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| 宏利品质生活混合(162211) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65784 | ||||||||
| 基金代码 | 162211 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年7 月20 日 9泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2009 年第2 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年7 月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2009 年4 月9 日至2009 年6 月30 日。 §2 基金产品概况 基金简称泰达荷银品质生活混合 交易代码162211 基金运作方式契约型开放式基金 基金合同生效日2009 年04 月09 日 报告期末基金份额总额1,060,913,121.34 份 投资目标随着中国经济增长迈上新的台阶，广大人民群众必然 更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高 的这一趋势，通过投资相关的受益行业和上市公司， 充分分享中国国民经济实力的全面提升，力争为投资 者带来长期稳定的投资回报。 投资策略1.使用MVPS 模型进行战略性资产配置策略，确定股 票债券比例。主要考虑M（宏观经济环境）、V（价值）、 P（政策）、S（市场气氛）四方面因素。 2.股票投资策略。本基金采用双主线策略，对横纵交 点进行重点的定性分析和定量分析，构建实际股票投 资组合。横向上，利用“行业文档”分析方法，确定 国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势 和比较优势的行业；纵向上，努力挖掘市场上与本基 金投资理念相一致的投资主题。 3.债券投资策略。本基金将结合宏观经济变化趋势、 货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信 用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲 线等投资管理策略。 业绩比较基准60%×沪深300 指数收益率+40%×上证国债指数收益 率。 风险收益特征本基金属于中高风险、中高收益的混合型证券投资基 金。 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 9泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2009 年第2 季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3、本基金合同于2009 年4 月9 日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的业绩比较基准：60%×沪深300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率。沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指 数样本覆盖了沪深两地市场七成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海 证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表 性。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 主要财务指标 报告期（2009 年4 月9 日基金合同生效日— 2009 年6 月30 日） 1.本期已实现收益38,891,325.83 2.本期利润73,497,406.78 3.加权平均基金份额本期利润0.0624 4.期末基金资产净值1,133,861,351.92 5.期末基金份额净值1.069 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2009 年4 月9 日 （基金合同生效 日）—— 2009 年6 月30 日 6.90% 0.80% 16.17% 0.90% -9.27% -0.10% 9泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2009 年第2 季度报告 4 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 2009年4月9日 2009年5月9日 2009年6月9日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30％－80％，债券资产占基金资产的15 ％－65％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。根据证券投 资基金运作管理办法第三十二条的规定，基金建仓期为自合同生效之日起6 个月。本基金合同 于2009 年4 月9 日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年，还处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年 限 说明 任职日期离任日期 史博本基金 基金经 理，研究 部总监、 投资副 总监 2009 年4 月 9 日 - 11 中国籍。金融学硕士，特 许金融分析师（CFA）。1998 年至2002 年，任职博时 基金管理有限公司研究部 以及市场部。期间曾在 Dryden Wealth Management Co., Ltd. (London) 从事研究工作。 2002 年6 月加入泰达荷 银基金管理有限公司，曾 担任研究部总经理、首席 策略分析师。2004 年7 月 至2005 年2 月曾任泰达荷 9泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2009 年第2 季度报告 5 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体 合法合规。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中， 本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策 方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易 制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监 管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）行情回顾及运作分析 二季度主要为流动性推动行情，同时国内经济复苏趋势继续在更广阔的数据面上得到印证。随 着美国经济最坏的时期已经过去，资金从避险资产如美元、美国国债中撤离、转而开始追逐风 险资产，包括新兴经济体资本市场和大宗商品期货市场。二季度国内信贷持续超预期，表征流 动性指标的M1、M2 同比增速均持续回升，海内外流动性均较为充裕。国内PMI 指标持续回升， 钢材消费量价齐升，发电量6 月中下旬实现同比、环比正增长，消费税、个人所得税剔除季节 因素后环比持续回升，各项指标表明，国内经济复苏的趋势在越来越多的行业中得到印证。 操作上，二季度本基金处于发行后的建仓期，份额波动较大，因此总体保持中等仓位，以应对 银价值优化型周期类行业 证券投资基金基金经理。 2005 年2 月至2007 年6 月任职于中国人寿资产管 理有限公司股票投资部， 任高级投资经理。2007 年 6 月重新加入泰达荷银基 金管理有限公司，担任投 资副总监。11 年基金从业 经验，具有基金从业资格。 李泽刚本基金 基金经 理 2009 年4 月 9 日 2009 年6 月 13 日 7 中国籍。硕士学位；2002 年初加入泰达荷银基金管 理有限公司，曾担任研究 部行业研究员。