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| 中海新兴成长六个月持有期混合(015986) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3897979 | ||||||||
| 基金代码 | 015986 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 中海新兴成长六个月持有期混合型证券投 资基金更新招募说明书 （2024年第1号） 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金已于2022年5月25日经中国证监会证监许可【2022】1084号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基 金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书、基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考 虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资 行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括 市场风险、合规性风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险等。 本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性 风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资 策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择 不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。本 基金资产投资于北交所股票，会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、 退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需 要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基 金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。 本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围 内的香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）上市的股票 （以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价 波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港 股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对 基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在 内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可 能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风 险揭示”章节的具体内容。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基 金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资 港股。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、 流动性风险、信用风险等风险。 本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同， 采取保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限 于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金 资产造成不良影响。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金对于每份基金份额设置六个月锁定期，基金份额在锁定期内不办 理赎回及转换转出业务。锁定期届满后，投资者可提出赎回申请。具体请见 “基金份额的申购和赎回”部分。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行 相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章 节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投 资风险。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 本招募说明书（更新）所载内容截止至2024年5月24日（其中公司高级管 理人员信息更新至2024年6月25日），有关财务数据和净值表现截止日为2024 年3月31日（财务数据未经审计）。 目录 一、绪言.......................................................1 二、释义.......................................................2 三、基金管理人..................................................9 四、基金托管人.................................................22 五、相关服务机构...............................................28 六、基金的募集.................................................52 七、基金合同的生效.............................................58 八、基金份额的申购和赎回.......................................60 九、基金的投资.................................................74 十、基金的业绩.................................................90 十一、基金的财产...............................................90 十二、基金资产的估值...........................................92 十三、基金的收益与分配.........................................99 十四、基金的费用与税收........................................101 十五、基金的会计与审计........................................104 十六、基金的信息披露..........................................105 十七、侧袋机制................................................113 十八、风险揭示................................................116 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................126 二十、基金合同的内容摘要......................................129 二十一、基金托管协议的内容摘要.................................162 二十二、对基金份额持有人的服务.................................184 二十三、其他应披露的事项......................................187 二十四、招募说明书存放及查阅方式...............................188 二十五、备查文件..............................................189 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等相关法律法规和《中海新 兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。 本招募说明书阐述了中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金的 投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募 说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金 合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其 持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受，并按 照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金/本基金：指中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金 2、基金管理人：指中海基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中海新兴 成长六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中海新兴成长六个月持有期混合 型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中海新兴成长六个月持有期混合型证券投 资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中海新兴成长六个月持有期混合型证券投 资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解 释、行政规章、规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决 议、通知等，包括颁布机关对前述文件不时做出的修订 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务 委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会 常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代 表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》 修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9 月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货 规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机 关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日 实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同 年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 15、港股通：指内地投资者经由内地证券交易所设立的证券交易服务公 司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的 股票的交易机制，或有权机构对该交易机制的修改或调整 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管 理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承 担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自 然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国 境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外 机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来 自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机 构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的 投资人 24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订 了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理 人或接受基金管理人委托代为办理登记业务的机构 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金 份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易 过户等 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销 售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确 认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基 金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的 交易之日 35、交易日：在内地、香港两地均正常交易且能够满足结算安排、开通 港股通交易之日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司 对市场公布 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申 请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 （若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其 他业务） 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、锁定持有期：指投资者持有本基金基金份额的最短持有期限，基金 合同生效后，本基金对每一份认购/申购（包含转换转入，下同）的基金份 额分别计算“锁定持有期”，有效认购份额的锁定持有期指基金合同生效日 （锁定起始日）起至基金合同生效日起六个月后的月度对应日的前一日（锁 定到期日）之间的区间，有效申购份额的锁定持有期指申购确认日（锁定起 始日）至申购确认日起六个月后的月度对应日的前一日（锁定到期日）之间 的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回 41、锁定起始日：对于每份基金份额，锁定起始日指基金合同生效日 （对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言） 42、锁定到期日：对于每份基金份额，锁定到期日指该基金份额锁定起 始日六个月后的月度对应日的前一日。在基金份额的锁定到期日前（含当 日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；基金份额的锁定到 期日的下一工作日起，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请；因不 可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的锁定 到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的锁定到期日顺 延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个 工作日 43、月度对应日：指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月 无此对应日期或该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日 44、业务规则：指基金管理人制定并不时修订的，规范基金管理人所管 理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同 遵守 45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相 关公告的规定申请购买基金份额的行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相 关公告的规定申请购买基金份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明 书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换 为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变 更所持基金份额销售机构的操作 50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每 期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指 定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10% 52、元：指人民币元 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用 的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 应收申购款及其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：针对本基金基金份额，指计算日基金资产净值除以 计算日的基金份额总数 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程 58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国 性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金 托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上 的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等 60、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基 金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资 人的合法权益不受损害并得到公平对待 61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对 待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资 产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值 存在重大不确定性的资产 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中海基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 邮政编码：200120 成立日期：2004年3月18日 法定代表人：曾杰 总经理：曾杰 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2004]24号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：1.466667亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：张文莹 联系电话：021-38429808 股东名称及其出资比例： 中海信托股份有限公司41.591％ 国联证券股份有限公司33.409％ 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000％ （二）主要人员情况 1、董事会成员 高建辉，董事长。哈尔滨理工大学工业电气自动化专业，大学本科学历、 工学学士学位，高级工程师。现任中海信托股份有限公司党委委员、财务总 监，中海基金管理有限公司党总支书记、董事长，兼任中国信托业保障基金 有限责任公司监事、国联期货股份有限公司董事。历任北京光学仪器厂技术 员，北京达华能源高科技有限公司项目主管，中国海洋石油总公司会计岗， 中海石油财务有限公司综合管理部主管、结算部经理、国际业务部经理、财 会部经理、综合管理部经理、总经理助理。 汪婧女士，董事。清华大学管理科学与工程专业，研究生学历、管理学 硕士，高级经济师。现任中海信托股份有限公司资产经营部总经理，兼任职 工董事。历任中海石油基地集团有限责任公司办公室管理秘书，中海信托股 份有限公司投资管理部综合管理岗、办公室综合业务岗、人力资源部人事经 理、副总经理、总经理，党委组织部部长。 曾杰先生，董事。对外经济贸易大学法律硕士。现任中海基金管理有限 公司总经理，中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任浙江省医药 工业总公司药品科科员，科斯顿资本投资计划部总监，韩国未来资产证券株 式会社北京代表处代理，华宸未来基金管理有限公司市场部市场总监，上海 耀之资产管理中心（有限合伙）副总经理，华宝证券有限责任公司资产管理 业务总部总经理，中海信托股份有限公司证券投资总监，中海基金管理有限 公司总经理助理。 尹磊先生，董事。东北财经大学、会计学专业硕士。现任国联证券股份 有限公司副总裁兼财务负责人，兼任华英证券有限责任公司董事、国联证券 资产管理有限公司董事和财务负责人。曾任中信证券股份有限公司计划财务 部出纳、核算会计、会计主管和执行总经理；中信金通证券有限责任公司计 划财务部总经理、财务总监；方正证券股份有限公司助理总裁、执行委员会 委员、副总裁、财务负责人。 江志强先生，董事。东南大学工商管理专业硕士。现任国联证券股份有 限公司首席风险官，兼任华英证券有限责任公司董事、国联证券资产管理有 限公司首席风险官。曾任国联证券股份有限公司证券投资部经理、证券营业 部总经理、财富管理中心总经理、资产管理部总经理、公司总裁助理、公司 副总裁、监事会主席。 Philippe CIEUTAT先生，董事。法国国籍。ESSEC管理学院AACSB认证 （等同于MBA)。现任法国爱德蒙得洛希尔执行委员、首席执行官。历任Mazars & Guerard审计咨询公司高级金融审计员，汇丰银行集团金融服务高级审计经 理，汇丰银行全球资产管理公司财务总监，汇丰银行（法国）战略和计划主 管，法国爱德蒙得洛希尔执行委员、财务总监及首席行政官。 乔炳亚先生，独立董事。中国人民大学金融学专业博士。现任华科智能 投资有限公司行政总裁。历任中国人民银行总行非银行司副主任科员，中国 证监会机构监管部副处长，中国证监会上海专员办事处处长，中国证监会稽 查总队副大队长，中银基金管理有限公司执行委员会成员兼总裁助理，众鑫 证券股份有限公司筹办负责人，复兴亚洲丝路有限公司董事、总经理。 江翔宇先生，独立董事。华东政法大学经济学专业博士。现任上海市协 力律师事务所高级合伙人。历任上海市法学会研究部主任助理，上海市金融 服务办公室主任科员，瑞银证券有限责任公司上海法律合规负责人，长江经 济带产业基金管理有限公司合规总监，上海寻梦信息技术有限公司高级法务 总监。 华鲁贤先生，独立董事。浙江大学工业管理工程专业毕业，大学本科学 历、工学学士学位。现任北京市盈科（无锡）律师事务所管委会主任。曾任 华光电子工业有限公司职员，无锡海峡律师事务所兼职律师，江苏无锡中智 律师事务所合伙人，江苏永宜律师事务所合伙人、副主任。 2、监事会成员 虞惠达先生，监事长。中国科学院情报学专业，硕士研究生学历、管理 学硕士学位，经济师，注册会计师。现任中海信托股份有限公司审计稽核部 总经理，兼任职工监事。历任毕马威华振会计师事务所北京分所助理经理、 上海分所助理经理，中海信托股份有限公司稽核审计部审计经理、审计高级 经理、审计监察部审计高级经理、副总经理兼纪检监察专员。 PascalCHARLOT（夏乐博）先生，监事。法国国籍。法国埃夫里大学硕士、 法国国立电信管理学院硕士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理（香港）有限公 司董事会成员、执行总监、营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人 员，爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长以及爱德蒙得洛希尔（瑞士）业务发 展经理。历任法国巴黎银行全球IT部门客户经理、法国巴黎银行新加坡分行 项目经理、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得洛希 尔资产管理香港有限公司营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员、 爱德蒙得洛希尔（瑞士）商务拓展部高级副总裁。 章悦女士，职工监事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司监察 稽核部总经理。历任德勤华永会计师事务所审计员，蒂森克虏伯电梯有限公 司中国区总部内审经理，华宝兴业基金管理有限公司内控审计风险管理部高 级内审经理、监察稽核部部门主管、监察稽核部部门总经理助理。 黄燕女士，职工监事。上海财经大学硕士。现任中海基金管理有限公司 人力资源部总经理。历任上海沪欣房地产发展有限公司人力资源岗，中海信 托股份有限公司招聘培训岗。 3、高级管理人员 高建辉先生，董事长。哈尔滨理工大学工业电气自动化专业学士。历任 北京光学仪器厂技术员，北京达华能源高科技有限公司项目主管，中国海洋 石油总公司会计岗，中海石油财务有限公司综合管理部主管、结算部经理、 国际业务部经理、财会部经理、综合管理部经理、总经理助理。现任中海信 托股份有限公司党委委员、财务总监，中海基金管理有限公司党总支书记、 董事长。 曾杰先生，总经理。对外经济贸易大学法律硕士。历任浙江省医药工业 总公司药品科科员，科斯顿资本投资计划部总监，韩国未来资产证券株式会 社北京代表处代理，华宸未来基金管理有限公司市场部市场总监，上海耀之 资产管理中心（有限合伙）副总经理，华宝证券有限责任公司资产管理业务 总部总经理，中海信托股份有限公司证券投资总监。2021年4月进入本公司 工作，曾任总经理助理，现任本公司党总支副书记、董事、总经理。 黄乐军先生，督察长。厦门大学法律硕士，高级审计师。历任北京近铁 运通运输有限公司厦门分公司职员、上海市公安局副主任科员、上海证监局 主任科员、海富通基金管理有限公司监察稽核总监。2018年2月进入本公司 工作，现任本公司党总支委员、督察长（期间2021年1月至2021年4月兼 任本公司代理总经理）。 李俊先生，副总经理。东南大学计算机软件专业学士。历任华光电子工 业有限公司技术员，国联证券股份有限公司电脑技术部运维经理、副总经理、 联狐信息技术部总监，中海基金管理有限公司信息技术部总经理，国联证券 股份有限公司资产管理部副总经理、资产管理部总经理、上海分公司总经理。 2020年9月进入本公司工作，曾任总经理助理，现任本公司副总经理兼首席 信息官。 石枫女士，副总经理。中国人民大学金融学专业硕士。曾任中海信托股 份有限公司创新业务总部项目助理、审计稽核部审计经理、审计高级经理、 部门副总经理、部门总经理。2021年1月进入本公司工作，曾任总经理助理， 现任本公司党总支副书记、副总经理。 曹伟先生，总经理助理。兰州大学工商管理专业硕士。历任联狐信息技 术有限公司信息技术部技术工程师，国联证券股份有限公司信息技术部工程 师。2004年3月进入本公司工作，曾任信息技术部工程师、基金事务部总经 理助理、基金事务部总经理、交易部总经理、战略发展部总经理、互联网金 融部总经理，现任本公司总经理助理兼互联网金融部总经理。 祝康先生，总经理助理。上海财经大学金融学专业硕士。历任中国农业 银行江西省分行上海业务部经理，中海信托股份有限公司信托业务总部高级 信托经理，华能贵诚信托有限公司上海业务部总经理，中海恒信资产管理（上 海）有限公司副总经理、总经理，中海信托股份有限公司产业金融总部总经 理、同业金融总部总经理、信托投资管理总部副总经理。2023年8月进入本 公司工作，现任本公司总经理助理兼机构销售部总经理。 许定晴女士，苏州大学金融学专业硕士。历任国联证券股份有限公司研 究员。2004年3月进入本公司工作，曾任研究部分析师、高级分析师、基金 经理助理、基金经理、研究总监、投资副总监、权益投资部总经理，现任本 公司总经理助理兼权益投资部总经理、权益投资总监、基金经理。 4、基金经理 姚晨曦先生，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所 二级分析师。2009年5月进入本公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助 理，现任权益投资部副总经理兼权益投资副总监、基金经理。2016年4月至2021 年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年 4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至今 任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2021年6月至今任中海信息产 业精选混合型证券投资基金基金经理，2022年9月至今任中海新兴成长六个月 持有期混合型证券投资基金基金经理，2022年9月至今任中海环保新能源主题 灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年6月至今任中海积极增利灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 曾杰先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司总经理。 许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司总经理助理、权益投资 部总经理、权益投资总监、基金经理。 王影峰先生，委员。现任中海基金管理有限公司固定收益投资部总经理、 固定收益投资总监、基金经理。 邱红丽女士，委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理、基金经 理。 姚晨曦先生，委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部副总经理、 权益投资副总监、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为。 12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国 证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行 有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规，建立健全的内 部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利 益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）侵占、挪用基金财产。 （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗 示他人从事相关的交易活动。 （7）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵 守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或《托管协议》； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的 有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金投资可不受上述规 定限制。 （六）基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息明示、暗示他人从事相关的交 易活动。 