最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2767675 | ||||||||
| 基金代码 | 012311 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 22 日 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银康泰养老 2040三年混合 FOF 基金主代码 012311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 23日 报告期末基金份额总额 247,860,368.90份 投资目标 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为 2040年 12 月 31日。本基金通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险 收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。目标日期到期后， 本基金在控制风险的前提下，本基金主要通过稳健的资产配置策略， 力求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要投资策略包括： 1、资产配置策略 本基金采用目标日期策略，即随着所设定目标日期 2040年的临近， 逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。权 益类资产包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。在 投资操作上，核心需以下滑曲线的资产比例为指引，基金可根据中短 期经济、政策、价值比较等情况做限定幅度内的战术资产配置。本基 金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上不得超过上限正 10%，不 得低于下限负 15%。 2、基金选择策略 在确定了各类资产的种类和投资比例之后，需要对各类资产的子基金 进行筛选。本基金将基于对现有基金产品体系化的研究，通过定量分 析与定性分析相结合的方式，自下而上精选出各类别基金中优质的产 品做各类资产配置的标的。 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页 本基金的投资策略还包括 A股投资策略、港股通标的股票投资策略、 债券投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 转型前的业绩比较基准：X×沪深 300指数收益率+（95%-X）×中债 综合全价（总值）指数收益率+银行活期存款利率（税后）×5%，X 取值见招募说明书，编制日 X的取值为 50%。转型后的业绩比较基准 为：沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+银行活期 存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型 基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货 币市场基金及货币型基金中基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -6,317,072.70 2.本期利润 -27,462,588.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1108 4.期末基金资产净值 221,948,740.62 5.期末基金份额净值 0.8955 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.01% 0.94% -7.36% 0.73% -3.65% 0.21% 过去六个月 -10.41% 0.75% -6.36% 0.59% -4.05% 0.16% 自基金合同 生效起至今 -10.45% 0.74% -5.94% 0.58% -4.51% 0.16% 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页 注：业绩比较基准=X×沪深 300指数收益率＋（95%-X）×中债综合全价（总值）指数收益率+银 行活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金合同于 2021年 9月 23日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比 例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏辛 本基金的 基金经 理、资产 配置部总 监 2021年 9月 23 日 - 9年 上海财经大学统计学专业博士，9年证券 从业经历。2013年 9月至 2016年 5月在 上海证券交易所资本市场研究所担任研 究员；2016年 6月至 2020年 7月在前海 开源基金管理有限公司 FoF投资部担任 部门负责人、FoF投决会秘书、FoF基金 经理。2020年 7月加入民生加银基金管 理有限公司，担任资产配置部总监、大类 资产配置条线投资决策委员会联席主席、 基金投资顾问投资决策委员会主席、公司 投资决策委员会成员、基金经理。自 2021 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页 年 9月至今担任民生加银康泰养老目标 日期 2040三年持有期混合型基金中基金 （FOF）基金经理；2021年 12月至今担 任民生加银积极配置 6个月持有期混合 型基金中基金（FOF）基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，市场经历了较为严峻的宏观环境，主要宽基指数的跌幅均在 10%以上，其中 成长风格跌幅尤甚，创业板指一季度跌幅接近 20%。而市场如此表现的原因，主要来自大量宏观 因子的反复冲击。从市场走势和运行逻辑上看，市场第一波下跌的背后，是美联储加息节奏的不 确定性和对政策稳增长能力的怀疑。而当美联储加息节奏逐渐明朗后，俄乌冲突的超预期持续和 对产业政策的极度悲观成为新的冲击，叠加稳增长政策未明显见效，引发市场的第二波恐慌性下 跌。 站在当前时点，对海外滞胀的担忧以及国内疫情的再次发酵，又成为压制市场风险偏好和掣 肘稳增长政策实施的重要因素。但是，正所谓“悲观者赢得掌声,乐观者赢得未来”，我们既对当 前市场所面临的困境保持着谨慎的认识，但同时依然相信下一个增长周期的到来。因此本报告期 内，本基金在权益部分增配了部分价值类基金产品和受益于通胀、稳增长逻辑的行业，同时也仍 保持了在新能源、消费等成长方向上的配置。而在债券部分，产品依然保持稳健的配置思路，精 选优秀的债基产品作为打底，并最终形成符合既定下滑曲线要求的股债配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8955 元；本报告期基金份额净值增长率为-11.01%，业 绩比较基准收益率为-7.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 210,162,546.63 94.53 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,020,053.75 2.71 8 其他资产 6,147,145.64 2.76 9 合计 222,329,746.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,933.28 2 应收证券清算款 6,124,181.97 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,030.39 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,147,145.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 000385 景顺长城景颐 双利债券 A 契约型开放 式 11,552,176.46 17,986,738.75 8.10 否 2 005233 广发睿毅领先 混合 A 契约型开放 式 6,095,238.69 15,981,106.32 7.20 否 3 202103 南方多利增强 债券 A 契约型开放 式 13,748,502.61 15,091,731.31 6.80 否 4 003327 万家鑫璟纯债 债券 A 契约型开放 式 11,851,347.97 14,148,139.21 6.37 否 5 002351 易方达裕祥回 报债券 契约型开放 式 8,224,113.75 13,742,494.08 6.19 否 6 110008 易方达稳健收 益债券 B 契约型开放 式 9,594,351.12 12,935,104.18 5.83 否 7 002132 广发鑫享混合 契约型开放 式 4,354,121.97 12,198,508.11 5.50 否 8 005940 工银新能源汽 车混合 C 契约型开放 式 3,057,506.32 10,994,181.23 4.95 否 9 519133 海富通改革驱 动混合 契约型开放 式 4,086,806.50 10,674,738.58 4.81 否 10 519002 华安安信消费 混合 契约型开放 式 2,248,936.20 10,234,908.65 4.61 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 1月 1日至 2022 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） 49,685.05 - 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 11,478.71 - 当期持有基金产生的应支付管理 508,664.21 - 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页 费（元） 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 102,842.42 - 当期交易基金产生的转换费（元） 188,823.82 - 当期交易基金产生的交易费（元） 1,570.68 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应 当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际 申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基 金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 247,588,232.63 报告期期间基金总申购份额 272,136.27 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 247,860,368.90 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,000,400.02 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,000,400.02 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 8.07 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2022 年 1 月 24 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021 年第四季度报告提示性 公告 2 2022 年 1 月 24 日 民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 3 2022年 3月 30 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021年年度报告提示性公告 4 2022 年 3 月 30 日 民生加银康泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)2021年年度报告 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1） 中国证监会准予基金募集注册的文件； （2）《民生加银康泰养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； （3）《民生加银康泰养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； （4）《民生加银康泰养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； （5） 法律意见书； （6） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 民生加银康泰养老 2040 三年混合 FOF2022 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2022 年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |