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| 国投瑞银白银期货(LOF)A(161226) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3535149 | ||||||||
| 基金代码 | 161226 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-11 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书（2023年10月第1次更新） | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银白银期货证券投资基金 （LOF） 招募说明书 （2023年10月第1次更新） 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会2015 年5月22日证监许可[2015]979号文注册募集。本基金基金合同于2015年8月6日正式生 效。经与基金托管人协商一致，本基金于2023年10月11日发布《关于国投瑞银白银期货 证券投资基金(LOF)增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并修改法律文件的公告》， 自2023年10月11日起增设C类基金份额及调整基金份额净值精度，本基金的原有基金份 额全部自动划归为本基金A类基金份额。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识 本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收 益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用 风险、流动性风险、管理风险、本基金运作的特有风险、基金份额的折/溢价交易风险、其 他风险，等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金持有白银期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的110%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%，每个交易日 终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%。本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资 者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行 为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果 为准。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人 承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 本基金本次更新招募说明书涉及基金管理人信息更新、增加C类基金份额、调整基金 份额净值精度、基金份额的折算等相关内容。本招募说明书其他所载内容截止日期为2023 年6月2日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2023年3月31日。有关财务数据 未经审计。 目录 一、绪言 ...................................................................................................................................... 1 二、释义 ...................................................................................................................................... 2 三、基金管理人........................................................................................................................... 7 四、基金托管人......................................................................................................................... 19 五、相关服务机构..................................................................................................................... 21 六、基金的募集与基金合同的生效 ......................................................................................... 53 七、基金份额的上市交易 ......................................................................................................... 54 八、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................................... 56 九、基金的投资......................................................................................................................... 68 十、基金的业绩......................................................................................................................... 79 十一、基金的资产..................................................................................................................... 81 十二、基金资产估值................................................................................................................. 82 十三、基金的收益与分配 ......................................................................................................... 87 十四、基金费用与税收 ............................................................................................................. 89 十五、基金份额的折算 ............................................................................................................. 91 十六、基金的会计与审计 ......................................................................................................... 92 十七、基金的信息披露 ............................................................................................................. 93 十八、基金的风险揭示 ........................................................................................................... 100 十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 104 二十、《基金合同》的内容摘要 ............................................................................................. 106 二十一、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 121 二十二、对基金份额持有人的服务 ....................................................................................... 132 二十三、其他应披露事项 ....................................................................................................... 134 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................... 135 二十五、备查文件................................................................................................................... 136 一、绪言 《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本招募说明书”） 依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简 称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以 下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规及《国投瑞银白银期货证券投资基金 （LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的投资目标、策略、风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招 募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由国投瑞银基金管理有 限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书依据《基金合同》编写，并经中国证监会注册。《基金合同》是约定 《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额， 即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、 承担义务，投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF） 2、基金管理人：指国投瑞银基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国投瑞银白银期货证券投 资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金份额发售公 告》 8、基金产品资料概要：指《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金产品资料概 要》及其更新（本基金基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9 月1日起执行） 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指国投瑞银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规 定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代 为办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国投瑞银基金管理有限公 司或接受国投瑞银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 三个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所及相关金融期货 交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交 易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，中国证券登记结 算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业 务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 42、上市交易：指基金存续期内，投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖本 基金A类基金份额的行为 43、场外：通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 44、场内：通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基 金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份 额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 46、转托管：指系统内转托管及跨系统转托管的总称 系统内转托管：基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 （网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为 跨系统转托管：基金份额持有人将其持有的A类基金份额在注册登记系统和证券登记 结算系统之间进行转登记的行为。除经基金管理人另行公告，C类基金份额不能进行跨系 统转托管 注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 场外份额：登记在注册登记系统下的基金份额 场内份额：登记在证券登记结算系统下的基金份额 47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 55、主力合约：本基金合同生效后，主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约； 当新的远月合约连续2个工作日持仓量最大时，确认为新的主力合约。当多个合约持仓量 相同时，选取成交量最大的合约；当持仓量及成交量均相同时，选取距到期期限更久的合 约 56、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额 57、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额 持有人服务的费用 59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（简称“指定报 刊”）和/或指定互联网网站（简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、 中国证监会基金电子披露网站） 61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国投瑞银基金管理有限公司 英文名称：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所：上海市虹口区杨树浦路168号20层 办公地址：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼 法定代表人：傅强 设立日期：2002年6月13日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：杨蔓 客服电话：400-880-6868、0755-83160000 传真：（0755）82904048 股权结构： 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% （二）主要人员情况 1、董事会成员 傅强先生，董事长，中国籍，工商管理硕士，现任国投泰康信托有限公司总经理，曾 任国投信托有限公司公司总经理助理、公司副总经理，国投弘泰信托投资有限公司总经理 助理、信托资产运营部经理，国家开发投资公司金融投资部责任项目经理，国融资产管理 有限公司高级项目经理、证券投资部副经理，中兴信托投资有限公司部门经理，北京证券 有限公司职员，中国人民银行北京分行行员。 李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监。曾任 国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理，国家开 发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭 公司计划财务部业务主管，山东省茌平造纸厂设计部职员。 王惠玲女士，董事，中国籍，经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限公司总 经理、董事，曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部私募融资部主管、董事总经理，资产 管理部负责人、董事总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股权销售部及研究部主管、 董事总经理，工银瑞信基金管理有限公司副总经理级总监，天治基金管理有限公司总经理 助理，泰信基金管理有限公司总经理助理，大通证券股份有限公司投资银行部副总经理， 曾任职泰康人寿保险股份有限公司、劳动部社保所。 韦杰夫（Jeffrey R Williams）先生，董事，美国籍，哈佛大学商学院工商管理硕 士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限公司董事，瑞银慈善基金会董事，曾任汇添富基金 管理股份有限公司独立董事，大瀚人力资源集团咨询董事会委员，哈佛中心（上海）有限 公司董事总经理，深圳发展银行行长，渣打银行台湾分行行长，台湾美国国际运通股份有 限公司总经理，美国运通银行台湾分行副总裁，花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长， 花旗银行台湾分行信贷管理负责人，北京大学外国专家。 王彦杰先生，总经理，董事，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士。兼任国投瑞 银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监，宏利资 产管理投资主管，复华投信香港资产管理有限公司执行长，保德信投信权益投资部投资主 管，元大投信研究部股票分析师，日商大和证券研究部股票分析师，国际证券研究部股票 分析师，国泰人寿理赔业务部理赔专员。 邓传洲先生，独立董事，中国籍，经济学博士。现任容诚会计师事务所上海分所管理 合伙人。曾任职于致同会计师事务所、上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、 厦门国贸集团股份有限公司。 董纯钢先生，独立董事，中国籍，法学硕士，拥有中国和美国纽约州律师资格。现任 北京市竞天公诚律师事务所合伙人，兼任中国国际经贸贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会/ 北京国际仲裁中心、香港国际仲裁中心等仲裁机构仲裁员。曾任中国国际经济贸易仲裁委 员会案件经办人。 郝演苏先生，独立董事，中国籍，经济学学士。现任中央财经大学保险学院学术委员 会主任、教授、博士生导师，兼任中国金融学会常务理事、中国计划生育委员会常务理事、 全国保险专业学位研究生教育指导委员会常务副主任、教育部研究生案例专业委员会委员。 曾任中央财经学院保险系主任，中央财经大学保险学院执行院长、院长，也曾任职于香港 中青风险管理有限公司、辽宁大学经济学院、台湾东吴大学客座教授等。还曾担任中国再 保险集团公司独立董事、新华人寿保险公司独立董事、中国人民健康保险公司独立董事、 鼎和财产保险公司独立董事等。 2、监事会成员 欧阳高文先生，监事会主席，中国籍，经济学硕士。现任国投瑞银基金管理有限公司 产品及业务拓展部部门总经理。