最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康新回报灵活配置混合C(001799) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 512057 | ||||||||
| 基金代码 | 001799 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)根据本基金合同规定，于2016年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期为2015年9月23日起至2015年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰康新回报灵活配置混合 基金主代码 001798 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月23日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 277,069,876.00份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码： 001798 001799 报告期末下属分级基金的份额总额 165,254,779.43份 111,815,096.57份 2.2 基金产品说明 投资目标 积极灵活配置资产，精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取定性分析与定量分析相结合的分析框架，通过自上而下的方法精选投资标的，灵活配置大类资产，在控制风险的前提下进行投资管理，力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 具体来看，本基金综合考虑多种因素，对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理的资产配置计划。 业绩比较基准 30%*沪深300指数收益率+65%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰康资产管理有限责任公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张叶 刘晔 联系电话 010-57697372 010-66225275 电子邮箱 zhangye20@taikangamc.com.cn qichao1@bankofbeijing.com 客户服务电话 4001895522 95526 传真 010-66429136 010-66225309 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间数据和指标 2015年9月23日(基金合同生效日)-2015年12月31日 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 本期已实现收益 1,050,732.98 607,593.58 本期利润 1,160,935.43 852,634.29 加权平均基金份额本期利润 0.0071 0.0068 本期基金份额净值增长率 0.70% 0.60% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.0065 0.0056 期末基金资产净值 166,434,211.64 112,513,234.29 期末基金份额净值 1.007 1.006 金额单位：人民币元 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （4）本基金基金合同生效日为2015年9月23日，截至报告期末不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康新回报灵活配置混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.13% 6.74% 0.50% -6.04% -0.37% 自基金合同生效起至今 0.70% 0.13% 5.59% 0.49% -4.89% -0.36% 泰康新回报灵活配置混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.60% 0.13% 6.74% 0.50% -6.14% -0.37% 自基金合同生效起至今 0.60% 0.13% 5.59% 0.49% -4.99% -0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金成立于2015年9月23日，2015年度净值增长率的计算期间为2015年9月23日至2015年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2015年9月23日）至报告期截止日（2015年12月31日）未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至2015年底，公司注册资本为10亿元，净资产超过56亿元。 泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。 截至2015年底，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金三只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭一博 本基金基金经理 2015年11月2日 - 6 彭一博于2015年7月加入泰康资产管理有限责任公司，担任公募事业部投资部股票投资总监。曾在华夏基金管理有限公司担任行业研究员、基金经理助理，2012年1月12日至2014年5月29日担任兴和证券投资基金基金经理，2014年5月至2015年6月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至今任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 蒋利娟 本基金基金经理 2015年9月23日 - 7 蒋利娟女士，经济学硕士。2008年7月加入泰康资产管理有限责任公司，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理，2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至今任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。 2、基金管理人已于2015年11月3日发布《泰康资产管理有限责任公司关于增聘基金经理的公告》，彭一博先生自2015年11月2日起担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置、业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，宏观经济呈现出整体弱势运行的格局。从结构上看，消费相对稳定，投资增速放缓，国际贸易形势进一步严峻，一、二产业相对平稳，第三产业增长较快。政策方面，财政政策趋于积极，货币政策延续稳健，流动性整体较为充裕。 债券市场方面，受宽货币、低通胀、经济下行和“资产荒”等因素的影响，债券收益率总体下行，年末中长端收益率创出当年最低水平。信用风险事件发生频率明显上升。权益市场方面，全年股票市场大幅震荡，6月中上旬达到全年最高点，沪深300指数涨幅最高达47.0%，中小板指涨幅最高达134.7%，创业板指涨幅最高达171.9%。而后遭遇两次股灾重挫，股指冲高回落。全年来看，股指总体有所上涨，沪深300指数涨幅为2.5%，中小板指涨幅为72.8%，创业板指涨幅为85.3%，成交量明显放大。 本基金于9月23日成立，截至2015年12月31日仍处于建仓阶段。在债券市场整体收益率较低的情况下，基金保持了中性偏低的久期和适度的杠杆水平。权益方面基金采取了较为谨慎的投资和建仓策略，在严控组合整体风险的基础上对地产、家电、钢铁、有色、农业、纺织等行业中的部分个股进行了波段操作，对于少数前景较好、估值相对合理的成长类股票进行了试探性布局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 泰康新回报灵活配置混合A 截止报告期末，本基金份额净值为1.007，本报告期份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准增长率为5.59%。 