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| 长江红利回报混合型发起式A(013934) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257416 | ||||||||
| 基金代码 | 013934 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江红利回报混合型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江红利回报混合型发起式 基金主代码 013934 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年11月10日 报告期末基金份额总额 262,940,039.20份 投资目标 本基金精选具有持续分红能力且估值相对合理的优质 上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金的主要投资策略包括： 1、资产配置策略 2、红利回报主题的界定 3、股票投资策略 4、债券投资策略 5、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 （2）国债期货投资策略 6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 2页 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江红利回报混合型发起 式A 长江红利回报混合型发起 式C 下属分级基金的交易代码 013934 013935 报告期末下属分级基金的份额 总额 238,850,415.50份 24,089,623.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 长江红利回报混合型 发起式A 长江红利回报混合型 发起式C 1.本期已实现收益 -6,622,769.75 -692,670.83 2.本期利润 -11,005.88 -32,228.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0000 -0.0013 4.期末基金资产净值 221,690,772.19 22,235,289.53 5.期末基金份额净值 0.9282 0.9230 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计 入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江红利回报混合型发起式A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.14% 0.84% 4.06% 0.50% -4.20% 0.34% 过去六个月 3.93% 1.03% 4.99% 0.64% -1.06% 0.39% 过去一年 -4.71% 0.96% -0.64% 0.82% -4.07% 0.14% 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 3页 自基金合同 生效起至今 -7.18% 0.89% 5.46% 0.86% -12.64% 0.03% 长江红利回报混合型发起式C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.25% 0.84% 4.06% 0.50% -4.31% 0.34% 过去六个月 3.71% 1.03% 4.99% 0.64% -1.28% 0.39% 过去一年 -5.10% 0.96% -0.64% 0.82% -4.46% 0.14% 自基金合同 生效起至今 -7.70% 0.89% 5.46% 0.86% -13.16% 0.03% 注：（1）本基金的业绩比较基准为中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%； （2）本基金基金合同生效日为 2021年 11月 10日。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 4页 注：本基金基金合同生效日为 2021年 11月 10日，建仓期为基金合同生效日起 6个月 内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐婕 基金经理 2021-11-10 - 22年 国籍：中国。博士研究生， 具备基金从业资格。曾任群 益国际控股有限公司研究 员，汇添富基金管理有限公 司基金经理、投资经理，上 海明河投资管理股份有限公 司研究总监，上海启石资产 股份有限公司研究总监，富 安达基金管理有限公司策略 研究员。现任长江证券（上 海）资产管理有限公司公募 权益投资部总经理，长江添 利混合型证券投资基金、长 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 5页 江均衡成长混合型发起式证 券投资基金、长江红利回报 混合型发起式证券投资基金 的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证 监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数 量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这 两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 6页 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均 值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗 下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 今年一季度提供了一个证券市场“小阳春”。三年疫情终于结束，万物复苏，投资者 们开始以积极的心态拥抱A股。整个一季度，证券市场投资热点多次转换，涌现了多个 投资主题，包括疫情修复和经济复苏，中国特色估值体系，信创和人工智能等。在市场 合力的作用下，证券市场非常活跃。 本基金一直以来，坚信中国经济成长始终是A股投资的主线，坚定持有低估值高分 红的优质企业。在一季度根据经济复苏和发展的节奏，对仓位进行了一定调整。在继续 坚定持有金融行业的同时，加大了对顺周期行业的投资。上市公司的年报正在逐步披露， 经营稳定且有高分红收益率的个股将显现出其独有的投资价值。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为0.9282元，C类基金份额净值为0.9230元。 本报告期内，A类基金份额净值增长率为-0.14%，C类基金份额净值增长率为-0.25%，同 期业绩比较基准收益率为4.06%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效日为2021年11月10日，截至本报告期末生效未 满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 212,313,101.00 86.37 其中：股票 212,313,101.00 86.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,655,466.03 6.37 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 7页 其中：债券 15,655,466.03 6.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,523,253.06 6.72 8 其他资产 1,322,253.22 0.54 9 合计 245,814,073.31 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,225,500.00 1.73 C 制造业 42,625,002.00 17.47 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 31,015,568.60 12.72 E 建筑业 16,787,000.00 6.88 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 21,220,200.00 8.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 10,473,000.00 4.29 J 金融业 71,542,150.00 29.33 K 房地产业 14,424,680.40 5.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 8页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 212,313,101.00 87.04 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601985 中国核电 2,100,000 13,419,000.00 5.50 2 000001 平安银行 900,000 11,277,000.00 4.62 3 002271 东方雨虹 300,000 10,044,000.00 4.12 4 601668 中国建筑 1,700,000 9,860,000.00 4.04 5 601636 旗滨集团 900,000 9,387,000.00 3.85 6 601318 中国平安 200,000 9,120,000.00 3.74 7 600176 中国巨石 600,000 8,766,000.00 3.59 8 600548 深高速 1,000,000 8,700,000.00 3.57 9 600926 杭州银行 700,000 8,127,000.00 3.33 10 600027 华电国际 1,403,100 8,123,949.00 3.33 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 15,655,466.03 6.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,655,466.03 6.42 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 9页 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110053 苏银转债 100,000 12,236,808.22 5.02 2 110079 杭银转债 30,000 3,418,657.81 1.40 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和 组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本 市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规 模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对 冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的 杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述 法律法规和监管要求的变化。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与 国债期货的投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 10页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,779.64 2 应收证券清算款 1,248,767.44 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 50,706.14 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,322,253.22 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 12,236,808.22 5.02 2 110079 杭银转债 3,418,657.81 1.40 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江红利回报混合型发 起式A 长江红利回报混合型发 起式C 报告期期初基金份额总额 255,718,858.11 25,900,189.40 报告期期间基金总申购份额 1,977,507.26 1,463,532.85 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 11页 减：报告期期间基金总赎回份额 18,845,949.87 3,274,098.55 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 238,850,415.50 24,089,623.70 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 长江红利回报混合型 发起式A 长江红利回报混合型 发起式C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 - 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 4.19 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例 的分母采用各自类别的份额总额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份 额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,2 00.02 3.80% 10,000,2 00.02 3.80% 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,2 3.80% 10,000,2 3.80% - 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2023年第一季度报告 第 12页 00.02 00.02 注：持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中，分母采用报告 期末基金份额总额。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予长江红利回报混合型发起式证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金合同 3、长江红利回报混合型发起式证券投资基金招募说明书 4、长江红利回报混合型发起式证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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