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| 财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2893216 | ||||||||
| 基金代码 | 014769 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月27日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管双福9个月持有债券发起式 基金主代码 014769 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年04月27日 报告期末基金份额总额 74,943,817.13份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持 证券投资策略；4、股票投资策略；5、国债期货投 资策略 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收 益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管双福9个月持有 债券发起式A 财通资管双福9个月持有 债券发起式C 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 14页 下属分级基金的交易代码 014769 014770 报告期末下属分级基金的份额总 额 21,129,828.49份 53,813,988.64份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月27日 - 2022年06月30日) 财通资管双福9个月持 有债券发起式A 财通资管双福9个月持 有债券发起式C 1.本期已实现收益 105,971.67 236,688.17 2.本期利润 141,689.11 327,623.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0061 4.期末基金资产净值 21,271,517.60 54,141,612.57 5.期末基金份额净值 1.0067 1.0061 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管双福9个月持有债券发起式A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.67% 0.04% 1.81% 0.12% -1.14% -0.08% 财通资管双福9个月持有债券发起式C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同 0.61% 0.04% 1.81% 0.12% -1.20% -0.08% 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 14页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于 2022年 4月 27日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，报告期末本基金未建仓完毕。 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管瑞享12个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管鸿睿12个月定期开放 债券型证券投资基金、财 通资管鑫锐回报混合型证 券投资基金、财通资管鸿 盛12个月定期开放债券型 证券投资基金、财通资管 新添益6个月持有期混合 型发起式证券投资基金、 财通资管积极收益债券型 发起式证券投资基金、财 通资管双盈债券型发起式 证券投资基金和财通资管 新聚益6个月持有期混合 型发起式证券投资基金基 金经理。 2022- 04-27 - 8 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员；2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员，2017年8月起 担任基金经理岗位。 宫志 芳 本基金基金经理、财通资 管积极收益债券型发起式 证券投资基金、财通资管 鑫逸回报混合型证券投资 基金、财通资管鸿盛12个 月定期开放债券型证券投 资基金、财通资管双盈债 券型发起式证券投资基 金、财通资管鸿利中短债 债券型证券投资基金、财 2022- 04-27 - 11 武汉大学数理金融硕士， 中级经济师，2010年7月进 入浙江泰隆银行资金运营 部先后从事外汇交易和债 券交易；2012年3月进入宁 波通商银行金融市场部筹 备债券业务，主要负责资 金、债券投资交易，同时1 5年初筹备并开展贵金属 自营业务；2016年3月加入 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 14页 通资管鸿越3个月滚动持 有债券型证券投资基金和 财通资管稳兴增益六个月 持有期混合型证券投资基 金基金经理。 财通证券资产管理有限公 司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通 资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年上半年，我国宏观经济在三重压力背景下又遭遇海内外三大超预期扰动，一 是俄乌冲突使得粮油等资源品价格暴涨，通胀问题席卷全球，特别是主要发达经济体； 二是在居高难下的通胀担忧下美联储加息以及缩表重启，紧缩幅度甚至超市场预期；三 是疫情，特别是4、5月份。在前述背景下，上半年国内消费、投资和出口均遭遇较大下 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 14页 行压力，就业形势严峻。作为应对，央行货币政策始终坚持以我为主，保证了流动性的 持续宽松，并加大信贷投放力度；财政前置亦明显发力，地方债于上半年基本发行完毕； 同时地产调控政策因城施策亦不断放松。但在当前经济环境中，微观经济主体活力较以 往都面临严峻的中长期不确定性以及短期疫情制约，居民收入预期更是遭遇重大冲击， 使其储蓄率大幅提升，因此我国上半年已出现明显的实体融资需求不足问题，信贷数据 一度遭遇塌方且持续存在结构偏弱问题。 因此，上半年的宏观基本面整体有利于债市，加上资金面持续宽松，机构欠配压力 有增无减，债市整体波动较小，10年期国债多数时间是在2.75%-2.85%之间窄幅震荡， 波段操作难度大增，杠杆策略和票息策略占据上风。 展望2022年下半年，影响市场的主线短期在于资金面走向，而中期的核心为国内经 济实际恢复情况。资金面方面，预计总体仍将维持稳定局面，但边际上存在收敛风险。 宏观经济方面，疫情缓解、政策加力，复苏是必然方向，但复苏的空间高度主要取决于 后续政策力度的强弱，目前来看压力仍然不小。第一，地产高频数据显示地产环比改善 明显，但同比仍在底部，后续动能仍待确定；第二，基建投资或是年内最大亮点，但上 半年整体发力情况并不佳，6月复工复产后基建高频数据仍显偏弱，虽然环比继续小幅 改善，但同比数据依然明显为负；第三，虽然上半年出口仍显韧性，下半年受基数和海 外需求放缓影响，出口增速可能大幅下降甚至转负；第四，消费疲弱格局难改，虽然汽 车和家电将是拉动消费的重要抓手，但拉动效应很有限；第五，制造业投资的内生动能 已然趋弱，其中需求较快收缩是制造业投资承压的重要原因，特别是来自出口和地产的 订单需求。此外，下半年通胀、汇率和海外经济变化对国内债券市场影响料相对有限， 其中国内通胀中CPI平稳上升、PPI下降趋势不变，中短期对债市扰动有限；人民币汇率 面临内部经济复苏和外部面临衰退支撑，总体平稳；而海外虽然高通胀导致欧美快速加 息，但我国内部经济形势更趋严峻，货币政策收紧转向难，因此对国内债市扰动有限。 因此，在资金面稳定、国内外经济压力双双承压的背景下，下半年债券市场预计仍 然延续波动，但由于权益市场受经济复苏和企业盈利改善支撑也较明显，债市波动幅度 或有所加大。节奏上，三季度股市情绪可能相对较好，需要提防利率上行压力，但四季 度可能重新震荡；空间上，10年国债下行空间有限，但上行高度突破1年期政策利率的 可能性也较小。对应具体策略上，久期策略三季度或需偏防守；杠杆逐步降低，不宜过 高。 债券方面主要以中高评级债券配置为主，并辅以利率债波段来增厚收益。 二季度权益市场有所反弹，平衡型转债估值有所抬升，组合持仓结构较为均衡。一 方面积极参与了上市定价相对合理甚至低估的高评级新券，另一方面配置了部分赔率较 高的成长标的。考虑到转债市场估值水平仍然不低，对部分“双高”转债仍需谨慎，同 时紧密关注债市收益率走势。随着发行密集期的到来，下半年重点关注新券的参与机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 14页 截至报告期末财通资管双福9个月持有债券发起式A基金份额净值为1.0067元，本报 告期内，该类基金份额净值增长率为0.67%，同期业绩比较基准收益率为1.81%；截至报 告期末财通资管双福9个月持有债券发起式C基金份额净值为1.0061元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为0.61%，同期业绩比较基准收益率为1.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 69,613,579.01 84.88 其中：债券 69,613,579.01 84.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 6.10 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,396,978.17 9.02 8 其他资产 1,304.73 0.00 9 合计 82,011,861.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 14页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 6,023,166.58 7.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 35,829,818.37 47.51 其中：政策性金融债 20,391,616.44 27.04 4 企业债券 5,456,982.19 7.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 17,783,521.05 23.58 7 可转债（可交换债） 4,520,090.82 5.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 69,613,579.01 92.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210406 21农发06 100,000 10,325,767.12 13.69 2 092218001 22农发清发01 100,000 10,065,849.32 13.35 3 019674 22国债09 60,000 6,023,166.58 7.99 4 088018 08大唐债 50,000 5,456,982.19 7.24 5 2028054 20华夏银行 50,000 5,170,149.32 6.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 14页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他 发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的 情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21农发06(证券代码：210406)、22农发清发 01(证券代码：092218001)的发行主体中国农业发展银行于2022年3月21日收到处罚决定 书(银保监罚决字〔2022〕10号)，并处人民币480万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一20华夏银行(证券代码：2028054)的发行主 体华夏银行股份有限公司于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕19 号)，并处人民币460万元罚款；于2021年8月13日收到处罚决定书(银罚字〔2021〕25 号)，并处人民币486万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21中国银行02(证券代码：2128024)的发行 主体中国银行股份有限公司于2022年5月26日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕29 号)，并处人民币200万元罚款；于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕 13号)，并处人民币480万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21浦发银行02(证券代码：2128046)的发行 主体上海浦东发展银行股份有限公司于2022年3月21日收到处罚决定书(银保监罚决字 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 14页 〔2022〕25号)，并处人民币420万元罚款；于2021年7月13日收到处罚决定书(银保监罚 决字〔2021〕27号)，并处人民币6920万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,304.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,304.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113045 环旭转债 582,960.82 0.77 2 127012 招路转债 571,130.48 0.76 3 123108 乐普转2 568,999.59 0.75 4 113044 大秦转债 545,290.41 0.72 5 110062 烽火转债 544,212.33 0.72 6 127024 盈峰转债 538,969.59 0.71 7 113046 金田转债 225,761.37 0.30 8 128035 大族转债 137,638.56 0.18 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 14页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管双福9个月持 有债券发起式A 财通资管双福9个月持 有债券发起式C 基金合同生效日(2022年04月27 日)基金份额总额 21,129,828.49 53,813,988.64 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 - - 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 21,129,828.49 53,813,988.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管双福9个月持 有债券发起式A 财通资管双福9个月持 有债券发起式C 基金合同生效日管理人持有的本基 金份额 10,000,450.04 - 基金合同生效日起至报告期期末买 入/申购总份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末卖 出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,000,450.04 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 13.34 - 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页，共 14页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,450.04 13.34% 10,000,450.04 13.34% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,450.04 13.34% 10,000,450.04 13.34% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 4、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 财通资管双福 9个月持有期债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页，共 14页 5、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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