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| 国投瑞银融华债券(121001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433410 | ||||||||
| 基金代码 | 121001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 第 2 页 共 19 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银融华债券 基金主代码 121001 交易代码 前端：121001 后端：128001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年4月16日 报告期末基金份额总额 262,082,657.00份 投资目标 追求低风险的稳定收益，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。 第 3 页 共 19 页 投资策略 本基金在资产类型选择上，除保留适当的现金准备以应对基金持有人日常赎回外，投资对象以债券（国债、金融债和包括可转债在内的AAA级企业债）为主，以稳健收益型股票为辅。债券投资不少于基金资产净值的40%，持仓比例相机变动范围是40-95%，股票投资的最大比例不超过40%，持仓比例相机变动范围是0-40%，除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。本基金具体投资策略包括以下三个方面： 1、采取自上而下的投资分析方法，给资产配置决策提供指导。作为债券型基金，本基金重点关注利率趋势研判，根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势，主动调整债券资产配置及其投资比例。 2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合，合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例，并根据投资环境的变化相机调整。 3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段，规避利率风险，增加盈利机会。 4、权证投资策略： 估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价（Value Price）"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 5、在将来衍生工具市场得到发展的情况下，本基金将使用衍生产品市场，控制风险，并把握获利机会。 业绩比较基准 80%×中债综合指数收益率＋20%×沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 第 4 页 共 19 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年7月1日-2015年9月30日） 1.本期已实现收益 -21,076,647.88 2.本期利润 -74,502,517.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2765 4.期末基金资产净值 415,608,667.09 5.期末基金份额净值 1.5858 第 5 页 共 19 页 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基 金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.81% 1.83% -4.86% 0.67% -8.95% 1.16% 注：1、本基金以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅；其中，债券投资占基金资产的比例 为40-95%，股票投资占基金资产的比例为0%-40%。鉴于中信标普指数信息服务有限公司固定收 益系列指数于2015年9月30日停止发布，为保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的 业绩比较基准评价基金的业绩表现，本基金管理人于2015年8月6日对本基金的业绩比较基准由 "80%×中信标普全债指数＋20%×中信标普300指数"变更为"80%×中债综合指数收益率＋20% ×沪深300指数收益率"。上述变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国投瑞银融华债券基金基准 2003-04-16 2005-01-27 2006-11-14 2008-08-14 2010-05-26 2012-03-12 2013-12-20 2015-09-30 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例32.75%，权证投资占基 金净值比例0%，债券投资占基金净值比例54.82%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金 净值比例66.53%，符合基金合同的相关规定。 第 6 页 共 19 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 第 7 页 共 19 页 任职日期 离任日期 业年限 杨冬冬 本基金基金经理、基金投资部副总监 2014年6月17日 － 7 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2008年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银创新动力基金和国投瑞银瑞福深证100指数分级基金基金经理助理。现任国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银瑞利混合型证券投资基金和国投瑞银锐意改革混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年3季度宏观经济依然处于相对疲弱的状态。一二线房地产市场的回暖对整体行业的积极影响有限，投资下行的压力导致产业链加库存的意愿很低；人民币实际有效 第 8 页 共 19 页 汇率的上升对出口活动形成压制。央行主动的汇率调整和市场对9月份美联储加息的强烈预期，在流动性层面进一步推动大宗商品走低。内外交困的背后中央政府加大了财政支出并再度降准降息，降低融资成本，托底经济。 除了宏观经济疲弱的影响之外，管理层加大证券市场配资的监管和清理，市场在三季度出现了大幅调整。受证金公司救市的影响，以银行为代表的低估值蓝筹股跌幅相对较小，以中小板和创业板为代表的中小市值成长股跌幅居前。 债券市场方面，在基本面和资金面的支撑下，三季度表现较好，不同期限和评级的债券收益率均有一定程度下行，收益率曲线较二季度更加平坦化。 第 9 页 共 19 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.5858元，本报告期基金份额净值增长率为-13.81%，同期业绩比较基准收益率为-4.86%。基金净值增长低于业绩比较基准，主要原因仓位较高，市场快速下跌过程中流动性冲击较大。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，宏观经济有望呈现出阶段性企稳，主要是政府基建投资逐步发力带来的托底作用，但是考虑到相对疲弱的居民需求，通胀整体还将维持在温和可控的状态。在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能。三季度证券市场伴随着去杠杆的压力出现了较大幅度的调整，但是未来有望在宽松格局下企稳回升。 本基金在下阶段会更加关注企业的盈利增长和行业空间，策略上把握流动性宽松和投资者预期好转的窗口，灵活配置，为持有人创造收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 136,122,267.52 32.62 其中：股票 136,122,267.52 32.62 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 227,846,400.00 54.60 其中：债券 227,846,400.00 54.60 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 48,647,330.10 11.66 第 10 页 共 19 页 8 其他资产 4,701,827.52 1.13 9 合计 417,317,825.