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| 东海祥龙(LOF)A(168301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2772769 | ||||||||
| 基金代码 | 168301 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 22 日 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 东海祥龙混合(LOF) 场内简称 东海祥龙 LOF 交易代码 168301 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日 报告期末基金份额总额 14,293,362.02 份 投资目标 本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用 市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 投资策略 本基金将通过深入挖掘并充分理解国内经济增长和 结构转型所带来的投资机会，积极把握宏观经济和市 场发展趋势，精选具有估值优势的公司股票进行投 资。基金管理人通过“自上而下”和“自下而上”相 结合的投资思路和定性分析与定量分析相结合的分 析方法，严选其中安全边际较高的个股构建投资组 合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商 业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上 地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构 等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判， 严选安全边际较高的个股。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×50%+中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 高预期风险、中高预期收益的基金品种。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1日 － 2022 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 -1,485,526.70 2.本期利润 -3,708,823.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2500 4.期末基金资产净值 15,952,610.91 5.期末基金份额净值 1.1161 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.22% 1.40% -7.36% 0.73% -10.86% 0.67% 过去六个月 -16.03% 1.12% -6.33% 0.59% -9.70% 0.53% 过去一年 -20.90% 1.63% -7.28% 0.57% -13.62% 1.06% 过去三年 14.84% 1.63% 7.61% 0.63% 7.23% 1.00% 自基金合同 生效起至今 11.61% 1.54% 19.14% 0.68% -7.53% 0.86% 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 21 日，本基金转型日期为 2018 年 6 月 22 日，图示日 期为 2018 年 6 月 22 日至 2022 年 3 月 31 日。 3.3 其他指标 注：无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李珂 本基金的 基金经理 2021 年 9 月 13 日 - 10 年 国籍：中国。产业经 济学专业硕士，历任 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 海通证券股份有限公 司研究所分析师，中 银国际证券股份有限 公司资产管理板块研 究与交易部研究员， 2021 年 2 月加入东海 基金，担任研发策略 部总经理助理。现任 东海美丽中国灵活配 置混合型证券投资基 金和东海祥龙灵活配 置混合型证券投资基 金(LOF)的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有 关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有 研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投 资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整 个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制 度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公 平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同 向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投 资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反 向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第一季度，A股市场调整幅度较大，个股波动及分化较为明显。俄乌战争及美联储加 息为春节以来影响市场情绪的主要因素，从情绪及估值角度目前的市场调整已经进入尾声，但是 俄乌冲突暴露出的全球能源紧缺或将难以在短时间内得到缓解；总量角度我们认为 GDP 增速 5.5% 的增长预期实现起来虽然有难度，但是完成的概率较高，中长期看可选消费（汽车、家电）收益 地产后周期稳增长托底；A 股整体盈利增长压力较大，盈利增长具备相对优势及盈利能力优秀的 公司仍将获得投资者青睐。在人口老龄化和产业升级的时代背景下，我们看好大消费领域的长期 投资价值，产品以大消费为依托，积极布局消费升级相关行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1161 元；本报告期基金份额净值增长率为-18.22%，业 绩比较基准收益率为-7.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理 人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将 严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 13,967,491.00 86.38 其中：股票 13,967,491.00 86.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 555,856.95 3.44 其中：债券 555,856.95 3.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,637,673.44 10.13 8 其他资产 9,585.02 0.06 9 合计 16,170,606.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 935,794.00 5.87 B 采矿业 610,920.00 3.83 C 制造业 9,589,826.00 60.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 534,380.00 3.35 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 273,500.00 1.71 H 住宿和餐饮业 248,700.00 1.56 I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,643.00 1.57 J 金融业 662,400.00 4.15 K 房地产业 15,250.00 0.10 L 租赁和商务服务业 343,926.00 2.16 M 科学研究和技术服务业 376,532.00 2.36 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 125,620.00 0.79 S 综合 - - 合计 13,967,491.00 87.