曾任国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部产品经 理、高级产品经理、部门总监助理、部门副总经理，民生加银基金管理有限公司产品经理。 陈胜坤先生，监事，中国籍，管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司投资管理总部 总经理，历任国投泰康信托有限公司交易部二级业务助理、投资助理，信托财务部投资助 理，资产管理总部助理研究员，投资管理总部投资经理助理、投资经理、高级投资经理、 临时负责人、总经理助理、副总经理。 李拓先生，监事，中国香港籍，理学硕士。现任瑞银资产管理(香港)有限公司中国机 构境外业务主管。曾任中国工商银行资产托管部全球托管处客户经理，工银亚洲托管部业 务拓展主管，摩根基金（亚洲）有限公司高级客户顾问。 杨俊先生，监事，中国籍，经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易部部门 总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员，国信证券有限责任公司投资部一级投资 经理。 3、公司高级管理人员 王彦杰先生，总经理，董事，中国台湾籍，台湾淡江大学财务金融硕士。兼任国投瑞 银资本管理有限公司董事。曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监，宏利资 产管理投资主管，复华投信香港资产管理有限公司执行长，保德信投信权益投资部投资主 管，元大投信研究部股票分析师，日商大和证券研究部股票分析师，国际证券研究部股票 分析师，国泰人寿理赔业务部理赔专员。 靳赟女士，副总经理，中国籍，管理学学士。曾任国泰基金管理有限公司机构部董事 总经理，东莞信托有限公司信托经理，北京电力华商伟业资产管理有限公司证券法律部部 门经理，也曾任职于中国有色集团非洲矿业公司赞比亚谦比希公司。 汪斌先生，副总经理兼财务负责人，中国籍，东北财经大学金融学学士。兼任国投瑞 银资本管理有限公司董事长。曾任职国投泰康信托有限公司稽核审计部一级业务主管、部 门副经理、部门总经理，安信信托股份有限公司稽核部部门经理、托管部部门经理、信托 部部门副总经理、风险管理部部门总经理、信托业务部部门副经理，鞍山市信托投资股份 有限公司综合计划部综合计划员、计划财务部部门经理助理、稽核部部门副经理、经理、 财务会计部部门经理，鞍山市审计局财政金融审计处、综合外资审计处科员，副主任科员。 王明辉先生，督察长兼董秘，中国籍，南开大学经济学硕士。兼任国投瑞银资本管理 有限公司董事，曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、总监、监察稽核部及 风险管理部部门总经理、公司总经理助理、首席风险官，国泰君安证券股份有限公司稽核 审计总部审计总监。 刘艳梅女士，首席国际业务官，中国籍，复旦大学及香港大学工商管理（国际）硕士。 兼任国际业务部部门总经理、上海分公司负责人，曾任国投瑞银基金管理有限公司国际业 务部总监兼人力资源部总监、公司总经理助理兼国际业务部部门总经理兼国投瑞银资产管 理（香港）有限公司总经理，华安基金管理有限公司监察稽核部副总监兼法务主管，天力 投资顾问有限公司投资银行部项目经理，中国农业银行天津市分行信贷管理部法律顾问。 冯伟女士，首席运营官，中国籍，湖南大学（原湖南财经学院）经济学硕士。兼任运 营部部门总经理、深圳分公司负责人，曾任国投瑞银基金管理有限公司运营部副总监、总 监、公司总经理助理兼运营部部门总经理，中融基金管理有限公司运作保障部清算主管， 深圳投资基金管理有限公司研究员，湖南省税务学校教师。 章国贤先生，首席信息官，中国籍，浙江工商大学经济信息管理专业本科学历。兼任 信息技术部部门总经理，曾任国投瑞银基金管理有限公司开发工程师、副总监，深圳市脉 山龙信息技术股份有限公司开发部经理，杭州恒生电子股份有限公司开发工程师、项目经 理。 4、本基金基金经理 赵建先生，基金经理，量化投资部总监助理，中国籍，同济大学管理学博士。19年证 券从业经历，2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有 限公司）高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，2013 年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金 经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业 指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证 100指数证券投资基金（LOF）（原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金）基金经 理，2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 联接基金（原国投瑞银沪深300金融地产指数基金）基金经理，2015年8月6日起兼任国 投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年7月15日起兼任国投瑞银 专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月 17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，于2019年10 月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经 理，2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数 证券投资基金（LOF）基金经理。 本基金历任基金经理： 邹立虎先生，2017年09月14日至2021年08月06日； 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 （1）投资决策委员会召集人：王彦杰先生，总经理 （2）投资决策委员会成员： 王建钦先生：公司总经理助理，投资副总监、资产配置部部门总经理 李达夫先生：固定收益部部门总经理，基金经理 桑俊先生：基金投资部部门总经理，基金经理 殷瑞飞先生：量化投资部部门副总经理，基金经理 杨俊先生：交易部部门总经理 焦洁女士：信用研究部部门副总经理 周宏成先生：资产配置部，基金经理 张弛先生：专户投资部部门副总经理 施成先生：研究部部门副总经理，基金经理 （3）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同及有关法律法规的规定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金定期报告； 7、按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定提议召开和召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 12、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 13、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （五）基金经理承诺 1、维护基金份额持有人的利益。在基金份额持有人的利益与公司、股东及与股东有关 联关系的机构和个人等的利益发生冲突时，坚持基金份额持有人利益优先的原则； 2、严格遵守法律、行政法规、中国证监会及基金合同的规定，执行行业自律规范和公 司各项规章制度，不为了基金业绩排名等实施拉抬尾市、打压股价等损害证券市场秩序的 行为，或者进行其他违反规定的操作； 3、独立、客观地履行职责，在作出投资建议或者进行投资活动时，不受他人干预，在 授权范围内就投资、研究等事项作出客观、公正的独立判断； 4、严格遵守公司信息管理的有关规定以及聘用合同中的保密条款，不得利用未公开信 息为自己或者他人谋取利益，不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务联系的机构、 公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息； 5、不利用基金财产或利用管理基金财产之便向任何机构和个人进行利益输送，不从事 或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、风险控制目标 （1）在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化； （2）确保国家有关法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行； （3）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机 制和监督机制； （4）将各种风险控制在合理的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施，维 护基金份额持有人、公司及公司股东的合法权益； （5）建立行之有效的风险控制系统，保障业务稳健运行，减轻或规避各种风险对公司 发展战略和经营目标的干扰。 2、建立风险控制制度应遵循的原则 （1）最高性原则：风险控制作为基金管理公司的核心工作，代表着公司经营管理层对 企业前途的承诺，公司经营管理层将始终把风险控制放在公司内部控制的首要地位并对此 作出郑重承诺。 （2）及时性原则：风险控制制度的制订应当具有前瞻性，公司开办新的业务品种必须 做到制度先行，在经营运作之前建章立制。 （3）定性与定量相结合的原则：形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系，使风 险控制工作更具科学性和可操作性。 3、风险控制体系 （1）风险控制制度体系 公司风险控制制度体系由五个不同层次的制度构成：第一个层次是公司章程；第二个 层次是内部控制大纲；第三个层次是基本管理制度；第四个层次是部门管理制度；第五个 层次是各项具体业务规则。 （2）风险控制组织体系 风险控制组织体系包括两个层次： 第一层次：公司董事会层面对公司经营管理过程中的各类风险进行预防和控制的组织， 主要是通过董事会下设的合规风险控制委员会和督察长来实现的。它们在风险控制中的职 责分别是： ①合规风险控制委员会的主要职责是：对公司经营管理和自有资产的运作的合法性、 合规性进行检查和评估；对基金资产经营的合法性、合规性进行检查和评估；对公司内控 机制、风险控制制度的有效性进行评价，提出建议方案提交董事会。 ②督察长履行的职责包括对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部 监察、稽核；就以上监察、稽核中发现的问题向公司经营管理层通报并提出整改和处理意 见；定期向合规风险控制委员会提交工作报告；发现公司的违规行为，应立即向董事长和 中国证监会报告。 第二层次：公司经营管理层设合规与风险控制委员会、法律合规部、风险管理部及各 职能部门对经营风险的预防和控制。 ①合规与风险控制委员会的主要职责是：评估公司内部控制制度的合法合规性、全面 性、审慎性和适时性；评估公司合规与风险控制的状况；审议基金投资的风险评估与绩效 分析报告；审议基金投资的重大关联方股票名单；评估公司业务授权方案；审议业务合作 伙伴（如席位券商、交易对手、其他销售机构等）的风险预测报告；评估公司新产品、新 业务、新市场营销渠道等的风险预测和合规评价报告；协调各相关部门制定突发性重大风 险事件和违规事件的解决方案；界定重大风险事件和违规事件的责任；评估法规政策、市 场环境等发生重大变化对公司产生的影响等。 合规与风险控制委员会下设业绩与风险评估小组，负责投资的业绩与风险分析评价， 并向合规与风险控制委员会提供相关报告。 ②法律合规部的主要职责是组织和协调公司内部控制制度的编写、修订工作，确保公 司内部控制制度合规、完善；检查公司内部控制制度和业务流程的执行情况，出具监察稽 核报告；负责信息披露事务管理；调查基金及其他类型产品的异常投资和交易以及对违规 行为的调查；负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训等工作。 ③风险管理部是履行风险管理职能的专门机构，在各业务部门合规与风险自我管理的 基础上，自上而下建立公司层面风险管理体系，全面、细致地开展风险管理工作。风险管 理部在风险控制中的职责包括对公司各类风险进行充分的揭示、对公司日常运营进行风险 管理等。 ④公司各职能部门的主要职责是对自身工作中潜在风险的自我检查和控制，各业务部 门作为公司风险控制的具体实施单位，应在公司各项基本管理制度的基础上，根据具体情 况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格执行。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司业务。股东会、董事会、监事会和经营管理层必须充 分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经 营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务 授权范围内进行；公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时 效；公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适 用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工 作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资 产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库；建立研究与投资的业务交流制度， 保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的 决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度 和考核制度；建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性；建立投 资风险评估与管理制度，将重点投资限制在一定的风险权限额度内；对于投资结果建立科 学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立交易部,实行集中交易制度，投资指令通过交易部完成；建立交易监测系统、预警 系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；交易部应对交易指令进行审核，建立公平的 交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档 保管；建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统， 对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；通过复核制度、凭证制度、合理的估值方 法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务 核算；建立了会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整；设立了信息披 露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布，加强对信息的审查 核对，使所公布的信息符合法律法规的规定；加强对信息披露的检查和评价，对存在的问 题及时提出改进方法。 （7）监察稽核 公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘，报中国证监会相关派出机构备案，并 向董事会负责。督察长依据法律法规和公司章程的规定履行职责，可以列席公司任何相关 会议，调阅公司任何相关制度、文件；要求被督察部门对所提出的问题提供有关材料和做 出口头或书面说明；行使中国证监会赋予的其他报告权和监督权。 公司设立法律合规部，开展监察稽核工作，并保证法律合规部的独立性和权威性。公 司明确了法律合规部及内部各岗位的具体职责，配备了充足的人员，严格制订了监察稽核 工作的专业任职条件、操作程序和组织纪律；法律合规部强化内部检查制度，通过定期或 不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行；公司董事 会和经营管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的， 追究相关部门和人员的责任。 5、风险管理和内部控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员具有明确 的内控分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动的独立进行，并得到 高管人员的支持，同时，置备操作手册，并对其进行定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分 开，研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度 上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任 务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了合规与风险控制委员会及 其业绩与风险评估小组，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；建立了自 下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况， 从而以最快速度做出决策。 （5）建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计算机预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化 的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施， 对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训， 使员工明确其职责所在，控制风险。 6、基金管理人承诺上述关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场环境的变 化及公司的发展不断完善合规控制。