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （七）基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、内部控制体系概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管 理人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用 管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效 的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 2、风险管理的理念和文化 （1）以最大程度保护基金份额持有人利益为己任。 （2）风险管理是业务发展的保障。 （3）最高管理层承担最终责任。 （4）分工明确、相互制约的组织结构是前提。 （5）制度建设是基础。 （6）制度执行监督是保障。 3、内部控制遵循的原则 （1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序， 维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金财 产、公司自有资产、其他资产的运作分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提 高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4、风险管理和内部控制的组织体系 公司的风险控制组织体系至少应包括以下几个层面：一、董事会负责控 制公司整体运营风险；二、公司高级管理层负责公司内部风险控制的领导及 政策决定；三、风险管理部负责对业务风险进行日常管理；四、各职能部门 负责对各自业务活动中潜在的风险通过执行制度进行控制。 （1）董事会应充分重视风险控制。通过批准公司的风险控制战略、制度 和工作计划，确保公司已具有了管理其面临的所有风险所需的必要系统、运 作制度和控制环境，并通过审计与合规委员会和督察长对公司经营管理层的 风险控制工作发挥更权威的监督作用。董事会通过控制公司治理结构风险、 制定内部管理制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到对风 险的最终控制。 （2）风险控制委员会为公司非常设议事机构，负责对公司业务风险控制 进行决策和协调，是公司日常风险控制工作的最高决策机构。其具体职责主 要有：审议基金财产风险状况评价分析报告，审定公司的业务授权方案的合 法性、合规性，负责协调处理突发性重大事件并界定相关人员的责任，审议 公司其他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。 （3）督察长负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督，对 公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督 促改进，发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会报告。 （4）监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动（包括风险管理活动） 进行合规控制的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中的 遵规守法情况进行监督，保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得 到贯彻和执行。 （5）公司各职能部门是公司内部风险控制措施的具体执行单位，应在公 司各项基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、 操作流程及风险控制规定，并督导部门员工严格执行。 5、监督机构的合规检查作用 公司日常管理中的监督机构由董事会审计与合规委员会、公司督察长和 监察稽核部组成，其主要作用是对公司各项经营管理活动进行合规控制。其 中，审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报告， 检查公司合规运作情况和督察长、监察稽核部对公司合规运作的监督工作， 从而加强董事会对公司运作情况的监督； 督察长是董事会常设的执行监督职能的岗位，负责对公司的内部控制和 管理情况进行全面监督，对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效 性和完备程度进行检查并督促改进，发现重大问题及时向审计与合规委员会、 董事长和中国证监会报告； 监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动（包括风险管理活动）进 行合规性检查的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中的 遵规守法情况进行监督，保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得 到贯彻和执行。 6、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和 内部监控。 （1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控 文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风 险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法 律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个 环节。 （3）公司健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能， 严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益 和公司合法权益。 （4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的 授权分工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行 机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行 系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （5）公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控 防线: a、各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上 岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； b、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相 互监督制衡； c、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的 执行情况实行严格的检查和反馈； （6）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司 人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力； （7）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、 评估和分析，及时防范和化解风险； （8）授权控制贯穿于公司经营活动的始终，通过完善法人治理结构、明 确各部门职能与授权范围来完成； （9）公司建立完善的资产分离制度，基金财产与公司资产、不同基金的 财产和其他委托资产要实行独立运作，分别核算； （10）公司建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投 资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。 重要业务部门和岗位进行物理隔离； （11）公司制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序； （12）公司维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统； （13）公司建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部 门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落 实。 7、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确。 （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人：廖林 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2024年3月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄 38岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学 历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提 供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风 险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团 队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和 企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI 资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定 向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展 绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至2023年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1404只。自2003年 以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港 《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权 威财经媒体评选的97项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务 拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加 强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和 控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十七次顺利通过评估组织内部 控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效 性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的 健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力 已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已 经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科 学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全 完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核 监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托 管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责 稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接 领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务 处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要 求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程 序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖 所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相 关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适 时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例 外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员 和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立 于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了 明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范 等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、 环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和 策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内 部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、 “互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立 “以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核 心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使 员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业 务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利 用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内 部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部 门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了 基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工 定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初 的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部 完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上 至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。 资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务 岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、 横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结 构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚 持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。 经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗 位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和 岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地 位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就 特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为 工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不 断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风 险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管 人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基 金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资 金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣 传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资 比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或 有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确 认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构： （1）中海基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 法定代表人：曾杰 电话：021-68419518 传真：021-68419328 联系人：王立卉 客户服务电话：400-888-9788（免长途话费）或021-38789788 公司网址：www.zhfund.com 2、代销机构： (1)中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：廖林 联系人：郭明 联系电话：010-66105799 客户服务电话：95588 (2)交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：高天 客户服务电话：95559 (3)招商银行股份有限公司（招赢通平台） 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 电话：0755—83199084 传真：0755-83195049 资产托管部信息披露负责人：张燕 客户服务电话：95555 (4)兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人：吕家进 联系人：李博 电话：021-52629999-218966 传真：021-62569070 客户服务电话：95561 (5)兴业银行股份有限公司（银银平台） 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人：吕家进 联系人：李博 电话：021-52629999-218966 传真：021-62569070 客户服务电话：95561 (6)国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街8号7-9层 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表人：葛小波 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：沈刚 客户服务电话：95570 (7)中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：王晟 客户服务电话：4008-888-888、95551 (8)长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：金才玖 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579或4008-888-999 (9)海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：95553 (10)中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐、许梦园 电话：95587/400-8888-108 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 (11)申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：黄莹 客户服务电话：95523或4008895523 (12)西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 电话：023-63786633 传真：023-63786212 联系人：张煜 客户服务电话：95355、4008096096 (13)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：朱健 电话：021-38676666 传真：021-38676666 联系人：钟伟镇 客户服务电话：400-888-8666/95521 (14)广发证券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、 41、42、43、44楼 法定代表人：林传辉 电话：020-87555888 传真：020-87555305 联系人：黄岚 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 (15)招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 客户服务电话：95565 (16)东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客户服务电话：95531或400-888-8588 (17)国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 电话：0755-81688000 客服电话：95517 (18)光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人：刘晨 客户服务电话：95525 (19)华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 联系人：庞晓芸 客户服务电话：95597 (20)中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路86号23层经纪业务总部 法定代表人：王洪 电话：0531-68889115 传真：0531-68889752 联系人：吴阳 客户服务电话：95538 (21)中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 -21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、 22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层 至21层 法定代表人：高涛 联系人：胡芷境 电话：0755-88320851 传真：0755-82026942 客服电话：95532 (22)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际 大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大 厦20楼2005室（邮编:830002） 法定代表人：王献军 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客户服务电话：400-800-0562 (23)渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话：956066 (24)国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号6、16、17楼 法定代表人：冉云 联系人：武晋婧 联系电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客户服务电话：95310 (25)中信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：王一通 客户服务电话:95548 (26)东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 客服热线：95360 邮编：130119 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 (27)华福证券有限责任公司 住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：苏军良 联系人：王虹 联系电话：0591-87383623 业务传真：0591-87383610 统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） (28)华宝证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：刘加海 联系人：宋歌 电话：021-68778010 传真：021-68778117 客服电话：400-820-9898、021-38929908 (29)中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：肖海峰 联系人：刘晓明 联系电话：0532-89606165 客服电话：95548 (30)华林证券股份有限公司 住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6楼 法定代表人：林立 联系人：王叶平 联系电话：0755-82707705 客服电话：400-188-3888 (31)中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座13层1301-1305、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座13层1301-1305、14层 法定代表人：窦长宏 联系人：梁美娜 电话：021-60812919 传真：021-60819988 客户服务电话：400-990-8826 (32)上海证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李海超 联系人：邵珍珍 客户服务电话：4008-918-918 (33)中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20 层 法定代表人：陈可可 客户服务电话：95396 (34)华安证券股份有限公司 地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 电话：86-551-65161539 传真：86-551-65161600 客户服务电话：95318 (35)华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 电话：028-86135991 传真：028-86150040 客户服务电话：95584和4008-888-818 （36）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 （37）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场 一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 联系电话：0755-33227950 客服电话：4006-788-887 （38）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 业务联系人：郑茵华 联系电话：021-20691831 客服电话：400-820-2899 （39）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 联系人：余翼飞 联系电话：021-80358749 客服电话：400－821－5399 （40）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人：其实 联系人：王维 联系电话：021-54509977 客服电话：400-1818-188 （41）浦领基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 法定代表人：张昱 联系人：李艳 联系电话：010-59497361 客服电话：400-012-5899 （42）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10、11、12、14 层 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 联系电话：021-20613999 客服电话：400-700-9665 （43）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 联系人：张佳慧 联系电话：021-50583533 客服电话：400-032-5885 （44）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：吴强 联系人：胡璇 联系电话：0571-88911818 客服电话：952555 （45）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) 法定代表人：陈祎彬 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：400-866-6618 （46）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：高皓辉 联系电话：021-63333389 传真：021-63333390 客服电话：400-643-3389 （47）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 联系电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 （48）奕丰基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEOWEEHOWE 联系人：叶健 联系电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 （49）上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 联系电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 （50）北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 电话：010-59601366 传真：010-62020355 联系人：翟文 客户服务电话：400-818-8000 （51）北京广源达信基金销售有限公司 住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 电话：4006236060 传真：010-82055860 联系人：王英俊 客户服务电话：400-616-7531 （52）上海中正达广基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 联系人：戴珉微 客户服务电话：400-6767-523 （53）乾道基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区平安里西大街28号楼中海国际中心6层607 住所：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室 法定代表人：董云巍 联系人：高雪超 联系电话：18601207732 传真：010-82057741 客服电话：400-088-8080 （54）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号1503室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077-220 传真：021-55085991 客户服务电话：021-65370077 （55）一路财富（深圳）基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦 2111 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大 厦2111 法定代表人：吴雪秀 联系电话：0755-26695461 联系人：董宣 客户服务电话：400-001-1566 （56）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226 联系人：张慧 客户服务电话：95177 （57）北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 电话：010-61840688 传真：010-61840699 联系人：吴季林 客户服务电话：400-159-9288 （58）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 电话：010-56251471 传真：010-62680827 联系人：熊小满 客户服务电话：400-055-5728 （59）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦6楼 办公地址：浦东新区银城路116号703室 法定代表人：郑新林 联系人：沈捷睿 电话：13816320097 传真：021-68889283 客户服务电话：021-68889082 （60）北京新浪仓石基金销售有限公司 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室 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住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-58153000 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、蔺育化 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》、基金合同及其他有关法律法规，并经中国证监会2022年5月25 日证监许可[2022]1084号文注册募集发售。 （二）基金类型 混合型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型、开放式 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算六个月 的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方 可申请赎回。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在锁定到期 日的下一工作日按时开放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力 或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日的下一个工作日起方可申请 赎回。 （四）基金存续期间 不定期 （五）募集方式 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金销售机构的销售网点向社会 公开募集。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站 公示。 （六）募集期限 自基金份额发售之日起，最长不超过3个月，具体发售时间以基金份额 发售公告为准。 （七）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 （八）募集场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发 售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认 购，认购费按每笔认购申请单独计算，认购一经受理不得撤销。 基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认 购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。 （九）募集目标 本基金最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。 本基金不设募集规模上限，在本基金的募集达到备案条件的前提下，基 金管理人可视募集情况提前结束募集，具体规模上限及规模控制的方案详见 基金份额发售公告或其他公告。 （十）基金份额的认购 1、基金份额初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 （1）基金份额初始面值：本基金基金份额初始面值为1.00元人民币， 按初始面值发售。 （2）认购费用 本基金基金份额在认购时收取前端认购费用。基金认购费用不列入基金 财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费 用。 募集期投资人可以多次认购本基金，基金份额的认购费用按每笔基金份 额认购申请单独计算。 本基金基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增加而递 减。本基金对通过直销中心认购基金份额的养老金客户等特定投资群体与除 此之外的其他投资人实施差别的认购费率。 养老金客户等特定投资群体是指依法设立的基本养老保险基金、依法制 定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基 金（包括全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投 资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受 税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范 围。 本基金基金份额非养老金客户的认购费率如下表： 单笔认购金额（M） 费率 M＜100万元 1.20% 100万元≤M＜500万元 0.60% M≥500万元 1000元/笔 养老金客户等特定投资群体通过基金管理人的直销中心认购本基金基金 份额的认购费率见下表： 单笔认购金额（M） 费率 M＜100万元 0.48% 100万元≤M＜500万元 0.11% M≥500万元 1000元/笔 投资者重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。 （3）募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有 人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 （4）认购份额的计算 本基金认购采取金额认购方式。认购份额计算时采用四舍五入方法保留 至小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式 如下： 当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元 当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元 例：某投资者（非养老金客户）投资10,000元认购本基金基金份额，认 购费率为1.20%，假定认购金额在募集期产生的利息为3.00元，则该投资者 可得到的A类基金份额为： 净认购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42元 认购费用＝10,000-9,881.42＝118.58元 认购份额＝（9,881.42＋3.00）/1.00＝9,884.42份 即：投资者（非养老金客户）投资10,000元认购本基金基金份额，如果 该笔认购资金在募集期间产生利息为3.00元，则其可得到9,884.42份基金 份额。 2、认购的程序 （1）认购时间安排 投资人可在募集期内前往本基金销售机构的网点办理基金份额认购手续， 具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务 办理规则。 （2）投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份 额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 （3）认购的方式及确认 1）本基金认购采用金额认购方式。投资人认购基金份额时，需按销售机 构规定的方式全额缴付认购款项。 2）认购确认 对于T日（此处，特指发售募集期内的工作日）交易时间内受理的认购 申请，在正常情况下，基金登记机构将在T+1日（同上）就申请的有效性进 行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请，认购 申请的成功确认应以基金登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。 投资人应在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最 终确认情况。投资人应及时查询申请的确认结果。否则，由此产生的投资人 任何损失由投资人自行承担。 投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独 计算。投资人的认购申请一经受理不得撤销。 （4）认购数量限制 在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资人在认购期间累计认购份 额不设上限，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基 金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申 请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相 规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。 投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 通过本基金管理人网上交易系统首次认购及追加认购的单笔最低金额为 人民币1元（含认购费）；通过本基金管理人直销网点首次认购单笔最低金额 为人民币100,000元（含认购费），追加认购单笔最低金额为人民币10,000 元（含认购费）；通过其他销售机构单笔首次认购金额及追加最低金额为人民 币1元（含认购费），各销售机构对认购金额及交易级差有其他规定的，以各 销售机构的业务规定为准。 （十一）募集资金的管理 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行 为结束前，任何人不得动用。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额有效认购人数不少 于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说 明书可以决定停止基金发售，并在募集结束之日起10日内聘请法定验资 机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的，基金管理人办理完毕基金备案手续并 取得中国证监会书面确认之日，基金合同生效；否则基金合同不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集 行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列 责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 银行同期活期存款利息。 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方 各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告 中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个 工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人 大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购和赎回 （一）六个月持有期 本基金对每份基金份额设置六个月持有期。 对于每份基金份额，锁定起始日指基金合同生效日（对认购份额而言） 或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）；锁定到期日指该基金份额 锁定起始日六个月后的月度对应日的前一日。月度对应日指某一个特定日期 在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期或该对应日期为非工作日， 则顺延至下一个工作日。 在基金份额的锁定到期日前（含当日），基金份额持有人不能对该基金份 额提出赎回申请；基金份额的锁定到期日的下一工作日起，基金份额持有人 可对该基金份额提出赎回申请；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使 基金管理人无法在基金份额的锁定到期日的下一工作日按时开放办理该基金 份额的赎回业务的，该基金份额的锁定到期日顺延至不可抗力或基金合同约 定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。 （二）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管 理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基 金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。 （三）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回。但本基金对每份基金份额 设置六个月持有期，如果投资人多次认购/申购本基金，则其持有的每一份基 金份额的赎回开放的时间可能不同。具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据 法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易 时间变更或实际情况需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业 务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起180天后开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，持有未满180天的赎回 申请，基金管理人将不予确认。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时 间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎 回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换价格为 下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但对于尚未满足锁定期要求的基金 份额，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或者转换转出申请 的，视为无效申请。 （四）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、登记机构只在锁定持有期届满后的下一个工作日起办理对应的到期份 额赎回。若提交赎回申请的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出到期 份额的部分将确认为失败； 5、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进 行顺序赎回，先认购或申购的份额先赎回； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确 保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内 提出申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具 体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人 交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回 时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日) 内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统 故障、银行数据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素 影响业务处理流程时，赎回款项的支付时间相应顺延。如出现港股通暂停交 易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出或遇港股通交易的非交收日 而导致延迟交收，赎回款项的清算交收可延迟办理。在发生巨额赎回或基金 合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基 金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申 购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易 的有效性进行确认。本基金份额登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生 效。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到办理申购或 赎回业务的销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购未被确认，则申购款项（无利息）退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而 仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记 机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使 合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上 述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购与赎回的数量限制 1、通过本基金管理人网上直销平台单笔申购及追加申购的最低金额为人 民币1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台单笔最低申购金额为人民 币100,000元（含申购费），追加申购单笔最低金额为人民币10,000元；通过 其他销售机构单笔申购及追加申购的最低金额为人民币1元（含申购费）。各 销售机构对申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为 准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的 限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不 设上限限制。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的 除外）。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额为1份 （除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足1份）；若某笔赎 回或转换导致持有人在该销售机构托管的基金份额余额少于1份，剩余部分 基金份额必须一起赎回，即交易账户最低基金份额为1份。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的 合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述一项或 多项措施对基金规模予以控制，具体以基金管理人相关公告为准。 6、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述申购金额和赎回 份额的数量限制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理人应在调 整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （七）申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金基金份额在申购时收取前端申购费用。 本基金基金份额的申购费用采取前端收费模式，费率按申购金额分档设置。 投资人可以多次申购本基金基金份额，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金对通过基金管理人直销中心申购基金份额的养老金客户等特定投 资群体与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 养老金客户等特定投资群体是指依法设立的基本养老保险基金、依法制定 的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金 （包括全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资 基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税 收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基 金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。 本基金基金份额非养老金客户的申购费率随申购金额的增加而递减，如 下所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.50% 100万元≤M＜500万元 0.80% M≥500万元 1000元/笔 养老金客户等特定投资群体通过基金管理人的直销中心申购本基金份额 的申购费率见下表： 单笔申购金额（M） 费率 M＜100万元 0.60% 100万元≤M＜500万元 0.15% M≥500万元 1000元/笔 投资人在一天之内如果有多笔申购，须按每笔申购所对应的费率档次分 别计算。 2、赎回费用 本基金不收取赎回费。每笔基金份额满六个月持有期后，基金份额持有 人方可就基金份额提出赎回申请。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价 机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法 规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促 销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关 监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并 进行公告。 （八）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 1）基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 对于申购本基金份额的投资者，申购份额的计算公式为： 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）； 申购费用=申购金额-净申购金额； 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额； 净申购金额=申购金额-申购费用； 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 例：某投资人(非养老金客户)投资10,000元申购本基金基金份额，申购 费率为1.50%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，则可申购基金份额 为： 净申购金额＝10,000/（1＋1.50%）＝9,852.22元 申购费用＝10,000-9852.22＝147.78元 申购份额＝9852.22/1.0500＝9383.07份 即：投资人(非养老金客户)投资10,000元申购本基金基金份额，假设申 购当日的基金份额净值为1.0500元，可得到9383.07份基金份额。 2、本基金基金份额净值的计算： 基金份额净值的计算公式： T日的基金份额净值＝T日的基金资产净值总额/T日的基金份额总数； 本基金基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在 当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以 适当延迟计算或公告。 3、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有效份额单位为 份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 4、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （九）申购和赎回的登记 投资者申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办 理登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益 的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述登记办理时间进 行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作 日依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （十）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所或期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的 情形。 5、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因 异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常 运行。 6、占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、当继续接受申购申请，可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定 的本基金总规模上限时；或使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的 当日净申购比例上限。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 9、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。 10、当接受某笔或某些申购申请，可能会导致该投资人累计持有的份额 超过单个投资人累计持有的份额上限；或该投资人当日申购金额超过单个投 资人单日或单笔申购金额上限。 11、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。 12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1项至第7项及第11、12项拒绝或暂停申购情形之一且基金 管理人决定拒绝或暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据《信息 披露办法》的规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第8、 9、10项拒绝申购情形之一的，基金管理人有权按照维护存量基金份额持有 人利益的原则，决定拒绝接受投资人申购申请，或采取部分确认等方式对该 投资人的申购申请进行限制。 （十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓 支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间或外汇市场交易时间非正常停市或港股通 临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一（第4项除外）且基金管理人决定暂停赎回或延缓支 付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出 现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况 消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十二）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了 巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困 难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总 份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回 为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份 额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提 交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）如本基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎 回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的10%时，基金管理人有权先行 对该单个基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基 金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前 述条款处理，具体见招募说明书或相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延 缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当按照《信息披露办法》的 规定在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、 公告或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登 公告。 （十三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定 媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，按照《信息 披露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布 最近1个开放日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》的规定 自行确定增加公告的次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重 新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放 的公告。 （十四）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转 换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定 并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十五）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有 人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他交易方式进行份额转让的申 请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让 业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办 理基金份额转让业务。 （十六）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等 情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过 户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基 金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继 承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金 会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通 知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资 料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金 登记机构规定的标准收费。 （十七）基金的转托管 基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机 构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有 前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。 （十八）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理 人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规 定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十九）基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧 袋机制”部分的规定或相关公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要投资于新兴产业相关行业的A股和港股通标的上市公司股 票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报， 谋求基金资产的长期增值。 （二）投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他依法发行上 市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交 换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60-95%（其中投 资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于本基金界定的新兴 成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产 净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合 法律法规和监管机构的规定。 （三）投资策略 1、大类资产配置 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展 趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产 品的收益及风险特征，动态确定本基金在股票、债券等各大类资产之间的投 资比例。 2、股票投资策略 新兴成长主题的界定： 本基金重点投资于新兴产业中具备较高成长性的上市公司。其中，新兴 产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发 展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、 综合效益好的产业。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服 务指导目录（2016版）》和国家统计局发布的《战略性新兴产业分类 （2018）》中的有关界定，本基金主题中所指的新兴产业具体包括新一代信息 技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、 新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等领域。 在产业政策调整、商业模式创新、新技术发展变化等多种因素驱动下， 新兴产业的界定会随着宏观环境、技术变革以及市场的发展不断变化，基金 管理人将持续跟踪各类行业动态和国家有关部门发布的指导性文件，在审慎 研究的基础上，在履行适当程序后适时调整新兴产业的界定并在招募说明书 更新中公告。 在以上新兴产业界定的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合 的方法筛选出新兴产业中具有较高成长性的上市公司。本基金将重点关注公 司的营业收入同比增长率，营业收入同比增长率是指企业在一定期间内取得 的营业收入与上年同期相比较的增长率，该指标能够较好反映企业的成长属 性。本基金要求企业营业收入同比增长率在10%以上。同时兼顾营业总收入 复合增长率、主营业务利润增长率、经营性现金流增长率、研发费用增长率 指标，综合考察上市公司的成长性。 A股投资策略： （1）行业配置策略 本基金将根据对产业政策导向、市场需求变化以及新技术更新迭代等因 素的深入研究，综合考虑行业景气状况，新兴技术、新兴生产模式以及商业 模式创新等的成熟度，对相关行业的投资价值进行综合评价，将股票资产重 点配置在成长空间确定性较强且具备较高投资价值的行业中。 （2）个股选择策略 上市公司因所处行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选，因此在个 股选择上采用定性和定量相结合的方法。筛选出研发创新能力突出、核心技 术或创新商业模式具备市场竞争优势、未来具有持续成长潜力的公司。 定性分析主要包括：公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治 理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力（包括收购、兼并能力）等。 定量分析主要包括：1）成长指标：营业收入同比增长率、营业总收入复 合增长率、主营业务利润增长率、经营性现金流增长率、研发费用增长率等； 2）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等；3）价值指标：PE、PB、 PEG、EV/EBITDA等。 由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差，部分企业易于出现“风险 被高估”的可能，基金管理人经过审慎地研究判断，当企业的内在价值和市 场估值出现大幅偏差时，将择机买入，捕获估值修复和翻转的机会。 港股通投资策略： 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市 场。A股市场和港股市场互联互通机制的开通将为港股带来长期的价值重估 机遇，本基金优先将香港市场中具备优质成长属性的新兴产业相关上市公司 纳入本基金的股票投资组合。 港股通标的的行业配置策略原则上与A股投资策略相同。在个股选择方 面，首先，根据龙头公司具有市场份额大、持续增长率稳定、资产盈利能力 较强等特征精选出龙头港股公司，其次，采用自由现金流贴现模型、股息贴 现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法将优选香港上 市公司中具有成长空间或成长潜力的投资标的。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分 基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投 资港股。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中长期的变 化趋势，由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周 期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配置 的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析， 根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估，最终确定投资组 合的久期配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模 型对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益 进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组 合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方 案。 子弹组合，即组合的现金流尽量集中分布； 杠铃组合，即组合的现金流尽量呈两极分布； 梯形组合，即组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产 配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以其历史价格关系的 数量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析，综合分析各个 品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融 资券等信用债券，在信用利差水平较低时持有国债等利率债券，从而确定整 个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则： 相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低的 品种。 流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 （4）信用债投资策略 本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，运用 行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量， 精选预期风险可控、收益率较高的债券，结合适度分散的行业配置策略，构 造和优化债券投资组合，为投资人获取较高的投资收益。 为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行 人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及 时制定风险处置预案。 （5）可转换债券以及可交换债券投资策略 可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险和收益介于债券和 股票之间。在进行可转换债券筛选时，本基金将首先对可转换债券自身的内 在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范 围、流动性等方面进行研究；然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分 析，形成对基础股票的价值评估；最后将可转换债券自身的基本面评分和其 基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司 （以下简称“目标公司”）的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。 其中，债券特性与可转换债券相同，指持有至到期获取的票面利息和票面价 值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成 长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行 研究分析，综合开展投资决策。 本基金投资于可转换债券和可交换债券比例合计不超过基金资产的20%。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和 构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量 的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投 资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 5、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，根据风险管理原则，以 套期保值为目的，参与股指期货投资。本基金将通过对现货市场和期货市场 运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，结合对股指期货的 估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，与现货组合进行匹配，采用多 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将在股指期货套期 保值过程中，定期测算投资组合与股指期货的相关性，根据股指期货当时的 成交金额、持仓量和基差等数据，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险， 提高基金运作效率，降低投资组合的整体风险。 6、同业存单投资策略 本基金根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析，严控信 用风险底线的前提下，根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑，选择具 有良好投资价值的存单品种进行投资。信用资质分析，采用外部评级机构和 内部评级相结合的方式，对信用风险进行审慎甄别。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的比例为60-95%（其中投资于港股通标的股 票的比例占股票资产的0-50%），投资于本基金界定的新兴成长主题相关证券 的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基 金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10 ％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该 证券的10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的 总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限 为1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （13）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致； （16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生 效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制 和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董 事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、 禁止行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定 执行；如法律法规或监管部门取消或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、 组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理人与 基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执 行，无需基金份额持有人大会审议决定。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通 综合指数(人民币)收益率*10% 中证新兴产业指数是由中证指数有限公司编制发布、表征A股新兴产业 市场走势的权威指数。该指数是由规模大、流动性好的100家新兴产业公司 组成，以综合反映沪深市中新兴产业公司的整体表现。 中债综合指数是由中央国债登记结算公司官方发布，更完美地反映了中 国金融市场中债券部分市场价格波动趋势的一种新型指数。 中证港股通综合指数是由中证指数服务有限公司编制，选取符合港股通 资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，以反映港股通范围 内上市公司的整体状况和走势。 根据本基金的投资范围和投资比例，设定本基金的业绩比较基准为：“中 证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指 数(人民币)收益率*10%”，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准 时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在与基金托管人协 商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，适当调整业绩比较基准并在规 定媒介上及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一 旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差 异等带来的境外市场的风险。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利， 保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第 三人牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询 会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制， 无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处 置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规定。 （九）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据为截至2024年3月31日，其中所列财务数据 未经审计。 1、基金资产组合情况基金资产组合情况 截至2024年3月31日，中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基 金资产净值为34,252,447.06元，基金份额净值为0.6840元，累计基金份 额净值为0.6840元。其资产组合情况如下： 序 项目 金额（元） 占基金总资产的 号 比例（%） 1 权益投资 31,441,352.70 91.31 其中：股票 31,441,352.70 91.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,973,465.34 8.64 8 其他资产 19,255.73 0.06 9 合计 34,434,073.77 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,848,088.19 49.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,576,870.00 4.60 F 批发和零售业 776,376.00 2.27 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,148,145.32 29.63 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,349,479.51 85.69 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 - - 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 电信服务 2,091,873.19 6.11 公用事业 - - 房地产 - - 合计 2,091,873.19 6.11 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601728 中国电信 309,700 1,882,976.00 5.50 2 600941 中国移动 17,100 1,808,496.00 5.28 3 600050 中国联通 374,300 1,747,981.00 5.10 4 002916 深南电路 19,000 1,694,420.00 4.95 5 002463 沪电股份 50,400 1,521,072.00 4.44 6 300394 天孚通信 9,700 1,467,319.00 4.28 7 300308 中际旭创 8,900 1,393,384.00 4.07 8 688188 柏楚电子 4,824 1,327,468.32 3.88 9 300502 新易盛 19,800 1,326,600.00 3.87 10 301236 软通动力 27,800 1,292,144.00 3.77 4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份 转让系统挂牌股票投资明细 无。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未进行股指期货的投资。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 （3）本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 12、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情 况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说 明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库 之外的股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,255.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,255.73 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期 2024年3月31日）： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2022.9.2-2022.12.31 -4.05% 0.31% -2.92% 1.28% -1.13% -0.97% 2023.1.1-2023.12.31 -19.57% 2.00% -11.88% 0.78% -7.69% 1.22% 2024.1.1-2024.3.31 -11.36% 1.78% -1.15% 1.18% -10.21% 0.60% 自基金合同生效起至今 -31.60% 1.70% -15.44% 0.99% -16.16% 0.71% 注：本基金合同生效日为2022年9月2日，基金的过往业绩并不预示其未 来表现。 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并 由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使 请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金 财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法 规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、 其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企 业会计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公 允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进 行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允 价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观 察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对 估值进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证 券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价 值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场 的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活 跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确 认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采 用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂 牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值。 （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；在发行时明确一 定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行 业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估 值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后 未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存 在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所 处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易 日结算价估值。 6、基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率 逐日确认利息收入。 7、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三 方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 8、债券回购以协议成本列示，按协议利率在实际持有期内逐日计提利息。 9、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估 值价格数据。 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价 格估值。 11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。 12、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所 提供的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间 价。 13、税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联 互通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本 基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基 金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实 际支付日进行相应的估值调整。 14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立 即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金 有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致 的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给 基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错 误而引起的损失，基金托管人不承担任何责任。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日的余 额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差 计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机 制。国家另有规定的，从其规定。 2、基金管理人每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基 金管理人按照规定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发 生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或投资人自身的 原因造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值 错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给 予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应 及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任 方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成 损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已 经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则 有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情 况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不 返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值 错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不 当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人 已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值 错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发 生的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损 失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进 行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即 予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管 理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。 （3）如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 5、特殊情况的处理 （1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法的第10项进 行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构， 或证券登记结算机构等发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等 非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此造成的基金资产 估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托 管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因 其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值 和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人，由基金管理人按照《信息披露办法》的规定进行披露。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金净值信息。 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润 中已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基 金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应 于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金 收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 十四、基金的费用与税收 （一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、公证费和 仲裁费或诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用和账户维护费用； 9、因投资港股通标的股票而产生的各项费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可 抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗 力情形消除之日起3个工作日内支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 （三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得 收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法 规执行，但本基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产 承担，按照税务机关的要求以基金管理人名义缴纳。 十五、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集 的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会 计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常 的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核 对并以书面方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务 报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。 更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 十六、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规或监 管机关就基金的信息披露做出新的规定或予以调整的，本基金按照其最新规 定执行，无需基金份额持有人大会审议批准。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持 有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和 非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照 法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、 准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基 金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”） 及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披 露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行 为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文 字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的， 基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人 民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金 份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响基金投资者 决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特 性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后， 基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内， 更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更 新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基 金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提 供简明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重 大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登 载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人 不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当按照《信息披露办 法》的规定，在基金份额发售的三日前将基金份额发售公告、基金招募说明 书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公 告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在 规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点； 基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并 在披露招募说明书的当日按照《信息披露办法》的规定登载于规定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》 的规定在规定媒介上登载基金合同生效公告。 4、基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披 露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告， 将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金年度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度 报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定 报刊上。 基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资人的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特 殊情况除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》 的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）基金合同终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计 师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估 值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核 等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际 控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管 部门负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管 理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超 过百分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行 为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人 因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股 股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的情 形除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和 费率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）调整本基金份额类别设置； （22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项时； （23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （24）基金推出新业务或服务； （25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份 额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害 基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行 公开澄清。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 10、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金 合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。 11、清算报告 发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组 对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登 载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 12、投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证 券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前10名资产支持证券明细。 13、投资于股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及 是否符合既定的投资政策和投资目标。 14、基金投资港股通标的股票的信息披露 基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况。法律法规或中国证监会另有 规定的，从其规定。 15、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部 门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金 信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约 定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期 报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的 相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信 息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披 露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据 需要在其他公共媒介披露信息，但其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书 的专业机构，应当制作工作底稿，相关档案的保存期限不低于法律法规规定 的最低年限。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为 投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、 不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要 求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披 露费用，该费用不得从基金财产中列支。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法 律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信 息： 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其 他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基 金资产价值时； 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询 会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日 内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会 计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额 为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办 理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和 转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份 额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和 赎回外，本招募说明书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回规定适 用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超 过上一工作日主袋账户总份额的10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主 袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋 账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户 投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资 操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进 行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋 账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产 净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变 现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理 人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现 等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人 都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋 账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照 相关法律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请 符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审 计意见。 （七）侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投 资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值 信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧 袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编 制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制 运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 （八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管 规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的， 或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理 人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修 改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 十八、风险揭示 （一）市场风险 本基金为混合型证券投资基金，投资组合主要由股票等权益类资产和债 券等固定收益类资产组成，证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收 益水平变化而产生风险，主要包括： 1、政策风险。因国家的各项宏观政策，如货币政策、财政政策、产业政 策、地区发展政策等发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，各行业和证券市场的收 益水平也呈周期性变化。基金投资于股票和债券，收益水平也会随之变化， 从而产生风险。 3、利率风险。市场利率的波动会影响企业的融资成本和利润水平等，并 导致证券市场价格的变动，进而对本基金的收益水平产生影响，从而产生风 险。 4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可 能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 5、信用风险。信用风险主要指信用证券发行主体信用状况恶化，导致信 用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 （二）合规性风险 合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金 合同的要求而带来的风险。 （三）管理风险 在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、 技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走 势的判断，或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏 离业绩基准的风险。对主要业务人员（如基金经理）的依赖也可能产生管理 风险。 （四）流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地 变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应 付赎回支付所引致的风险，流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的 变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排参见本招募说明书“八、基金份额的申购和赎 回”的相关规定。 2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 （1）投资市场的流动性风险评估 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他依法发行上 市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交 换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。上述 资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范， 历史流动性状况良好，正常情况下上述资产流动性风险可控，当发生极端市 场情况时，基金管理人会按照相关法律法规及基金合同的规定，及时启动流 动性风险应对措施，保护基金份额持有人的权益。 （2）投资行业的流动性风险评估 本基金在投资运作过程中将在综合考虑宏观因素、行业基本面及市场环 境变化的前提下灵活地进行行业配置，同时本基金基于分散投资的原则，不 以投资于某一单一行业为投资目标，在行业和个券方面未有高集中度的特征， 受到投资行业所带来的流动性风险影响较小。 （3）投资资产的流动性风险 本基金严格控制投资于流动性受限资产和未上市交易的股票、债券及不 存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例，以降低基 金的流动性风险。 综上所述，正常情况下本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好， 流动性风险相对可控。当发生极端市场情况时，基金管理人会按照相关法律 法规及基金合同的规定，及时启动流动性风险应对措施，保护基金份额持有 人的权益。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托 管人协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整， 以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于： （1）延缓办理巨额赎回申请； （2）暂停接受赎回申请； （3）延缓支付赎回款项； （4）中国证监会认可的其他措施。 具体措施，详见本招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”中“（十二） 巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下， 可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对 赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅 助措施，包括但不限于： （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）延期办理巨额赎回申请 具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”中“（十二） 巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 （3）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 上述具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”中“（十 一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。 （4）暂停基金估值 暂停基金估值的情形详见招募说明书“十一、基金资产的估值”中“（七） 暂停估值的情形”的相关内容。若实施暂停基金估值，基金管理人采取延缓 支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 （5）摆动定价 当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 自律组织规定。 当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回 申请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的 成本。 （6）实施侧袋机制。 投资人具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详细了解本基金侧袋 机制的情形及程序。 5、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋 账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目 的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止 披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开 放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同 时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定 资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损 失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管 理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终 变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时 仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净 资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资 产的真实价值及变化情况。 （五）本基金特有风险 1、本基金是混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投 资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），股市、债市的变化均将影 响到基金业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市 公司基本面和固定收益类证券的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定 风险。 2、本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体如下： （1）港股交易失败风险 港股通业务目前存在每日额度。在香港联合交易所开市前阶段，当日额 度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在香港联合交易所持续 交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买 入交易的风险。 （2）汇率风险 本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入 参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中 国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至 每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。 本基金以人民币募集和计价，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本 基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。人民 币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影 响。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 （3）境外市场的风险 1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投 资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整， 这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投 资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在“内地与香港 股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如 下特殊风险： a）香港市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以 于当日卖出），且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空 间相对较大，可能表现出比A股更为剧烈的股价波动； b）只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通 交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而 香港市场照常交易或内地市场开市香港市场休市但港股通不能如常进行交 易），而导致港股不能及时卖出带来一定的流动性风险；以及基金所持的港股 组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤 然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险； c）香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香 港联合交易所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的 风险；出现上海证券交易所及深圳证券交易所证券交易服务公司认定的交易 异常情况时，上海证券交易所及深圳证券交易所证券交易服务公司将可能暂 停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港 股通交易的风险； d）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所取得的港股通股票以外的香港联合交易所上市证券，只能通过港 股通卖出，但不得买入，上海证券交易所及深圳证券交易所另有规定的除外； 因港股通股票发行人供股、港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港 联合交易所上市股票的认购权利凭证在香港联合交易所上市的，可以通过港 股通卖出，但不得买入，其行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算 有限责任公司的相关规定处理；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司 被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券，不得通过港股通买入或卖出； e）代理投票。