7 年基金 从业经验，具有基金从业 资格。 9泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2009 年第2 季度报告 6 流动性的波动，配置上以成长性较好的板块和个股为主线，重点增持了金融、房地产、钢铁等 行业，同时注重对部分板块中小盘股的相对超额机会的把握。 （2） 本基金业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.069 元，本报告期份额净值增长率为6.9%，同期业绩比较 基准增长率为16.17%。 （3） 市场展望和投资策略 下半年将重点关注国内经济复苏的各项指标，包括货币供应量、PMI、房屋和汽车销量、发电量、 通胀等；同时关注流动性指标，包括美元汇率、美国国债收益率、国内信贷、二级市场利率等 各项指标。沿着成长性和流动性两个方向来把握市场和板块脉络。 2009 年第三季度的基本策略是仓位保持相对平稳，重点配置成长性较好、受益流动性推动的行 业。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资762,384,517.64 66.49 其中：股票762,384,517.64 66.49 2 固定收益投资60,563,500.00 5.28 其中：债券60,563,500.00 5.28 资产支持证券- 0.00 3 金融衍生品投资- 0.00 4 买入返售金融资产- 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产- 0.00 5 银行存款和结算备付金合计321,723,808.00 28.06 6 其他资产1,935,963.51 0.17 7 合计1,146,607,789.15 100.00 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业- 0.00 B 采掘业124,632,435.30 10.99 C 制造业288,715,297.49 25.46 C0 食品、饮料- 0.00 C1 纺织、服装、皮毛- 0.00 C2 木材、家具- 0.00 C3 造纸、印刷- 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料15,560,000.00 1.37 C5 电子- 0.00 C6 金属、非金属73,639,256.98 6.49 9泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2009 年第2 季度报告 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 C7 机械、设备、仪表176,006,840.51 15.52 C8 医药、生物制品23,509,200.00 2.07 C99 其他制造业- 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业- 0.00 E 建筑业27,160,000.00 2.40 F 交通运输、仓储业25,110,000.00 2.21 G 信息技术业21,142,200.00 1.86 H 批发和零售贸易- 0.00 I 金融、保险业137,516,516.20 12.13 J 房地产业69,845,104.25 6.16 K 社会服务业- 0.00 L 传播与文化产业- 0.00 M 综合类68,262,964.40 6.02 合计762,384,517.64 67.24 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安2,299,970 113,756,516.20 10.03 2 600139 西部资源3,778,424 67,029,241.76 5.91 3 600031 三一重工1,999,991 57,539,741.07 5.07 4 000338 潍柴动力1,538,840 56,059,941.20 4.94 5 600102 莱钢股份4,091,106 45,043,077.06 3.97 6 600507 长力股份5,841,618 44,863,626.24 3.96 7 000616 亿城股份5,611,595 42,592,006.05 3.76 8 000671 阳光城1,389,223 37,231,176.40 3.28 9 600971 恒源煤电1,399,991 35,643,770.86 3.14 10 000537 广宇发展3,478,900 31,031,788.00 2.74 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券60,563,500.00 5.34 2 央行票据- 0.00 3 金融债券- 0.00 其中：政策性金融债- 0.00 4 企业债券- 0.00 5 企业短期融资券- 0.00 6 可转债- 0.00 - - - 0.00 7 其他- 0.00 9泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2009 年第2 季度报告 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.3 其他资产构成 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8 合计60,563,500.00 5.34 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 010110 21 国债⑽ 200,000 20,476,000.00 1.81 2 010308 03 国债⑻ 200,000 20,280,000.00 1.79 3 010112 21 国债⑿ 100,000 10,270,000.00 0.91 4 010303 03 国债⑶ 50,000 4,814,000.00 0.42 5 010213 02 国债⒀ 50,000 4,723,500.00 0.42 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 序号名称金额（元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款- 3 应收股利323,998.54 4 应收利息1,277,911.30 5 应收申购款334,053.67 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计1,935,963.51 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 9泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2009 年第2 季度报告 9 §6 开放式基金份额变动 单位：份 注：本基金合同于2009 年4 月9 日生效。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆 基金管理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金合同生效日基金份额总额1,294,884,284.12 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 311,088,506.91 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 545,059,669.69 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额1,060,913,121.34 本报告期间未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况；截止本报告期末，本 基金管理人未持有本基金份额。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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