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| 长江惠盈9个月持有债券发起C(016994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257486 | ||||||||
| 基金代码 | 016994 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江惠盈9个月持有债券发起 基金主代码 016993 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年12月14日 报告期末基金份额总额 542,344,802.37份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过积极主动的管理，力争实现基金资产的稳 健增值。 投资策略 本基金的主要投资策略包括： 1、资产配置策略； 2、债券和资产支持证券投资策略； 3、股票投资策略； 4、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 2 页 下属分级基金的基金简称 长江惠盈9个月持有债券 发起A 长江惠盈9个月持有债券 发起C 下属分级基金的交易代码 016993 016994 报告期末下属分级基金的份额总 额 530,178,390.54份 12,166,411.83份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 长江惠盈9个月持有债 券发起A 长江惠盈9个月持有债 券发起C 1.本期已实现收益 3,988,857.90 79,400.26 2.本期利润 8,877,145.08 191,484.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0167 0.0157 4.期末基金资产净值 538,949,066.49 12,353,187.52 5.期末基金份额净值 1.0165 1.0154 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计 入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江惠盈9个月持有债券发起A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.67% 0.13% 0.73% 0.08% 0.94% 0.05% 自基金合同 生效起至今 1.65% 0.12% 0.88% 0.08% 0.77% 0.04% 长江惠盈9个月持有债券发起C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 3 页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 1.58% 0.13% 0.73% 0.08% 0.85% 0.05% 自基金合同 生效起至今 1.54% 0.12% 0.88% 0.08% 0.66% 0.04% 注：（1）本基金的业绩比较基准为中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%；（2）本基金基金合同生效日为 2022年 12月 14日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 4 页 注：（1）本基金基金合同生效日为 2022年 12月 14日，截至本报告期末未满一年；（2） 按照本基金的基金合同约定，基金管理人应自基金合同生效日起 6个月内使基金的投资 组合比例符合本基金基金合同第十二部分"二、投资范围"、"四、投资限制"的有关约定。 （3）截至本报告期末，本基金尚处在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戚彧 基金经理 2023-03-22 - 6年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任长 江证券（上海）资产管理有 限公司私募固定收益投资部 投资经理助理、投资经理， 公募固定收益投资部基金经 理助理。现任长江安盈中短 债六个月定期开放债券型证 券投资基金、长江致惠30天 滚动持有短债债券型发起式 证券投资基金、长江惠盈9 个月持有期债券型发起式证 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 5 页 券投资基金的基金经理。 柳祚勇 基金经理 2022-12-14 - 15年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任长 江证券股份有限公司研究 员、投资经理助理、投资经 理，长江证券（上海）资产 管理有限公司总经理助理、 私募固定收益投资部总经 理。现任长江证券（上海） 资产管理有限公司副总经 理、固定收益研究部总经理， 长江尊利债券型证券投资基 金、长江惠盈9个月持有期债 券型发起式证券投资基金的 基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证 监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 6 页 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数 量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这 两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均 值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗 下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年是经济从疫情走出后全面复苏的第一年，在短暂经历新冠阵痛后，经济生产 活动逐步恢复，居民出行和商务活动重新散发活力，经济预期向好。 国内债券市场同样在动荡中结束2022年，开始2023年新征程；2023年一季度债市主 线为经济复苏的程度和斜率，一方面强劲的PMI、连续超预期的信贷数据均显示出经济 稳健中带有强劲的复苏趋势，另一方面，依旧拖累经济的地产以及不算超预期的实物工 作量依旧显示经济仍处于弱复苏过程中，此外，资金面扰动对债市产生影响，央行货币 投放对市场影响明显。整体来看，一季度，利率债收益率先上后下，市场对经济的复苏 仍处于观望状态；信用债利差受到理财恢复、“资产荒”再现影响快速下行；权益市场表 现较好，计算机、通信、传媒、电子、中特估等相关概念表现相对较强。 操作上，本产品成立时恰逢债券与权益市场相对低点，基于绝对收益和低回撤考虑， 整体操作思路也比较清晰。 对信用债，采取哑铃式操作策略，短期品种回避市场波动、以获取稳定票息收益， 中长期品种以高票息品种对冲市场波动、同时保留资本利得获取空间；对利率债总体谨 慎，主要是基于去年11月份利率债调整并不充分，但两会“5%左右”经济增速目标出 来后，我们对长期利率品种进行了小幅建仓，总体以波段思维为主；权益市场方面，我 们没有参与元气尚未恢复的可转债市场，而是采用行业轮动和CPPI策略思路，通过自下 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 7 页 而上，先后在券商、医药、汽车零配件、光伏、有色、半导体、军工等方面进行布局， 并通过逢高变现来逐步累积基础收益，同时，通过仓位灵活调整控制净值回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.0165元，C类基金份额净值为1.0154元。 本报告期内，A类基金份额净值增长率为1.67%，C类基金份额净值增长率为1.58%，同 期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效日为2022年12月14日，截至本报告期末生效未 满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 82,985,315.76 14.50 其中：股票 82,985,315.76 14.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 475,842,593.80 83.16 其中：债券 475,842,593.80 83.