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天治核心成长混合(LOF)(163503)  基金公开信息
流水号 26121
基金代码 163503
公告日期 2007-08-29
编号 1
标题 天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）半年度报告摘要（2007年）
信息全文 天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）半年度报告摘要（2007年）

基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
一、基金简介
（一）基金基本资料
基金简称：天治核心
交易代码：163503
基金运作方式：契约型上市开放式
基金合同生效日：2006年1月20日
报告期末基金份额总额：1,179,601,468.28份
基金合同存续期：不定期
（二）基金产品说明
基金投资目标：通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。
基金投资策略：本基金以股票品种为主要投资标的，以"核心－卫星"策略作为股票投资的总体策略。"核心－卫星"策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（新华富时中国A200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。
业绩比较基准：新华富时中国A全指×75%＋新华富时中国国债指数×25%
风险收益特征：本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。
（三）基金管理人
名 称：天治基金管理有限公司
信息披露负责人：张丽红
联系电话：021-64371155
传 真：021-64713618
电子信箱：zhanglh@chinanature.com.cn
（四）基金托管人
名 称：交通银行股份有限公司
信息披露负责人：张咏东
联系电话：021-68888917
传 真：021-58408836
电子信箱：zhangyd@bankcomm.com
（五）半年度报告的披露
登载半年度报告正文的基金管理人网址： www.chinanature.com.cn
本基金半年度报告的置备地点：基金管理人及基金托管人的办公场所
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
主要财务指标 2007年1月1日至2007年6月30日
基金本期净收益 275,836,686.81元
基金份额本期净收益 0.4257元
期末可供分配基金收益 316,904,327.35元
期末可供分配基金份额收益 0.2687元
期末基金资产净值 1,586,376,857.57元
期末基金份额净值 1.3448元
基金加权平均净值收益率 31.25%
本期基金份额净值增长率 68.80%
基金份额累计净值增长率 196.72%
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益 （1）-（3） （2）-（4）
率（1） 标准差（2） 收益率（3） 率标准差（4）
过去一个月 -7.58% 2.95% -6.17% 2.48% -1.41% 0.47%
过去三个月 27.10% 2.36% 21.98% 2.02% 5.12% 0.34%
过去六个月 68.80% 2.37% 65.19% 1.92% 3.61% 0.45%
过去一年 130.99% 1.92% 118.36% 1.53% 12.63% 0.39%
自基金合同生效起至今 196.72% 1.75% 207.26% 1.41% -10.54% 0.34%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图
注:按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例为基金净资产的60％-95％，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55％-65％，卫星组合的投资比例为股票资产净值的35％-45%；债券投资比例为基金净资产的0％－40％，现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的5%。本基金应自2006年1月20日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第17条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.3亿元，注册地为上海。公司股权结构为吉林省信托投资有限责任公司出资6000万元，占注册资本的46.16%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元，占注册资本的38.46%；吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元，占注册资本的15.38%。本基金管理人旗下共有四只开放式基金，除本基金外，另外三只基金-天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金的基金合同分别于2004年6月29日、2005年1月12日、2006年7月5日生效。
2、基金经理简介：
余明元先生：经济学博士，证券投资从业经验多年，曾任职于国元证券研发中心、投资部，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作，现任天治基金管理有限公司投资管理部总监兼天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2007年上半年，GDP增长率在连续四年10%左右高位运行后达到11.5%的新高。在人民币升值加速、流动性过剩、全球经济及证券市场持续高增长的背景下，A股市场上半年继续呈现了结构性牛市行情。
市场在2.27后结束盘整，上证综指以凌厉之势从2700点左右低部放量上攻至4300点左右阶段头部。其间，题材股、低价股获得很大的涨幅，而以银行股为代表的超级大盘蓝筹板块停滞不前，市场平均的日换手率高达4%-5%。继管理层揭示风险、加息等一系列调控措施出台后，5月底上调印花税成为市场以暴跌近千点形式反思概念投机的导火索。市场在结构性调整的宽幅震荡格局中，重新寻找平衡与支撑，市场回归价值投资，基金重仓蓝筹品种再次成为市场领涨的主流品种。
本基金上半年将主要仓位重点配置在新华富时A200成份股中今年来行业经营运行情况良好、业绩增长超过市场预期的如金融、房地产、煤炭、机械、有色、消费等盈利能力强且成长性好的行业龙头公司上，另外一小部分仓位结合市场实际情况投资在有实质性资产注入、资产重组并有业绩支撑的公司上。业绩表现方面，本基金上半年的基金份额净值增长率为68.80%，战胜了同期业绩比较基准收益率。