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2023年3月31日，中国银行已托管1038只证券投资基金，其中境内基金993只， QDII基金49只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密， 能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一） 基金份额销售机构 A类基金份额销售机构： 1、直销机构： （1）国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼 法定代表人：傅强 电话：(0755)83575993 83575994 传真：0755-82904048 联系人：马征、李沫 客服电话：400-880-6868、0755-83160000 网址：www.ubssdic.com 2、场外销售机构： （1）爱建证券有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人：祝健 电话：021-32229888 传真：021-68728875 联系人：姚盛盛 客服电话：4001-962-502 网址：www.ajzq.com （2）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：彭洁联 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （3）渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦A座 法定代表人：安志勇 电话：022-28451991 传真：022-28451892 联系人：王星 客服电话：400-651-5988 网址：www.ewww.com.cn （4）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 电话：010-59403028 传真：010-59403027 联系人：林天赐 客服电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com （5）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区西直门外大街甲一号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527 传真：010-62680827 联系人：王骁骁 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com （6）北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号融新科技中心C座17层 法定代表人：李楠 电话：400-159-9288 传真：400-159-9288 联系人：田文晔 客服电话：400-159-9288 网址：danjuanapp.com （7）北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604 、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604 、607 法定代表人：闫振杰 电话：010-59601399 传真：010-59601399 联系人：宋晋荣 客服电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com （8）北京中植基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人：武建华 电话：010-59313555 传真：010-56642623 联系人：丛瑞丰 客服电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com （9）博时财富基金销售有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 电话：0755-83169999 传真：0755-83195220 联系人：崔丹 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com （10）长城证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人：张巍 电话：0755-83516072 传真：0755-83516244 联系人：王涛 客服电话：95514、400-6666-888 网址：www.cgws.com （11）财达证券股份有限公司 住所：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 法定代表人：翟建强 电话：0311-66006342 传真：0311-66006201 联系人：董博文 客服电话：95363（河北省内），0311-95363（河北省外） 网址：www.S10000.com （12）财通证券有限责任公司 住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：章启诚 电话：0571-87821312 传真：0571-87823288 联系人：蔡还 客服电话：95336 网址：www.ctsec.com （13）财信证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T3、T4及裙房718 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：刘宛晨 电话：0731-84403347 传真：0731-84403439 联系人：郭静、刘志辉 客服电话：95317 网址：www.cfzq.com （14）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096806 传真：0431-85096816 联系人：安岩岩 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （15）东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 电话：021-23586603 传真：021-23586860 联系人：付佳 客服电话：95357 网址：www.eastmoney.com （16）东莞农村商业银行股份有限公司 住所：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：王耀球 电话：0769-22866632 传真：0769-22866632 联系人：刘托福 客服电话：(0769) 961122 网址：www.drcbank.com （17）东莞证券股份有限公司 住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：陈照星 电话：0769-22119350 传真：0769-22116999 联系人：陈士锐 客服电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn （18）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 法定代表人：钱俊文 电话：0519-81595100 传真：021-50498876 联系人：王一彦 客服电话：95531、400-888-8588 网址：www.longone.com.cn （19）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：范力 电话：0512-62601555 传真：0512-62938812 联系人：陆晓 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn （20）第一创业证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦16-20楼 法定代表人：刘学民 电话：0755-23838868 传真：0755-23838877 联系人：单晶 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn （21）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表人：于海锋 电话：020-28381666 传真：028-84252474-8055 联系人：史若芬 客服电话：400-080-3388 网址： https://www.puyifund.com/ （22）方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、 5号楼3701-3717) 法定代表人：施华 电话：0731-85832367 传真：0731-85832366 联系人：胡创 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com （23）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 电话：021-22169999 传真：021-62151789 联系人：姚巍 客服电话：95525、4008888788 网址：www.ebscn.com （24）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：翁振杰 电话：010-84183203 传真：010-84183129 联系人：蓝天 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （25）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 电话：020-87550265 传真：020-87554163 联系人：黄岚 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn （26）国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人：何春梅 电话：0771-5539038 传真：0771-5530903 联系人：李健 客服电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn （27）国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 法定代表人：冉云 电话：028-86690021 传真：028-86695681 联系人：周一涵 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （28）国盛证券有限责任公司 住所：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市凤凰中大道1115号 法定代表人：徐丽峰 电话：0791-86283372 传真：0791-86281305 联系人：占文驰 客服电话：956080 网址：www.gszq.com （29）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号 法定代表人：贺青 电话：021-38676798 传真：021-38670798 联系人：钟伟镇 客服电话：95521、4008888666 网址：www.gtja.com （30）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 电话：0755－82130833 传真：0755-82133952 联系人：于智勇 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （31）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心29楼 法定代表人：章宏韬 电话：0551-65161691 传真：0551-65161600 联系人：孙懿 客服电话：95318 网址：www.hazq.com （32）华宝证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址：上海市浦东新区世博大道1859号1号楼中国宝武大厦7楼 法定代表人：刘加海 电话：021-20657517 传真：021-68777992 联系人：闪雨晴 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （33）和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 联系人：高培 客服电话：4000555671 网址：www.hgccpb.com （34）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410627 联系人：鲍清 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （35）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 电话：025-83387793 传真：025-83387784 联系人：刘蓉 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （36）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 电话：010-85657353 传真：010-65884788 联系人：陈慧慧 客服电话：400 920 0022 网址：http://licaike.hexun.com/ （37）华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1 房 法定代表人：俞洋 电话：021-64339000 传真：021-54967293 联系人：刘熠 客服电话：95323 网址：www.shchinafortune.com （38）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15 层 法定代表人：邹保威 电话：95118 传真：010-89189566 联系人：薛晓奥 客服电话：95118 网址：fund.jd.com （39）江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 联系人：周俊 客服电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn （40）嘉实财富管理有限公司 住所：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#楼） 27楼2714室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人：张峰 电话：010-65185678 传真： 010-65185678 联系人： 胡秋语 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （41）江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦1803室 电话：025-58587039 联系人：展海军 （42）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58766688 传真：021-58798398 联系人：姜泱 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （43）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 电话：95188-8 传真：95188-8 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （44）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 电话：0574-87050028 传真：0574-87050027 联系人：陈佳瑜 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （45）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号长阳谷2号楼 法定代表人：汪静波 电话：021-80358523 传真：021-38509777 联系人：李娟 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （46）平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 电话：0755-82080387 传真：021-82080386 联系人：赵杨 客服电话：95511-3 网址：www.bank.pingan.com （47）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 电话：021-38631117 传真：0755-82400862 联系人：周驰、王婷婷 客服电话：95511-8 网址：www.stock.pingan.com （48）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691935 传真：021-20691861 联系人：刘畅 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （49）上海大智慧基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：申健 电话：021-20292031 传真：021-20219923 联系人：张蜓 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ （50）上海汇付基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址：上海市徐汇区田州路99号11号楼4楼 法定代表人：金佶 电话：021-34013999-3011 传真：021-34013999 联系人：甄宝林 客服电话：021-34013999 网址：www.hotjijin.com （51）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-36696820 传真：021-68596919 联系人：鲁育铮 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （52）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号1503 法定代表人：王翔 电话：021-65370077 传真：021-58350979 联系人：张巍婧、骆晥 客服电话：400-820-5369 网址：https://www.jigoutong.com/ （53）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 电话：400-032-5885 传真： 86-21-61101630 联系人：伍豪 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （54）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦 法定代表人：陈祎彬 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：江怡 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （55）上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 电话：021-52822063 传真：021-52975270 联系人：陈东、兰敏 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （56）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人：沈茹意 电话：021-68889082 传真：021-68889283 联系人：邓琦 客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn （57）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 电话：021-54509977 传真：021-64385308 联系人：王遂一 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （58）上海证券有限责任公司 住所：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：何伟 电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008 联系人：邵珍珍 客服电话：4008-918-918 网址：www.shzq.com （59）世纪证券有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中 心406 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40－42层 法定代表人：李剑峰 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 联系人：徐玲娟 客服电话：4008323000 网址：www.csco.com.cn （60）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人：王献军 电话：0991-2307105 传真：010-88085195 联系人：陈宇 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com （61）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：黄昊 电话：0991-2301870 传真：021-33388224 联系人：陈宇 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com （62）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层 法定代表人：王怡里 电话：0351-8686668 传真：0351-8686667 联系人：陈帅 客服电话：95573、400-666-1618 网址：www.sxzq.com （63）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人：龚江江 客服电话：4006-788-887 网址：www.jjmmw.com （64）腾安基金销售（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33 号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：林海峰 电话：95017 传真：95017 联系人：谭广锋 客服电话：95017 网址：https://www.txfund.com/ （65）通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦 法定代表人：沈丹义 电话：400-101-9301 传真：021-60810695 联系人：庄洁茹 客服电话： 400-101-9301 网址： www.tonghuafund.com （66）天相投资顾问有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505 法定代表人：林义相 电话：010-66045182 传真：010-66045518 联系人：谭磊 客服电话：010-66045678 网址：http://jijin.txsec.com/ （67）万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人：王达 电话：020-38286588 传真：020-38286588 联系人：吕祥崟 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn （68）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：祝瑞敏 电话：010-63080906 传真：010-63080953 联系人：王薇安 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com （69）玄元保险代理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 电话：010-58732256 传真：021-50701053 联系人：姜帅伯 客服电话：400-080-8208 网址：https://www.licaimofang.cn/ （70）兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路268号 办公地址：福建省福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 电话：0591-38507869 传真：0591-38281508 联系人：乔琳雪 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （71）阳光人寿保险股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心 法定代表人：李科 电话：95510 传真：010-59053929 联系人：王超 客服电话：95510 网址：https://fund.sinosig.com/ （72）粤开证券股份有限公司 住所：广东省广州市经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21,22,23层 办公地址：广东省广州市经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21,22,23层 法定代表人：严亦斌 电话：0755-83331195 传真：0752-2119660 联系人：彭莲 客服电话：95564 网址：www.ykzq.com （73）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 办公地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 法定代表人：才殿阳 电话：010-58664558 传真：010-58664558 联系人：魏晨 客服电话：4006099200 网址：http://www.yixinfund.com/ （74）中国国际金融股份有限公司 住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人：沈如军 电话：010-65051166 传真：010-65051156 联系人：刘澜 客服电话：4009101166 网址：www.cicc.com.cn （75）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 法定代表人：高迎欣 电话：010-58560975 传真：010-58560720 联系人：卿涛 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （76）中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：葛海蛟 电话：010-66596688 传真：010-66016871 联系人：史辰方 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （77）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人：陈亮 电话：010-86359022 传真：010-66568640 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn （78）中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：张金良 电话：010-68858158 传真：010-68858165 联系人：戎键 客服电话：95580 网址：www.psbc.com （79）中国中金财富证券有限公司 住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01- 03、05、11-13、15、16、18-23单元 办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 电话：0755-820236907 传真：0755-82026539 联系人：陈梓基 客服电话：400-600-8008、95532 网址：www.ciccwm.com （80）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 电话：020-89629099 传真：020-89629011 联系人：邱湘湘 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （81）中航证券有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人：丛中 电话：010-59562468 传真：010-59562637 联系人：王紫雯 客服电话：95335 网址：www.avicsec.com （82）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：吴强 电话：952555 传真：0571-86800423 联系人：董一锋 客服电话：952555 网址：www.5ifund.com （83）招商银行股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：缪建民 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 联系人：季平伟 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （84）招商证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82944669 联系人：业清扬 客服电话：95565/0755-95565 网址：www.cmschina.com （85）浙商证券股份有限公司 住所：浙江省杭州市五星路201号 办公地址：浙江省杭州市五星路201号 法定代表人：吴承根 电话：0571-87901964 传真：0571-87901955 联系人：陆云 客服电话：95345 网址：www.stocke.com.cn （86）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：王洪 电话：0531-68889038 传真：0531-68889001 联系人：李明娟 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （87）中信建投期货有限公司 住所：重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路490号,世纪大道1589号8楼10-11单 元 法定代表人：彭文德 电话：023-86769637 传真：023-86769629 联系人：王丹、李倩 客服电话：400-8877-780 网址：www.cfc108.com （88）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-65608107 传真：010-65186399 联系人：许梦园 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com （89）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 电话：010-60833754 传真：0755-83217421 联系人：梁美娜 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （90）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：0755-23835383 传真：0755-23835861 联系人：杨柳 客服电话：95548 网址：www.citics.com （91）中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 电话：020-88836999 传真：020-88836900 联系人：郭杏燕 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （92）中信证券(山东)有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：冯恩新 电话：0532-68722868 传真：0532-85022301 联系人：赵如意 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com （93）中原证券股份有限公司 住所：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 电话：0371-69177590 传真：0371-86505911 联系人：李盼盼 客服电话：95377 网址：www.ccnew.com 3、场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，包括： 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城 证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东 北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、 光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、 国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、 申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、 华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、 金元证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、 国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平 洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、 西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、 银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、 中投证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券 等（排名不分先后）。 C类基金份额销售机构： 国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼 法定代表人：傅强 电话：(0755)83575993 83575994 传真：0755-82904048 联系人：马征、李沫 客服电话：400-880-6868、0755-83160000 网址：www.ubssdic.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938782 传真：010-50938991 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 经办律师：廖海、刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01 室 办公地址：中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼 首席合伙人：李丹 联系人：施翊洲 经办会计师：陈熹、施翊洲 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 六、基金的募集与基金合同的生效 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办 法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，经2015年5月22日中国证监会证监许 可[2015]979号文注册募集。 自2015年7月20日到2015年7月31日，本基金面向个人投资者和机构投资者同时 发售，共募集346,606,657.14份基金份额，有效认购户数为3,400户。 （二）基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2015年8月6日正式生效。 自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 七、基金份额的上市交易 本基金A类基金份额参与上市交易。本基金C类基金份额不参与上市交易，未来在履 行适当程序后可上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人将按规定公告。 如无特别说明，本部分约定仅适用于本基金A类基金份额。 （一）基金上市 1、上市交易的地点 深圳证券交易所。 2、上市交易的时间 2015年8月17日。 3、基金上市条件 基金合同生效后具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上 市规则》，向深圳证券交易所申请上市： （1）基金募集金额不低于2 亿元； （2）基金份额持有人不少于1000 人； （3）《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 4、上市交易公告 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券 交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3 个工作日发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 （三）暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本章第一条规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 发生上述暂停上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定 之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介发布基金暂停上市公告。 当暂停上市情形消除后，基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳 证券交易所核准后可恢复本基金上市，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介发 布基金恢复上市公告。 （四）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，可终止上市交易： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金管理人基于产品规模、成交量等因素，认为有必要终止上市的，在取得基金托 管人同意后，可终止上市，此情形下无须召开基金份额持有人大会； 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办 法》的有关规定发布基金终止上市公告。 （五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规 定进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会， 并在本基金更新的招募说明书中列示。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能， 本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资者可通过场内、场外两种渠道申购与 赎回A类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回C类基金份额。本基金场外申购和赎回场 所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点，场内申购和赎回场所为深圳 证券交易所内具有相应业务资格的会员单位，具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所、上海期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所、期货交易所交易时间变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金A类基金份额自2015年8月17日起开始办理日常申购、赎回业务，C类基金份 额自2023年10月11日起开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转 换的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为 基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金A类基金份额的场内申购、赎 回业务时，需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，若 相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申 购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎 回； 6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深圳开放 式基金账户，通过场内申购、赎回本基金A类基金份额应使用中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开立的证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立； 登记机构确认基金份额时，申购生效。 投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申 请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将 在T＋7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金合同 载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条 款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消 除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及 申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资人在场外销售机构网点首次申购各类基金份额的单笔最低限额为人民币1元 （含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。在不低于上述规定的 金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人在销售机构办理涉及上述规则的 业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。 2、投资人场内申购A类基金份额的单笔申购最低金额为人民币1元（含申购费）。 3、投资人场外赎回各类基金份额，单笔最低赎回份额为0.01份，账户最低保留份额 为0份。在不低于上述规定的基金份额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资 者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。 4、投资人场内赎回A类基金份额，单笔赎回不得少于10份（如该账户在该销售机构 托管的基金余额不足10份，则必须一次性赎回基金全部份额）。在不低于上述规定的基金 份额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的 业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见招募说明书 更新或相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。 