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大成标普500等权重指数(QDII)(096001)  基金公开信息
流水号 438145
基金代码 096001
公告日期 2015-11-06
编号 1
标题 大成标普500等权重指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2015年第2期)
信息全文 基 金 管 理 人:大成基金管理有限公司
基 金 托 管 人:中国银行股份有限公司

二〇一五年十一月
重 要 提 示
大成标普500等权重指数证券投资基金经中国证监会2010年12月20日证监许可【2010】1876号文核准募集,本基金的基金合同于2011年3月23日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
大成标普500等权重指数证券投资基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。本基金投资于美国证券市场,基金净值除了会因美国证券市场波动等因素产生波动之外,还需面临汇率风险等投资海外市场的特殊风险。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2015年9月23日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑
大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司组织架构下设二十三个部门,分别为股票投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益总部(下设公募投资部、非公募投资部、固收研究部、运营交易室)、数量与指数投资部、专户投资部、市场部、战略客户部、互联网金融总部(下设电子商务部、平台创新部、研发部与技术支持部)、产品研发与金融工程部、品牌管理与营销策划部、信息技术部、交易管理部、基金运营部、客户服务部、国际业务部、监察稽核部、风险管理部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部以及行政部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、南京和青岛等地设立了十家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。
公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。
(二)证券投资基金管理情况
截至2015年9月23日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金:大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金。2只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及52只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金和大成恒丰宝货币市场基金。
(三)主要人员情况
1.公司高级管理人员
董事会:
刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长;2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。
靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理。
罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2月至2014年10月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理。
周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民日报社事业发展局企业管理处副处长;1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。
孙学林先生,董事,注册会计师,注册资产评估师,博士研究生在读。现任中国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中国人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国内财经类期刊发表多篇学术论文。
金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
监事会:
陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲风险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007年起任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁(至2012年7月)、党委委员;2010年7月起,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事,2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012年7月起至今,任中国银河投资管理有限公司总裁。
吴朝雷女士,职工监事,硕士学位。1988年9月-1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民政府妇联主任、团委书记;1991年10月-1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政科长;1998年3月-2001年6月,任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员;2001年6月-2007年8月,就职于北京市宣武区人民检察院,任三级检察官;2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月-2009年12月,任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理;2010年1月加入大成基金管理有限公司,任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。
李本刚先生,职工监事,管理学硕士。2001年至2010年先后就职于西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、行业研究主管。2012年9月4日至2015年7月1日任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理,2015年7月2日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2014年4月16日至2015年7月2日任大成消费主题股票型证券投资基金基金经理,2015年7月3日至2015年10月21日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2014年5月14日至2015年5月25日任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任股票投资部价值组投资总监。
其他高级管理人员:
杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理;1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
钟鸣远先生,副总经理,金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司,任公司助理总经理。2015年1月起任大成基金管理有限公司副总经理。
肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司,任公司副总经理。
周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理,2013年5月起任公司助理总经理。2015年8月28日起任公司副总经理。
温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。2000至2002年就职于Hunton & Williams美国及国际律师事务所,2002至2006年任中银国际投行业务副总裁,2006至2009年任香港三山投资公司董事总经理,2009至2014年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,出任首席战略官。2015年8月28日起任公司副总经理。
2.基金经理
(1) 现任基金经理
冉凌浩,金融学硕士,12年证券从业经历。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
(2)历任基金经理
历任基金经理姓名 管理本基金时间
张英辉 2011年3月23日至2011年8月25日
3.投资决策委员会境外投资决策小组
投资决策委员会境外投资决策小组由2名成员组成,名单如下:邓韶勇,国际业务部总监,境外投资决策委员会委员;冉凌浩,大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理,大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理,境外投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2015年6月30日,中国银行已托管382只证券投资基金,其中境内基金356只,QDII基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2014年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、境外托管人
名称:[中国银行(香港)有限公司]
住所:[香港花园道1号中银大厦]
办公地址:[香港花园道1号中银大厦]
法定代表人:[岳毅总裁]
成立时间:[1964年10月16日]
组织形式:[股份有限公司]
存续期间:[持续经营]
联系人:[黄晚仪 副总经理 托管业务主管]
联系电话:[852-3982-3753]
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)早于1964年成立,并在2001年10月1日正式重组为中国银行(香港)有限公司,是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司(“中银香港(控股)”)-则于2001年2日在香港注册成立,并于2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市,2002年12月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。
截至2014年12月月底,中银香港(控股)有限公司的总资产超过21,893亿港元,资本总额超过1,815.7亿港元, 总资本比率为17.51%。中银香港的财务实力及双A级信用评级,可以媲美不少大型全球托管银行。中银香港(控股)最新信评如下(截至2014年12月31日):

中银香港作为香港第二大银行集团,亦为三家本地发钞银行之一,拥有最庞大分行网络与广阔的客户基础。
托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一,目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类QDII及其理财产品等),亦素有经验,于行业处于领先地位,包括于2006年被委任为国内首只银行类QDII产品之境外托管行,及于2007年被委任为国内首只券商类QDII集成计划之境外托管行等,其业务专长及全方位的配备,令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行, 亦是唯一荣获「亚洲投资人杂志」颁发奖项的中资托管行(2012年服务提供者奖项「最佳跨境托管亚洲银行奖」) ,並在2013年荣获《 银行家 》( The Banker ) 选为「香港区最佳银行奖」以及财资杂志(The Asset) 颁发资产服务奖项之「最佳QFII托管银行奖」。
截至2014年12日31日止,中银香港(控股)的托管资产规模为7353.28亿港元。
(二)托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明
1、主要人员情况
托管业务是中银香港的核心产品之一,由管理委员会成员兼副总裁黃洪先生直接领导。针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有十七名骨干成员,职级均为经理或以上,分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品开发、及营销等方面。骨干人员均来自各大跨国银行,平均具备15年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管),并操流利普通话,可说是香港最资深的托管团队。
除配备专职的客户关系经理,中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队,以提供同时区、同语言的高素质服务。
除上述托管服务外,若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务,则由中银香港的附属公司中银国际英国保诚信托有限公司(“中银保诚”)提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可的信托公司,中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务,其专职基金会计与投资监督人员达50多名,人员平均具备10年以上相关经验。
中银香港的管理层对上述服务极为重视,有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外,其它中/后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供,力求以最高水平服务各机构性客户。
(二)安全保管资产条件
在安全保管资产方面,为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产,中银香港目前已以托管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。
除获得客户特别指令或法例要求外,所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或当地存管机构之名义登记过户,并存放于次托管人或存管机构内,以确保客户权益。至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款,除非市场/存托机构/次托管行等另有要求,否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项,以减少现金停留于相关异地市场的风险。
先进的系统是安全保管资产的重要条件。
中银香港所采用的托管系统名为”Custody & Securities System”或简称CSS,是中银香港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才,针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而成的。CSS整个系统构建在开放平台上,以IBM P5系列AIX运行。系统需使用两台服务器,主要用作数据存取及支持应用系统软件,另各自附有备用服务器配合。此外,一台窗口服务器已安装NFS (Network File System, for Unix)模块,负责与AIX服务器沟通。
新系统除了采用尖端科技开发,并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势,不单符合SWIFT-15022之要求,兼容file transfer 等不同的数据传输,亦拥有庞大的容量(原有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常,反观部分主要银行的系统则瘫痪超过1.5小时)。
至于基金估值、会计核算以及投资监督服务,则采用自行研发的FAMEX系统进行处理,系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法,以满足不同机构客户及各类基金的需要。系统优势包括: 多种货币;多种分类;实时更新;支持庞大数据量;简易操作,方便用户。系统所支持的核算方法包括: 权重平均(Weighted Average);后入先出(LIFO);先入先出(FIFO);其它方法可经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有: 以市场价格标明(Marking to Market);成本法;成本或市场价的较低者;入价与出价(Bid and offer);分期偿还(Amortization);含息或除息(Clean/dirty);及其它根据证券类别的例外估值等。

四、相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1.直销机构:
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:王为开
公司网址:www.dcfund.com.cn
全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费)
大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心:
(1)大成基金深圳投资理财中心
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人:王欢欢、白小雪
电话:0755-83195236/22223555/22223556
传真:0755-83195239/83195235/83195242/83195232
(2)大成基金上海投资理财中心
地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦19层
联系人:徐舲
电话:021-62185377/63513925
传真:021-63513928/62185233
2.代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:刘士余
客服电话:95599
电话:010-85109219
传真:010-85109219
网址:www.abchina.com
(2)中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
客服电话:95566
联系人:王娟
电话:010-66594909
传真:010-66594942
网址:www.boc.cn
(3)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
电话:010-66107900
传真:010-66107914
网址:www.icbc.com.cn
(4)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
客服电话:95559
联系人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:李建红
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83077278
传真:0755-83195049
网址:www.cmbchina.com
(6)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
联系人:李伟
电话:010-68098778
传真:010-68560312
网址:www.cebbank.com
(7)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人:胡平西
客服电话:021-962999
电话:021-38576985
传真:021-50105124
联系人:周睿
网址:www.shrcb.com
(8)浙商银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路288号(办公地址同注册地址)
法定代表人:张达洋
联系人:吴强
客户服务热线:95105665
电话:0571-87659167
传真:0571-87659188
网址:www.czbank.com
(9)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
网址: www.guosen.com.cn
(10)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
客服电话: 95565
联系人:林生迎
电话:0755-82960223
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
(11)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
客户服务电话:4006000686
联系人:潘锴
电话:0431-85096709
网址:www.nesc.cn
(12)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客服电话:4008-888-888
联系人:田薇
联系电话:010-66568430
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn
(13)申银万国证券股份有限公司
通讯地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
客服电话:021-962505
联系人:黄维琳、曹晔
电话:021-54033888
传真:021-54038844
网址:www.sywg.com
(14)东方证券股份有限公司
地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼
法定代表人:潘鑫军
客户电话:95503
联系人:吴宇
电话:021-63325888-3108
传真:021-63326173
网址:www.dfzq.com.cn
(15)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
客服电话:95553、400-888-8001
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-63602722
网址:www.htsec.com
(16)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦
法定代表人:王东明
客服电话:010-84588888
联系人:陈忠
电话:010-84588888
传真:010-84865560
网址:www.cs.ecitic.com
(17)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
客服电话:4008 001 001
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
网址:www.essence.com.cn
(18)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
客服电话:400-888-8788、95525
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169081
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
(19)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:张智河
客服电话:0532-96577
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
网址:www.zxwt.com.cn
(20)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:上海市东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
客服电话:95531
免费服务热线:95531
联系人:汪汇
电话:021-20333333
传真:021-50498825
网址:www.longone.com.cn
(21)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
客服电话:95548
联系人:王霈霈
电话:0571-87112507
传真:0571-85783771
网址:www.bigsun.com.cn
(22)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人:刘东
客服电话:961303
联系人:林洁茹
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
网址:www.gzs.com.cn
(23)平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
客服电话:95511转8
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626391
传真:0755-82400862
网址:www.pingan.com
(24)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客服电话:4008-888-168、95597
联系人:舒萌菲
电话:025-84457777
传真:025-84579763
网址:www.htsc.com.cn
(25)湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
联系人:钟康莺
电话:021-68634518-8503
传真:021-68865938
网址:www.xcsc.com
(26)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
客服电话:021-962518,4008918918
联系人:张瑾
电话:021-53519888
传真:021-63608830
网址:www.962518.com
(27)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
客户服务电话:95562
联系人:黄英
电话:0591-38162212
传真:0591-38507538
网址:www.xyzq.com.cn
(28)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:4006515988
网址:www.bhzq.com
(29)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客服电话:95571
联系人:邵艳霞
电话:010-57398063
传真:010-57398058
网址:www.foundersc.com
(30)东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
客服电话:0769-961130
联系人:梁健伟
电话:0769-22119341
传真:0769-22116999
网址:www.dgzq.com.cn
(31)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
电话:010-58328337
传真:010-58328748
联系人:慕丽娜
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
(32)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
客户服务电话:4008000562
联系人:李巍
电话:010-88085858
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
(33)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
网址:www.cgws.com
(34)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
网址:www.guodu.com
(35)江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表:孙名扬
电话:0451-82336863
客服热线:4006662288
联系人:徐世旺
网址:www.jhzq.com.cn
(36)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579、4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
(37)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:4006600109
联系人:刘一宏
电话:028-86690070
传真:028-86690126
网址:www.gjzq.com.cn
(38)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法人代表:杜航
客户服务热线:4008866567
联系人:戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
网址:www.avicsec.com
(39)爱建证券有限责任公司