由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿 后再向香港中央结算有限公司提交投票意愿，中国证券登记结算有限责任公 司对投资者设定的意愿征集期比香港中央结算有限公司的征集期稍早结束； 投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出 持有数量的，按照比例分配持有基数。 （4）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将 部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必 然投资港股。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 3、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、 流动性风险、信用风险等风险，本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资 产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的 基金净值波动在内的各项风险。 4、本基金可投资于可转换债券和可交换债券，需要承担可转换债券和可 交换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的 风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等。 5、本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不 同，采取保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资 仅限于现金管理和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对 基金资产造成不良影响。 6、基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在10个工作日内 向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。故本基 金面临无法存续的风险。 7、投资科创板股票的特有风险 （1）市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节 能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公 司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存 在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20% 以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 （2）流动性风险 科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股 大量流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流 动性风险。 （3）退市风险 科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的 退市标准，且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板个股退市风 险更大。 （4）集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个 股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 （5）系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模 式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险 将更为显着。 （6）政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较 大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 8、投资北交所股票的特有风险 （1）市场风险 北交所上市企业主要为创新成长型企业，普遍具有规模小、对技术依赖 性强、技术迭代快、议价能力不强等特点，或尚处于初步发展阶段，业务收 入、现金流及盈利水平等具有较大不确定性。该类企业抗市场风险和行业风 险能力较弱，存在较大经营风险，由此可能对基金净值造成不利影响。 （2）流动性风险 北交所股票投资门槛较高，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机 构投资者持有个股大量流通盘将导致个股流动性较差，若机构投资者在特定 阶段对个股形成一致预期，由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关 流动性风险。 （3）退市风险 北交所上市公司后续经营期间如果触及相关法律法规、证监会及交易所 等规定的退市情形，可能面临被终止上市的风险，从而可能给基金净值带来 不利影响。 （4）集中度风险 北交所为新设交易所，初期可投资标的较少，投资者容易集中投资于少 量个股，市场可能存在高集中度状况。 （5）系统性风险 因北交所上市公司大部分为新兴产业公司，其商业模式、盈利风险、业 绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格 同向波动，将引起基金净值波动。 同时，北交所上市公司平移自新三板精选层，从历史来看整体估值受政 策阶段性影响较大，所以北交所个股估值相关性较高，政策空窗期或市场表 现不佳时，系统性风险将更为显着。 （6）政策风险 国家对高新技术、专精特新企业扶持力度及重视程度的变化会对北交所 上市公司带来较大影响，国际经济形势变化对专精特新产业及北交所个股也 会带来政策影响。 （六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能 不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投 资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本 基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机 构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方 法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的 表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险 承受能力与产品风险之间的匹配检验。 （七）其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益 水平，从而带来风险； 3、其他意外导致的风险。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法 规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金 管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，信 息披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日 内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监 会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应 按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国 证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有 合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额资产净值 的比例确定剩余财产在基金份额中的分配比例，并在基金份额可分配的剩余 财产范围内按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金份额持有 人对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按 照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律 法规规定的最低期限。 二十、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金 合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基 金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人 大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大 会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、业务 规则以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投 资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有 限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予 以更新和补充； （10）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理 基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人 违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请； （10）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利， 为基金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利； （11）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （12）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利 或者实施其他法律行为； （13）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、 估值、投资顾问、法律、会计等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机 构的相关行为进行监督和处理； （14）在不违反法律法规的前提下，制订和调整有关基金开户、认购、 申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管和非交易过户及其他相关业务的 业务规则； （15）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业 化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金 分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格 的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基 金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求或向审计、 法律等外部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄 露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其 他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低年限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证 监会并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基 金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实 施其他法律行为； （23）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，基金合同不能 生效，基金管理人应当将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募 集期结束后30日内退还基金认购人； （24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （25）建立并保存基金份额持有人名册； （26）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基 金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基 金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户、为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不 同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算， 分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互 独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关 凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有 规定或有权机关另有要求或向审计、法律等外部专业顾问提供外，在基金信 息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金 份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如 果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采 取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规规定的最低年限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人 名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收 益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证 监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义 务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授 权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持 有人大会事宜，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。 本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有 人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 （一）召开事由 1、除法律法规或中国证监会或基金合同另有规定外，当需要决定下列事 由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同，基金合同另有约定的除外； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准、提高销售服务费，但法 律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基 金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一 事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在不违反法律法规有关规定和监管要求并对基金份额持有人利益无实 质性影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在基金合同规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变 更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规和中国证监会规定范 围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分 配等业务的规则； （6）对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金推出新业 务或服务； （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金 管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否 召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要 召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召 开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日的基金 份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人 仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基 金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国 证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管 理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，按照 《信息披露办法》的规定在规定媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通 知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和 代理有效期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授 权及网络授权方式等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、投票方式（包括 但不限于以纸质表决票投票、网络投票及短信投票等）、委托的公证机关及 其联系方式和联系人、表决意见送达的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金 管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督 的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、 监管机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确 定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金 份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效 力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基 金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登 记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有 人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之 一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见 以书面形式或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达 召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方 式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续 公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的表决意见；基金托管人或 基金管理人经通知不参与表决意见统计的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额 持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表 他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表 决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授 权委托证明应符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机 构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电 话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用 书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审 议决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容 的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序 确定和公布计票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形 成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人 授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席 大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和 基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大 会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员 姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项表决意见截止 时间前至少提前30日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后2个 工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下 形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定 的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规或基金 合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终 止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的 相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资 者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的 基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名 基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会 由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但 是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持 有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票 的效力。 （1）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持 人当场公布计票结果。 （2）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果 有异议，可以在宣布表决结果后立即要求对所投票数进行重新清点。计票人 应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当 场公布重新清点结果。 （3）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出 席大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监 督下进行计票，并由公证机关对计票过程予以公证。基金管理人或基金托管 人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证 监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为 基金份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的 决议通过条件之日。 基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定 媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持 有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持 有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例， 但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主 袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相 关基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份 额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一 （含二分之一）； 4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额 小于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持 有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基 金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的 持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以 上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的 主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋 账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主 侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的， 侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约 定内容为准，本节未有特殊约定的适用本节其他相关约定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法 规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管 人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润 中已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基 金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应 于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金 收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的 规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、公证费和 诉讼费或仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、因投资港股通标的股票而产生的各项费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可 抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗 力情形消除之日起3个工作日内支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得 收取管理费，详见招募说明书的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法 规执行，但本基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产 承担，按照税务机关的要求以基金管理人名义缴纳。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金主要投资于新兴产业相关行业的A股和港股通标的上市公司股 票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋 求基金资产的长期增值。 （二）投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他依法发行上 市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合 交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60-95%（其中投 资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于本基金界定的新 兴成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资 产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例 符合法律法规和监管机构的规定。 （三）投资策略 1、大类资产配置 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展 趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产 品的收益及风险特征，动态确定本基金在股票、债券等各大类资产之间的投 资比例。 2、股票投资策略 （1）新兴成长主题的界定 本基金重点投资于新兴产业中具备较高成长性的上市公司。其中，新兴 产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发 展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、 综合效益好的产业。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服 务指导目录（2016版）》和国家统计局发布的《战略性新兴产业分类 （2018）》中的有关界定，本基金主题中所指的新兴产业具体包括新一代信 息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、 新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等领域。 在产业政策调整、商业模式创新、新技术发展变化等多种因素驱动下， 新兴产业的界定会随着宏观环境、技术变革以及市场的发展不断变化，基金 管理人将持续跟踪各类行业动态和国家有关部门发布的指导性文件，在审慎 研究的基础上，在履行适当程序后适时调整新兴产业的界定并在招募说明书 更新中公告。 在以上新兴产业界定的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合 的方法筛选出新兴产业中具有较高成长性的上市公司。本基金将重点关注公 司的营业收入同比增长率，营业收入同比增长率是指企业在一定期间内取得 的营业收入与上年同期相比较的增长率，该指标能够较好反映企业的成长属 性。本基金要求企业营业收入同比增长率在10%以上。同时兼顾营业总收入 复合增长率、主营业务利润增长率、经营性现金流增长率、研发费用增长率 指标，综合考察上市公司的成长性。 （2）股票组合构建策略： 1）在行业配置上，本基金将根据对产业政策导向、市场需求变化以及新 技术更新迭代等因素的深入研究，综合考虑行业景气状况，新兴技术、新兴 生产模式以及商业模式创新等的成熟度，对相关行业的投资价值进行综合评 价，将股票资产重点配置在成长空间确定性较强且具备较高投资价值的行业 中。 2）在个股选择上，上市公司因所处行业不同需要通过不同的投资逻辑进 行筛选，因此在个股选择上采用定性和定量相结合的方法。筛选出研发创新 能力突出、核心技术或创新商业模式具备市场竞争优势、未来具有持续成长 潜力的公司。定性分析主要包括：公司的研发能力、产品和服务的独占性、 公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力（包括收购、兼并能 力）等。定量分析主要包括：1）成长指标：营业收入同比增长率、营业总 收入复合增长率、主营业务利润增长率、经营性现金流增长率、研发费用增 长率等；2）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等；3）价值指标： PE、PB、PEG、EV/EBITDA等。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏 差，部分企业易于出现“风险被高估”的可能，基金管理人经过审慎地研究 判断，当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时，将择机买入，捕获估 值修复和翻转的机会。 （3）港股通投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市 场。A股市场和港股市场互联互通机制的开通将为港股带来长期的价值重估 机遇，本基金优先将香港市场中具备优质成长属性的新兴产业相关上市公司 纳入本基金的股票投资组合。 港股通标的的行业配置策略原则上与A股投资策略相同。在个股选择方 面，首先，根据龙头公司具有市场份额大、持续增长率稳定、资产盈利能力 较强等特征精选出龙头港股公司，其次，采用自由现金流贴现模型、股息贴 现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法将优选香港上 市公司中具有投资价值的标的。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分 基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投 资港股。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。利用 宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中长期的变化趋势， 由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性， 即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配置的基本方向 和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析，根据收益率 模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估，最终确定投资组合的久期配 置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。在确定组 合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限段 的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通 过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子 弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 子弹组合，即组合的现金流尽量集中分布； 杠铃组合，即组合的现金流尽量呈两极分布； 梯形组合，即组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资 产配置。本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以其历史价格关 系的数量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析，综合分析 各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短 期融资券等信用债券，在信用利差水平较低时持有国债等利率债券，从而确 定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则： 相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低的 品种。 流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 （4）信用债投资策略 本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，运用 行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量， 精选预期风险可控、收益率较高的债券，结合适度分散的行业配置策略，构 造和优化债券投资组合，为投资人获取较高的投资收益。 为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行 人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及 时制定风险处置预案。 （5）可转换债券以及可交换债券投资策略 可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险和收益介于债券和 股票之间。在进行可转换债券筛选时，本基金将首先对可转换债券自身的内 在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用 范围、流动性等方面进行研究；然后对可转换债券的基础股票的基本面进行 分析，形成对基础股票的价值评估；最后将可转换债券自身的基本面评分和 其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司 （以下简称“目标公司”）的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。 其中，债券特性与可转换债券相同，指持有至到期获取的票面利息和票面价 值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成 长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行 研究分析，综合开展投资决策。 本基金投资于可转换债券和可交换债券比例合计不超过基金资产的20%。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和 构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量 的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投 资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 5、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，根据风险管理原则，以 套期保值为目的，参与股指期货投资。本基金将通过对现货市场和期货市场 运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，结合对股指期货的 估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，与现货组合进行匹配，采用多 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将在股指期货套期 保值过程中，定期测算投资组合与股指期货的相关性，根据股指期货当时的 成交金额、持仓量和基差等数据，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险， 提高基金运作效率，降低投资组合的整体风险。 6、同业存单投资策略 本基金根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析，严控信 用风险底线的前提下，根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑，选择具 有良好投资价值的存单品种进行投资。信用资质分析，采用外部评级机构和 内部评级相结合的方式，对信用风险进行审慎甄别。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的比例为60-95%（其中投资于港股通标的股 票的比例占股票资产的0-50%），投资于本基金界定的新兴成长主题相关证 券的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基 金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10 ％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该 证券的10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的 总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限 为1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%； ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （13）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定 的投资范围保持一致； （16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同 生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资 策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审 批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人 董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管 理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限 制、禁止行为等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的 规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资 限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管 理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的 规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。 （五）业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通 综合指数(人民币)收益率*10% 中证新兴产业指数是由中证指数有限公司编制发布、表征A股新兴产业 市场走势的权威指数。该指数是由规模大、流动性好的100家新兴产业公司 组成，以综合反映沪深市中新兴产业公司的整体表现。 中债综合指数是由中央国债登记结算公司官方发布，更完美地反映了中 国金融市场中债券部分市场价格波动趋势的一种新型指数。 中证港股通综合指数是由中证指数服务有限公司编制，选取符合港股通 资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，以反映港股通范围 内上市公司的整体状况和走势。 根据本基金的投资范围和投资比例，设定本基金的业绩比较基准为：“中 证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指 数(人民币)收益率*10%”，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准 时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在与基金托管人协 商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，适当调整业绩比较基准并在规 定媒介上及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票， 一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则 差异等带来的境外市场的风险。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利， 保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第 三人牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询 会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制， 无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处 置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 六、基金净值信息的计算方法和公告方式 （一）基金资产净值的计算方法 1、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和。 2、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （二）公告方式 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日 的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披 露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律 法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基 金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效。信 息披露义务人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的； 3、基金合同约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起30个工作日 内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监 会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应 按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国 证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有 合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额资产净值 的比例确定剩余财产在基金份额中的分配比例，并在基金份额可分配的剩余 财产范围内按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金份额持有 人对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按 照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律 法规规定的最低年限。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方 均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁 裁决另有决定。 争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。 九、基金合同的效力 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签字/签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备 案手续，经中国证监会书面确认后生效。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告之日止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、 基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。 5、基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 二十一、基金托管协议的内容摘要 一、基金管理人 名称：中海基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30 层 法定代表人：曾杰 成立时间：2004年3月18日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】24号 注册资本：1.466667亿元 组织形式：有限责任公司（中外合资） 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业 务 存续期间：持续经营 电话：（021）38429808 二、基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 法定代表人：廖林 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：郭明 成立时间：1984年1月1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银 行职能的决定》（国发[1983]146号） 存续期间：持续经营 经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理 票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务 及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代 付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策 性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券； 买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受 托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎 回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代 收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或 代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业 务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业 务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金 投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他依法发行上 市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交 换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及基金合同禁止投资的投 资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投 融资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例 为：股票资产占基金资产的比例为60-95%（其中投资于港股通标的股票的比 例占股票资产的0-50%），投资于本基金界定的新兴成长主题相关证券的比例 不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日 在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管 理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法 规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时 合理地调整投资范围。 （2）根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下 投资限制： ａ、股票资产占基金资产的比例为60-95%（其中投资于港股通标的股票 的比例占股票资产的0-50%）；投资于本基金界定的新兴成长主题相关证券的 比例不低于非现金基金资产的80%； ｂ、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基 金应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； ｃ、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10 ％； ｄ、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司 发行的证券，不超过该证券的10％； ｅ、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的10％； ｆ、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20 ％； ｇ、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得 超过该资产支持证券规模的10％； ｈ、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原 始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10 ％； ｉ、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； ｊ、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量； ｋ、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； ｌ、本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； ②每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等； ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定； ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； ｍ、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一 家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本 基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； n、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资； o、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； p、本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； q、本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 除上述ｂ、ｉ、n、ｏ情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行 调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生 效之日起开始。 （3）基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或 系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要 时间。基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便 于托管人实施交易监督。 （4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》 生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投 资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资。 法律法规或监管部门对上述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为 等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如 法律法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限 制、禁止行为等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理人与基金托 管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，无 需基金份额持有人大会审议决定。 4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行 监督。 基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易 对手资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间 市场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提 醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理 人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提 供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执 行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付) 的交易结算方式进行交易。 5、关于银行存款投资 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银 行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原 则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则 给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先 行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。 基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证 券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的 可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行 未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供 经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风 险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董 事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受 限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面 发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在 收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述 资料。 （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法 律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批 准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总 成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值 的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应 至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证 基金托管人有足够的时间进行审核。 （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核 基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出 现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防 范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资 流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有 权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人 不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求 解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托 管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责 任。