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大成标普500等权重指数(QDII)(096001)  基金公开信息
流水号 430861
基金代码 096001
公告日期 2015-10-24
编号 1
标题 大成标普500等权重指数证券投资基金2015年第3季度报告
信息全文 基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日



重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
大成标普500 等权重指数QDII

交易代码
096001

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2011年3月23日

报告期末基金份额总额
36,692,623.02份

投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。

投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

业绩比较基准
标普500等权重指数(全收益指数)

风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。

基金管理人
大成基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外资产托管人

名称
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited


中文
中国银行(香港)有限公司

注册地址
香港花园道1号中银大厦

办公地址
香港花园道1号中银大厦

邮政编码
-

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2015年7月1日 - 2015年9月30日 )

1.本期已实现收益
2,139,331.93

2.本期利润
-2,190,806.39

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0559

4.期末基金资产净值
49,770,926.26

5.期末基金份额净值
1.356

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-4.03%
1.25%
-7.55%
1.26%
3.52%
-0.01%

注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



冉凌浩先生
本基金基金经理
2011年8月26日
-
12年
金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普500等权重指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成标普500等权重指数型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在60笔同日反向交易,原因为投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2015年3季度,全球发达国家宏观经济经济较为稳定,但全球金融市场的却表现较为动荡。
市场预期美国升息在即,因此众多新兴市场国家的货币出现了显著贬值。其间,人民币兑美元汇率也出现了一定幅度的快速贬值。货币市场的动荡也引发了股票市场的动荡,因此3季度全球多数股票市场出现了一定程度的下跌。
2015年3季度,虽然新兴市场宏观经济出现了波动,但是美国宏观经济保持稳定增长,失业率更是创了金融海啸后的新低。稳健的宏观经济数据使美联储加息箭在弦上。
在本报告期内,本基金的目标指数下跌7.55%,美元兑人民币中间价上涨4.05%,经汇率调整后的目标指数下跌3.80%。在本报告期内,本基金净值下跌4.03%,低于经汇率调整后的目标指数0.23%。在本报告期内,本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为1.22%,日均偏差绝对值为0.061%,显著低于本基金合同中的目标值。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.356元,本报告期基金份额净值增长率为-4.03%,同期业绩比较基准收益率为-7.55%,高于业绩比较基准的表现。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
新兴市场的金融动荡暂时有所平息,但是美国加息前后可能还会继续造成新兴市场的波动。
从美国自身来看,美国经济长期增长的逻辑不变,未来经济增长潜力依然较大,同时近期美国宏观经济数据也表现相对稳定。
四季度有可能是美联储加息时点。长期来看,加息周期的初期不仅不是股票市场牛市的终结,反而会促进股票市场上涨。
在当前美国宏观经济增长的推动下,本指数成分股企业盈利也有望保持增长。当前标普500指数的动态市盈率在17倍左右,仍然处于历史平均区间内。未来指数盈利的持续增加有望推动标普500指数持续上涨。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好的跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
46,959,164.30
92.32


其中:普通股
46,959,164.30
92.32


优先股
-
0.00


存托凭证
-
0.00


 房地产信托凭证
-
0.00

2
基金投资
-
0.00

3
固定收益投资
-
0.00


其中:债券
-
0.00


资产支持证券
-
0.00

4
金融衍生品投资
-
0.00


其中:远期
-
0.00


期货
-
0.00


期权
-
0.00


权证
-
0.00

5
买入返售金融资产
-
0.00


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00

6
货币市场工具
-
0.00

7
银行存款和结算备付金合计
3,695,781.49
7.27

8
其他资产
209,896.92
0.41

9
合计
50,864,842.71
100.00


报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)

美国
46,959,164.30
94.35

合计
46,959,164.30
94.35


报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)

金融
 8,364,379.48
 16.81

消费者非必需品
 7,889,289.75
 15.85

信息技术
 6,429,055.42
 12.92

工业
 6,125,996.64
 12.31

医疗保健
 4,997,377.80
 10.04

消费者常用品
 3,670,506.09
 7.37

能源
 3,594,783.56
 7.22

公用事业
 2,957,583.73
 5.94

基础材料
 2,474,362.82
 4.97

电信服务
 455,829.01
 0.92

合计
 46,959,164.30
 94.35

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称 (英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证券市场
所属国家(地区)
数量(股)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)

1
NIKE Inc B
耐克公司
NKE UN
纽约交易所
美国
152
118,901.86
0.24

2
Nvidia Corp
NVIDIA 公司
NVDA UQ
纳斯达克交易所
美国
748
117,290.92
0.24

3
Consolidated Edison Inc
联合爱迪生公司
ED UN
纽约交易所
美国
274
116,519.30
0.23

4
WEC Energy Group Inc
WEC能源集团股份有限公司
WEC UN
纽约交易所
美国
346
114,936.73
0.23

5
Molson Coors Brewing Co B
莫尔森-康胜公司
TAP UN
纽约交易所
美国
217
114,600.98
0.23

6
Cablevision Systems Co A
有线电视系统公司
CVC UN
纽约交易所
美国
550
113,603.28
0.23

7
Kimberly-Clark
金佰利公司
KMB UN
纽约交易所
美国
163
113,062.69
0.23

8
Hormel Foods Corp
荷美尔食品有限公司
HRL UN
纽约交易所
美国
279
112,362.76
0.23

9
SCANA Corp
SCANA 公司
SCG UN
纽约交易所
美国
313
112,018.55
0.23

10
Clorox Co
Clorox 公司
CLX UN
纽约交易所
美国
150
110,238.15
0.22


报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
55,574.93

4
应收利息
561.35

5
应收申购款
101,944.67

6
其他应收款
-

7
待摊费用
51,815.97

8
其他
-

9
合计
209,896.92


报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
42,650,993.76

报告期期间基金总申购份额
3,943,817.97

减:报告期期间基金总赎回份额
9,902,188.71

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
36,692,623.02


基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

影响影响投资者决策的其他重要信息

1、2015年10月15日,基金管理人发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过,杨春明先生不再担任公司副总经理职务。
2、2015年10月16日,基金管理人发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。经大成基金管理有限公司第六届董事会第十次会议审议通过,周立新先生担任公司副总经理职务。

备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件;
2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》;
3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。


大成基金管理有限公司
2015年10月24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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