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| 天治核心成长混合(LOF)(163503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 55692 | ||||||||
| 基金代码 | 163503 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治核心成长基金(LOF)更新的招募说明书(摘要) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）于２００５年８月３日经中国证券监督管理委员会证监基金字［２００５］１３４号文核准公开募集。本基金的基金合同于２００６年１月２０日正式生效。 投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要依据基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本次更新的招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核，除特别说明外，本次更新的招募说明书所载内容截止日为２００９年１月２０日，有关财务数据和净值表现截止日为２００８年１２月３１日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 １、名称：天治基金管理有限公司 ２、住所：上海市延平路８３号５０１－５０３室 ３、成立日期：２００３年５月２７日 ４、法定代表人：赵玉彪 ５、办公地址：上海市复兴西路１５９号 ６、电话：０２１－６４３７１１５５ ７、联系人：张丽红 ８、注册资本：１．３亿元人民币 ９、股权结构：吉林省信托投资有限责任公司出资６０００万元，占注册资本的４６．１６％；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资５０００万元，占注册资本的３８．４６％；吉林市国有资产经营有限责任公司出资２０００万元，占注册资本的１５．３８％。 （二）主要人员情况 １、基金管理人董事、监事、经理层成员 赵玉彪先生：董事长，硕士，历任吉林省信托投资有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托投资有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理，现任天治基金管理有限公司董事长。 高福波先生：董事，研究生学历，高级经济师，历任吉林省白山市人民银行科长、办公室主任、副行级助理稽察员，吉林省白山市农村信用联社理事长，吉林省农村信用联社资金信贷处负责人、副主任，现任吉林省信托投资有限责任公司党委书记、董事长。 邱荣生先生：董事，研究生学历，高级经济师，历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长，香港振兴投资公司副总经理，吉林省财政厅副主任，吉林省信托投资公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理，现任吉林省信托投资有限责任公司党委副书记、董事、总经理。 祖煜先生：董事、总经理，硕士，历任原上海万国证券公司国际业务部高级项目经理、安徽省证券公司国际业务部负责人、广发证券股份有限公司国际业务部副总经理、广发中外合资基金筹备负责人、天治基金管理有限公司副总经理，现任天治基金管理有限公司总经理。 陶武平先生：独立董事，硕士，历任上海市司法学校教务科长、上海市联合律师事务所律师、上海浦东律师事务所律师，现任上海申达律师事务所主任。 张屹山先生：独立董事，学士，历任吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授，现任吉林大学商学院教授、商学院院长。 武雷先生：独立董事，学士，曾任北京金杜律师事务所担任执业律师、合伙人，现任君合律师事务所合伙人。 侯丹宇女士：监事长，学士，历任吉林省信托投资公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理，现任天治基金管理有限公司监事长。 蔡兴龙先生：监事，高级会计师，曾任职于吉林省林业厅财务处科员、吉林森林工业集团有限责任公司集团财务审计部部长，现任吉林森工集团财务公司总经理。 尹维忠先生：监事，学士，２００５年起就职于天治基金管理有限公司，现任天治基金管理有限公司基金结算部总监助理。 刘伟先生：督察长，学士，历任吉林省信托投资有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长，现任天治基金管理有限公司督察长。 ２、本基金基金经理 吴涛先生：华东理工大学毕业，证券从业经验多年，曾任职于上海世基投资顾问有限公司、世华国际金融信息有限公司证券研究部。２００７年５月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金投资管理工作，现任研究发展部总监，２００８年４月１８日起兼任本基金基金经理。 本基金历任基金经理：２００６年１月２０日（基金合同生效日）至２００８年１０月３１日，余明元先生任基金经理；２００６年９月１４日至２００７年４月１２日，吴鹏先生任基金经理。 ３、投资决策委员会成员 总经理祖煜先生、投资管理部总监、天治品质优选混合型证券投资基金基金经理兼天治财富增长证券投资基金基金经理谢京先生、研究发展部总监兼天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理吴涛先生。 二、基金托管人 名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号 注册时间：１９８７年３月３０日 注册资本： ４８９．９４亿元 法定代表人： 胡怀邦 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 电话：０２１－６８８８８９１７ 联系人：张咏东 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 １、直销机构 天治基金管理有限公司直销中心 地址：上海复兴西路１５９号 法定代表人：赵玉彪 电话：０２１－６４７１８３００ 传真：０２１－６４３７５４０９ 联系人：陈楠 客户服务电话：４００８８６４８００、０２１－３４０６４８００ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、代销机构 （１）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８４８３ 联系人：曹榕 客户服务电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （２）中国建设银行股份有限公司 住所： 