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| 国投瑞银融华债券(121001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303991 | ||||||||
| 基金代码 | 121001 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银融华债券 基金主代码 121001 交易代码 前端：121001 后端：128001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年4月16日 报告期末基金份额总额 371,936,717.23份 投资目标 追求低风险的稳定收益，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。 投资策略 本基金在资产类型选择上，除保留适当的现金准备以应对基金持有人日常赎回外，投资对象以债券（国债、金融债和包括可转债在内的AAA级企业债）为主，以稳健收益型股票为辅。债券投资不少于基金资产净值的40%，持仓比例相机变动范围是40—95%，股票投资的最大比例不超过40%，持仓比例相机变动范围是0—40%，除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。本基金具体投资策略包括以下三个方面：： 1、采取自上而下的投资分析方法，给资产配置决策提供指导。作为债券型基金，本基金重点关注利率趋势研判，根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势，主动调整债券资产配置及其投资比例。 2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投资组合，合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例，并根据投资环境的变化相机调整。 3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或申购等手段，规避利率风险，增加盈利机会。 4、权证投资策略： 估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价（Value Price）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 5、在将来衍生工具市场得到发展的情况下，本基金将使用衍生产品市场，控制风险，并把握获利机会。 业绩比较基准 80%×中信标普全债指数＋20%×中信标普300指数 风险收益特征 本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 1.本期已实现收益 30,652,918.74 2.本期利润 58,224,461.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.1499 4.期末基金资产净值 514,066,503.84 5.期末基金份额净值 1.3821 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.22% 0.49% 3.89% 0.27% 8.33% 0.22% 注：1、本基金以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅；其中，债券投资占基金资产的比例为40-95%，股票投资占基金资产的比例为0%-40%。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的中信标普全债指数和中信标普300指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为80%×中信标普全债指数＋20%×中信标普300指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孟亮 本基金基金经理、基金投资部副总监 2012年10月30日 － 9 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银消费服务指数基金（LOF）和国投瑞银沪深300金融地产指数基金（LOF）基金经理。现任国投瑞银融华基金、国投瑞银新兴产业基金、国投瑞银创新动力基金和国投瑞银医疗保健基金基金经理。 杨冬冬 本基金基金经理 2014年6月17日 － 6 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2008年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银创新动力基金和国投瑞银瑞福深证100指数分级基金基金经理助理。现任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 3季度前半段受益于沪港通的低估值大盘蓝筹股表现强于中小市值，后半段以创业板综指和中小板指数代表的中小市值板块明显强于大盘股，尤其是传统行业小市值公司跨界并购转型成为资金追逐的热点。3季度创业板综指上涨16.7%、振幅24.9%；沪深300指数上涨13.2%，振幅15.1%。 本基金3季度初将股票仓位提升至39%的上限，并在大部分时间保持较高仓位操作。3季度组合持仓以制造业和医药为主，阶段性参与了军工，养殖，土改等主题投资。 3季度，外汇占款保持在较低水平，在央行的调控下资金面保持较为宽松的状态；8月9月公布的PMI指数均为51.1，CPI在9月份同比增速将创出至今全年最低水平，但货币增速、工业增速等有望脱离8月份低点，出现回升，现经济出现企稳迹象，但经济增长动能仍然不足。经济基本面对于债券市场的作用偏负面，债券市场多头氛围主要依赖于货币政策宽松进一步持续的预期。债券收益方面，收益率曲线长端平坦化，整体收益率下行。利率债收益率下行较为明显，但长端较为平坦，7年10年国开甚至出现倒挂。信用债方面，市场对信用风险预期增高。本期操作减持利率债，替换成部分债性转债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末（2014年9月30日），本基金份额净值为1.3821元，本报告期份额净值增长率为12.22%，同期业绩比较基准收益率为3.89%，基金净值增长率高于业绩基准的主要原因提高了股票类资产仓位，并且在制造业和医药等板块获得了一些超额收益。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望4季度，虽然经济仍有一定不确定性，但改革的大方向不会改变，叠加流动性仍较宽松的氛围，预计市场仍是机会大于风险。此外，房地产行业出现明显拐点的前提下，叠加经济结构调整的大方向，符合产业转型方向的优质成长型公司的表现预计好于周期行业公司。本基金将积极寻找符合经济增长方式转型趋势，以及受益国企改革红利的中长期机会，并动态调整组合结构。 虽然从3季度的各先行数据可以看出企稳迹象，但经济增长动能仍然不足，仍处于下行通道之中。央行依然坚持稳中求进，改革创新，继续实施稳健的货币政策的操作思路，定向和新型的货币政策调控仍会在下一阶段延续。债券市场将会出现票息为王的现象，短端仍有一定下行空间，市场对信用风险预期较大。本基金队对债券组合将以持有为主，如有较大调整将考虑增加配置。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 195,487,402.73 37.12 其中：股票 195,487,402.73 37.12 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 282,385,878.76 53.62 其中：债券 282,385,878.76 53.62 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 19,600,149.40 3.72 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 23,957,513.10 4.55 8 其他各项资产 5,226,132.64 0.99 9 合计 526,657,076.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 19,776,205.41 3.85 B 采矿业 － － C 制造业 141,709,700.04 27.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,812,280.00 1.33 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,838,090.31 1.52 J 金融业 － － K 房地产业 504,430.00 0.10 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 6,092,772.94 1.19 N 水利、环境和公共设施管理业 12,753,924.03 2.48 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 195,487,402.73 38.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002509 天广消防 1,601,982 21,899,093.94 4.26 2 601567 三星电气 1,350,517 18,853,217.32 3.67 3 002050 三花股份 1,161,837 17,195,187.60 3.34 4 002159 三特索道 504,307 12,753,924.03 2.48 5 002584 西陇化工 543,000 10,593,930.00 2.06 6 002126 银轮股份 704,639 10,428,657.20 2.03 7 600108 亚盛集团 1,193,500 10,061,205.00 1.96 8 601118 海南橡胶 1,160,693 9,715,000.41 1.89 9 002068 黑猫股份 1,269,066 8,655,030.12 1.68 10 300039 上海凯宝 549,974 8,216,611.56 1.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 210,236,000.00 40.90 其中：政策性金融债 210,236,000.00 40.90 4 企业债券 10,990,000.00 2.14 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 61,159,878.76 11.90 8 其他 － － 9 合计 282,385,878.76 54.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140444 14农发44 500,000 50,055,000.00 9.74 2 140207 14国开07 400,000 40,092,000.00 7.80 3 100416 10农发16 300,000 29,910,000.00 5.82 4 113002 工行转债 201,530 21,940,571.10 4.27 5 140430 14农发30 200,000 20,044,000.00 3.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资. 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 236,989.48 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 4,106,464.18 5 应收申购款 882,678.98 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 5,226,132.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 21,940,571.10 4.27 2 110017 中海转债 18,684,000.00 3.63 3 113005 平安转债 8,187,954.50 1.59 4 110018 国电转债 5,886,000.00 1.14 5 110015 石化转债 5,451,500.00 1.06 6 113003 重工转债 320,205.60 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002509 天广消防 21,899,093.94 4.26 重大事项停牌 2 002584 西陇化工 10,593,930.00 2.06 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 407,115,798.75 报告期期间基金总申购份额 11,943,885.56 减：报告期期间基金总赎回份额 47,122,967.08 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 371,936,717.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的三星电气（证券代码601567）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年9月16日。 2.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月3日。 3.报告期内基金管理人对在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月29日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于同意中融融华债券型证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2003]18号） 《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银融华债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银融华债券型证券投资基金2014年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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