地址:上海市南京西路758号23楼
法定代表人:郭林
客服电话:021-63340678
联系人:陈敏
电话:021-32229888
传真:021-62878783
网址:www.ajzq.com
(40)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相
客服电话:010-66045678
联系人:林爽
传真:010-66045527
网址:www.txsec.com
(41)信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客户服务电话:4008008899
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
公司网址:www.cindasc.com
(42)华宝证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
客户服务电话:400-820-9898
联系人:汪明丽
电话:021-68778075
传真:021-68868117
网址:www.cnhbstock.com
(43)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
网址:www.gf.com.cn
(44)世纪证券有限责任公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
客服电话:0755-83199599
联系人:张婷
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
网址:www.csco.com.cn
(45)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
客户电话:400 600 8008
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn 
(46)齐鲁证券有限公司
办公地址:山东省济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
网址:www.qlzq.com.cn
(47)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰
联系电话:010-88086830
联系人:陈韦杉
传真:010-66412537
网址:www.rxzq.com.cn
(48)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
联系人:杨晓天
联系电话:0931-8784509
传真:0931-4890619
甘肃省客服电话:96668
网址:www.hlzqgs.com
(49)财富证券有限责任公司
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法人代表:周晖
客户服务热线:0731-84403319
联系人:胡智
电话:0731-84779521
传真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com
(50)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-96326
联系人:张腾
电话:0591-87278701/
传真:0591-87841150
网址:www.gfhfzq.com.cn
(51)大通证券股份有限公司
注册地址:大连市中山区人民路24号
办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层
法定代表人:张智河
联系人:谢立军
电话:0411-39673202
传真:0411-39673219
客户服务热线:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
(52)中原证券股份有限公司
地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
客服电话:0371-967218、4008139666
联系人:卢琳
联系电话: 0371-68599287联系传真:0371-65585665
网址:www.ccnew.com
(53)西南证券股份有限公司
地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人:王珠林
客服电话:4008096096
联系人:徐雅筠、杨再巧
网址:www.swsc.com.cn
(54)天源证券经纪有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
统一客服电话:4006543218
公司网站地址:www.tyzq.com.cn
(55)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人:曾小普
联系人:徐美云
电话:0791-6285337
传真:0791-6282293
网址:www.gsstock.com
(56)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
联系人:陈敏
网站:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
(57)深圳众禄基金销售有限公司
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn
(57)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴永良
客服电话:400-1022-011
网址:www.zszq.com.cn
(58)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:杨德红
客服电话:95521
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670161
网址:www.gtja.com
(59)中信建投股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青
客服电话:4008888108
联系人:权唐
电话:010-85130577
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(60)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906
法定代表人: 杨文斌
客服电话: 400-700-9665
联系人: 张茹
联系电话: 021-58870011
传真: 021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
(61)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:常春艳
联系电话:0755-82721122
传真:0755-82029055
客户服务电话:4009200022
网址:http://licaike.hexun.com
(62)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表:其实
联系人:高莉莉
电话:021-54509988
传真:021-64383798
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(63)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
法人代表:陈柏青
联系人:张裕
电话:0571-2882935
传真:0571-26698533
客户服务电话:4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(64)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层
法人代表:赵大建
联系人:李微
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com
(65)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表:徐刚
联系人:彭莲
客户服务电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
(66)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:郭坚
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
联系人: 宁博宇
网站:www.lufunds.com
客户服务电话:4008219031
(67)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
法定代表人:凌顺平
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
联系人:林海明
网站:www.5ifund.com
客户服务电话:4008-773-772
(二)注册登记机构
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层
法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83195239
联系人:范瑛
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
负责人:王玲
电话:0755-22163333
传真:0755-22163390
经办律师:靳庆军、冯艾
联系人:冯艾
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表:杨绍信
经办注册会计师:薛竞、叶尔甸
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:刘莉
五、基金的名称
大成标普500等权重指数证券投资基金