北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心） 法定代表人： 郭树清 传真：０１０－６６２７５６５４ 联系人：何奕 客户服务电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （３）中国农业银行 住所：北京市建国门内大街６９号 办公地址：北京市建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 传真：０１０－８５１０９２１９ 联系人：蒋浩 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 、 ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ （４）兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路１５４号 办公地址：福州市五一中路元洪大厦２５层 法定代表人：高建平 电话：０２１－６２６７７７７７ 联系人：苏健 客户服务电话：９５５６１ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （５）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路５００号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：吉晓辉 电话：０２１－６１６１８８８８ 传真：０２１－６３６０４１９９ 联系人：徐伟 客户服务电话：９５５２８ 网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （６）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座 法定代表人：陈小宪 电话：０１０－６５５４４２９１ 传真：０１０－６５５４１２８１ 联系人：李瑞 客户服务电话：９５５５８ 网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （７）中国民生银行股份有限公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街２号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人： 董文标 电话：０１０－５８５６０６６６ 传真：０１０－８３９１４２８３ 联系人：李群 客户服务电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （８）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：肖时庆 电话：０１０－６６５６８０４７ 联系人：李洋 客户服务电话：４００８８８８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （９）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 客户服务电话：４００８８８８６６６ 网址： ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （１０）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸 客户服务电话：９５５５３、４００８８８８００１ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ （１１）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市安立路６６号４号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 客户服务电话：４００－８８８８－１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （１２）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３５３３３ 联系人：王序微 客户服务电话：０２１－９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ （１３）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层 法定代表人：宫少林 电话：０７５５－８２９４３６６６ 传真：０７５５－８２９４３６３６ 联系人：黄健 客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１４）兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路９９号标力大厦 办公地址：上海市浦东陆家嘴东路１６６号中保大厦１９楼 法定代表人：兰荣 联系人：杨盛芳 客户服务电话：０２１－６８４１９３９３转１０９８ 网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （１５）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：０２５－８４４５７７７７－６３８ 联系人：樊昊 客户服务电话：０２５－８４５７９８９７ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （１６）联合证券有限责任公司 住所：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 法定代表人：马昭明 电话：０７５５－８２４９２０００ 传真：０７５５－８２４９２９６２ 联系人：盛宗凌 客户服务电话：４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６ 网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ （１７）长江证券股份有限公司 住所：武汉新华路特８号长江证券大厦 办公地址：上海市汉口路１３０号长江证券大厦５Ｆ 法人代表：胡运钊 电话：０２１－６３２１９７８１ 传真：０２１－５１０６２９２０ 联系人：李良 客户服务电话：４００８８８８９９９ 网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ （１８）东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路１１３８号 办公地址：长春市自由大路１１３８号 法定代表人：矫正中 电话：０４３１－８５０９６７０９ 联系人： 潘锴 客户服务电话：０４３１－９６６８８－０、０４３１－８５０９６７３３ 网址： ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ （１９）第一创业证券有限责任公司 