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| 国泰双利债券A(020019) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132422 | ||||||||
| 基金代码 | 020019 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰双利债券证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰双利债券 基金主代码 020019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 3月 11日 报告期末基金份额总额 3,548,165,225.25份 投资目标 通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险 和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人 谋求较高的当期收入和投资总回报。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、固定收益类资产投资策略；3、 股票投资策略；4、权证投资策略；5、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×90% +上证红利指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰双利债券 A 国泰双利债券 C 下属分级基金的交易代码 020019 020020 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,945,273,739.84份 602,891,485.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 国泰双利债券 A 国泰双利债券 C 1.本期已实现收益 -10,450,335.81 -6,172,771.20 2.本期利润 -10,238,257.48 5,178,268.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050 0.0082 4.期末基金资产净值 4,499,499,372.17 886,400,758.31 5.期末基金份额净值 1.528 1.470 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰双利债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.77% 0.55% -0.27% 0.11% 1.04% 0.44% 过去六个月 0.23% 0.48% 0.92% 0.12% -0.69% 0.36% 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 过去一年 -0.89% 0.48% 3.07% 0.14% -3.96% 0.34% 过去三年 13.03% 0.41% 11.79% 0.13% 1.24% 0.28% 过去五年 23.22% 0.33% 25.30% 0.12% -2.08% 0.21% 自基金合同 生效起至今 114.62% 0.27% 79.17% 0.16% 35.45% 0.11% 2、国泰双利债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.56% -0.27% 0.11% 0.95% 0.45% 过去六个月 -0.01% 0.48% 0.92% 0.12% -0.93% 0.36% 过去一年 -1.36% 0.48% 3.07% 0.14% -4.43% 0.34% 过去三年 11.67% 0.41% 11.79% 0.13% -0.12% 0.28% 过去五年 20.73% 0.33% 25.30% 0.12% -4.57% 0.21% 自基金合同 生效起至今 102.70% 0.27% 79.17% 0.16% 23.53% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰双利债券证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年 3月 11日至 2022年 12月 31日) 1．国泰双利债券 A： 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 注：本基金的合同生效日为 2009年 3月 11日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 2．国泰双利债券 C： 注：本基金的合同生效日为 2009年 3月 11日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配 置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈志华 国泰双 利债券 的基金 经理 2020-12-25 - 15年 硕士研究生。曾任职于深圳宏景咨 询、长江证券研究所、中银基金等。 2020年 9月加入国泰基金，拟任基 金经理。2020 年 12 月起任国泰双 利债券证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金四季度，适当拉长久期，战略性增配两年左右的高等级信用债，并战略性降低可转债 仓位，进一步优化组合大类资产配置比例。股票充分灵活波段交易同时保持战略性配置，优化配 置结构。在严控组合信用风险的前提下为持有人管理好资产组合。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为 0.77%，同期业绩比较基准收益率为-0.27%。 本基金 C类本报告期内的净值增长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率为-0.27%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 展望后市，国内宏观经济预计在疫情冲击下艰难复苏，汇率有企稳迹象，对经济修复预期不 断升温。美联储进入减量加息期，美国经济步入衰退风险加大，预计美债收益率高位震荡，美股 存在震荡调整风险。国内股市风险偏好预计会有所提升，经济复苏趋势明显，但经济复苏比较艰 难，疫情反复冲击的风险依然较大，因此谨慎乐观看待未来一个季度的股市行情。债券市场，看 好高等级中短久期信用债的配置价值，中长期利率预计维持震荡。具体策略上，保持中性偏高久 期，中性偏高可转债仓位，积极灵活进行波段交易。股票方面，继续保持战略性配置不动摇，并 积极参与波段交易。密切关注国内宏观经济、货币政策、国内外疫情的发展和俄乌局势变化等方 面，积极把握市场结构性和阶段性投资交易机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,055,871,389.20 16.40 其中：股票 1,055,871,389.20 16.40 2 固定收益投资 5,259,714,387.48 81.70 其中：债券 5,259,714,387.48 81.70 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 -3,011.20 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 82,200,322.96 1.28 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 7 其他各项资产 40,290,289.52 0.63 8 合计 6,438,073,377.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 869,452,518.23 16.14 C 制造业 186,418,870.97 3.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,055,871,389.20 19.60 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600547 山东黄金 18,274,515 350,139,707.40 6.50 2 600988 赤峰黄金 19,231,922 347,136,192.10 6.45 3 000975 银泰黄金 6,525,352 72,039,886.08 1.34 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 4 300782 卓胜微 599,896 68,568,112.80 1.27 5 600489 中金黄金 8,231,435 67,415,452.65 1.25 6 300775 三角防务 869,932 33,057,416.00 0.61 7 601069 西部黄金 2,752,000 32,721,280.00 0.61 8 002049 紫光国微 219,918 28,989,590.76 0.54 9 002237 恒邦股份 2,410,000 25,401,400.00 0.47 10 603501 韦尔股份 290,000 22,356,100.00 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 823,081,347.63 15.