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| 博时富诚纯债债券(003866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2652203 | ||||||||
| 基金代码 | 003866 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时富诚纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十四日 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时富诚纯债债券 基金主代码 003866 交易代码 003866 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 17日 报告期末基金份额总额 500,202,474.23份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金为债券型基金，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分 析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类 证券之间的配置比例。 在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将 分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和 增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和 其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化 进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确 定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和 信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 1.本期已实现收益 4,731,272.21 2.本期利润 6,490,423.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0130 4.期末基金资产净值 519,242,488.22 5.期末基金份额净值 1.0381 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.27% 0.04% 1.14% 0.04% 0.13% 0.00% 过去六个月 2.63% 0.04% 2.68% 0.05% -0.05% -0.01% 过去一年 4.64% 0.04% 4.73% 0.04% -0.09% 0.00% 过去三年 3.38% 0.29% 12.31% 0.06% -8.93% 0.23% 自基金合同生 效起至今 12.66% 0.23% 21.72% 0.06% -9.06% 0.17% 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 程卓 基金经理 2019-03-04 - 9.3 程卓先生，硕士。2008年起 先后在招商银行总行、诺安 基金工作。2017年加入博时 基金管理有限公司。历任博 时安恒 18 个月定期开放债 券型证券投资基金(2018年4 月 2日-2018年 6月 16日)、 博时安诚 18 个月定期开放 债券型证券投资基金(2018 年 5月 28日-2019年 1月 23 日)、博时聚源纯债债券型证 券投资基金(2018 年 3 月 15 日-2019年 3月 19日)、博时 汇享纯债债券型证券投资基 金(2018 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 19 日)、博时安祺一 年定期开放债券型证券投资 基金(2018年 3月 15日-2019 年 8 月 22 日)、博时富宁纯 债债券型证券投资基金 (2018年 3月 15日-2021年 2 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 月 5日)、博时丰达纯债 6个 月定期开放债券型发起式证 券投资基金(2018 年 4 月 23 日-2021年 2月 5日)、博时 富永纯债 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 (2018年 12月 19日-2021年 2 月 5 日)、博时裕嘉纯债 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金(2019 年 3 月 11日-2021年 2月 5日)、博 时悦楚纯债债券型证券投资 基金(2019年 6月 4日-2021 年 2月 5日)的基金经理。现 任博时富嘉纯债债券型证券 投资基金(2018年 3月 15日 —至今)、博时安誉 18 个月 定期开放债券型证券投资基 金(2018 年 3 月 15 日—至 今)、博时民泽纯债债券型证 券投资基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时臻选纯债债 券型证券投资基金(2018年3 月 15 日—至今)、博时智臻 纯债债券型证券投资基金 (2018年 3月 15日—至今)、 博时安泰 18 个月定期开放 债券型证券投资基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时 景兴纯债债券型证券投资基 金(2018 年 3 月 15 日—至 今)、博时安丰 18 个月定期 开放债券型证券投资基金 （LOF）(2018年 4月 23日 —至今)、博时安诚 3个月定 期开放债券型证券投资基金 (2019年 1月 23日—至今)、 博时富元纯债债券型证券投 资基金(2019年 2月 25日— 至今)、博时富诚纯债债券型 证券投资基金(2019年 3月 4 日—至今)、博时裕盈纯债 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金(2019 年 3 月 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 11日—至今)、博时裕顺纯债 债券型证券投资基金(2019 年 8 月 19 日—至今)、博时 安祺 6个月定期开放债券型 证券投资基金(2019 年 8 月 22日—至今)、博时鑫润灵活 配置混合型证券投资基金 (2020年 6月 4日—至今)的 基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年全年债券收益率整体呈现震荡下行格局。2021年上半年，全球和国内经济仍在复苏过程中，大 宗商品价格上涨带动通胀数据略超预期，基本面应该是利空债券的。但是资金面保持宽松，资金中枢低于 政策利率，“宽货币”+“紧信用”的格局下出现了局部“资产荒”。 7月超预期的降准推动了利率进一步下行。 9月-10月，进一步降准预期落空，在国内外通胀上行的共振影响下，利率略有调整。10月下旬开始，地产 企业连续违约，行业风险不断暴露，地产销售和投资下滑进一步加剧了经济下行压力。央行超预期降准、 经济工作会议明确稳增长的重要性，市场对货币宽松的一致预期再度形成，同时 12月票据利率下行至极低 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 水平，反应信贷需求不佳，宽信用效果仍未显现，收益率下行至前低，各类利差也下行至历史低位。信用 债方面走势分化，2020年底信用事件冲击后，市场风险偏好下降，中高等级信用债、经济较强区域城投、 商业银行二级资本债和永续债、利差持续压缩，而中低等级信用利差走扩。展望 2022年一季度，国内稳增 长政策效果从宽货币转向宽信用的成效较为关键。短期来看，一季度宽信用效果仍然有待观察，货币宽松 相对确定，大环境对债券市场仍然有利。但也需承认对货币政策进一步宽松市场已经充分预期，可能交易 机会有限，后续需密切关注宽信用信号。若市场对宽信用预期逐步形成或宽信用导致债券市场供需环境发 生变化，可能会有利率调整带来的配置机会。另外，中美宏观政策周期错位也值得关注，美联储进一步收 紧货币政策及加息可能使得美债利率进一步上行。我国货币政策坚持以我为主，但美债的走势和节奏可能 阶段性影响国内市场的利率波动。2021年是债市波动率极低的一年，在国内宽信用和中美政策周期错位的 叠加影响下，2022年债券市场波动率可能有所不同。