（四）2007年下半年宏观经济、证券市场及行业走势展望
在经济高速发展、上市公司业绩向好，流动性过剩、场外入市资金过多，国内投资渠道缺乏、投资者投资热情高涨的大环境下，我们认为大盘中长期走牛的大方向不会改变。市场在回归价值投资的理性思考中步入下半年，与之呼应的是经济景气背景下多数蓝筹上市公司实际盈利能力快速提升，人民币续写升值预期，经济增长方式向集约式、环保式转型，国内消费结构持续升级等等。我们认为市场结构性泡沫的大幅缩减、蓝筹上市公司业绩增长的明朗化和奥运效应等，将为股指再创新高提供动力与支持。同时，我们也认识到，虽然牛市行情的总体趋势未变，但是与上半年相比，2007年下半年的综合市场环境已经发生了一些转变。对经济可能过热带来的政策面、资金面调控压力、超级大盘股回归A股市场、公司债发行的扩容压力以及利息税调整和QDII的资金分流压力等偏空的因素应当保持警醒。我们将自己定位为更为稳健、更为耐心的价值投资者，通过对行业和个股的深入挖掘，以实际盈利能力的可持续提升作为甄选投资品种的最终标准。
下半年，本基金将重点关注三大投资主题和行业：一是较长期受益于经济增长和人民币升值的行业如地产、银行、保险以及其他资源价值重估的行业；二是经济增长方式转型过程中的投资机会如品牌消费、节能环保、装备振兴、价值低估的能源资源、央企整合以及其他高增长行业；三是在国家大力推进自主创新战略的背景下具有技术创新、市场创新和整合创新优势的领域，主要包括国民经济发展重点领域的优先主题、重大技术专项和前沿技术领域，这些领域极有可能产生未来中国最具活力和成长动力的企业群。
四、托管人报告
2007年上半年，托管人在天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2007年上半年， 天治基金管理有限公司在天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
2007年上半年，由天治基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司资产托管部
2007年8月24日
五、财务会计报告
（一）半年度会计报表
天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）资产负债表
(单位:元)
项目 2007年6月30日 2006年12月31日
资产：
银行存款 616,197.92 494,729.722
清算备付金 381,926,915.35 9,880,395.577
交易保证金 1,345,696.32 750,000.000
应收证券清算款 218,079,074.04 0.000
应收股利 270,000.00 0.00
应收利息 230,120.06 4,020.233
应收申购款 5,081,221.68 2,189,904.955
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 1,019,483,612.43 80,088,382.699
其中：股票投资成本 1,051,784,950.05 70,711,902.622
债券投资市值 0.00 0.00
其中：债券投资成本 0.00 0.00
权证投资 　 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 　 0.00 186,528.21
其他资产 　 0.00 0.00
资产总计： 1,627,032,837.80 93,593,961.37
负债：
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 25,578,011.86 430,469.988
应付赎回费 96,399.46 1,622.399
应付管理人报酬 1,901,420.48 74,285.533
应付托管费 396,129.24 15,476.155
应付佣金 11,899,307.01 286,414.099
应付收益 0.00 0.00
其他应付款 　 750,000.00 750,000.00
预提费用 34,712.18 80,000.00
其他负债 　 0.00 0.00
负债合计： 40,655,980.23 1,638,268.14
持有人权益： 　
实收基金 1,179,601,468.28 80,765,647.100
未实现利得 89,871,061.94 2,744,810.688
未分配收益 316,904,327.35 8,445,235.455
持有人权益合计： 1,586,376,857.57 91,955,693.233
负债及持有人权益总计： 1,627,032,837.80 93,593,961.37
天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）经营业绩表及收益分配表
(单位:元)
项目 2007年上半年度 2006年1月20日-2006年6月30日
一、收入 282,285,203.78 29,992,174.14
1、股票差价收入 274,583,688.53 27,627,915.96
2、债券差价收入 5,000.00 -64,580.30
3、权证差价收入 0.00 0.00
4、债券利息收入 0.00 400,813.06
5、存款利息收入 1,464,428.81 313,328.22
6、股利收入 4,434,107.98 1,249,743.01
7、买入返售证券收入 0.00 174,103.00
8、其他收入 1,797,978.46 290,851.19
二、费用 6,448,516.97 1,581,416.58
1、基金管理人报酬 5,145,933.23 1,142,958.16
2、基金托管费 1,072,069.35 238,116.28
3、利息支出 0.00 0.00
4、卖出回购证券支出 0.00 0.00
5、其他费用 230,514.39 200,342.14
其中：信息披露费 186,528.21 163,854.27
审计费用 34,712.18 28,169.00
三、基金净收益 275,836,686.81 28,410,757.56
加：未实现利得 -41,677,817.69 8,684,802.71
四、基金经营业绩 234,158,869.12 37,095,560.27
本期基金净收益 275,836,686.81 28,410,757.56
加：期初基金净收益 8,445,235.45 0.00
加：本期损益平准金 99,281,565.93 -2,982,213.99
可供分配基金净收益 383,563,488.19 25,428,543.57
减：本期已分配基金净收益 66,659,160.84 4,679,159.08
期末基金净收益 16,904,327.35 20,749,384.49