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 923,988,752.87 17.16 其中：政策性金融债 863,955,379.72 16.04 4 企业债券 2,513,103,938.03 46.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 999,540,348.95 18.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,259,714,387.48 97.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220017 22附息国债 17 4,000,000 397,904,239.1 3 7.39 2 220205 22国开 05 2,200,000 225,408,684.9 3 4.19 3 220210 22国开 10 2,000,000 202,887,506.8 5 3.77 4 220019 22附息国债 19 2,000,000 197,272,486.1 9 3.66 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 5 127049 希望转 2 1,768,165 196,854,411.5 2 3.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 H基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、兴业银行”违规外）没有被监 管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国家开发银行及下属分支机构因发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；贷款业务严重违反审慎 经营规则；未严格执行受托支付；未按规定报送案件信息；监管标准化数据（EAST）系统数据质 量及数据报送存在违法违规行为；通过资金滞留方式以贷转存；流动资金贷款“三查”不到位，未 能有效实施信贷风险管控；违规向“四证”不全的房地产项目发放贷款；授信管理不尽职；部分贷 款用途不合规等原因，多次受到监管机构公开处罚。 兴业银行股份有限公司及下属分支机构因代理销售保险业务过程中严重违反审慎经营规则行为； 债券承销业务严重违反审慎经营规则；非标债权投资资金支付管理不到位；汇票业务开展不规范； 资产风险分类不准确；错报投诉数据;未按规定履行客户身份识别义务;超过期限或未向人民银行 报送账户开立资料；占压财政存款或资金；存在夸大保险责任等销售误导行为；贷后管理不到位， 贷款用途不合规；贷款“三查”不尽职，严重违反审慎经营规则；托管业务内控不审慎，对划款指 令形式审核、定期交易复核不到位；违规发放虚假商用房按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 违规投向土地收储；违规向资本金未真实到位的棚改项目提供融资；因管理不善导致金融许可证 遗失；越权审批授信承接问题贷款、越权审批授信额度规避集团授信管理等原因，多次受到监管 机构公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公 司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理 人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 898,227.06 2 应收证券清算款 39,377,285.39 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,777.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,290,289.52 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 127049 希望转 2 196,854,411.52 3.65 2 113052 兴业转债 182,172,403.93 3.38 3 123107 温氏转债 110,876,937.68 2.06 4 132015 18中油 EB 58,244,935.86 1.08 5 110081 闻泰转债 51,571,463.18 0.96 6 113050 南银转债 48,865,582.47 0.91 7 127022 恒逸转债 30,594,217.20 0.57 8 128109 楚江转债 20,877,347.49 0.39 9 127045 牧原转债 20,519,167.67 0.38 10 113055 成银转债 19,724,179.33 0.37 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 11 113616 韦尔转债 19,513,615.70 0.36 12 110079 杭银转债 17,723,392.29 0.33 13 127024 盈峰转债 17,492,301.88 0.32 14 128135 洽洽转债 17,382,176.00 0.32 15 123121 帝尔转债 17,041,347.27 0.32 16 113623 凤 21转债 15,872,415.32 0.29 17 110070 凌钢转债 14,394,935.54 0.27 18 128108 蓝帆转债 14,342,719.82 0.27 19 132018 G三峡 EB1 13,278,260.27 0.25 20 127050 麒麟转债 11,401,730.14 0.21 21 123114 三角转债 11,370,087.82 0.21 22 113636 甬金转债 10,532,994.25 0.20 23 113593 沪工转债 8,967,180.00 0.17 24 110059 浦发转债 7,866,540.48 0.15 25 127015 希望转债 7,803,018.10 0.14 26 113605 大参转债 6,764,361.42 0.13 27 127064 杭氧转债 6,631,690.69 0.12 28 127018 本钢转债 6,491,514.38 0.12 29 113060 浙 22转债 4,831,924.38 0.09 30 113545 金能转债 4,343,467.26 0.08 31 113629 泉峰转债 3,603,770.15 0.07 32 127020 中金转债 3,381,509.59 0.06 33 110084 贵燃转债 2,894,579.52 0.05 34 127038 国微转债 2,604,153.91 0.05 35 110075 南航转债 650,992.46 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰双利债券A 国泰双利债券C 本报告期期初基金份额总额 1,375,888,362.94 594,003,022.55 报告期期间基金总申购份额 1,874,760,528.70 138,402,437.43 减：报告期期间基金总赎回份额 305,375,151.80 129,513,974.57 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,945,273,739.84 602,891,485.41 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机构 1 2022年 11月 25日至 2022年 11月 27日 - 649,508, 159.45 - 649,508,159. 45 18.31% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、关于核准国泰双利债券证券投资基金募集的批复 2、国泰双利债券证券投资基金合同 3、国泰双利债券证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 国泰双利债券证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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