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| 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278049 | ||||||||
| 基金代码 | 016907 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月23日 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 2页，共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本集合计划合同规定，于2023年4月14日复核了本报告中的主要 财务指标、净值表现、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FO F) 基金主代码 016907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年10月21日 报告期末基金份额总额 223,485,268.04份 投资目标 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日 期为2045年12月31日。本基金通过大类资产配置， 投资于多种具有不同风险收益特征的基金，并随着 目标日期的临近逐步降低权益类资产的配置比例， 寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、目标日期策略 本基金属于目标日期基金，资产配置策略以下滑曲 线（Glide Path） 为核心，立足国内投资者整个生命 周期内的金融资产和人力资本变化特征，结合国内 资本市场表现，给出每年效用最大化的资产配置规 划。下滑曲线（Glide Path）指资产配置比例在投资 者生命周期上动态变化，具体而言，在投资者年轻 时，基金将配置较高比例的权益类资产，随着目标 日期的临近，权益类资产比例逐步下降，而非权益 类资产比例逐步上升。 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 3页，共 17页 2、基金投资策略，包括（1）开放式基金投资策略； （2）场内ETF等基金投资策略。 3、股票的投资策略 通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，以 中国证监会行业分类标准为基础，挑选出增长前景 持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通 过定性和定量分析精选个股。 4、债券的投资策略 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配 置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资 策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。 在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、 提前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价 值，选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资 组合，并根据市场变化情况对组合进行优化。 5、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、 住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种 因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的 构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上 述基本面因素，并辅助数量化定价模型，评估其内 在价值。 6、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资 目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的 深入研究判断，进行存托凭证的投资。 7、可转换债券、可交换债券的投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股 票进行深入分析与研究，重点选择有较好盈利能力 或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券， 并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提 下进行投资，以分享正股上涨带来的收益。 8、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要， 基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循 法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更 新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*（100%-I）+沪深 3 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 4页，共 17页 00 指数收益率*I。（基金合同生效之日至2023/12/3 1，I=70%；2024/1/1-2025/12/31，I=68%；2026/1/1 -2027/12/31，I=65%；2028/1/1-2029/12/31，I=62%； 2030/1/1-2031/12/31，I=58%；2032/1/1-2033/12/31， I=54%；2034/1/1-2035/12/31，I=49%；2036/1/1-20 37/12/31，I=44%；2038/1/1-2039/12/31，I=39%；2 040/1/1-2041/12/31，I=33%；2042/1/1-2043/12/31， I=27%；2044/1/1-2045/12/31，I=20%；2046/1/1起， I=20%。） 风险收益特征 本基金是一只养老目标日期基金，目标日期为2045 年12月31日。本基金的风险与收益水平会随着投资 者目标日期期限的临近而逐步降低。在前期，本基 金的权益类资产配置比例较高，属于预期风险及预 期收益水平较高的投资品种。 随后，本基金会逐步降低权益类资产配置比例，相 应预期风险及收益水平将逐步降低。本基金的预期 风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金， 但高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型 基金、债券型基金中基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰君安善吾养老目标2 045五年持有混合发起(F OF)A 国泰君安善吾养老目标2 045五年持有混合发起(F OF)Y 下属分级基金的交易代码 016907 017905 报告期末下属分级基金的份额总 额 223,421,541.41份 63,726.63份 注：本基金从2023年2月9日起新增Y类份额，该类份额首次确认日为2023年3月1日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 国泰君安善吾养老目 标2045五年持有混合 发起(FOF)A 国泰君安善吾养老目 标2045五年持有混合 发起(FOF)Y 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 5页，共 17页 1.本期已实现收益 911,560.30 30.83 2.本期利润 1,703,551.67 -143.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 -0.0074 4.期末基金资产净值 225,471,905.40 64,343.05 5.