住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层 法定代表人：刘学民 电话：０７５５－２５８３２５８３ 联系人：徐菁 客户服务电话：１５９１５４７７１９２、０７５５－２５８３２５２３ 网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ （２０）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心 办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心 法定代表人：候巍 联系人：张治国 客户服务电话：４００６６６１６１８ 网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ （２１）金元证券股份有限公司 住所：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层 办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７楼 法定代表人：陆涛 电话：０７５５－８３０２５６９５ 传真：０７５５－８３０２５６２５ 联系人：张萍 客户服务电话：４００８－８８８－２２８ 网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ （２２）华安证券有限责任公司 住所：安徽省合肥市长江中路３５７号 办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦２８０５号 法定代表人：李工 电话：０５５１－５１６１６６６ 联系人：唐泳 客户服务电话：０５５１－５１６１６７１ 网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎｓ．ｃｏｍ （２３）国都证券有限责任公司 住所：深圳市福田中心区金田路４０２８号荣超经贸中心２６层１１、１２ 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层 法定代表人：王少华 联系电话：０１０－８４１８３３８９ 联系人：黄静 客户服务电话：８００－８１０－８８０９ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ （２４）万联证券有限责任公司 住所：广州市中山二路１８号广东电信广场３６—３７层 办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６—３７层 法定代表人：李舫金 电话：０２０－３７８６５０２６ 传真：０２０－３７８６５０３０ 联系人：李俊 客户服务电话：４００－８８８８－１３３ 网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２５）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市经十路１２８号 办公地址：山东省济南市千佛山路三号济南商业银行四层 法定代表人：李玮 电话：０５３１－８１２８３９０６ 传真：０５３１－８１２８３９００ 联系人：傅咏梅 客户服务电话：９５５３８ 网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２６）光大证券有限责任公司 住所：上海市静安区新闸路１５０８号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 客户服务电话：１０１０８９９８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （２７）国元证券股份有限公司 住所：合肥市寿春路１７９号 办公地址：合肥市寿春路１７９号 法定代表人： 凤良志 联系电话：０５５１－２２０７９３６ 联系人：程维 开放式基金咨询电话：安徽地区：９６８８８；全国：４００－８８８８－７７７ 网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２８）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路３１８号新源广场２号楼２１－２９楼 办公地址：上海市中山南路３１８号新源广场２号楼２１－２９楼 法定代表人：王益民 电话：０２１－６３３２５８８８ 联系人：吴宇 客户服务电话：９５５０３ 网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２９）广发证券股份有限公司 住所：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心２６楼２６１１室 办公地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４２、４１、３８、３６、１８、１９楼 法定代表人：王志伟 联系人：肖中梅 客户服务电话：０２０－８７５５５８８８ 网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （３０）湘财证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 办公地点：上海市浦东陆家嘴环路９５８号华能联合大厦５楼 法定代表人：陈学荣 联系人：钟康莺 电话：０２１－６８６３４５１８ 传真：０２１－６８８６５６８０ 开放式基金客服电话：４００－８８８－１５５１ 网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ （３１）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：陈敬达 联系电话：０７５５－８２４５０８２６ 传真：０７５５－８２４３３７９４ 联系人：袁月 客户服务电话：９５５１１ 网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ （３２）上海远东证券有限公司 住所：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦５楼 办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦５楼 法定代表人：田德军 联系人：高滋生 客户服务电话：０２１－５８７８１３６７ 网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ （３３）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元 办公地址：深圳市深南大道２０２８号中国凤凰大厦１号楼７层 法定代表人：牛冠兴 电话：０１０－６６５８１６６６ 传真：０１０－６６５８１６８６ 联系人：温鹏 客户服务电话：４００８００１００１ 