泰康新回报灵活配置混合C 截止报告期末，本基金份额净值为1.006，本报告期份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准增长率为5.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，经济增长仍然面临较大压力。同时，去产能、去库存任务艰巨，预示着未来政策导向仍以适度宽松为主。预计财政政策将转向积极，货币政策则在稳健的基础上维持灵活。从外部环境看，短期经济面临一定的资本外流压力，但人民币不具备长期贬值基础，须关注美联储加息周期、大宗商品价格、海外债券和权益市场波动等因素带来的扰动和由此产生的影响。 债券市场方面，预计全年利率水平将受到多方面因素的影响，其中经济增速和通胀可能出现的超预期变化需要密切关注。同时潜在的信用风险事件也需要高度重视。权益市场方面，预计全年市场波动仍将维持较高水平，有效把握阶段性、结构性机会对提升业绩至关重要。 本基金未来债券仓位和久期将继续保持中性水平，保证组合一定流动性，并及时根据市场变化进行调整。品种方面，新增配置以中高等级信用债为主，控制组合信用风险，获取相对确定的持有期回报，并通过加强利率债波段操作等方式增强组合收益。基金的权益投资部分将以风险控制为前提，通过预判市场形势与精选个股相结合的方式争取收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、权益投资部、资产管理部、固定收益投资中心、金融产品投资小组、国际投资部、股权投资部、投后管理部、运营管理部等。估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金自合同生效日（2015年9月23日）至报告期截止日（2015年12月31日）未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组合报告的内容（“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2015年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 22,194.54 结算备付金 6,368,117.65 存出保证金 126,816.02 交易性金融资产 309,123,909.51 其中：股票投资 26,234,909.91 基金投资 - 债券投资 282,888,999.60 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 50,000,195.00 应收证券清算款 10,552,359.45 应收利息 2,088,240.98 应收股利 - 应收申购款 1,071,410.51 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 379,353,243.66 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 99,809,650.28 应付证券清算款 - 应付赎回款 1,989.01 应付管理人报酬 270,453.15 应付托管费 40,567.97 应付销售服务费 52,257.57 应付交易费用 152,739.49 应交税费 - 应付利息 18,135.26 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 60,005.00 负债合计 100,405,797.73 所有者权益： 实收基金 277,069,876.00 未分配利润 1,877,569.93 所有者权益合计 278,947,445.93 负债和所有者权益总计 379,353,243.66 注：（1）本基金基金合同生效日为2015 年9月23 日，截至报告期末不满一年。 （2）报告截止日2015年12月31日，A类基金份额净值1.007元，C类基金份额净值1.006元；基金份额总额277,069,876.00份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额165,254,779.43份，C类基金份额总额111,815,096.57份。 7.2 利润表 会计主体：泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 3,893,298.95 1.利息收入 2,737,944.42 其中：存款利息收入 759,731.19 债券利息收入 1,882,983.71 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 95,229.52 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 742,292.66 其中：股票投资收益 221,481.37 基金投资收益 - 债券投资收益 520,811.29 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 355,243.16 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 57,818.71 减：二、费用 1,879,729.23 1．管理人报酬 779,124.06 2．托管费 116,868.58 3．销售服务费 134,773.35 4．交易费用 366,095.18 5．利息支出 332,003.25 其中：卖出回购金融资产支出 332,003.25 6．其他费用 150,864.81 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 2,013,569.72 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,013,569.72 注：本基金基金合同生效日为2015年9月23日，截至报告期末不满一年。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 264,167,657.82 - 264,167,657.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,013,569.72 2,013,569.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 12,902,218.18 -135,999.79 12,766,218.39 其中：1.基金申购款 86,195,180.31 208,068.38 86,403,248.69 2.基金赎回款 -73,292,962.13 -344,068.17 -73,637,030.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 277,069,876.00 1,877,569.93 278,947,445.93 注：本基金基金合同生效日为2015年9月23日，截至报告期末不满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______段国圣______ ______魏宇______ ____魏宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1808号《关于准予泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币264,165,508.96元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1114号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为264,167,657.82份基金份额，其中认购资金利息折合2,148.86份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：30%×沪深300指数收益率+65%×中债新综合财富(总值)指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款利率(税后)。