期末基金份额净值 1.0092 1.0097 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.76% 0.48% 3.56% 0.60% -2.80% -0.12% 自基金合同 生效起至今 0.92% 0.36% 5.78% 0.75% -4.86% -0.39% 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.97% 0.79% -0.14% 0.54% 1.11% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 6页，共 17页 注：本基金于 2022年 10月 21日基金合同生效，A类份额当期的相关数据和指标按实际 存续期（即 2022年 10月 21日至 2023年 3月 31日）计算。 注：本基金于 2022年 10月 21日基金合同生效，Y类份额于 2023年 3月 1日首次申购 确认，Y类份额当期的相关数据和指标按实际存续期（即 2023年 3月 1日至 2023年 3 月 31日）计算。 §4 管理人报告 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 7页，共 17页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 陈义 进 本基金 基金经 理，国泰 君安善 元稳健 养老目 标一年 持有期 混合型 发起式 基金中 基金(F OF)的 基金经 理，现任 基金投 资部基 金经理。 2022- 10-21 - 19年 陈义进，19年证券投研经验，清华大 学管理学硕士研究生。曾先后在海通 证券股份有限公司、国泰君安资产管 理(亚洲)、国泰君安证券担任投资经 理、基金经理助理职务。2010年5月加 入上海国泰君安证券资产管理有限公 司，历任投资管理部投资经理、权益 与衍生品部投资经理、私募权益投资 部投资经理，目前担任公司基金投资 部基金经理。 陈蓉 本基金 基金经 理，国泰 君安善 元稳健 养老目 标一年 持有期 混合型 发起式 基金中 基金(F OF)的 基金经 2022- 10-21 - 15年 陈蓉，15年证券、基金投研从业经验， 复旦大学金融学硕士研究生。曾先后 在上海东新国际投资管理公司、浦银 安盛基金担任经理助理、研究员职务。 2010年12月加入上海国泰君安证券资 产管理有限公司，历任投资管理部高 级研究员、基金管理部 高级研究员、 权益与衍生品部投资经理、私募权益 投资部投资经理，目前担任公司基金 投资部基金经理。 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 8页，共 17页 理，现任 基金投 资部基 金经理。 丁一 戈 本基金 基金经 理，国泰 君安善 元稳健 养老目 标一年 持有期 混合型 发起式 基金中 基金(F OF)的 基金经 理，国泰 君安君 得益三 个月持 有期混 合型基 金中基 金(FOF) 的基金 经理，国 泰君安 善融稳 健一年 持有期 混合型 基金中 基金(F OF)的 基金经 2022- 12-21 - 5年 丁一戈，中国科学技术大学数学系学 士，哥伦比亚大学运筹系硕士。历任 纽约NYPPEX副总裁，中国工商银行 总行私人银行部投资组合经理，平安 资产管理有限公司基金投资部投资副 总监，申万宏源证券有限公司财富管 理事业部产品与资产配置中心负责 人、申万宏源基金投顾投资决策委员 会委员、申万宏源资管业务委员会常 务委员。2022年8月加入上海国泰君安 证券资产管理有限公司基金投资部， 担任副总经理（主持工作）职务。 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 9页，共 17页 理，现任 公司基 金投资 部副总 经理（主 持工 作）。 注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害计划份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的5%的次数为1次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年第一季度，在低基数及政策呵护下经济活动逐步恢复，尽管出口受海外需求 影响仍然偏弱，但制造业PMI指数显著回升，消费及地产数据也都有明显修复。海外方 面，美联储2月、3月分别加息25基点和25基点，随着美国通胀进入拐点，加息逐渐步入 尾声。因加息引起硅谷银行及瑞士信贷出现风险状况，但风险总体可控，市场保持了较 强韧性。 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 10页，共 17页 从权益市场表现来看，一季度A股表现较好，但结构分化较为极致。风格上，科创 成长、中小市值板块涨幅领先，偏基金重仓赛道板块表现较弱。行业上，TMT科技相关 行业（计算机、传媒、通信、电子）涨幅较大，代表“中特估”的建筑、石油石化表现紧 随其后；过去几年景气行业的代表电力设备下跌，经济链条代表地产、商贸零售、银行 等都有一定跌幅。一季度，债券市场信用表现好于利率，除了超长债利率品收益率总体 上行，而信用债收益率普遍下行，利差压缩行情下中低等级表现好于高等级，长久期信 用表现好于中短久期。 鉴于对中长期中国经济增长及企业盈利能力的谨慎乐观及股票市场估值仍处于较 低水平的判断，一季度本基金继续稳健进行权益型基金的建仓，重点以均衡型子基金为 主。期间随着债市调整基本进入尾声，本基金小幅增持稳健型二级债基。 展望未来，中国经济总体复苏、政策相对宽松、估值处于相对底部，股票仍具备较 好的配置价值，仓位上保持积极乐观。结构上，具体分行业来看：科技类行业，人工智 能发展进程超预期的情况下，整个数字经济发展也有望加速，看好科技成为贯穿全年的 主线，向上弹性较高，均衡类基金参与该类股票的比例相对仍处于低位，存在较大的博 弈空间，但市场短期对该板块的交易存在明显的过热特征，后续组合将理智把握该板块 的投资机会。新能源行业，目前争议很大，很多股票从估值上来讲，已经处于25年10x、 年化增速30%的状态，但存在一定的预期差。关注风光储板块的反弹，随着一季报预期 临近，市场有望进行阶段性博弈。消费类行业，防疫政策和地产政策边际变化下，消费 服务性行业、医疗诊疗环节复苏的确定性最高，但是这些行业还需要结合股价位置及后 续复苏的强度确定在组合中的配置比例。周期类行业，看好经济复苏下有色、化工板块 的投资机会。基金投资上，关注基金发行情况的整体改善或风格行业主题基金增量资金 的布局方向，组合仍会以均衡类基金为主体, 以中长期视角合理调控行业配置结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金份额净值 为1.0092元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.76%，同期业绩比较基准收益 率为3.56%；截至报告期末国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y基金份 额净值为1.0097元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.97%，同期业绩比较基 准收益率为-0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适 用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 11页，共 17页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 209,867,249.14 92.95 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 15,897,549.29 7.04 8 其他资产 20,462.33 0.01 9 合计 225,785,260.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 12页，共 17页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 8,462.33 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,000.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,462.