天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）基金净值变动表
(单位:元)
项 目 2007年上半年度 2006年1月20日-
2006年6月30日
一、期初基金净值 91,955,693.23 313,493,538.86
二、本期经营活动：
基金净收益 275,836,686.81 28,410,757.56
未实现利得 -41,677,817.69 8,684,802.71
经营活动产生的基金净值变动数 234,158,869.12 37,095,560.27
三、本期基金单位交易：
基金申购款 2,767,538,805.03 6,633,362.92
基金赎回款 -1,440,617,348.97 -232,595,689.44
基金单位交易产生的基金净值变动数 1,326,921,456.06 -225,962,326.52
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -66,659,160.84 -4,679,159.08
五、期末基金净值 1,586,376,857.57 119,947,613.53
（二）半年度会计报表附注
1、基金基本情况
天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）是经中国证监会核准（核准文件名称：《关于同意天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）募集的批复》，文号：证监基金字【2005】134号），于2005年11月21日至2006年1月12日面向社会公开募集，基金合同生效日为2006年1月20日。本基金的运作方式为契约型开放式，存续期不定。募集期结束经本基金验资机构安永大华会计师事务所有限责任公司验资，募集的净认购金额为人民币313,430,391.28元，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息为人民币63,253.16元。基金管理人为天治基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
2、本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
3、本报告期本基金无重大会计差错。
4、主要税项
4.1印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的2‰调整为1‰。 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
4.2营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
4.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》以及财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
5、关联方关系及关联方交易
5.1.关联方关系
关联方名称 与本基金关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东
吉林市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东
本基金管理人于2007年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加注册资本和变更股东出资比例的公告》，中国吉林森林工业集团有限责任公司受让吉林省汉维实业有限公司持有的本基金管理人20%的股权，吉林省汉维实业有限公司不再是本基金管理人的股东。
5.2 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
5.2.1 本基金在会计期间未通过关联方席位进行交易。
5.2.2 基金管理人报酬
基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数；
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金管理费5,145,933.23元，每日计提并于下月的2个工作日内支付，至2007年6月30日已支付3,244,512.75元，尚有余款1,901,420.48元未付。2006年1月20日（基金合同生效日）至2006年6月30日共计提管理费1,142,958.16元，已全部支付。
5.2.3 基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数；
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金托管费1,072,069.35元,每日计提并于下月的2个工作日内支付,至2007年6月30日已支付675,940.11元,尚有余款396,129.24元未付。2006年1月20日（基金合同生效日）至2006年6月30日共计提托管费238,116.28元，已全部支付。
5.2.4 本基金在会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
5.2.5 2006年上半年度及2007年上半年度本基金管理人、各关联方及主要股东的控制机构均未持有本基金份额。
5.2.6 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及由此产生的利息收入如下：
单位:元
项目 2007年6月30日 2006年6月30日
银行存款余额 616,197.92 929,150.24
单位:元
项目 2007年上半年度 2006年1月20日-
2006年6月30日
银行存款利息收入 9,223.10 56,797.65
6、报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金报告期末因召开股东大会暂时停牌的资产情况如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 总成本（元） 期末估值单价（元） 估值总额（元） 停牌日期 复牌日期 复牌开盘价（元）
600067 冠城大通 1,144,600 25,301,733.11 21.55 24,666,130.00 2007-6-29 2007-7-2 20.70
600169 太原重工 1,400,000 31,437,651.62 22.86 32,004,000.00 2007-6-29 2007-7-2 21.81
合计 2,544,600 56,739,384.73 56,670,130.00
本基金报告期末因重组事宜暂时停牌的资产情况如下：
股票代码 股票名称 数量（股） 总成本（元） 期末估值单价（元） 估值总额（元） 停牌日期 复牌日期 复牌开盘价（元）