网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ （３４）宏源证券股份有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市建设路２号 办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层 法定代表人：汤世生 电话：０１０－６２２９４６０８ 传真：０１０－６２２９６８５４ 联系人：李茂俊 客户服务电话：０１０－６２２９４６００ 网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层 法定代表人：陈耀先 电话：０１０－５８５９８８３５ 传真：０１０－５８５９８９０７ 联系人：任瑞新 （三）律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海浦东南路２５６号华夏银行大厦１４层 负责人：廖海 经办律师：廖海、田卫红 电话：０２１－５１１５０２９８ 联系人：廖海 （四）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所 法定代表人：葛明 住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层 办公地址：上海市长乐路９８９号世纪商贸广场２３楼 签章会计师：徐艳、蒋燕华 电话：０２１－２２２８８８８８ 传真：０２１－２２２８００００ 联系人：蒋燕华 四、基金的名称 天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 五、基金的类型 契约型上市开放式 六、基金的投资目标 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国Ａ２００指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 八、基金的投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（新华富时中国Ａ２００指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。本基金的投资策略包括以下几个层面： １、股票投资策略 （１）“核心－卫星”策略 本基金通过“核心－卫星”策略将被动投资策略和主动投资策略有效结合起来，融合被动投资（核心组合）长期收益稳定、低风险、低成本和主动投资（卫星组合）具有获取超额收益机会的优势。核心组合对大型公司股票指数———新华富时中国Ａ２００指数进行优化复制，通过低成本的指数化投资，分享中国经济增长下大型公司的长期稳定收益，降低股票资产的整体风险；卫星组合将积极选股对象限定为中小型成长股，以获取优质高成长公司所带来的超额收益。 在一般情况下，本基金的资产类别配置的范围为：股票投资比例为基金净资产的６０％－９５％，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的５５％－６５％，卫星组合的投资比例为股票资产净值的３５％－４５％；债券投资比例为基金净资产的０％－４０％，现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的５％。 （２）核心组合投资策略：指数投资 本基金的核心组合选择新华富时中国Ａ２００指数作为跟踪标的，进行指数化投资，以期获取该指数所代表的市场组合的平均收益。新华富时中国Ａ２００指数由新华富时指数公司发布，包含深沪两个市场中经过自由流通量和流动性检测合格的、总市值排名前２００家的大型上市公司。 在剔除基本面恶化、投资价值降低的成份股的基础上，本基金采用有约束条件的最小跟踪误差优化算法进行指数跟踪。在投资的全过程中，本基金对核心组合与新华富时中国Ａ２００指数的偏离风险进行实时跟踪和评估，力争将年化跟踪误差控制在４％以内。 （３）卫星组合投资策略：中小型成长股优选策略 本基金的卫星组合采用主动性投资策略，通过建立公司成长性评估系统，在深入研究的基础上发现并投资于具有良好成长性的中小型公司股票，以捕获超越市场平均水平的获利机会。 本基金中小型成长股组合构建流程如下： 图１ 中小型成长股组合构建流程 ①中小型公司选择 对于中国Ａ股市场中的所有上市公司，按其总市值升序排列，并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比，将所对应的累计总市值百分比处在［０％，４０％］的公司定义为中小型公司。本基金选择上述定义的中小型公司股票，建立一级股票备选库。 由于新股发行等因素导致Ａ股市场市值规模分布发生较大变动时，本基金可对上述定义的中小型公司规模进行重新界定。 ②财务健康状况评价 在剔除法律法规和公司制度明确禁止投资的股票，包括涉及关联方交易的公司、ＳＴ公司、＊ＳＴ公司、出现法律问题或财务问题以及存在股价操纵嫌疑等公司的基础上，主要通过考察上市公司利润结构、持续性利润水平等，剔除盈利质量和经营现金质量较差的上市公司，选出财务健康的上市公司，建立二级股票备选库。 ③成长性评估 在财务健康状况评价的基础上，运用上市公司成长性评估系统，通过对上市公司进行深入分析和实地调研，筛选具有良好持续成长性的股票，建立三级股票备选库。 上市公司成长性评估以宏观分析和行业分析作为评估的基础，对公司内部因素进行深刻理解和分析，预测其未来的成长性，从而优选出品质优良、成长潜力高于平均的上市公司。上市公司成长性评估包括宏观环境分析、行业前景分析、公司显在因素分析和公司潜在因素分析四个组成部分。 宏观环境分析：通过分析经济周期所处阶段、宏观政策以及产业政策等因素，判断公司主业是否具有广阔的潜在成长空间。 行业前景分析：通过分析公司所处行业的生命周期和是否具有稳定增长的市场需求，对公司未来成长的关键驱动因素进行考察。 公司显在因素分析：在考察上市公司历史成长性的基础上预测其未来成长性。主要运用主营业务收入增长率、扣除非经常损益后的净利润增长率、主营业务利润率、净资产收益率、每股自由现金流量等指标，通过交叉分析，对上市公司的历史成长性进行综合考察。其中，主营业务利润率和扣除非经常损益后的净利润增长率均为７０％置信度下过去３年（包括年度与半年度）的增长率，即扣除了增长率中风险因素之后、在下期有７０％把握达到的可信增长率。在历史成长性基础上，预测公司未来两年的每股主营业务收入增长率（ＳＧ）等指标，通过与行业平均水平和市场平均水平的比较来判断公司未来成长性，并根据预期的股价每股主营业务收入比（Ｐ／Ｓ）等指标确定最佳投资时机。 公司潜在因素分析：主要通过分析公司主导产品的市场占有率、成本控制力、技术领先性，管理团队的历史业绩、决策力、开拓性、稳定性以及公司的研发能力、营销网络等定性因素，判断公司是否具有将未来成长性转化为现实成长性的潜质。 图２ 天治上市公司成长性评估体系 ２、债券投资策略 本基金为了在一定程度上规避股票市场的系统性风险和满足基金资产的流动性要求，将小部分基金资产投资于国债、金融债、企业债、可转债、央行票据等债券品种。