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 同一类别的每基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若本基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 北京银行股份有限公司（北京银行） 基金托管人、基金销售机构 泰康人寿保险股份有限公司 基金管理人控股股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 779,124.06 其中：支付销售机构的客户维护费 8,154.93 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E× 1%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 116,868.58 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 合计 泰康资产管理有限责任公司 - 134,773.35 134,773.35 北京银行股份有限公司 - - - 合计 - 134,773.35 134,773.35 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前 一日C类基金份额资产净值的0. 40% 年费率计提。算方法如下： H＝E×0. 40% ÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日资产净值 基金销售服务费 每日计算，逐累至月末按支付 每日计算，逐累至月末按支付 每日计算，逐累至月末按支付 。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期2015年9月23日（合同生效日）至2015年12月31日，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰康新回报灵活配置混合A 关联方名称 本期末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 泰康人寿保险股份有限公司 129,966,738.56 78.6463% 份额单位：份 注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金C级份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 北京银行股份有限公司 22,194.54 20,439.75 注：本报告期银行存款余额包括活期存款和定期存款，利息收入包括活期存款利息收入和存款投资收入。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002778 高科石化 2015年12月28日 2016年1月6日 新股未上市 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 - 7.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 123001 蓝标转债 2015年12月23日 2016年1月8日 新债未上市 100.00 100.00 2,910 291,000.00 291,000.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额99,809,650.28元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101573020 15马钢MTN001 2016年1月7日 100.18 100,000 10,018,000.00 011599675 15鲁焦化SCP001 2016年1月7日 100.09 200,000 20,018,000.00 011598140 15洋河SCP001 2016年1月7日 99.95 130,000 12,993,500.00 011599699 15沙钢SCP003 2016年1月7日 100.44 200,000 20,088,000.00 011599761 15昆钢SCP004 2016年1月7日 100.01 200,000 20,002,000.00 011599795 15包钢集SCP006 2016年1月7日 99.90 200,000 19,980,000.00 合计 1,030,000 103,099,500.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为26,187,309.91元，属于第二层次的余额为282,936,599.60元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,234,909.91 6.92 其中：股票 26,234,909.91 6.92 2 固定收益投资 282,888,999.60 74.57 其中：债券 282,888,999.60 74.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,000,195.00 13.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,390,312.19 1.68 7 其他各项资产 13,838,826.96 3.65 8 合计 379,353,243.66 100.00 注：本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,642,251.62 0.95 B 采矿业 5,817,500.00 2.09 C 制造业 17,371,498.54 6.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 403,659.75 0.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,234,909.91 9.40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000726 鲁 泰Ａ 339,920 4,595,718.40 1.65 2 600547 山东黄金 170,000 3,570,000.00 1.28 3 000807 云铝股份 400,000 2,876,000.00 1.03 4 002155 湖南黄金 250,000 2,247,500.00 0.81 5 300138 晨光生物 100,000 2,131,000.00 0.76 6 000418 小天鹅Ａ 79,965 1,919,160.00 0.69 7 002532 新界泵业 100,000 1,526,000.00 0.55 8 600598 北大荒 100,000 1,473,000.00 0.53 9 002311 海大集团 100,000 1,397,000.00 0.50 10 300498 温氏股份 25,563 1,169,251.62 0.42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600315 上海家化 25,941,294.00 9.30 2 000726 鲁 泰Ａ 12,074,987.48 4.33 3 600598 北大荒 9,564,793.68 3.43 4 600019 宝钢股份 8,673,359.20 3.11 5 600150 中国船舶 8,017,233.39 2.87 6 601186 中国铁建 7,334,895.44 2.63 7 000895 双汇发展 6,684,108.07 2.40 8 601398 工商银行 6,555,360.00 2.35 9 000807 云铝股份 5,983,003.89 2.14 10 600761 安徽合力 5,930,729.60 2.13 11 601633 长城汽车 5,614,665.23 2.01 12 600886 国投电力 5,463,039.90 1.96 13 