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| 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3273458 | ||||||||
| 基金代码 | 016170 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF） 基金主代码 016170 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2022年12月06日 报告期末基金份额总额 298,649,989.75份 投资目标 本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风 险收益特征的基金和其他资产，在严格控制投资组 合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要运用恒定资产配置比例策略来实现对目 标风险的控制，即通过静态的资产配置模型将风险 维持在一定水平。在恒定资产配置比例下，基金管 理人会根据市场的运行情况、估值水平、再平衡等 因素进行一定幅度的动态资产配置调整。 本基金是一只平衡型目标风险基金，在战略资产配 置层面，本基金原则上会以50%的基金资产投资于 权益类资产。在基金运作过程中，为了确保资产配 置的有效性，本基金会采取战术资产配置策略作为 有效补充，基于宏观经济发展趋势、政策导向、市 场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益 比等因素，判断权益类资产和非权益类资产之间的 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 3页 相对吸引力，在一定范围内调整大类资产配置的比 例，权益类资产占比的区间因此控制在20%-70%的 范围。 对于不同类别的公募基金，本基金将分别按照不同 的指标进行筛选，参见基金合同及招募说明书具体 约定。 业绩比较基准 中证偏股基金指数收益率*50%+中债综合财富（总 值）指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期 收益高于债券型基金中基金、债券型基金，高于货 币型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金 中基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股 票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧盈选平衡6个月持有 混合（FOF）A 中欧盈选平衡6个月持有 混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 016170 016171 报告期末下属分级基金的份额总 额 82,153,591.32份 216,496,398.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中欧盈选平衡6个月持 有混合（FOF）A 中欧盈选平衡6个月持 有混合（FOF）C 1.本期已实现收益 68,555.11 -33,827.47 2.本期利润 861,371.49 2,055,860.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0095 4.期末基金资产净值 82,197,769.06 216,339,997.64 5.期末基金份额净值 1.0005 0.9993 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 4页 允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.05% 0.37% 1.63% 0.38% -0.58% -0.01% 自基金合同 生效起至今 0.05% 0.35% 0.92% 0.37% -0.87% -0.02% 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.96% 0.37% 1.63% 0.38% -0.67% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -0.07% 0.35% 0.92% 0.37% -0.99% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 5页 注：本基金基金合同生效日期为 2022年 12月 6日，自基金合同生效日起到本报告期末 不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束 时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。 注：本基金基金合同生效日期为 2022年 12月 6日，自基金合同生效日起到本报告期末 不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束 时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 6页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 桑磊 基金经 理 2022- 12-06 - 15年 历任平安资产管理公司风险管理、组 合投资经理，中国平安人寿保险股份 有限公司资产配置管理岗、助理资产 配置经理，中国平安保险（集团）股 份有限公司首席投资官办公室助理资 产策略经理，众安在线财产保险股份 有限公司资产管理部负责人，永诚保 险资产管理有限公司（筹）组合投资 经理。2016/12/01加入中欧基金管理有 限公司,历任配置研究员、投资经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 7页 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有26次，为量化策略组合 因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国内宏观经济温和复苏，流动性总体宽松但阶段性略有紧张，海外风险事件 较多，美联储加息预期缓和。内地股票市场整体小幅上涨，行业之间分化巨大，申万行 业分类中，多数行业收涨，其中计算机、传媒、通信、电子、建筑装饰等行业涨幅居前， 房地产、商贸零售、银行等行业跌幅居前，债券市场方面，十年期国债收益率小幅震荡， 部分信用债收益率下行幅度较大。美股一季度整体小幅上涨，科技板块涨幅较高，港股 一季度也是小幅上涨，美元指数走弱，人民币相对美元升值，黄金以及铜等商品上涨， 原油表现较弱，美债收益率走低。 本基金在今年一季度提升了权益类资产的配置比例，对部分主动权益基金进行了分 散和优化，在一季度股票市场整体小幅上涨但行业之间分化巨大的市场中，基于对长期 基本面、行业景气度、估值、性价比等的判断，对行业风格的持仓结构进行了小幅调整， 减持部分涨幅较高的行业基金，增持部分短期表现较差的行业基金。其他资产方面，继 续参与可转债个券的交易性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为1.05%，同期业绩比较基准收益率为1.63%；C 类份额净值增长率为0.96%，同期业绩比较基准收益率为1.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 272,093,957.91 91.04 3 固定收益投资 24,488,653.54 8.19 其中：债券 24,488,653.54 8.19 资产支持证券 - - 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 8页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,242,604.70 0.75 8 其他资产 59,694.13 0.02 9 合计 298,884,910.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 17,158,582.74 5.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,330,070.80 2.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,488,653.54 8.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 9页 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019688 22国债23 100,000 10,047,290.41 3.37 2 019644 20国债14 70,000 7,111,292.33 2.38 3 113050 南银转债 42,000 4,790,278.36 1.60 4 110085 通22转债 20,520 2,539,792.44 0.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 10页 5.11.2 截止本报告期末，本基金未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46,720.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 12,973.60 7 其他 - 8 合计 59,694.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113050 南银转债 4,790,278.36 1.60 2 110085 通22转债 2,539,792.44 0.85 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 11页 金 1 515030 新汽车 交易型开 放式 10,929,60 0.00 17,858,96 6.40 5.98 否 2 515790 光伏ETF 交易型开 放式 12,820,40 0.00 17,192,15 6.40 5.76 否 3 002010 中欧瑾通灵 活配置混合C 契约型开 放式 10,380,36 6.28 14,321,79 1.36 4.80 是 4 007562 景顺长城景 泰纯利债券 契约型开 放式 12,676,80 8.84 14,257,60 6.90 4.78 否 5 161115 易方达岁丰 添利债券(LO F) 契约型开 放式 9,032,77 8.42 14,183,26 8.68 4.75 否 6 008302 永赢易弘债 券 契约型开 放式 12,861,64 4.46 14,167,10 1.37 4.75 否 7 240003 华宝宝康债 券A 契约型开 放式 11,350,57 5.53 14,123,52 1.13 4.73 否 8 001165 中欧琪和灵 活配置混合C 契约型开 放式 11,469,76 8.97 14,113,55 0.72 4.73 是 9 513180 恒指科技 契约型开 放式 21,790,40 0.00 12,202,62 4.00 4.09 否 10 512880 证券ETF 交易型开 放式 12,160,50 0.00 11,005,25 2.50 3.69 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2023年01月01日至 2023年03月31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 4,100.00 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） - - 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 45,272.73 37,971.96 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 384,058.03 85,025.13 当期持有基金产生的应 85,429.88 17,798.88 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 12页 支付托管费（元） 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 中欧盈选平衡6个月持 有混合（FOF）A 中欧盈选平衡6个月持 有混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 82,153,591.32 216,496,398.43 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 82,153,591.32 216,496,398.43 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）相关批准文件 中欧盈选平衡 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 13页 2、《中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》 3、《中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》 4、《中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2023年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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