000632 三木集团 4,801,140 37,633,579.31 8.76 42,057,986.40 2007-6-20 2007-7-2 7.88
7、无其他需要说明的资产负债表日后事项。
8、无需要说明的其他重要事项。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合
资产项目 市值(元) 占总资产比例
股票 1,019,483,612.43 62.66%
债券 　 0.00 0.00%
权证 　 0.00 0.00%
资产支持证券 　 0.00 0.00%
银行存款及清算备付金 382,543,113.27 23.51%
其他资产 225,006,112.10 13.83%
合计 1,627,032,837.80 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值(元) 市值占净值比例
A 农、林、牧、渔业 12,330,766.08 0.78%
B 采掘业 90,017,282.43 5.67%
C 制造业 516,183,276.90 32.54%
C0 食品、饮料 74,268,176.40 4.68%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 23,049,395.98 1.45%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 96,768,612.15 6.10%
C7 机械、设备、仪表 280,016,107.03 17.65%
C8 医药、生物制品 39,636,985.34 2.50%
C99 其他制造业 2,444,000.00 0.16%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
G 信息技术业 51,740,636.60 3.26%
H 批发和零售贸易 84,591,193.44 5.33%
I 金融、保险业 67,905,234.58 4.28%
J 房地产业 154,657,236.00 9.75%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 42,057,986.40 2.65%
合计 1,019,483,612.43 64.26%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值（元） 市值占净值比例
1 000680 山推股份 5,510,096 86,949,314.88 5.48%
2 600036 招商银行 2,517,001 61,867,884.58 3.90%
3 000858 五 粮 液 1,730,000 54,425,800.00 3.43%
4 000983 西山煤电 1,899,324 53,617,916.52 3.38%
5 600675 中华企业 2,340,000 53,141,400.00 3.35%
6 600320 振华港机 2,526,445 50,200,462.15 3.16%
7 600835 上海机电 1,910,000 47,406,200.00 2.99%
8 600631 百联股份 2,800,000 47,012,000.00 2.96%
9 600383 金地集团 1,300,000 44,486,000.00 2.80%
10 000632 三木集团 4,801,140 42,057,986.40 2.65%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.chinanature.com.cn上的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资产净值比
1 601398 工商银行 382,213,214.22 415.65%
2 600005 武钢股份 337,411,873.15 366.93%
3 600030 中信证券 285,387,207.47 310.35%
4 600320 振华港机 275,984,470.95 300.13%
5 600307 酒钢宏兴 239,993,733.04 260.99%
6 600739 辽宁成大 225,957,934.15 245.72%
7 600019 宝钢股份 217,292,129.21 236.30%
8 600036 招商银行 209,160,248.51 227.46%
9 600649 原水股份 202,347,311.05 220.05%
10 000858 五 粮 液 200,666,726.79 218.22%
11 600008 首创股份 198,410,168.17 215.77%
12 000800 一汽轿车 197,800,364.37 215.10%
13 600835 上海机电 192,783,877.58 209.65%
14 601006 大秦铁路 180,462,431.79 196.25%
15 600169 太原重工 168,251,138.18 182.97%
16 000839 中信国安 167,646,320.40 182.31%
17 600166 福田汽车 164,233,616.70 178.60%
18 600616 第一食品 162,353,942.77 176.56%
19 000623 吉林敖东 158,534,965.92 172.40%
20 600895 张江高科 138,413,446.94 150.52%
21 601988 中国银行 130,147,487.80 141.53%
22 000562 宏源证券 127,533,198.17 138.69%
23 000402 金 融 街 120,888,083.28 131.46%
24 000060 中金岭南 120,126,604.67 130.64%
25 600867 通化东宝 106,416,198.82 115.73%
26 000969 安泰科技 101,988,559.01 110.91%
27 000837 秦川发展 101,074,116.90 109.92%
28 000002 万 科Ａ 97,552,606.13 106.09%
29 600308 华泰股份 96,389,625.51 104.82%
30 000825 太钢不锈 90,257,646.05 98.15%
31 000039 中集集团 84,413,709.93 91.80%
32 000680 山推股份 82,754,500.98 89.99%
33 600824 益民百货 80,564,855.51 87.61%
34 600849 上海医药 80,230,085.80 87.25%
35 600829 三精制药 79,193,940.57 86.12%
36 000006 深振业Ａ 78,715,793.77 85.60%
37 600675 中华企业 78,193,898.09 85.03%