六、基金的类型
契约型
七、基金的运作方式
开放式
八、基金的投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
九、基金的投资范围
本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
十、基金的投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。
基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。
未来,随着跟踪标普500等权重指数投资工具的增加,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
十一、基金的业绩比较基准
标普500等权重指数(全收益指数)
未来,如果标普500等权重指数的提供商标准普尔公司终止对基金管理人继续使用该指数的授权,或者是标准普尔公司基于其独立判断停止继续发布该指数,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金管理人在保护持有人合法利益的前提下,以不损害持有人利益为原则,可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十二、基金的风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
十三、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据基金合同规定,于2015年10月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2015年第2季度报告,截至2015年6月30日。(财务数据未经审计)
1.期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 57,017,532.26 90.22
其中:普通股 57,017,532.26 90.22
优先股 - 0.00
存托凭证 - 0.00
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中:债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中:远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 5,776,567.05 9.14
8 其他资产 407,373.00 0.64
9 合计 63,201,472.31 100.00
2.报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 57,017,532.26 94.63
合计 57,017,532.26 94.63
3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
金融 10,040,484.81 16.66
消费者非必需品 9,605,147.79 15.94
信息技术 7,426,460.93 12.33
工业 7,325,487.50 12.16
医疗保健 6,549,409.04 10.87
能源 4,560,622.73 7.57
消费者常用品 4,290,662.24 7.12
公用事业 3,348,624.25 5.56
基础材料 3,293,787.62 5.47
电信服务 576,845.35 0.96
合计 57,017,532.26 94.63
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 WEC Energy Group Inc WEC能源集团股份有限公司 WEC UN 纽约交易所 美国 732 201,247.73 0.33
2 The Williams Companies Inc 威廉姆斯公司 WMB UN 纽约交易所 美国 409 143,501.54 0.24
3 Tenet Healthcare Tenet 保健公司 THC UN 纽约交易所 美国 399 141,188.21 0.23
4 Cigna Corporation CIGNA 公司 CI UN 纽约交易所 美国 139 137,666.04 0.23
5 ConAgra Foods Inc 康尼格拉食品公司 CAG UN 纽约交易所 美国 501 133,910.58 0.22
6 Deere & Co 迪尔公司 DE UN 纽约交易所 美国 224 132,904.77 0.22
7 Valero Energy Corp Valero 能源公司 VLO UN 纽约交易所 美国 343 131,270.00 0.22
8 Walt Disney Co 沃尔特迪斯尼公司 DIS UN 纽约交易所 美国 188 131,187.59 0.22
9 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交易所 美国 197 130,097.04 0.22
10 Unitedhealth Group Inc 联合健康公司 UNH UN 纽约交易所 美国 174 129,779.50 0.22
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金额衍生品。
9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
10. 投资组合报告附注
(1) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
(2) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 111,393.34
3 应收股利 65,077.74
4 应收利息 601.78
5 应收申购款 126,670.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 103,629.45
8 其他 -
9 合计 407,373.00
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十四、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2011.3.23-2011.12.31 -11.70% 1.67% -4.14% 1.79% -7.56% -0.12%
2012.1.1-2012.12.31 13.82% 0.82% 17.65% 0.89% -3.83% -0.07%
2013.1.1-2013.12.31 27.26% 0.75% 36.16% 0.78% -8.90% -0.03%
2014.1.1-2014.12.31 11.91% 0.67% 14.49% 0.70% -2.58% -0.03%
2015.1.1-2015.6.30 0.43% 0.79% 0.70% 0.80% -0.27% -0.01%
2011.3.23-2015.6.30 43.76% 1.01% 77.05% 1.07% -33.29% -0.06%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年3月23日至2015年6月30日)

注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
十五、费用概览
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
4.基金合同生效以后的信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7.基金的资金汇划费用;
8.基金进行外汇兑换交易的相关费用;
9.与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等;
10.基金合同生效以后的基金的指数使用费与指数数据费;
11.按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费(如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费)按基金资产净值的1.0%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2.基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费(如基金托管人委托境外资产托管人,包括向其支付的相应服务费)按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3.本条第(一)款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(四)基金费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2015年5月8日公布的《大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书(2015年1期)》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:
1. 根据最新数据,对 “四、基金的投资”部分内容进行了更新。
2. 根据最新财务数据,对“五、基金的业绩”部分内容。
3. 根据最新资料,对“六、基金管理人”部分内容进行了更新。
4. 根据最新资料,对“十六、基金托管人”部分内容进行了更新。
5. 根据最新公告,对“十八、相关服务机构”部分内容进行了更新。
6..根据最新情况,更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。



大成基金管理有限公司
二〇一五年十一月六日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 上海证券报
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