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| 国金惠鑫短债A(006734) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119253 | ||||||||
| 基金代码 | 006734 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金惠鑫短债 基金主代码 006734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 28日 报告期末基金份额总额 41,291,352.63份 投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和 保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利 率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础 上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比 例，并通过精选债券提高基金资产的收益水平。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场 基金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金惠鑫短债 A 国金惠鑫短债 C 国金惠鑫短债 E 下属分级基金的交易代码 006734 006735 009603 报告期末下属分级基金的份额总额 3,518,141.53份 37,770,838.52份 2,372.58份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基 金，其预期收益和 风险高于货币市场 基金，但低于股票 本基金为债券型基 金，其预期收益和 风险高于货币市场 基金，但低于股票 本基金为债券型基 金，其预期收益和 风险高于货币市场 基金，但低于股票 第 2页 共 12页 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 型基金和混合型基 金。 型基金和混合型基 金。 型基金和混合型基 金。 注：无 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 国金惠鑫短债 A 国金惠鑫短债 C 国金惠鑫短债 E 1.本期已实现收益 29,610.89 186,552.96 9.22 2.本期利润 4,397.96 45,490.52 2.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 0.0011 0.0015 4.期末基金资产净值 3,851,536.75 40,964,091.39 2,548.90 5.期末基金份额净值 1.0948 1.0845 1.0743 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金惠鑫短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.19% 0.03% 0.39% 0.02% -0.20% 0.01% 过去六个月 0.60% 0.02% 0.94% 0.02% -0.34% 0.00% 过去一年 1.51% 0.02% 2.34% 0.01% -0.83% 0.01% 过去三年 7.02% 0.03% 7.86% 0.02% -0.84% 0.01% 自基金合同 生效起至今 9.48% 0.02% 10.49% 0.01% -1.01% 0.01% 国金惠鑫短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 第 3页 共 12页 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.12% 0.03% 0.39% 0.02% -0.27% 0.01% 过去六个月 0.46% 0.02% 0.94% 0.02% -0.48% 0.00% 过去一年 1.25% 0.02% 2.34% 0.01% -1.09% 0.01% 过去三年 6.22% 0.03% 7.86% 0.02% -1.64% 0.01% 自基金合同 生效起至今 8.45% 0.02% 10.49% 0.01% -2.04% 0.01% 国金惠鑫短债 E 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.19% 0.03% 0.39% 0.02% -0.20% 0.01% 过去六个月 0.60% 0.02% 0.94% 0.02% -0.34% 0.00% 过去一年 0.96% 0.04% 2.34% 0.01% -1.38% 0.03% 自基金合同 生效起至今 2.81% 0.04% 6.45% 0.01% -3.64% 0.03% 注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合财富(1年以下)指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 4页 共 12页 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 注：本基金 A类份额、C类份额基金合同生效日为 2019年 3月 28日，图示日期为 2019年 3月 28 日至 2022年 12月 31日；本基金 E类份额基金合同生效日为 2020年 5月 25日，图示日期为 2020 年 5月 25日至 2022年 12月 31日。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐艳芳 本基金的 基金经理 2019年 3月 28 日 - 13年 徐艳芳女士，清华大学硕士。2005年 10 月至 2012年 6月历任皓天财经公关公司 财经咨询师、英大泰和财产保险股份有限 公司投资经理。2012年 6月加入国金基 金管理有限公司，历任投资研究部基金经 理；现任固定收益投资部总经理兼基金经 理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 第 6页 共 12页 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基 金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期间内，债市迎来年内较大幅度的调整，10年国债活跃券收益率最高升至 2.96%，短端 利率上行幅度大于长端，曲线呈现熊平走势。“强预期”代替“弱现实”是引发本轮债市调整的 主要原因。