38 600628 新 世 界 76,582,996.06 83.28%
39 000651 格力电器 72,620,029.24 78.97%
40 600631 百联股份 70,873,133.66 77.07%
41 600331 宏达股份 68,395,913.25 74.38%
42 600016 民生银行 65,264,929.92 70.97%
43 600022 济南钢铁 61,561,567.02 66.95%
44 601628 中国人寿 59,323,495.77 64.51%
45 000807 云铝股份 58,961,874.26 64.12%
46 600607 上实医药 58,223,181.52 63.32%
47 000963 华东医药 57,813,178.86 62.87%
48 600010 包钢股份 56,291,522.95 61.22%
49 600887 伊利股份 56,196,874.21 61.11%
50 000629 攀钢钢钒 55,649,383.65 60.52%
51 600491 龙元建设 54,224,347.66 58.97%
52 600423 柳化股份 53,545,649.08 58.23%
53 600303 曙光股份 52,787,189.56 57.41%
54 600348 国阳新能 51,763,601.66 56.29%
55 600117 西宁特钢 51,211,153.54 55.69%
56 000059 辽通化工 50,944,414.47 55.40%
57 000983 西山煤电 50,347,363.33 54.75%
58 600528 中铁二局 50,177,238.07 54.57%
59 600208 中宝股份 49,807,694.82 54.16%
60 600383 金地集团 49,269,782.17 53.58%
61 600508 上海能源 49,012,586.56 53.30%
62 600685 广船国际 48,009,959.84 52.21%
63 600067 冠城大通 47,380,982.52 51.53%
64 600177 雅 戈 尔 46,900,314.84 51.00%
65 600015 华夏银行 45,556,794.88 49.54%
66 000709 唐钢股份 45,185,904.43 49.14%
67 600104 上海汽车 42,562,083.39 46.29%
68 600231 凌钢股份 41,417,202.99 45.04%
69 000831 关铝股份 41,175,555.15 44.78%
70 000528 柳 工 40,973,431.10 44.56%
71 601001 大同煤业 38,692,282.37 42.08%
72 000632 三木集团 37,633,579.31 40.93%
73 600028 中国石化 37,470,797.89 40.75%
74 600257 洞庭水殖 37,107,434.45 40.35%
75 600963 岳阳纸业 35,471,910.60 38.58%
76 600438 通威股份 35,445,036.69 38.55%
77 000929 兰州黄河 33,233,859.69 36.14%
78 000400 许继电气 31,965,147.55 34.76%
79 600820 隧道股份 31,707,969.33 34.48%
80 600500 中化国际 31,514,503.65 34.27%
81 600634 海鸟发展 31,418,891.62 34.17%
82 600262 北方股份 31,077,470.20 33.80%
83 002041 登海种业 30,492,637.73 33.16%
84 000612 焦作万方 29,982,227.57 32.61%
85 600096 云 天 化 29,906,262.66 32.52%
86 600627 上电股份 29,418,295.64 31.99%
87 600048 保利地产 26,789,541.68 29.13%
88 000860 顺鑫农业 26,540,741.85 28.86%
89 600247 物华股份 25,962,353.27 28.23%
90 000920 *ST 汇通 25,884,268.92 28.15%
91 000625 长安汽车 24,849,699.34 27.02%
92 601111 中国国航 24,438,971.95 26.58%
93 600183 生益科技 24,330,498.58 26.46%
94 600302 标准股份 22,963,393.14 24.97%
95 000559 万向钱潮 22,575,844.70 24.55%
96 600415 小商品城 22,161,044.66 24.10%
97 600236 桂冠电力 21,949,874.13 23.87%
98 600837 都市股份 21,933,112.80 23.85%
99 600269 赣粤高速 21,046,020.84 22.89%
100 000997 新 大 陆 20,867,046.05 22.69%
101 000066 长城电脑 19,755,018.52 21.48%
102 600009 上海机场 18,877,894.41 20.53%
103 000798 中水渔业 18,800,710.73 20.45%
104 000937 金牛能源 18,042,084.40 19.62%
105 600100 同方股份 17,926,981.14 19.50%
106 600416 湘电股份 17,893,282.89 19.46%
107 600888 新疆众和 17,548,631.55 19.08%
108 600831 广电网络 15,401,698.05 16.75%
109 600151 航天机电 15,363,420.89 16.71%
110 000069 华侨城Ａ 14,749,644.63 16.04%
111 000028 一致药业 14,479,114.66 15.75%
112 600111 稀土高科 14,235,395.66 15.48%
113 600655 豫园商城 14,062,498.87 15.29%
114 600170 上海建工 12,211,835.30 13.28%
115 600162 香江控股 11,772,124.13 12.80%
116 600268 国电南自 11,569,404.83 12.58%
117 000157 中联重科 11,459,721.57 12.46%
118 600808 马钢股份 10,701,441.23 11.64%
119 000876 新 希 望 9,882,636.03 10.75%
120 600312 平高电气 9,846,622.97 10.71%
121 600195 中牧股份 9,678,994.44 10.53%
