在经济持续复苏和企业利润趋向好转的同时，第三季度国内信贷数据和房地产销售量却出现了明显的回落，而流动性充裕和房地产销售情况火爆是支持第二季度市场持续活跃的主要因素，因此A股市场也相应地从前期的单边上升行情转入调整阶段，本基金在这段时期的投资策略也相应调整。7月份出于对下半年外部需求的乐观预期，我们认为中游制造业以及出口复苏相关度密切的行业可能存在超额收益，并对相关行业重点配置。但是8月上旬公布的一系列经济数据，如7月份的固定资产投资增速、房地产新开工、工业增加值、信贷数据、M2增速和出口增速均低于预期，同时伴随着钢铁价格冲高后的迅速回落，投资者开始纠正之前过于乐观的经济复苏预期，转而对经济复苏过程中阶段性调整的幅度和时间跨度产生了担忧，因此市场的投资偏好开始由强周期行业转为经济复苏过程中盈利增长明确的行业和品种。 因此本基金从8月份开始大规模降低证券、采掘、房地产等行业的配置比重，在整体仓位下降的同时，适当提高组合中今明两年业绩增长明确的银行、电力设备、家电和生物医药等行业的配置比重，起到了较好的防御效果。报告期内，本基金的份额净值增长率-1.72%，同期业绩比较基准收益率为-3.04%，本基金的净值表现好于业绩比较基准。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,737,177,867.54 82.38 其中：股票 2,737,177,867.54 82.38 2 固定收益投资 10,400,000.00 0.31 其中：债券 10,400,000.00 0.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 507,806,032.61 15.28 6 其他资产 67,043,333.80 2.02 7 合计 3,322,427,233.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 129,111,089.44 3.90 C 制造业 1,306,333,805.38 39.46 C0 食品、饮料 20,456,804.82 0.62 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 889,148.16 0.03 C4 石油、化学、塑胶、塑料 112,341,540.61 3.39 C5 电子 86,699,411.60 2.62 C6 金属、非金属 322,320,672.92 9.74 C7 机械、设备、仪表 548,250,501.00 16.56 C8 医药、生物制品 215,375,726.27 6.51 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 37,128,599.44 1.12 F 交通运输、仓储业 1,816,466.25 0.05 G 信息技术业 190,610,921.08 5.76 H 批发和零售贸易 207,771,070.00 6.28 I 金融、保险业 624,644,770.42 18.87 J 房地产业 173,064,234.17 5.23 K 社会服务业 66,696,911.36 2.01 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,737,177,867.54 82.68 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600694 大商股份 3,797,300 136,323,070.00 4.12 2 600475 华光股份 7,000,000 129,500,000.00 3.91 3 002080 中材科技 4,054,751 124,683,593.25 3.77 4 601169 北京银行 5,689,746 98,034,323.58 2.96 5 601628 中国人寿 3,533,000 97,793,440.00 2.95 6 002028 思源电气 3,948,062 96,253,751.56 2.91 7 600015 华夏银行 9,399,950 95,879,490.00 2.90 8 000001 深发展Ａ 4,700,000 94,047,000.00 2.84 9 600000 浦发银行 4,500,000 88,425,000.00 2.67 10 600048 保利地产 3,620,076 87,388,634.64 2.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 10,400,000.00 0.31 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 10,400,000.00 0.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 122010 08宁沪债 100,000 10,400,000.00 0.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,492,894.75 2 应收证券清算款 62,984,999.58 3 应收股利 - 4 应收利息 216,127.51 5 应收申购款 349,311.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,043,333.80 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,767,389,185.70 报告期期间基金总申购份额 278,254,693.10 报告期期间基金总赎回份额 689,918,633.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,355,725,245.73 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)设立等相关批准文件 2、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同 3、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书 4、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 7.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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