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表 现数据等进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金 法》、基金合同、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理 人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面 形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人 改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 基金合同而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指 令，基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反基金合同约定 的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的 投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》 约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时 间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金 托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积 极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监 督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或 经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理 清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资 信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理 人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及 时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管 人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中 国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和 银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复 基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监 督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或 经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 五、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得 自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的 其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整 与独立。 5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产 没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行 催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的 损失，基金托管人对此不承担责任。 （二）募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金 管理人在具有托管资格的商业银行开设的中海基金管理有限公司基金认购专 户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时，募 集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运 作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验 资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人 应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托 管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款事宜，基金托管人应提供充分的协助。 （三）基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管 基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货 币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使 用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管 理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办 法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （五）债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入 全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负 责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份 有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管 人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券 市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 （六）其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金 合同约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用， 由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立 有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 （七）基金财产投资的有关银行存款证实书等实物证券的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外 机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基 金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金 签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基 金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署 后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托 管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门20年 以上，法律法规另有规定的从其规定。 六、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指 计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值 的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计 入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净 值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应 于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式 发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发 送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审 查基金管理人计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人， 就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无 法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 （二）基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、 其它投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为： （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易 日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的或证 券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； 5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃 市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认 估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用 估值技术确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值； 2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。在发行时明 确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包 括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估 值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后 未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存 在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票 所处的市场分别估值。 （5）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的 估值价格数据。 （6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价 格估值。 （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。 （8）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值 当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 （9）基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利 率逐日确认利息收入。 （10）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的 第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 （11）债券回购以协议成本列示，按协议利率在实际持有期内逐日计提 利息。 （12）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构 所提供的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中 间价。 （13）税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互 联互通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金， 本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致 基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或 实际支付日进行相应的估值调整。 （14）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增 事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立 即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金 有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致 的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给 基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错 误而引起的损失，基金托管人不承担任何责任。 （三）估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发 生估值错误时，视为基金份额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定 处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或投资人自 身的原因造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原 则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时 协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失 的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积 极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协 助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向 有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （1）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （2）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不 返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估 值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得 不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事 人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估 值错误责任方。 （3）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发 生的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损 失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进 行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即 予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管 理人应当公告，通报基金托管人并报中国证监会备案。 （3）如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 5、特殊情况的处理 （1）基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法的第（6） 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构， 或证券登记结算机构等发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等 非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查，仍未能发现错误的，由此造成的基金资产 估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托 管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 （四）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定 的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全 套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产 的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须 及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日 核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的， 以基金管理人的账册为准。 （五）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表 的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。 基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并 公告；在会计年度半年终了后60日内完成中期报告编制并公告；在会计年度 结束后90日内完成年度报告编制并公告。基金招募说明书的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一 次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报 告加盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管 人在3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金 管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提 供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告 完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进 行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度 报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人 在收到后45日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理 人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处 理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务 印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成 一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就 相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖 章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的 托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更 报中国证监会备案后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）基金合同终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金 资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金 管理权； （4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作 日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证 监会的监督下进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应 按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国 证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 6、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用，清算费用由基金清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿： （1)支付清算费用； （2)交纳所欠税款； （3)清偿基金债务； （4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （三）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按 照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律 法规规定的最低年限。 八、争议解决方式 相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对 相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份 额持有人的合法权益。 本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）管辖。 二十二、对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供 一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变 更服务项目。主要服务内容如下： （一）基金份额持有人登记服务 基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户的 建立和管理、基金份额的登记、管理、托管与转托管；基金转换和非交易 过户；基金份额持有人名册的管理；权益分配时红利的登记派发；基金交 易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 （二）持有人交易记录查询及定期对帐单服务 1、账户资料查询服务。基金投资者开户申请被受理的2个工作日后 （T+2日后），可以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。 2、基金交易确认查询服务。基金投资者在交易申请被受理的2个工 作日后（T+2日后），可以到销售网点查询和打印该项交易的确认资料。 3、信息定制服务。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息， 投资者申请时应提供有效联系方式。在申请获基金管理人确认后，基金 管理人可通过投资者提供的有效手机号码、电子邮件等联系方式，为投 资者发送所定制的信息。短信定制信息包括月度短信对账单、持有基金 周末净值等信息，邮件定制信息包括月度电子邮件对账单、季度电子邮 件对账单、年度电子邮件对账单等信息。客服会于每月第一个工作日向 投资者发送月度短信和电子邮件的对账单，于每季度束后三个工作日内 向投资者发送季度电子邮件对账单，于每年度结束后五个工作日内向投 资者发送年度电子邮件对账单。 投资者可以通过基金管理人网站（www.zhfund.com）,登录账户，点 击“交易查询→账单查询”自助查询账户资产情况及账单信息，也可以 拨打客服电话（4008889788、021-38789788）转人工服务，订阅电子对 账单。人工服务时间为每个交易日9:00-17:00。 （三）网上交易服务 基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管 理人网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户 资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。个 人投资者可以直接登录基金管理人网站www.zhfund.com办理“网上开户” 和“网上交易”业务，适用银行卡详见基金管理人网站www.zhfund.com网 上交易平台。 在技术条件成熟时，基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交 易业务。 （四）定期定额投资计划 基金管理人可通过基金管理人网站（www.zhfund.com）和销售机构为 投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过 销售渠道定期定额申购基金份额。基金定投的数额限制、业务规则等请参 见基金定投相关公告。 （五）信息定制服务 基金持有人可以登录基金管理人网站或拨打客服热线电话提交信息 定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定 制提供信息。可定制的信息包括：电子对账单、每周基金净值、交易确认 信息、分红公告、公司公告等。基金管理人可以根据实际业务需要，调整 定制信息的条件、方式和内容。 （六）投资者投诉受理服务 投资者可以通过销售机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理 人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供 的服务进行投诉。 客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉 受理渠道，基金管理人客户服务部负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投 诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机构和基金管理人分别管理。 对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复；对于不能及时回 复的投诉，基金管理人承诺在投诉受理之日起3日内予以处理和答复， 问题比较复杂需要延长办理时间的，可以延长处理期限，但延长期限不 得超过20日，并及时向客户反馈延长期限及理由。 客户服务部邮箱：service@zhfund.com 二十三、其他应披露的事项 1.2023-11-30中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金更新招 募说明书（2023年第2号） 2.2023-11-30中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金产 品资料概要更新 3.2023-12-5中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有 限责任公司申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 4.2023-12-26中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增乾道基金 销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加 费率优惠的公告 5.2023-12-29中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行 股份有限公司基金申购（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 6.2024-1-1中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金年度最后 一日净值公告 7.2024-1-17中海基金管理有限公司关于旗下基金新增通华财富（上海） 基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并 参加费率优惠的公告 8.2024-1-22中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金2023年第 4季度报告 9.2024-3-25中海基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险股 份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费 率优惠的公告 10.2024-3-29中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金2023年年 度报告 11.2024-4-22中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金2024年第 1季度报告 12.2024-5-13中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股 份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、登记机 构、基金销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工 本费后，可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所 获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容 完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.zhfund.com)查阅和下载 招募说明书。 二十五、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会准予中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金注册 募集的文件。 2、《中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》。 3、《中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7、中国证监会要求的其他文件。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费 查阅备查文件。 中海基金管理有限公司 二○二四年六月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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