122 000063 中兴通讯 8,693,331.67 9.45%
123 600410 华胜天成 8,535,412.51 9.28%
124 600456 宝钛股份 8,281,467.52 9.01%
125 600001 邯郸钢铁 7,558,248.09 8.22%
126 600138 中 青 旅 7,455,807.48 8.11%
127 600517 置信电气 7,334,967.79 7.98%
128 000031 中粮地产 6,337,650.33 6.89%
129 600290 华仪电气 6,225,316.09 6.77%
130 000978 桂林旅游 6,180,972.01 6.72%
131 600150 沪东重机 6,132,540.54 6.67%
132 600000 浦发银行 6,107,524.81 6.64%
133 000930 丰原生化 5,870,695.83 6.38%
134 600570 恒生电子 5,772,189.53 6.28%
135 600282 南钢股份 5,249,172.33 5.71%
136 600470 六国化工 5,133,320.34 5.58%
137 600805 悦达投资 5,066,574.16 5.51%
138 600566 洪城股份 4,912,980.57 5.34%
139 600071 凤凰光学 4,736,377.89 5.15%
140 000401 冀东水泥 4,524,007.43 4.92%
141 600487 亨通光电 4,512,391.61 4.91%
142 002078 太阳纸业 4,470,785.55 4.86%
143 600391 成发科技 4,418,285.97 4.80%
144 600426 华鲁恒升 4,357,489.48 4.74%
145 600215 长春经开 4,282,473.91 4.66%
146 600855 航天长峰 4,068,595.15 4.42%
147 600967 北方创业 4,019,183.84 4.37%
148 600584 长电科技 3,752,398.01 4.08%
149 000616 亿城股份 2,782,665.75 3.03%
150 000608 阳光股份 2,419,630.08 2.63%
151 002005 德豪润达 2,325,791.05 2.53%
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初基金资产净值比
1 601398 工商银行 381,827,526.62 415.23%
2 600005 武钢股份 330,329,077.68 359.23%
3 600030 中信证券 298,319,717.88 324.42%
4 600739 辽宁成大 248,350,783.88 270.08%
5 600649 原水股份 228,705,895.80 248.71%
6 600019 宝钢股份 219,341,412.00 238.53%
7 600320 振华港机 215,914,583.34 234.80%
8 600307 酒钢宏兴 210,858,685.28 229.30%
9 000800 一汽轿车 197,641,463.70 214.93%
10 601006 大秦铁路 184,348,951.32 200.48%
11 000623 吉林敖东 179,435,113.02 195.13%
12 600008 首创股份 176,475,246.77 191.91%
13 600835 上海机电 173,926,995.88 189.14%
14 000858 五 粮 液 157,146,419.12 170.89%
15 600895 张江高科 155,567,197.06 169.18%
16 600166 福田汽车 154,844,174.87 168.39%
17 600036 招商银行 142,159,374.24 154.60%
18 600169 太原重工 139,321,891.77 151.51%
19 000562 宏源证券 136,773,175.26 148.74%
20 601988 中国银行 126,950,810.93 138.06%
21 000060 中金岭南 124,821,392.23 135.74%
22 000839 中信国安 122,268,807.46 132.96%
23 000969 安泰科技 114,448,472.17 124.46%
24 600616 第一食品 110,195,507.04 119.84%
25 000837 秦川发展 106,594,613.36 115.92%
26 600308 华泰股份 104,367,809.56 113.50%
27 000002 万 科Ａ 100,764,330.06 109.58%
28 000825 太钢不锈 98,173,964.15 106.76%
29 000402 金 融 街 96,425,811.64 104.86%
30 600628 新 世 界 96,349,876.65 104.78%
31 000006 深振业Ａ 89,886,344.97 97.75%
32 000651 格力电器 89,614,210.60 97.45%
33 000039 中集集团 89,100,160.63 96.89%
34 600849 上海医药 88,815,523.10 96.59%
35 600867 通化东宝 88,421,687.05 96.16%
36 600824 益民百货 76,485,997.13 83.18%
37 600331 宏达股份 72,729,483.93 79.09%
38 600016 民生银行 71,921,614.63 78.21%
39 600607 上实医药 66,446,637.94 72.26%
40 600022 济南钢铁 66,256,336.34 72.05%
41 601628 中国人寿 61,446,157.33 66.82%
42 000629 攀钢钢钒 59,901,479.90 65.14%
43 600303 曙光股份 57,327,541.18 62.34%
44 600010 包钢股份 54,827,360.53 59.62%
45 600208 中宝股份 54,155,446.71 58.89%
46 600177 雅 戈 尔 53,649,097.55 58.34%
47 600015 华夏银行 53,630,321.57 58.32%
48 600348 国阳新能 53,373,152.95 58.04%
49 600423 柳化股份 52,985,350.47 57.62%
50 600528 中铁二局 52,713,661.21 57.33%
51 600491 龙元建设 51,690,019.42 56.21%
52 600117 西宁特钢 51,358,387.25 55.85%
53 600685 广船国际 48,986,954.90 53.27%
54 600508 上海能源 48,949,472.16 53.23%
55 600104 上海汽车 46,105,899.52 50.14%
56 000709 唐钢股份 45,712,077.55 49.71%
57 000059 辽通化工 45,510,057.31 49.49%
58 600829 三精制药 45,214,335.40 49.17%
59 600231 凌钢股份 44,208,683.01 48.08%
60 600438 通威股份 43,384,944.06 47.18%
61 000807 云铝股份 43,162,714.31 46.94%
62 000528 柳 工 42,374,249.48 46.08%
63 600028 中国石化 42,019,843.64 45.70%
64 600257 洞庭水殖 39,449,024.57 42.90%
65 000612 焦作万方 38,823,282.39 42.22%
66 600500 中化国际 36,795,367.40 40.01%
67 600887 伊利股份 36,591,904.58 39.79%
68 000929 兰州黄河 34,908,516.56 37.96%
69 000963 华东医药 34,292,265.54 37.29%
70 600820 隧道股份 33,011,002.22 35.90%
71 000400 许继电气 32,391,244.97 35.22%
72 600634 海鸟发展 32,153,530.36 34.97%
73 600627 上电股份 31,308,642.09 34.05%
74 002041 登海种业 30,934,883.96 33.64%
75 600096 云 天 化 29,349,670.78 31.92%
76 000920 *ST 汇通 26,286,335.38 28.59%
77 600302 标准股份 25,865,418.01 28.13%
78 000625 长安汽车 25,755,671.23 28.01%
79 600183 生益科技 25,752,568.33 28.01%
80 600247 物华股份 25,322,672.47 27.54%
81 600837 都市股份 25,282,335.58 27.49%
82 000798 中水渔业 24,489,589.23 26.63%
83 600262 北方股份 24,266,062.02 26.39%
84 600067 冠城大通 24,220,743.93 26.34%
85 601111 中国国航 24,164,035.14 26.28%
86 600236 桂冠电力 23,303,657.83 25.34%
87 600675 中华企业 22,593,830.64 24.57%
88 000559 万向钱潮 22,336,969.60 24.29%
89 000997 新 大 陆 22,150,716.54 24.09%
90 600269 赣粤高速 20,861,034.85 22.69%
91 600415 小商品城 20,072,838.78 21.83%
92 600009 上海机场 19,798,836.33 21.53%
93 600100 同方股份 19,730,072.44 21.46%
94 600888 新疆众和 18,660,303.65 20.29%
95 000937 金牛能源 17,385,203.12 18.91%
96 000028 一致药业 17,138,900.29 18.64%
97 600416 湘电股份 16,595,251.40 18.05%
98 600151 航天机电 16,233,423.92 17.65%
99 600963 岳阳纸业 15,357,843.61 16.70%
100 600655 豫园商城 15,330,310.19 16.67%
101 600831 广电网络 15,225,757.93 16.56%
102 600111 稀土高科 14,915,748.80 16.22%
103 000069 华侨城Ａ 14,704,190.71 15.99%
104 000876 新 希 望 12,578,898.69 13.68%
105 600631 百联股份 12,552,063.50 13.65%
106 600170 上海建工 12,362,909.34 13.44%
107 600456 宝钛股份 11,834,067.32 12.87%
108 600162 香江控股 11,415,222.12 12.41%
109 000157 中联重科 11,299,704.97 12.29%
110 600268 国电南自 11,061,347.03 12.03%
111 600808 马钢股份 10,728,220.69 11.67%
112 600410 华胜天成 10,606,274.59 11.53%
113 600195 中牧股份 10,239,076.79 11.13%
114 000860 顺鑫农业 10,040,503.30 10.92%
115 000063 中兴通讯 9,524,220.96 10.36%
116 600138 中 青 旅 9,320,293.77 10.14%
117 600312 平高电气 8,857,854.55 9.63%
118 600487 亨通光电 8,113,740.47 8.82%
119 600001 邯郸钢铁 7,645,886.09 8.31%
120 600517 置信电气 7,156,771.38 7.78%
121 000978 桂林旅游 6,498,297.98 7.07%
122 600290 华仪电气 6,247,485.00 6.79%
123 600150 沪东重机 6,202,813.50 6.75%
124 000031 中粮地产 6,124,731.48 6.66%
125 000930 丰原生化 5,769,239.42 6.27%
126 600282 南钢股份 5,481,066.29 5.96%
127 600570 恒生电子 5,382,622.13 5.85%
128 600071 凤凰光学 5,358,074.92 5.83%
129 000401 冀东水泥 5,350,611.00 5.82%
130 000616 亿城股份 5,162,960.13 5.61%
131 600470 六国化工 5,002,713.29 5.44%
132 600566 洪城股份 4,907,326.35 5.34%
133 600805 悦达投资 4,839,051.96 5.26%
134 600426 华鲁恒升 4,837,235.47 5.26%
135 002078 太阳纸业 4,785,664.64 5.20%
136 600391 成发科技 4,634,820.96 5.04%