债券投资在综合考虑宏观经济因素和债券品种特征因素的基础上，运用利率预期、久期管理、收益率利差分析、套利交易等策略进行债券久期配置、类属配置，获取债券市场的长期稳定收益。 九、基金的业绩比较基准 新华富时中国Ａ全指×７５％＋新华富时中国国债指数×２５％。 十、基金的风险收益特征 本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至２００８年１２月３１日。所列财务数据未经审计。 １、 期末基金资产组合情况 ２、 期末按行业分类的股票投资组合 ３、 基金投资前十名股票明细 ４、 期末按券种分类的债券投资组合 ５、 基金投资前五名债券明细 ６、 期末基金投资前五名权证明细 本报告期末本基金无权证投资。 ７、 期末基金投资前十名资产支持证券明细 本报告期末本基金无资产支持证券投资。 ８、投资组合报告附注 （１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中除中兴通讯（股票代码：００００６３）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 根据中兴通讯股份有限公司董事会２００８年１０月７日《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处２００７年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在２００７ 年度会计信息质量例行检查中受到１６万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税３８０万元。 中兴通讯三季度报告显示，经营业绩好于预期。此外，在中移动ＴＤ－ＳＣＤＭＡ招标中，公司获得了稳定的市场份额，市场预期转好。三季度公司股价大幅度下跌，已经具备投资价值。该股票是本基金备选股票库内投资标的。因此四季度本基金经理在授权范围内逐步买入该股票。 （２）基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （３）其他资产的构成 （４）期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表： 十三、费用概览 １、与基金运作有关的费用 （１）基金管理人的管理费 本基金的管理费按基金资产净值的１．２％年费率计提。管理费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×１．２％÷当年天数 Ｈ为每日应支付的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （２）基金托管人的托管费 本基金的托管费按基金资产净值的２．５‰的年费率计提。托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×２．５‰÷当年天数 Ｈ为每日应支付的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （３）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。 （４）证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金上市的费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相关合同的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 （５）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 ２、与基金销售有关的费用 （１）认购费 本基金的认购包括场内认购和场外认购两种方式。本基金场外认购费率如下： 投资人场内认购的券商佣金比率由深圳证券交易所会员单位按照本基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定。 认购费将用于支付发售期间审计费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等费用。募集期间发生的各项费用不从基金财产中列支。 （２）申购费 本基金的申购包括场内申购和场外申购两种方式。申购费率不高于１．５％，随申购金额的增加而递减，具体费率如下表所示： 申购费由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 （３）赎回费 本基金的赎回包括场内赎回和场外赎回两种方式。场内赎回费率统一为０．５ ％，场外赎回费率根据投资人持有本基金时间的增加而递减，具体费率如下表所示： 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的７５％用于注册登记费及相关手续费等，２５％归入基金财产。 （４）申购赎回费率的调整 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费用和赎回费用标准，调整后的申购费用和赎回费用标准在最新的招募说明书中列示。上述费用标准如发生变更，基金管理人最迟应于新的费用标准实施前３ 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金２００８年９月３日公布的《天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下： １、在“基金管理人”中，对基金管理人的基金经理、投资决策委员会成员信息进行了更新。 ２、在“基金托管人”中，对基金托管人的法定代表人、托管基金规模等信息进行了更新。 ３、在“相关服务机构”中，更新了代销机构的联系人等相关信息，增加了东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、上海远东证券有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司的有关信息，更新了会计师事务所的相关信息。 ４、在“基金的投资”中，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 ５、在“基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩。 ６、在“对基金份额持有人的服务”中，更新了相关服务内容。 ７、在“其他应披露事项”中，列出了自２００８年７月２１日至２００９年１月２０日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。 天治基金管理有限公司 ２００９年３月６日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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