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| 国投瑞银融华债券(121001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 325557 | ||||||||
| 基金代码 | 121001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银融华债券 基金主代码 121001 交易代码 前端：121001 后端：128001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年4月16日 报告期末基金份额总额 331,122,431.57份 投资目标 追求低风险的稳定收益，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。 投资策略 本基金在资产类型选择上，除保留适当的现金准备以应对基金持有人日常赎回外，投资对象以债券（国债、金融债和包括可转债在内的AAA级企业债）为主，以稳健收益型股票为辅。债券投资不少于基金资产净值的40%，持仓比例相机变动范围是40-95%，股票投资的最大比例不超过40%，持仓比例相机变动范围是0-40%，除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。本基金具体投资策略包括以下三个方面： 1、采取自上而下的投资分析方法，给资产配置决策提供指导。作为债券型基金，本基金重点关注利率趋势研判，根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势，主动调整债券资产配置及其投资比例。 2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合，合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例，并根据投资环境的变化相机调整。 3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段，规避利率风险，增加盈利机会。 4、权证投资策略： 估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价（Value Price）"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 5、在将来衍生工具市场得到发展的情况下，本基金将使用衍生产品市场，控制风险，并把握获利机会。 业绩比较基准 80%×中信标普全债指数＋20%×中信标普300指数 风险收益特征 本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月1日-2014年12月31日） 1.本期已实现收益 14,806,994.34 2.本期利润 35,734,670.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0987 4.期末基金资产净值 490,840,155.28 5.期末基金份额净值 1.4824 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.26% 0.86% 10.22% 0.41% -2.96% 0.45% 注：1、本基金以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅；其中，债券投资占基金资产的比例为40-95%，股票投资占基金资产的比例为0%-40%。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的中信标普全债指数和中信标普300指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为80%×中信标普全债指数＋20%×中信标普300指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孟亮 本基金基金经理、基金投资部副总监 2012年10月30日 － 9 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银消费服务指数基金（LOF）和国投瑞银沪深300金融地产指数基金（LOF）基金经理。现任国投瑞银融华基金、国投瑞银新兴产业基金、国投瑞银创新动力基金和国投瑞银医疗保健基金基金经理。 杨冬冬 本基金基金经理 2014年6月17日 － 6 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2008年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银创新动力基金和国投瑞银瑞福深证100指数分级基金基金经理助理。现任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度以来政策托底的意愿日趋明显，宏观经济下行压力依然存在，商业银行惜贷的意愿比较明显。央行货币政策宽松力度持续加码，在此前多次下调正回购利率、创新使用新型流动性调节工具之外，11月份下调了存贷款基准利率，力图通过降低社会融资成本来缓解经济的悲观预期。同时，管理层不断加快改革和转型的进程，构建起户籍改革与土地市场改革的联动机制，在成立金砖国家开发银行和亚洲基础设施投资银行的基础上充实“一带一路”战略，形成财政改革、“走出去”战略、国企改革、金融改革等多领域改革齐头并进的势头。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末（2014年12月31日），本基金份额净值为1.4824元，本报告期份额净值增长率为7.26%，同期业绩比较基准收益率为10.22%，基金净值增长率低于业绩基准的主要原因在于，金融为代表的大蓝筹表现较好，而前期的成长股纷纷回调，本基金此前成长股持有较多，也调整了部分转至大盘蓝筹，但仍未能跑赢市场。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望一季度，本基金对于证券市场依然保持乐观，经济仍有一定下行压力，货币政策宽松的趋势不会发生根本性改变，而房地产等行业资金往股票市场等进行配置的方向仍会持续，同时政府不断推动和深化改革的决心很强，本基金仍看好大金融以及国企改革方向股票。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 190,086,423.63 38.60 其中：股票 190,086,423.63 38.60 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 281,098,809.50 57.08 其中：债券 281,098,809.50 57.08 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 17,332,597.32 3.52 8 其他资产 3,978,005.20 0.81 9 合计 492,495,835.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 132,185,347.90 26.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,857,258.24 7.51 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,142,486.79 1.25 J 金融业 4,764,760.00 0.97 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 10,136,570.70 2.07 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 190,086,423.63 38.73 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601567 三星电气 1,350,517 25,308,688.58 5.16 2 002509 天广消防 1,601,982 23,933,611.08 4.88 3 002050 三花股份 1,161,837 17,636,685.66 3.59 4 002068 黑猫股份 2,024,566 17,633,969.86 3.59 5 000539 粤电力Ａ 2,024,520 15,872,236.80 3.23 6 002094 青岛金王 1,063,362 11,548,111.32 2.35 7 600310 桂东电力 641,384 11,320,427.60 2.31 8 300266 兴源过滤 229,984 11,016,233.60 2.24 9 002689 博林特 1,119,390 10,298,388.00 2.10 10 002159 三特索道 504,307 10,136,570.70 2.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 148,327,400.00 30.22 其中：政策性金融债 148,327,400.00 30.22 4 企业债券 10,997,693.00 2.24 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 121,773,716.50 24.81 8 其他 － － 9 合计 281,098,809.50 57.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140444 14农发44 500,000 50,110,000.00 10.21 2 113002 工行转债 201,530 30,066,260.70 6.13 3 100416 10农发16 300,000 30,003,000.00 6.11 4 110015 石化转债 204,300 27,564,156.00 5.62 5 110017 中海转债 168,120 25,379,395.20 5.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资. 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 241,667.36 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,565,331.37 5 应收申购款 171,006.47 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,978,005.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 30,066,260.70 6.13 2 110015 石化转债 27,564,156.00 5.62 3 110017 中海转债 25,379,395.20 5.17 4 110023 民生转债 24,141,942.00 4.92 5 113001 中行转债 14,467,350.10 2.95 6 110018 国电转债 154,612.50 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002509 天广消防 23,933,611.08 4.88 临时停牌 2 002050 三花股份 17,636,685.66 3.59 临时停牌 3 002068 黑猫股份 17,633,969.86 3.59 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 371,936,717.23 报告期期间基金总申购份额 33,940,269.98 减：报告期期间基金总赎回份额 74,754,555.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 331,122,431.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2014年12月27日。 2.报告期内基金管理人对本基金持有的三花股份（证券代码002050）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年11月7日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于同意中融融华债券型证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2003]18号） 《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银融华债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银融华债券型证券投资基金2014年第四季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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