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| 华泰柏瑞稳健收益债券A(460008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 301844 | ||||||||
| 基金代码 | 460008 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券 交易代码 460008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月4日 报告期末基金份额总额 636,537,335.67份 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略登主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞稳健收益债券C 下属两级基金的交易代码 460008 460108 报告期末下属两级基金的份额总额 501,149,297.13份 135,388,038.54份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞稳健收益债券C 1．本期已实现收益 4,748,669.98 1,849,800.07 2．本期利润 11,072,073.97 3,833,699.45 3．加权平均基金份额本期利润 0.0441 0.0360 4．期末基金资产净值 558,752,051.88 149,972,457.23 5．期末基金份额净值 1.115 1.108 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞稳健收益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.82% 0.15% 0.96% 0.01% 2.86% 0.14% 华泰柏瑞稳健收益债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.75% 0.16% 0.96% 0.01% 2.79% 0.15% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年12月4日至2014年9月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈涛 固定收益部副总监、本基金的基金经理 2012年12月4日 2014年9月26日 21年 经济学博士。21年证券投资从业经历。曾任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司。历任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券基金基金经理、华泰柏瑞货币基金基金经理、华泰柏瑞信用增利债券基金基金经理。2012年6月起任华泰柏瑞固定收益部副总监。2012年12月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金经理。 董元星 总经理助理、固定收益部总监、本基金的基金经理 2013年10月16日 - 8年 本科毕业于北京大学经济学院，博士毕业于纽约大学商学院。曾任巴克莱资本（纽约）债券交易员、华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理，2014年2月起任总经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，宏观经济表现疲弱，下滑压力较大，货币信贷类数据与增长类数据明显走软，客观上需要各方面宏观调控政策进行支持。在7月上旬经历了短暂而快速的调整后，货币政策遵循了定向调控的思路，不断向银行间市场注入流动性，并主动调降融资成本，债券市场因此展现出连涨的局面。 策略上，基金逐步增加杠杆、放长久期，增加长端利率产品的配置，获取投资收益，整体状况良好。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类和B类份额净值分别为1.115元和1.108元，分别上涨3.82%和3.75%，同期本基金的业绩比较基准上涨0.96%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度，预计经济增长局面仍难获得实质性扭转，仍需要各类定向政策的配合，因此预计货币政策仍将保持宽松的局面，收益率有可能继续维持震荡下行的格局。 在此条件下，基金将灵活调整组合配置，在获取较高票息收入的基础上，灵活把握各类品种的波动，尤其是中长期利率品种的交易性机会。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 853,034,862.00 85.60 其中：债券 853,034,862.00 85.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000,000.00 10.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,809,089.34 1.49 7 其他资产 28,733,350.84 2.88 8 合计 996,577,302.18 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 553,199,000.00 78.06 其中：政策性金融债 553,199,000.00 78.06 4 企业债券 249,997,862.00 35.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 49,838,000.00 7.03 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 853,034,862.00 120.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140208 14国开08 1,500,000 152,655,000.00 21.54 2 140201 14国开01 1,200,000 123,144,000.00 17.38 3 140205 14国开05 1,000,000 109,300,000.00 15.42 4 140203 14国开03 700,000 74,382,000.00 10.50 5 140211 14国开11 500,000 53,720,000.00 7.58 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 本期国债期货投资评价 注：无。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,070.93 2 应收证券清算款 963,257.90 3 应收股利 - 4 应收利息 27,746,943.79 5 应收申购款 4,078.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,733,350.84 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞稳健收益债券C 报告期期初基金份额总额 219,620,523.03 136,888,256.24 报告期期间基金总申购份额 379,147,196.70 69,280,342.25 减:报告期期间基金总赎回份额 97,618,422.60 70,780,559.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 501,149,297.13 135,388,038.54 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2014年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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