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 基金中基金 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 13页，共 17页 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 004824 上投安裕回 报混合C 契约型开 放式 7,313,14 9.04 10,260,34 8.10 4.55 否 2 007326 国投瑞银新 增长混合C 契约型开 放式 6,975,12 8.53 10,199,03 2.94 4.52 否 3 002088 国富新机遇 混合C 契约型开 放式 6,484,11 0.89 9,700,22 9.89 4.30 否 4 000326 南方中小盘 成长股票 契约型开 放式 7,135,03 9.09 9,589,49 2.54 4.25 否 5 001473 建信大安全 战略精选股 票 契约型开 放式 3,135,38 6.29 9,240,29 6.94 4.10 否 6 013280 泰达睿智稳 健混合C 契约型开 放式 7,936,50 7.94 9,055,55 5.56 4.02 否 7 009101 安信稳健增 利混合C 契约型开 放式 7,348,10 2.44 8,886,79 5.09 3.94 否 8 016462 华宝生态中 国混合C 契约型开 放式 1,646,92 4.82 7,592,32 3.42 3.37 否 9 015652 国投瑞银瑞 利混合(LOF) C 契约型开 放式 3,028,36 5.96 7,304,41 8.70 3.24 否 10 512660 军工ETF 契约型开 放式 6,642,60 0.00 7,247,07 6.60 3.21 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2023年01月01日至 2023年03月31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 14页，共 17页 当期交易基金产生的申 购费（元） 5,368.06 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） - - 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 124,595.22 - 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 543,948.31 - 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 96,108.51 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资 基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本 基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方 法计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财 产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基 金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金 财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、 赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除 外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执 行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 国泰君安善吾养老目标 2045五年持有混合发起 (FOF)A 国泰君安善吾养老目标 2045五年持有混合发起 (FOF)Y 报告期期初基金份额总额 223,421,531.33 - 报告期期间基金总申购份额 10.08 63,726.63 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 223,421,541.41 63,726.63 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 15页，共 17页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国泰君安善吾养老目 标2045五年持有混合 发起(FOF)A 国泰君安善吾养老目 标2045五年持有混合 发起(FOF)Y 报告期期初管理人持有的本基金份 额 223,421,531.33 0.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 223,421,531.33 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 100.00 0.00 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 223,421,531.33 99.97% 58,009,000.00 25.96% 自基金合 同生效日 起不少于 3年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 23,686.93 0.01% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 27,921.21 0.01% 0.00 0.00% - 合计 223,473,139.47 99.99% 58,009,000.00 25.96% - 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 16页，共 17页 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101~202 30331 223,421,531.3 3 - - 223,421,531. 33 99.97% 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况, 可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有 基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合 同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的 约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的 投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转 型等风险。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于准予国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）注册的批复； 2、《国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金合同》； 3、《国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 托管协议》； 4、《国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 招募说明书》； 5、法律意见书； 6、管理人业务资格批件、营业执照； 7、托管人业务资格批件、营业执照； 国泰君安善吾养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 17页，共 17页 8、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2023年04月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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