11月中旬防疫“二十条”的优化措施出台确立了疫情防控政策开始转向，同时地产融 资政策三箭齐发，稳地产“金融 16条”等供给端支撑政策连续出台，此前支撑债牛的两大因素出 现扭转，再叠加资金利率开始从低位抬升接近政策利率，引发债市大幅调整，10年国债活跃券在 11月中旬短短一周内上行幅度接近 15bp。而债市急跌导致银行理财净值大幅下滑，破净率提升， 进而理财赎回引发负反馈效应，放大了市场的波动，短端利率加速上行，信用利差大幅走扩，信 用债跌幅大于利率债。金融市场的波动引起了政策层面的高度重视，在年末央行流动性大力呵护 下，资金加权利率持续下行创历史新低，债市情绪回暖止跌回升，中短端利率债、中短久期高流 第 7页 共 12页 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 动性信用债走强，曲线重新转为陡峭。 组合在报告期间内采取稳健的操作风格，在严格控制好流动性风险和信用风险前提下，并根 据政策面和资金面变化适当调整了债券配置，维持中性杠杆水平，以提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额单位净值为 1.0948元，累计单位净值为 1.0948元；本报 告期 A类份额净值增长率为 0.19%，同期业绩比较基准增长率为 0.39%。 截至本报告期末，本基金 C类份额单位净值为 1.0845元，累计单位净值为 1.0845元；本报 告期 C类份额净值增长率为 0.12%，同期业绩比较基准增长率为 0.39%。 截至本报告期末，本基金 E类份额单位净值为 1.0743元，累计单位净值为 1.0743元；本报 告期 E类份额净值增长率为 0.19%，同期业绩比较基准增长率为 0.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 57,537,553.08 99.02 其中：债券 55,490,462.67 95.50 资产支持证券 2,047,090.41 3.52 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 529,054.61 0.91 8 其他资产 40,100.00 0.07 9 合计 58,106,707.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 第 8页 共 12页 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,869,945.21 91.19 其中：政策性金融债 40,869,945.21 91.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 14,620,517.46 32.62 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 55,490,462.67 123.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 160404 16农发 04 100,000 10,329,452.05 23.05 2 180211 18国开 11 100,000 10,243,219.18 22.86 3 220201 22国开 01 100,000 10,202,128.77 22.76 4 210218 21国开 18 100,000 10,095,145.21 22.52 5 012282560 22瘦西湖 SCP002 30,000 3,021,417.86 6.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 183332 22信易 1A 20,000 2,047,090.41 4.57 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 第 9页 共 12页 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 报告期内本基金未进行国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行于 2022年 3月 25日受到中国 银保监会给予罚款 440万元的行政处罚；中国农业发展银行于 2022年 3月 25日受到银行银保监 会给予罚款 480万元的行政处罚；盐城市城南新区开发建设投资有限公司于 2022年 6月 28日受 到盐城市水务局给予罚款 45 万元的行政处罚；海通恒信国际融资租赁股份有限公司于 2022 年 4 月 11日、2022年 7月 26日、2022年 8月 3日、2022年 8月 9日纳入被执行人名单；中信证券 股份有限公司于 2022年 4月 6日纳入被执行人名单，于 2022年 6月 10日受到深圳证监局处以警 告、2万元罚款的行政处罚，于 2022年 10月 24日受到深圳证监局给予责令改正的行政监管措施。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资范围不包括股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 第 10页 共 12页 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 5 应收申购款 40,100.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 40,100.00 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金惠鑫短债 A 国金惠鑫短债 C 国金惠鑫短债 E 报告期期初基金份额总额 7,530,392.72 45,861,191.15 780.72 报告期期间基金总申购份额 10,820.45 1,559,508.49 1,872.21 减:报告期期间基金总赎回份额 4,023,071.64 9,649,861.12 280.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 3,518,141.53 37,770,838.52 2,372.58 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 第 11页 共 12页 国金惠鑫短债 2022年第 4季度报告 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金合同； 3、国金惠鑫短债债券型证券投资基金托管协议； 4、国金惠鑫短债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2023年 1月 19日 第 12页 共 12页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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