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| 国泰君安1年定开债券发起式(013272) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026023 | ||||||||
| 基金代码 | 013272 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月21日复核 了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安1年定开债券发起式 基金主代码 013272 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2021年12月16日 报告期末基金份额总额 2,710,000,000.00份 投资目标 本基金以固定收益品种为投资对象，力争获取 风险控制下的稳健收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场 环境的把握，通过对宏观经济运行状况、货币 政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况 等要素的定性与定量的考察，构建债券资产组 合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化 的预测，动态地对债券投资组合进行调整，尽 量规避市场风险，提高基金收益率。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，满足开放期流动性的需求。 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 12页 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*100% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型 基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 28,372,209.89 2.本期利润 44,386,066.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0164 4.期末基金资产净值 2,750,027,405.21 5.期末基金份额净值 1.0148 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金于2021年12月16日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.62% 0.04% 1.52% 0.05% 0.10% -0.01% 过去六个月 3.50% 0.04% 2.58% 0.05% 0.92% -0.01% 自基金合同 生效起至今 4.23% 0.04% 3.76% 0.05% 0.47% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 12页 注：1、本基金于2021年12月16日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 朱莹 本基金基金经理，国泰君 安中债1-3年政策性金融 债指数证券投资基金基金 经理 2022- 02-14 - 4 年 上海财经大学经济学学 士、国际商务硕士、北卡 罗莱纳大学夏洛特分校数 理金融硕士、FRM。现任上 海国泰君安证券资产管理 有限公司固定收益投资部 基金经理，历任固定收益 部研究员、投资经理助理； 东证期货衍生品研究院高 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 12页 级金融工程分析师。主要 从事债券投资研究。自20 21年12月30日起担任"国 泰君安中债1-3年政策性 金融债指数证券投资基金 "基金经理，自2022年2月1 4日起担任"国泰君安1年 定期开放债券型发起式证 券投资基金"基金经理。 杨坤 本基金的基金经理，国泰 君安君得盛债券型证券投 资基金的基金经理，国泰 君安君得盈债券型证券投 资基金的基金经理 2021- 12-16 - 9 年 英国华威大学金融硕士， 约克大学金融数学硕士。1 1年债券从业经验。现任本 公司基金经理、"固收+" 投资组主管。曾就职于工 银安盛人寿资产管理部、 国泰君安证券研究所债券 团队、平安养老固定收益 部债券研究团队。自2021 年4月13日至2021年12月6 日担任"国泰君安君得盛 债券型集合资产管理计划 "投资经理，自2021年4月1 3日至2022年1月16日担任 "国泰君安君得盈债券型 集合资产管理计划"投资 经理，自2021年12月7日起 担任"国泰君安君得盛债 券型证券投资基金"基金 经理，自2021年12月16日 起担任"国泰君安1年定期 开放债券型发起式证券投 资基金"基金经理，自202 2年1月17日起担任"国泰 君安君得盈债券型证券投 资基金"基金经理。 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 12页 注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过 该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度基本面呈现先弱后稳的状态，7月经济下行压力较大，无论是生产端还是消 费端均有所下滑，PMI降至49的低位，社融亦大幅下降，随后在政策轮番的刺激下，8月 和9月基本面有所修复。三季度流动性整体维持均衡，在经济有下行压力，且美联储紧 缩预期短期缓和的背景下，央行在8月采取了降息的操作。财政政策持续发力，成为托 底经济的重要力量。债券收益率三季度整体下行，季末在人民币贬值压力和多轮地产刺 激政策的影响下长期限利率债出现了明显的调整，信用债收益率略有上行。 报告期内本产品严格按照投资目标和投资范围，主要投资于信用债。本产品以票息 策略为主，优选信用债进行投资配置，保持中性久期和一定的杠杆水平，实现账户的稳 健增值。 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 12页 展望四季度，虽然经济面临诸多考验，但随着各类刺激政策的逐步推进和落地，预 计经济将延续弱复苏的状态。货币政策方面，短期受制于外部压力难以进一步宽松，流 动性预计维持均衡的状态，但资金利率的波动性可能加大，这将影响信用债的定价和套 息策略的盈利空间。 本产品将继续按照投资目标和投资范围，维持中性久期和杠杆水平，实现账户净值 的稳健增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安1年定开债券发起式基金份额净值为1.0148元，本报告期内， 基金份额净值增长率为1.62%，同期业绩比较基准收益率为1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,225,928,883.36 99.57 其中：债券 3,936,227,305.03 92.75 资产支持证券 289,701,578.33 6.83 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 18,137,876.64 0.43 8 其他资产 - - 9 合计 4,244,066,760.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 12页 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 111,979,578.08 4.07 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,525,612,191.88 55.48 5 企业短期融资券 320,517,910.70 11.66 6 中期票据 1,978,117,624.37 71.93 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,936,227,305.03 143.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102101753 21青岛城投MTN0 04 1,800,000 184,758,184.11 6.72 2 102102215 21中航租赁MTN0 07 1,100,000 115,117,525.48 4.19 3 1922040 19农银投资债02 1,100,000 111,979,578.08 4.07 4 185260 22装备02 1,000,000 106,388,147.95 3.87 5 188881 21浙商G1 1,000,000 105,060,082.19 3.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 12页 1 138599 金融街优 1,000,00 0 100,966,029.5 5 3.67 2 135305 国链38A1 670,000 66,697,178.36 2.43 3 183198 七局7优 560,000 57,100,867.95 2.08 4 180486 西租04A1 240,000 24,048,532.60 0.87 5 179427 20交通优 200,000 20,508,147.95 0.75 6 169253 中能化1A 200,000 20,380,821.92 0.74 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情 况。 5.11.3 其他资产构成 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票资产。 §6 开放式基金份额变动 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 12页 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,710,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,710,000,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.37 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.37% 10,000,000.00 0.37% 不少于三 年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.37% 10,000,000.00 0.37% - 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 12页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701~202 20930 2,700,000,00 0.00 0.00 0.00 2,700,000,00 0.00 99.63% 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况, 可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持 有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基 金合同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金 合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金 的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、 转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文 件； 2、《国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、法律意见书； 8、中国证监会要求的其他文件。 国泰君安 1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 12页 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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