综合来看，一季度债券市场可能维持震荡格局，以票 息收益为主，如果出现调整机会则参与波段操作。本组合在投资思路上保持谨慎乐观，综合配置信用债和 利率债，在流动性较为宽松的环境下，合理利用杠杆，在严控风险的基础上做好价值挖掘，结合情形适度 利率债波段操作，合理控制组合回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日，本基金基金份额净值为 1.0381元，份额累计净值为 1.1207元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 1.27%，同期业绩基准增长率 1.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 538,415,000.00 97.60 其中：债券 538,415,000.00 97.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,111,257.38 0.56 8 其他各项资产 10,139,070.83 1.84 9 合计 551,665,328.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 397,109,000.00 76.48 其中：政策性金融债 214,142,000.00 41.24 4 企业债券 91,709,000.00 17.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,243,000.00 5.82 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,354,000.00 3.73 9 其他 - - 10 合计 538,415,000.00 103.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 160210 16国开 10 800,000 81,152,000.00 15.63 2 190210 19国开 10 500,000 51,900,000.00 10.00 3 1480527 14京保障房债 400,000 41,144,000.00 7.92 4 163028 19漳九 03 400,000 40,400,000.00 7.78 5 1720008 17日照银行二级 01 400,000 40,400,000.00 7.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 16国开 10(160210)、19国开 10(190210)、17日 照银行二级 01(1720008)、16农发 18(160418)、21北京银行小微债 01(2120005)、21建设银行小微债 (2128003)、20华夏银行小微债 01(2028028)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2021年 12月 31日，因存在贷后管理不到位等违规行为，中国银行保险监督管理 委员会海南监管局对国家开发银行处以罚款的公开处罚。 主要违规事实：2021年 12月 27日，因存在 1.金融统计数据存在虚报、瞒报；2个别单位和个人银 行结算账户开立未按规定期限在人民币银行结算账户管理系统备案；3未按规定履行客户身份识别义务、 报送大额交易报告或者可疑交易报告等违规行为，中国人民银行日照市中心支行对日照银行股份有限 公司处以罚款的处罚。 主要违规事实：2021年 7月 12日，因存在 1、2019年 10月至 2020年 6月期间，部分粮食储备贷 款贷后管理严重违反审慎经营规则，2、2017年 8月、12月，部分固定资产贷款变相用于支付土地出 让金等违规情形，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对中国农业发展银行上海市分行处以罚款 的公开处罚。 主要违规事实：2021年 9月 30日，因存在 1.服务收费管理不力，违规收费；2.理财和同业投资业 务严重违反审慎经营规则；3贷款管理不到位导致贷款资金被挪用等违规行为，中国银行保险监督管理 委员会北京监管局对北京银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 主要违规事实：2021年 8月 20日，因存在 1、占压财政存款或者资金；2、违反账户管理规定等违 规情形，中国人民银行对中国建设银行股份有限公司处以罚款、警告的公开处罚。 主要违规事实：2021年 5月 21日，因存在 1、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷 资产。2、贷前审查及贷后管理不严。3、同业投资投前审查、投后管理不严。4、通过同业投资向企业 提供融资用于收购银行股权等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司处以 罚款的公开处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结 合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,138,523.27 5 应收申购款 547.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,139,070.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 500,194,530.40 报告期期间基金总申购份额 34,172.23 减：报告期期间基金总赎回份额 26,228.40 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 500,202,474.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021-10-01~2 021-12-31 500,024,694.44 - - 500,024,694.44 99.96% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 11 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司共管理 311只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16687亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5366亿元人民币，累计 分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2021年 12月 15日，人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投资决策 支持系统”荣获二等奖。 2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》，博时基 金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。 2021年 11月 20日，第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓，博时基金海外全资子公司博时基金（国际） 有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩，荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”奖。 §9备查文件目录 博时富诚纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 12 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时富诚纯债债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时富诚纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时富诚纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时富诚纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时富诚纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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