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 700 1,203,300.00 7.54 2 002594 比亚迪 3,500 804,300.00 5.04 3 600887 伊利股份 17,000 627,130.00 3.93 4 300142 沃森生物 10,500 576,135.00 3.61 5 000333 美的集团 10,000 570,000.00 3.57 6 601101 昊华能源 36,000 384,120.00 2.41 7 000568 泸州老窖 1,900 353,172.00 2.21 8 002714 牧原股份 6,000 341,160.00 2.14 9 600905 三峡能源 52,000 319,280.00 2.00 10 601888 中国中免 1,800 295,866.00 1.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 555,856.95 3.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 555,856.95 3.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 127027 靖远转债 1,500 197,995.93 1.24 2 128114 正邦转债 1,800 179,619.73 1.13 3 113013 国君转债 1,000 111,897.32 0.70 4 110038 济川转债 500 66,343.97 0.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期末未持有股指期货。 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告编制日前一年以内，本基金投资的沃森生物于 2021 年 7 月 2日收到中国证监会云南监 管局出具的行政监管措施决定书（[2021]3 号），称云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公 司”）在对横琴沃森的投资决策和投后管理过程中，存在以下内部控制缺陷：一是投资决策程序 执行不到位。公司未严格按照《云南沃森生物技术股份有限公司投资决策程序与规则》的规定编 制投资方案草案并对项目的可行性作出评审意见。二是投后跟踪管理不到位。公司资金投入横琴 沃森后，横琴沃森又通过多层私募基金对外投资，认定公司缺乏必要的机制和措施确保上市公司 对外投资符合既定投资目的并有效维护上市公司利益。公司对横琴沃森的投资未达到既定投资目 的、未取得投资收益，上市公司资金在一定期限内被金晟硕祥使用而未及时收回。上述情形违反 了《企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动》（下称《指引》）第十二条至第十五条的规定。 根据《上市公司现场检查办法》第二十一条规定，中国证监会云南监管局决定对公司采取责令改 正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 公司公告表示：公司高度重视上述问题，将严格按照云南证监局的相关要求切实整改，并在 规定时间内报送整改报告。公司将进一步完善内部控制制度，加强内部控制管理，组织和督促相 关人员认真学习有关法律、法规和规范性文件，强化风险责任意识，不断提高规范运作水平，促 进公司健康、稳定、持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。本基金投资上述证 券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。我们认为此次事件并不影响公司的投资 价值，对于公司后续的经营情况，我们会保持持续关注。 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“昊华能源”的发行主体北京昊华能源股份有限公 司于 2021 年 7 月 20 日收到上海证券交易所纪律处分决定书〔2021〕94 号《关于对北京昊华能源 股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》、于 2021 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委 员会北京监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（﹝2021﹞5 号）、于 2021 年 11 月 10 日收到 中国证券监督管理委员会北京监管局 《行政处罚决定书》（〔2021〕12 号）和《市场禁入决定书》 （〔2021〕2 号）、于 2022 年 2 月 10 日收到上海证券交易所《关于对北京昊华能源股份有限公司 有关责任人予以通报批评的决定》（〔2021〕4 号）和《关于对北京昊华能源股份有限公司有关责 任人予以监管警示的决定》（〔2021〕0170 号）。 经查，公司存在如下违规行为：2015 年昊华能源将京东方能源实际持有的 4.5 亿吨煤炭资源 量按照 9.6 亿吨煤炭资源量进行了账务处理，导致公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年年报 虚假记载，虚增资产约 28.25 亿元，虚增金额分别占当期经审计总资产的 14.26%、13.96%、13.77％ 和 13.58%；公司收购标的资源配置量披露不准确；公司 2015 年至 2018 年期间定期报告存在重大 差错，财务信息披露不准确。根据《股票上市规则》第 16.2 条、第 16.3 条、第 16.4 条和《上海 证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 2号——纪律处分实施标准》的有关规定，上海证券交易所对北京昊华能源股份有限公司予以公 开谴责。上述行为违反了 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》） 第六十三条的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述违法行为，中国证券监督 管理委员会对北京昊华能源股份有限公司给予警告，并处以 60 万元罚款。 公司公告表示：公司将按期缴纳罚款。同时，公司深刻反思和吸取本次行政处罚的教训，并 将严格遵守有关法律法规的规定和要求，持续强化和深入开展公司合规管理体系建设各项工作， 不断推动公司的规范、健康、平稳发展。 本基金管理人投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求，本基金管 理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,399.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 185.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,585.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 127027 靖远转债 197,995.93 1.24 2 128114 正邦转债 179,619.73 1.13 3 113013 国君转债 111,897.32 0.70 4 110038 济川转债 66,343.97 0.42 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,427,376.78 报告期期间基金总申购份额 516,672.52 减:报告期期间基金总赎回份额 1,650,687.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 填列） 报告期期末基金份额总额 14,293,362.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)设立的文件 2、《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 4、《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 东海祥龙混合(LOF)2022年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2022 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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