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 第 11 页 共 19 页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 113,386,591.87 27.28 D 电力、热力、燃气及水生产和 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服 － － J 金融业 － － K 房地产业 11,666,137.00 2.81 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 11,069,538.65 2.66 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 136,122,267.52 32.75 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002050 三花股份 2,323,674 16,683,979.32 4.01 2 000700 模塑科技 1,113,813 16,161,426.63 3.89 3 002674 兴业科技 1,082,133 14,132,656.98 3.40 4 002247 帝龙新材 786,777 12,541,225.38 3.02 5 600071 *ST光学 744,505 11,807,849.30 2.84 6 000797 中国武夷 752,654 11,666,137.00 2.81 7 002159 三特索道 504,307 11,069,538.65 2.66 第 12 页 共 19 页 8 002308 威创股份 780,690 10,968,694.50 2.64 9 600668 尖峰集团 668,600 7,595,296.00 1.83 10 300145 南方泵业 195,808 6,761,250.24 1.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 第 13 页 共 19 页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 227,846,400.00 54.82 其中：政策性金融债 227,846,400.00 54.82 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 227,846,400.00 54.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150211 15国开11 1,000,000 100,310,000.00 24.14 2 150202 15国开02 600,000 60,228,000.00 14.49 3 150206 15国开06 300,000 30,201,000.00 7.27 4 100416 10农发16 300,000 30,078,000.00 7.24 5 150403 15农发03 70,000 7,029,400.00 1.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资. 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 14 页 共 19 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 第 15 页 共 19 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 228,615.40 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 4,404,329.75 5 应收申购款 68,882.37 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 4,701,827.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002247 帝龙新材 12,541,225.38 3.02 重大资产重组 2 300145 南方泵业 6,761,250.24 1.63 重大资产重组 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 第 16 页 共 19 页 报告期期初基金份额总额 298,596,861.80 报告期期间基金总申购份额 16,131,870.87 减：报告期期间基金总赎回份额 52,646,075.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 第 17 页 共 19 页 报告期期末基金份额总额 262,082,657.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的先锋新材（证券代码300163）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月1日。 2.报告期内基金管理人对本基金持有的辉煌科技（证券代码002296）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月4日。 3.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告，指定媒体公告时间为2015年7月6日。 4.报告期内基金管理人对本基金持有的帝龙新材（证券代码002082）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月7日。 5.报告期内基金管理人对本基金持有的三花股份（证券代码002050）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月8日。 6.报告期内基金管理人对本基金持有的海源机械（证券代码002529）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月9日。 7.报告期内基金管理人对本基金持有的汤臣倍健（证券代码300146）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月9日。 8.报告期内基金管理人对本基金变更基金名称及业绩比较基准进行公告，指定媒体公告时间为2015年8月6日。 9.报告期内基金管理人对本基金持有的帝龙新材（证券代码002082）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月11日。 10.报告期内基金管理人对本基金持有的经纬纺机（证券代码000666）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年8月13日。 11.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2015年9月10日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于同意中融融华债券型证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2003]18号） 《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银融华债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 第 18 页 共 19 页 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银融华债券型证券投资基金2015年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 第 19 页 共 19 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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