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,290,295.43 2.32 8 其他资产 97,915.58 0.02 9 合计 572,216,120.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,432,900.00 0.26 B 采矿业 - - 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 8 页 C 制造业 64,614,323.76 11.72 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,499,000.00 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,083,000.00 0.56 J 金融业 - - K 房地产业 2,407,500.00 0.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,948,592.00 1.62 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 82,985,315.76 15.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002129 TCL中环 120,000 5,815,200.00 1.05 2 002371 北方华创 18,000 4,785,300.00 0.87 3 300274 阳光电源 40,000 4,194,400.00 0.76 4 601012 隆基绿能 100,000 4,041,000.00 0.73 5 300750 宁德时代 9,000 3,654,450.00 0.66 6 688166 博瑞医药 140,265 3,186,820.80 0.58 7 300782 卓胜微 25,000 3,110,000.00 0.56 8 300015 爱尔眼科 100,000 3,107,000.00 0.56 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 9 页 9 301269 华大九天 25,000 3,083,000.00 0.56 10 000516 国际医学 300,000 3,075,000.00 0.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 40,415,213.71 7.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,380,115.62 12.77 其中：政策性金融债 19,791,331.51 3.59 4 企业债券 212,887,384.65 38.62 5 企业短期融资券 20,283,671.23 3.68 6 中期票据 122,112,733.18 22.15 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,763,475.41 1.77 9 其他 - - 10 合计 475,842,593.80 86.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 185784 22开源01 400,000 40,800,506.30 7.40 2 163070 G19唐环1 400,000 40,491,037.81 7.34 3 148176 23西部01 400,000 40,264,164.38 7.30 4 138804 23安信S1 400,000 40,182,509.59 7.29 5 102380178 23中原发展 MTN001 300,000 30,905,876.71 5.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 10 页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与 国债期货的投资。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述 法律法规和监管要求的变化。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 97,915.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 97,915.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 11 页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江惠盈9个月持有债券 发起A 长江惠盈9个月持有债券 发起C 报告期期初基金份额总额 530,178,380.72 12,166,401.93 报告期期间基金总申购份额 9.82 9.90 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 530,178,390.54 12,166,411.83 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 长江惠盈9个月持有债 券发起A 长江惠盈9个月持有债 券发起C 报告期期初管理人持有的本基金份额 500,093,333.52 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 500,093,333.52 - 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 94.33 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例 的分母采用各自类别的份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 12 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份 额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 500,093, 333.52 92.21% 500,093, 333.52 92.21% 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 500,093, 333.52 92.21% 500,093, 333.52 92.21% - 注：持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中，分母采用报告 期末基金份额总额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101- 20230331 500,093,33 3.52 - - 500,093,3 33.52 92.21% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能 导致的特有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额 赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法 以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别 投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回、 暂停赎回或延期办理赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高 长江惠盈 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 13 页 的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金募集申请的注 册文件 2、长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 3、长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 4、长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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