A类基金份额的场内申购份额保留至整数位，不足1份额对应的申购资金返还至投资人资金 账户。场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 3、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费 用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 （七）申购费用和赎回费用 1、申购费率 本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过1.0%。 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的场外申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.0% 100万元≤M＜300万元 0.6% M≥300万元 每笔1,000元 本基金A类基金份额的场内申购费率由基金场内代销机构参照A类基金份额的场外申 购费率执行。 本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金资产， 申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。 本基金C类基金份额不收取申购费用。 2、赎回费率 本基金A类基金份额的场内、场外赎回费率如下： 持有时间（T） 赎回费率 T＜7日 1.50% T≥7日 0.50% 本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，赎回费 归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。其中，对持续持有期少于7日的投资者收 取的赎回费全额计入基金财产。 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（T） 赎回费率 T＜30日 1.50% 30日≤T＜60日 0.50% 60日≤T＜180日 0.25% 180日≤T 0.00% 本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担。对持续 持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有C类 基金份额不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财 产；对持续持有C类基金份额不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将赎回费总 额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并 履行必要的报备和信息披露手续。 （八）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确 认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。 （1）本基金A类基金份额计算公式如下： ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的，申购份额计 算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或 承担；通过场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位，不足1份 部分对应的申购资金将返还给投资人。 例：某投资人通过场外投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应费率为1.0%，假 设申购当日A类基金份额净值为1.2190元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9,900.99元 申购费用=10,000-9,900.99=99.01元 申购份额=9,900.99/1.2190=8,122.22份 即：该投资人通过场外投资10,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基 金份额净值为1.2190元，则可得到8,122.22份A类基金份额。 例：某投资人通过场内投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为 1.0%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0250元，则其申购费用、可得到的申购份额及 返还的资金余额为： 净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9,900.99 元 申购费用=10,000-9,900.99=99.01 元 申购份额=9,900.99/1.0250=9,659.50份 因场内申购份额保留至整数份，故投资人申购所得A类基金份额为9,659份，整数位 后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 实际净申购金额=9,659×1.0250=9,900.48 元 退款金额=9900.99-9900.48=0.51 元 即：该投资人投资10,000元从场内申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金 份额净值为1.0250元，则其可得到A类基金份额9,659份，退款0.51元。 （2）对于申购本基金C类基金份额的投资者，申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额÷申购当日C类基金份额净值 例：某投资人投资本基金C类基金份额10,000元，假设申购当日C类基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的基金份额计算如下： 申购份额＝10,000÷1.0400=9,615.38份 即该投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值 为1.0400元，则其可得到9,615.38份C类基金份额。 在C类基金份额存续期间，本基金从C类基金资产中计提销售服务费。 2、赎回金额的计算方式 A类基金份额场内赎回和场外赎回计算方法相同。基金份额持有人在赎回本基金时缴 纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。A类基金份额赎回金额 的计算公式如下： 赎回金额＝赎回份额×赎回当日A类基金份额净值 赎回费＝赎回份额×赎回当日A类基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产享有或承担。 例：某基金份额持有人从场内赎回本基金10,000份A类基金份额，赎回费率为0.5%， 持有时间为10日，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元 赎回费用=11,480×0.5%=57.40元 净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60元 即：该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回本基金10,000份A类基金份额，持 有时间为10日，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则可得到的净赎回金额为 11,422.60元。 C类基金份额与A类基金份额赎回金额计算方法相同。 （九）申购和赎回的登记 正常情况下，投资人T日申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资人增加权益并办 理登记手续，投资人自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。 基金份额持有人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理扣除 权益的登记手续。 在法律法规允许的范围内，登记机构可以对上述登记办理时间进行调整，基金管理人 最迟于开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （十）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过基金总份额的50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、8项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续2个或2个以上开放日巨额赎回。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、6项情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的 赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十二）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）当本基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金 总份额30%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者 因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时，可对该基金份额持有人的赎回申请超过前一开放日基金总份额30%的部分进行 延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的 该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金 份额持有人赎回比例在前一开放日基金总份额30%以内（含30%）的赎回申请与其他投资者 的赎回申请一并按上述（1）、（2）方式处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上刊登公告，同时以邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易 日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法。 4、场内巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则执行。 （十三）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过1日但少于两周（含两周），暂停结束，基金重新开放申 购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登基金重新开 放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额净 值。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停 公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停 结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一 个开放日的各类基金份额净值。 （十四）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机 构。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规 或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必 须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求 的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 （十六）基金的转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资人可办理系统内转托管和A类基金份额的 跨系统转托管。除经基金管理人另行公告，C类基金份额不能进行跨系统转托管。具体办 理方法按照相关业务规则及实施细则。 （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十八）基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权 机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益 分配。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理 人将制定和实施相应的业务规则。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合 约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理 费、托管费、交易费用等。 （二）投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的白银期货合约、 债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金持有白银期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算） 不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。权证投资比例不高于基金资产 净值的3%，每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产， 应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币 市场工具应当不少于80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的 期限结构以及各合约的流动性状况等因素，合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许 的情况下，本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。本基金力争使基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7%。 本基金的风险暴露指本基金持有的白银期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）。 本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下，本基金将跟随市场的换 约节奏进行展期操作，但也可根据白银期货的期限结构、合约流动性状况等因素灵活安排 展期窗口。基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价格观点的影响，在任何时 候均保持充分投资，而不考虑市场状况和趋势。 1、主力合约 本基金合同生效后，主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约；当新的远月合约 连续2个工作日持仓量最大时，确认为新的主力合约。当多个合约持仓量相同时，选取成 交量最大的合约；当持仓量及成交量均相同时，选取距到期期限更久的合约。 2、资产配置 本基金主要通过持有白银期货合约以达到投资目标；其余资产将主要投资于高流动性 的固定收益类资产以获取收益增强；本基金还将预留一定量的现金，以满足日常申赎需求。 3、投资管理 （1）白银期货合约投资管理 通常情形下，本基金将通过持有白银期货主力合约以达成投资目标；同时，本基金也 可以根据白银期货合约的期限结构、相关合约流动性状况等因素，合理地对投资组合持仓 进行优化。 在缴纳一定比例的保证金的基础上，基金通过持有相应的合约以使得基金的风险暴露 约为基金净资产的1倍。 （2）权证投资管理 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史 与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价 格间的差幅即“估值差价(Value Price)”，以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合 标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 （3）现金管理 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，其 余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金部位的 收益。 （四）投资管理程序 1、决策依据 （1）须符合法律、法规和《基金合同》的规定； （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。 2、管理程序 投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构，定期就投资管理重大问题进行讨论， 确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员。 （1）投资决策委员会每月或不定期召开，决定基金投资管理战略、资产分配等重大事 项，确定对基金经理的授权，审批超过投资权限的投资计划。 （2）数量分析师运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对投资的风险暴露偏差风 险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告；金融衍生品分析师对证券市场、 期货市场运行趋势以及金融衍生品运作机理进行研究，跟踪研究衍生品头寸与风险敞口情 况，及时提供金融衍生品投资研究报告，根据既定的衍生品投资政策制定调整策略。 （3）基金经理根据量化风险分析报告及金融衍生品投资研究报告，采取适当的方法， 控制风险暴露水平、流动性风险，降低交易成本。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，根据约定的交易审批流程，通过交 易系统执行交易。 （5）业绩与风险评估小组根据市场变化对投资组合的资产配置和调整以及衍生品的运 用提出风险防范建议，对投资组合的偏离度风险与衍生品投资的交易风险进行评估，并对 风险隐患提出预警；监察稽核部对投资组合的执行过程进行风险监控；基金经理依据持有 合约的到期日、流动性等情况控制投资组合的流动性风险。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况，对上述管理程序作出调整。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相关费 用）。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管 费、交易费用等。上海期货交易所白银期货主力合约收益率计算如下： 1、基金合同生效后： 2、当远月合约确认为新的主力合约时： 本基金跟踪白银期货价格变化，选择上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除 相关费用）作为业绩比较基准具备合理性；由于基金在换约时将持有前主力合约与新主力 合约，所以在换约期间采用两个合约的价格计算业绩基准具备合理性。 在本基金的运作过程中，在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下，如果 法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准，则基金 管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后公告，对业绩比较基准进行变更， 而无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资 者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行 为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果 为准。 （七）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金持有白银期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净 值的90%、不高于基金资产净值的110%； （2）每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金除支付商品期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于80%； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10％； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不 得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期； （15）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18）相关法律法规和本《基金合同》规定的其它投资比例限制。 除上述第（2）、（13）、（16）、（17）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管 人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但 须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规 定，事先得到基金托管人的同意并履行信息披露义务。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的 利益； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （九）基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 （十）投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的序号 项目 金额(元) 比例(%) 2 固定收益投资 608,984,821.92 41.95 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 其中：政策性金融债 608,984,821.92 42.41 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 220404 22农发04 1,500,000 152,106,780.82 10.59 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 9、报告期末本基金投资的商品期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细 公允价值变动代码 名称 持仓量 合约市值(元) 风险说明 (元) AG2306 沪白银2306 18,005 1,433,828,175.00 62,175,542.81 - （2）本基金投资商品期货的投资政策 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的 期限结构以及各合约的流动性状况等因素，合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许 的情况下，本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 （1）基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体存在本期被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 172,059,381.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 143,530,376.16 6 其他应收款 1,003.52 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 315,590,760.68 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表： 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准 收益率比较表（截止2023年3月31日） 国投瑞银白银期货(LOF)A: 业绩比业绩比较基准净值增较基准净值增阶段 长率标收益率①-③ ②-④ 长率① 收益率准差② 标准差③ ④ 2015.08.06（基金合同生效日）至2015.12.31 -7.60% 0.97% 0.70% 1.16% -8.30% -0.19% 2016.01.01至2016.12.31 5.09% 1.20% 17.37% 1.20% -12.28% 0.00% 2017.01.01至2017.12.31 -12.15% 0.70% -10.46% 0.70% -1.69% 0.00% 2018.01.01至2018.12.31 -8.21% 0.64% -8.81% 0.60% 0.60% 0.04% 2019.01.01至20019.12.31 14.56% 0.94% 16.31% 0.93% -1.75% 0.01% 2020.01.01至6.47% 2.30% 23.94% 2.31% -17.47% -0.01% 2020.12.31 2021.01.01至2021.12.31 -24.08% 1.43% -17.03% 1.41% -7.05% 0.02% 2022.01.01至2022.12.31 0.83% 1.30% 9.46% 1.31% -8.63% -0.01% 2023.01.01至2023.03.31 -2.87% 1.07% -1.37% 1.07% -1.50% 0.00% 自基金合同生效日起至今 -29.00% 1.30% 24.61% 1.30% -53.61% 0.00% 注：本基金为商品期货基金，主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标，因此本 基金选用上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相关费用）作为本基金的投资业 绩评价基准。 十一、基金的资产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他 资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 十二、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及 负债。 （三）估值方法 1、金融衍生品的估值 （1）评估金融衍生品价值时，应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值； （2）交易所挂牌交易的白银期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 2、交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券 价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 3、首次公开发行未上市的债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 4、债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值 （1）对在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的可转换债券采用交易所收盘价 估值； 上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种、全国银行间 债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 （2）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 （3）对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深圳证券交易所综合协议平台进行交 易的债券，采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值。 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （5）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利 息。 （6）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 （四）估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告各类基金份额净值 及基金份额累计净值。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布各类基金份额净 值及基金份额累计净值。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类 基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）任一类基金份额净值估值错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理 人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持 有人的利益，决定延迟估值时；出现紧急事故，导致基金管理人不能出售或评估基金资产 时； 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停基金 估值； 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理 人对各类基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。 （八）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力 原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未 能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份 额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基 金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金 份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中 国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现 金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 十四、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费； 6、基金上市费及年费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的账户开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管 理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 基金销售服务费用于支付本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用等。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和 基金合同约定调低基金管理费率、基金托管费率或C类基金份额的销售服务费率。 调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、基金份额的折算 （一）基金份额折算的条件 本基金存续期间，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算。本基金进行基金 份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 此外，当本基金A类基金份额净值小于或等于0.3000元时，管理人对各类基金份额同 时进行不定期份额折算。 （二）基金份额折算的原则 1、基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 2、各类基金份额折算后的基金资产净值与份额折算前的基金资产净值相等。 3、各类基金份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以 后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；A类基金份额的场内份额经折算后的 份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资 产归基金所有。 4、基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 5、如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 十六、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业资格的 会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十七、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登载媒介、报备方 式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法 人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规 和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时 性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的全国性报刊（简称“指定报刊”）及指定互联网网站（简称“指定网站”） 等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公 开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披 露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事 项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理 人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他 信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新 基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人 应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或 营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金 终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金产品资料概要编制、披露与更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。 上述重大变更主要包括： ①基金合同、基金托管协议相关内容发生变更； ②变更基金简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）； ③变更基金管理人、基金托管人的法定名称； ④变更基金经理； ⑤变更认购费、申购费、赎回费等费率； ⑥其他对投资者有重大影响的事项。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招 募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金 合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生 效公告。 4、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工 作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 5、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额 累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站 或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登 载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告 登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品 的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 8、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编 制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行 政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的情形除外； （14）基金收益分配事项； （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更； （16）任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （22）基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市； （23）本基金调整基金份额类别设置； （24）本基金推出新业务或服务； （25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国 证监会、基金上市交易的证券交易所。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 11、投资白银期货合约的信息披露 基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文 件中披露白银期货合约的交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等， 并充分揭示白银期货合约的交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投 资目标等。 12、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并 由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并 将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 13、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控，并建立基金敏感信息 知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信 息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基 金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定 期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、清算报告等公开披露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金只需选择 一家报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站 披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日 起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机 构应当按照中国证监会规定做好相关信息传递工作。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主提升信息披露服务的质量，该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构， 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 （八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 1、不可抗力； 2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况； 4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 十八、基金的风险揭示 本基金投资主要面临的风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基 金运作的特有风险以及其他风险等。 （一）市场风险 市场风险主要包括白银价格波动风险、利率风险、购买力风险等： 1、白银价格波动风险。影响白银价格的因素较多，主要包括但不限于生产成本、运输 成本、储存成本、供给状况、需求状况、生产商的套期保值策略、全球经济状况、全球重 大政治或经济事件、美元汇率等等。由于白银价格受上述诸多因素的影响，所以白银价格 可能在短期内出现剧烈波动，历史上白银价格的波动率相对较大，无论投资者持有时间长 短，白银价格波动都可能导致基金收益水平变化而产生风险。 2、利率风险。利率的波动会导致证券价格和收益率的波动。利率的波动不仅会影响期 货的理论价格，也直接影响着债券的价格和收益率。本基金的收益水平可能会受到利率变 化的影响。 3、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 （二）信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券 价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 （三）流动性风险 因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还 包括由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要 求所引致的风险。 （1）基金申购、赎回安排 在申购、赎回安排方面，本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，合理控制基金 份额持有人集中度，审慎确认大额申购申请，在当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制，切实保护存 量基金份额持有人的合法权益。此外，当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购申请、赎回申请或 延缓支付赎回款项。投资人应注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排 投资计划。 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交 易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括交易所挂牌交易的白银期货合 约、债券、货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高 集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回 份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个 开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期 办理赎回申请的措施。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时， 基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎 选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用， 基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用 前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时， 投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规 及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 （四）管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水 平，如果基金管理人获取的信息不全面、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。 （五）本基金运作的特有风险 投资者投资于本基金还将面临以下特有风险。 1、投资期货合约的风险 持有期货合约实质上是将期货价格的波动由一方转移给另一方，这意味着每一份期货 合约的盈利都对应着一份期货合约的亏损，期货合约本身没有内在价值。期货合约的条款 设置，如交易单位、报价单位、涨跌停板幅度、合约交割月份等条款出现变化也可能对基 金的运作产生影响。 本基金持有期货合约的目的通常是获得白银的风险暴露，而不是用于交割，投资者赎 回本基金无法获得实物白银。另外，持有期货合约还意味着市场上与基金持仓方向相反的 市场参与者对白银价格的预期可能与基金相反。 2、逐日盯市风险 白银期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。当市场剧 烈波动或市场波动方向对投资者持仓不利时可能会存在保证金比率提高的风险。逐日盯市 意味着若保证金不能在规定时间内补足，则会被强行平仓，这会导致组合的风险暴露程度 偏离合意水平。 3、合约展期风险 针对期货合约的换约操作将产生交易成本，交易成本可能使得基金的中长期收益率偏 离同期的现货收益率。换约操作时市场的流动性以及其它投资者的交易行为也可能会对换 约操作产生影响。假设其它市场参与者能提前预知基金的换约时间，这些投资者可能提前 进行操作以图从基金换约操作中获利，这可能会对基金换约时的价格产生不利影响，尤其 是当基金的持仓占市场整体持仓比例较大时。上述因素可能会影响基金的收益水平从而产 生风险。 4、期限结构风险 当本基金持有的期货合约临近到期时，本基金将平仓所持有的即将到期的近月合约而 换入到期日较远的远月合约，这种操作称为换约操作（或展期操作）。若在换约期间远月 合约贴水（通常指远月合约价格低于近月合约价格），假设不考虑其它因素，换出合约的 交易价格将高于换入合约的交易价格，基差的收敛将使得基金可能从换约操作中获得收益， 中长期基金表现可能好于现货；若在换约期间远月合约升水（通常指远月合约价格高于近 月合约价格），假设不考虑其它因素，换出合约的交易价格将低于换入合约的交易价格， 基差的收敛将使得换约操作可能需要支付成本，中长期基金表现可能落后于现货。由此可 见，期货的期限结构可能会影响基金的收益水平从而产生风险。 5、涨跌停板风险 在本基金运作过程中，当白银期货合约出现涨停或跌停时，基金管理人可能无法进行 相应的增加或减少风险暴露的操作，此时本基金管理人将无法保证当日收盘后的风险暴露 程度达至合意水平，从而可能影响基金的投资业绩。 6、持仓上限风险 由于期货交易所可能对本基金持有的白银期货合约设置持仓上限，本基金的规模可能 受到限制。超过持仓限制的部分可能被强制平仓。若期货交易所变更持仓限制，本基金的 部分持仓也可能会被强制平仓。强制平仓可能使得基金的风险暴露达不到合意水平，从而 影响基金的投资业绩。 7、强制平仓风险 在本基金运作过程中，基金资产所持有的白银期货合约可能会被交易所强行平仓，这 将使得基金的风险暴露程度偏离合意水平，可能影响基金的投资业绩。可能导致强行平仓 的因素包括结算会员结算准备金余额小于零、结算会员因违规违约受到交易所强行平仓处 理、交易所为应对突发事件采取的紧急平仓等。 8、大额申购/赎回风险 当本基金遇到大额申购时，管理人需以合理价格增加风险暴露，当本基金遇到大额赎 回时，管理人需变现部分资产以应付赎回，上述两种情形都可能会产生较大的冲击成本， 可能会影响基金的收益水平从而产生风险。 （六）基金份额的折/溢价交易风险 基金份额上市交易后，基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出 现折/溢价交易的风险。 （七）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产受损。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身 直接控制能力之外因素的出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案，且自决 议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，各类基金份额按基金份额持有人持有的该类基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十、《基金合同》的内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资人自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当 事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不 以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但 不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法申请赎回其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但 不限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限 于： 1）依法募集基金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 4）销售基金份额； 5）召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护 基金投资人的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则； 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限 于： 1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申 购、赎回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度、中期和年度基金报告； 11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； 17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限 于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户及投资所需其他账户，为基金办理证券交 易资金清算。 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限 于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额申购、赎回价格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 12）建立并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。基金份额持有人大会未设立日常机构。 1、召开事由 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、 中国证监会或《基金合同》另有规定的除外： 1）终止《基金合同》； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会； 12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 （2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大 会： 1）调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用； 2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且在不对份额持有人权益产生实质性不 利影响的情况下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、调整收费方式， 或者调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法、规则进行调整； 4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化； 6）基金管理人、登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国证监会许可的范围 内，在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，调整有关认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务规则； 7）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对份额持有人权益产生实质性不 利影响的情况下，基金推出新业务或服务； 8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集； （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不 召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管 人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书 面决定之日起60日内召开。 （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以 上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不 得阻碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金 托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开及法律法规、中国证监 会允许的其他方式，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理 人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表1/3以上 （含1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提 示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金 份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不影响表决效力； 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）； 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人 可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表1/3以上 （含1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。 4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 5）会议通知公布前报中国证监会备案。 （3）在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方 式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 （4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、 电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及 《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他 事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人 授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3以上（含2/3）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》、与其他基金合并应当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金 管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需 召开基金份额持有人大会审议。 （三）基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和本基金合同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当报中国证监会备案，且自 决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的； （3）《基金合同》约定的其他情形； （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清 算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，各类基金份额按基金份额持有人持有的该类基金 份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 （四）争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁， 仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用和律师费用 由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 （五）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 二十一、基金托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人 1、基金管理人 名称：国投瑞银基金管理有限公司 住所：上海市虹口区杨树浦路168号20层 法定代表人：傅强 成立时间：2002年6月13日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 存续期间：持续经营 2、基金托管人 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：葛海蛟 成立时间： 1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外 信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令 可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间：持续经营 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统， 对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： （1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的白银期货合约、 债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 基金管理人应将拟投资的各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以 根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基 金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 基金的投资组合比例为：本基金持有白银期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算） 不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。