137 600215 长春经开 4,426,358.59 4.81%
138 000608 阳光股份 4,027,075.05 4.38%
139 600967 北方创业 3,955,866.03 4.30%
140 600855 航天长峰 3,932,200.47 4.28%
141 600584 长电科技 3,701,004.22 4.02%
142 600880 博瑞传播 2,658,378.79 2.89%
143 002022 科华生物 2,367,573.13 2.57%
144 000823 超声电子 2,328,824.86 2.53%
145 002005 德豪润达 2,244,489.59 2.44%
146 600694 大商股份 1,947,818.50 2.12%
3、整个报告期内，买入股票的成本总额为9,076,042,335.17元,卖出股票的收入总额为8,376,598,446.64元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
报告期末本基金无债券投资。
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
报告期末本基金无债券投资。
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
报告期末本基金无权证投资。
（八）报告期内所有的资产支持证券明细
报告期内本基金未投资资产支持证券。
（九）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、期末其他资产构成：
项目 金额（元）
交易保证金 1,345,696.32
应收证券清算款 218,079,074.04
应收股利 270,000.00
应收利息 230,120.06
应收申购款 5,081,221.68
合计 225,006,112.10
4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期内本基金未主动或被动持有权证。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
项目 份额（份） 占总份额的比例
基金份额持有人户数 43,609户
平均每户持有的基金份额 27,049.50
机构投资者持有的基金份额 83,327,294.03 7.06%
个人投资者持有的基金份额 1,096,274,174.25 92.94%
本报告期末本公司基金从业人员未持有本基金份额。
八、开放式基金份额变动
项目 份数(份)
基金合同生效日的基金份额总额 313,493,538.86
报告期初基金份额总额 80,765,647.10
报告期间基金总申购份额 2,145,394,563.78
报告期间基金总赎回份额 1,046,558,742.60
报告期末基金份额总额 1,179,601,468.28
九、重大事件揭示
（一）基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，吴鹏不再担任本基金的基金经理。
（三）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
（五）基金收益分配事项：本报告期内本基金进行了一次收益分配，每10份基金份额收益分配4.50元，共计分配66,659,160.84元。
（六）本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况
券商名称 席位数量 股票交易量（元） 占股票交易总量比例 应付佣金（元） 占佣金总量比例
银河证券 1 2,040,410,186.35 11.70% 1,673,117.71 11.85%
海通证券 1 6,434,602,871.85 36.88% 5,276,340.69 37.37%
齐鲁证券 1 5,011,185,865.28 28.72% 3,921,296.56 27.78%
金元证券 1 3,959,383,538.59 22.70% 3,246,674.42 23.00%
合计 4 17,445,582,462.07 100.00% 14,117,429.38 100.00%
注:上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、报告期内未通过各券商交易席位进行债券、回购和权证交易。
3、报告期内租用证券公司交易席位的变更情况：
报告期内租用金元证券有限责任公司席位一个。
（九）本报告期内发生的其他重要事项（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）：
1、2007年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金季度报告（2006年第4季度）》。
2、2007年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《关于通过中信建投证券网上交易系统申购天治基金管理有限公司旗下基金实行费率优惠的公告》。
3、2007年3月6日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要（2007年3月）》。
4、2007年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金第三次分红预告》。
5、2007年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金调整分红金额的公告》。
6、2007年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金第三次分红公告》。
7、2007年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于变更直销资金账户的公告》。
8、2007年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金年度报告摘要（2006年）》。
9、2007年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治核心成长股票型证券投资基金季度报告（2007年第1季度）》。
10、2007年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》。
11、2007年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加兴业银行为代销机构暨在兴业银行自助渠道开展申购费率优惠活动的公告》。

天治基金管理有限公司
2007年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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