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| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430779 | ||||||||
| 基金代码 | 161831 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 银华恒生国企指数分级（QDII） 场内简称 H股分级 交易代码 161831 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月9日 报告期末基金份额总额 3,105,527,527.54份 投资目标 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内，以实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，H股A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特征；H股B份额具有预期高风险、高预期收益的特征。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 H股A H股B H股分级 下属分级基金的交易代码 150175 150176 161831 报告期末下属分级基金的份额总额 1,417,845,567.00份 1,417,845,567.00份 269,836,393.54份 下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳。 高风险、高预期收益。 较高风险、较高预期收益。 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Chase Bank, HONG KONG BRANCH 中文 摩根大通银行香港分行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070 邮政编码 OH 43240 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -1,133,241,081.79 2.本期利润 -1,300,410,916.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3390 4.期末基金资产净值 2,724,829,827.22 5.期末基金份额净值 0.8774 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.53% 2.12% -23.46% 2.03% 0.93% 0.09% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2014年4月9日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五章的规定：投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乐育涛先生 本基金的基金经理 2014年4月9日 - 12年 硕士学历。曾就职于WorldCo金融服务公司，主要从事自营证券投资工作；曾就职于Binocular资产管理公司，主要从事股指期货交易策略研究工作；并曾就职于Evaluserve咨询公司，曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司，曾担任基金经理助理职务，自2011年5月11日起担任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数，实现基金投资目标。报告期内，本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.8774元，本报告期份额净值增长率为-22.53%，同期业绩比较基准收益率为-23.46%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.5%之内，年化跟踪误差控制在5%之内。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品，本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，逐步降低前期产生的跟踪误差，力争投资回报与业绩比较基准保持一致。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,262,725,868.98 81.93 其中：普通股 2,262,725,868.98 81.93 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 359,582,221.82 13.02 8 其他资产 139,409,609.37 5.05 9 合计 2,761,717,700.17 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 2,262,725,868.98 83.04 合计 2,262,725,868.98 83.04 注：1.股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。 3.自2015年4月28日起，本基金开始通过沪港通机制投资于中国香港股票市场上的恒生中国企业指数成分股、备选股。截至本报告期末，本基金通过沪港通交易机制持有的股票的市值为2,189,109,064.16元。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 保健 Health Care 33,828,600.68 1.24 必需消费品 Consumer Staples 12,577,107.47 0.46 材料 Materials 53,664,217.17 1.97 电信服务 Telecommunication Services 53,008,911.19 1.95 非必需消费品 Consumer Discretionary 81,267,023.24 2.98 工业 Industrials 85,672,593.69 3.14 公共事业 Utilities 91,850,198.54 3.37 金融 Financials 1,561,040,089.94 57.29 能源 Energy 289,817,127.06 10.64 合计 2,262,725,868.98 83.04 注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 中国工商银行股份有限公司 01398 HKCG 港股通 中国香港 67,806,000 248,225,059.16 9.11 2 Bank Of China Limited 中国银行股份有限公司 03988 HKCG 港股通 中国香港 90,744,000 248,030,330.19 9.10 3 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保险(集团)股份有限公司 02318 HKCG 港股通 中国香港 6,452,500 203,112,204.73 7.45 4 China Life Insurance Company Limited 中国人寿保险股份有限公司 02628 HKCG 港股通 中国香港 9,191,000 202,180,934.23 7.42 5 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石油化工集团公司 00386 HKCG 港股通 中国香港 31,400,000 121,392,874.14 4.46 6 PetroChina Company Limited 中国石油天然气集团公司 00857 HKCG 港股通 中国香港 26,006,000 114,627,938.70 4.21 7 China Merchants Bank Co.,Ltd. 招商银行股份有限公司 03968 HKCG 港股通 中国香港 5,644,500 86,638,260.24 3.18 8 China Pacific Insurance(group) Co.,Ltd. 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 02601 HKCG 港股通 中国香港 3,105,600 73,031,930.91 2.68 9 Agricultural Bank Of China Limited 中国农业银行股份有限公司 01288 HKCG 港股通 中国香港 30,304,000 72,880,310.88 2.67 10 China Telecom Corporation Limited 中国电信集团公司 00728 HKCG 港股通 中国香港 17,314,000 53,008,911.19 1.95 注：本基金本报告期末未持有存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 其他衍生工具_股指期货_初始 HHI12_D 196,239,829.37 7.20 2 其他衍生工具_股指期货_冲抵 HHI12_D -196,239,829.37 -7.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 31,371,358.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 4,515,918.40 4 应收利息 59,971.22 5 应收申购款 103,462,361.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 139,409,609.37 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 H股A H股B H股分级 报告期期初基金份额总额 3,767,794,294.00 3,767,794,294.00 439,118,979.04 报告期期间基金总申购份额 - - 539,777,792.14 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 5,408,957,831.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -2,349,948,727.00 -2,349,948,727.00 4,699,897,454.00 报告期期末基金份额总额 1,417,845,567.00 1,417,845,567.00 269,836,393.54 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华恒生中国企业指数分级证券投资基金募集的文件 9.1.2《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司 2015年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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