权证投资比例不高于基金资产 净值的3%，每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产， 应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币 市场工具应当不少于80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 （2）对基金投融资比例进行监督； 基金的投资组合应遵循以下限制： 1）本基金持有白银期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值 的90%、不高于基金资产净值的110%； 2）每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金除支付商品期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于80%； 4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； 6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10％； 10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； 12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出； 14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 15）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； 16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管 理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由 于不一致所导致的风险和损失； 18）相关法律法规和本《基金合同》规定的其它投资比例限制。 除上述第2）、13）、16）、17）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但 须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 3、基金托管人在上述第1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、 《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后 应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权 随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应及时向中国证监会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规 定，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规，或者违反《基金 合同》、本协议约定的，应当及时通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证 监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时 间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和 制度等。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管 理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托 管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人 有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违 规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （四）基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和 其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 （5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外， 基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 （1）基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在 法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。 （2）基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的 基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、基金的银行账户的开设和管理 （1）基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 （2）基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基 金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 （3）本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户 进行本基金业务以外的活动。 （4）基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更 过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 （1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记 结算有限责任公司开设证券账户。 （2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金 业务以外的活动。 （3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资 所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执 行。 （4）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及 相关账户的开设、使用的，可以根据法律法规和《基金合同》的规定，在基金管理人和基 金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 （5）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 6、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借 市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结 算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并 代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管 人负责向中国人民银行报备。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有 关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少 各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 对于无法取得两份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 （五）基金净值信息计算和会计核算 1、基金净值信息的计算和复核 （1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算 日基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。 （2）基金管理人应每个工作日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金 合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算 业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责 计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额 净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进 行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对各类基金份 额净值和基金份额累计净值予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对 同时进行。 （3）当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值 时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 （4）基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序 以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商 和纠正。 （5）当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位 内（含第四位）发生 差错时，视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当 立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当任一类基金份额净值估值错误 达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当错误达到该类 基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如 法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 （6）除本协议和《基金合同》另有约定外，由于基金管理人对外公布的任何基金净值 数据错误，导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应依据《基金合同》 及本协议承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责 任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核 义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人 及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不 当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按 照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 （7）由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力 原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未 能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 （8）如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未 能达成一致，基金管理人可以按照其对各类基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金 托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 2、基金会计核算 （1）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和 会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进 行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金 管理人的处理方法为准。 （2）会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符， 双方应及时查明原因并纠正。 （3）基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于 每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金 招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金 管理人不再更新基金招募说明书；季度报告应在季度结束之日起15个工作日内编制完成并 予以公告；中期报告在上半年结束之日起2个月内编制完成并予以公告；年度报告在每年 结束之日起3个月内编制完成并予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以 不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人 在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季 度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日 内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有 关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人 复核，基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式 进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应 共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以 基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，双方各自 留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一 致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监 会备案。 （六）基金份额持有人名册的保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类： （1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册； （2）基金权益登记日的基金份额持有人名册； （3）基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； （4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束 后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人 名册，基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册， 基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金 托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 （七）争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协 商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委 员会按照届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性的并对各方 当事人具有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。争议处理期间，当事人应恪守各 自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法 权益。 3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 （八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 2、托管协议的终止 发生以下情况，本托管协议应当终止： （1）《基金合同》终止； （2）本基金更换基金托管人； （3）本基金更换基金管理人； （4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产 进行清算。 二十二、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、销售机构提供。 基金管理人提供的主要服务内容如下： （一）基金份额持有人的对账单服务 1、基金份额持有人可登录基金管理人网站查阅对账单。 2、基金管理人至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过国投瑞银直销系统持 有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息，基金份额持有人也可以向基金管 理人定制电子形式的月度对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见基金管理人网站或拨打客服热线咨询。 3、由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延 误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资 者，敬请及时通过基金管理人网站，或拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更您的预 留联系方式。 （二）呼叫中心电话服务 呼叫中心自动语音系统提供7×24小时的自动语音服务和查询服务，客户可通过电话 收听基金份额净值，自助查询基金账户余额和交易信息等。 客户服务部的人工坐席服务时间为每周一至周五9：00—18：00，周六9：00—17：00 （法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外）。 客服热线：4008806868、0755-83160000 （三）在线服务 基金管理人利用基金管理人的网站（www.ubssdic.com）为基金投资者提供网上查询、 网上资讯服务。 （四）投诉受理服务 投资者可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼叫中心 人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉，基金管 理人将在48小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉，原则上顺延至下一工作日当日 或次日回复。 客服邮箱：service@ubssdic.com 二十三、其他应披露事项 1、本基金管理人和本基金托管人在本报告期内无重大诉讼事项。 2、最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有收到行政处罚。 3、2022年11月9日，本基金管理人在规定媒介刊登关于国投瑞银白银期货证券投资 基金（LOF）流动性服务商终止的公告。 4、2023年3月20日，本基金管理人在规定媒介刊登国投瑞银基金管理有限公司关于 本公司及深圳分公司办公地址变更的公告。 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和其他销售机构的住所，投资者可免费 查阅。招募说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。 二十五、备查文件 （一）中国证监会准予注册国投瑞银白银期货证券投资基金募集的文件 （二）《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）托管协议》 （四）关于国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）募集之法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询，但应以基金备查文件正本为准。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二三年十月十一日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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