600085 同仁堂 5,116,990.28 1.83 14 600518 康美药业 5,105,324.00 1.83 15 000655 金岭矿业 5,003,823.01 1.79 16 000001 平安银行 4,660,654.00 1.67 17 600547 山东黄金 4,326,046.42 1.55 18 000418 小天鹅Ａ 4,223,976.98 1.51 19 300138 晨光生物 4,166,998.00 1.49 20 600685 中船防务 3,876,260.00 1.39 注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 （2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 600315 上海家化 25,217,206.00 9.04 2 600150 中国船舶 8,045,021.91 2.88 3 000726 鲁 泰Ａ 7,858,638.58 2.82 4 600598 北大荒 7,536,486.40 2.70 5 600019 宝钢股份 7,528,450.00 2.70 6 601186 中国铁建 7,458,792.45 2.67 7 601398 工商银行 6,521,000.00 2.34 8 000895 双汇发展 6,151,833.00 2.21 9 600761 安徽合力 5,933,189.99 2.13 10 601633 长城汽车 5,633,736.60 2.02 11 600886 国投电力 5,468,147.64 1.96 12 600518 康美药业 5,171,945.40 1.85 13 600085 同仁堂 5,063,519.00 1.82 14 000655 金岭矿业 4,891,237.18 1.75 15 000001 平安银行 4,686,220.00 1.68 16 600685 中船防务 3,849,352.00 1.38 17 600887 伊利股份 3,835,183.10 1.37 18 600066 宇通客车 3,833,309.18 1.37 19 600519 贵州茅台 3,290,766.00 1.18 20 000625 长安汽车 3,164,341.36 1.13 注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 （2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 213,968,908.17 卖出股票收入（成交）总额 188,072,352.41 注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 （2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,732,999.60 3.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,038,000.00 7.18 其中：政策性金融债 20,038,000.00 7.18 4 企业债券 9,943,000.00 3.56 5 企业短期融资券 180,120,000.00 64.57 6 中期票据 61,764,000.00 22.14 7 可转债（可交换债） 291,000.00 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 282,888,999.60 101.41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 101356006 13马城投MTN001 200,000 21,608,000.00 7.75 2 101553029 15河钢MTN001 200,000 20,120,000.00 7.21 3 011599699 15沙钢SCP003 200,000 20,088,000.00 7.20 4 041551063 15联通CP001 200,000 20,068,000.00 7.19 5 150419 15农发19 200,000 20,038,000.00 7.18 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本报告期2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日，本基金未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月31日，本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 126,816.02 2 应收证券清算款 10,552,359.45 3 应收股利 - 4 应收利息 2,088,240.98 5 应收申购款 1,071,410.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,838,826.96 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰康新回报灵活配置混合A 930 177,693.31 149,965,738.56 90.75% 15,289,040.87 9.25% 泰康新回报灵活配置混合C 4 27,953,774.14 111,815,096.57 100.00% 0.00 0.00% 合计 934 296,648.69 261,780,835.13 94.48% 15,289,040.87 5.52% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 泰康新回报灵活配置混合A 146,818.55 0.0888% 泰康新回报灵活配置混合C 0.00 0.0000% 合计 146,818.55 0.0530% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 泰康新回报灵活配置混合A 0 泰康新回报灵活配置混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 泰康新回报灵活配置混合A 0 泰康新回报灵活配置混合C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 基金合同生效日（2015年9月23日）基金份额总额 161,667,057.82 102,500,600.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,380,683.74 81,814,496.57 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 792,962.13 72,500,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 165,254,779.43 111,815,096.57 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为60,000.00元；截至2015年12月31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 2 401,784,487.21 100.00% 130,348.93 100.00% - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金新增租用4个交易单元，分别为国泰君安证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个，招商证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 105,054,705.76 100.00% 448,400,000.00 100.00% - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 泰康资产管理有限责任公司 2016年3月30日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |