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| 农银平衡双利混合(660003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 260233 | ||||||||
| 基金代码 | 660003 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2014年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5其他相关资料..............................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 §5托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15 §6审计报告.............................................................................................................................................15 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................15 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................15 §7年度财务报表.....................................................................................................................................16 7.1资产负债表................................................................................................................................16 7.2利润表........................................................................................................................................17 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4报表附注....................................................................................................................................20 §8投资组合报告.....................................................................................................................................39 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................39 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................42 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................46 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............................47 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................47 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............................47 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................47 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................47 8.11投资组合报告附注..................................................................................................................47 §9基金份额持有人信息.........................................................................................................................48 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................48 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................48 §10开放式基金份额变动.......................................................................................................................49 §11重大事件揭示...................................................................................................................................49 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................49 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................49 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49 11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................49 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................50 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................50 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................50 11.8其他重大事件..........................................................................................................................51 §12备查文件目录...................................................................................................................................52 12.1备查文件目录..........................................................................................................................52 12.2存放地点..................................................................................................................................52 12.3查阅方式..................................................................................................................................52 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 基金简称 农银平衡双利混合 基金主代码 660003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月8日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 631,859,115.98份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上，采取灵活的资产配置策略，构建具有弹性的股票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点，以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。 业绩比较基准 55％×沪深300指数＋45％×中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 裴学敏 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com peixm@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7 上海市浦东新区银城中路188号 层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 刁钦义 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市延安东路222号外滩中心30楼 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 167,369,449.51 -15,756,308.23 -235,283,318.11 本期利润 148,398,641.02 29,205,139.72 -284,468,031.54 加权平均基金份额本期利润 0.2206 0.0323 -0.2639 本期加权平均净值利润率 19.89% 3.40% -24.49% 本期基金份额净值增长率 20.58% 2.49% -22.46% 3.1.2期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配利润 94,827,992.55 -35,033,335.39 -73,208,517.31 期末可供分配基金份额利润 0.1501 -0.0462 -0.0694 期末基金资产净值 726,687,108.53 722,754,405.76 981,944,012.07 期末基金份额净值 1.1501 0.9538 0.9306 3.1.3累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末 基金份额累计净值增长率 26.11% 4.59% 2.04% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.18% 1.41% -2.26% 0.63% -4.92% 0.78% 过去六个月 3.18% 1.33% 3.07% 0.72% 0.11% 0.61% 过去一年 20.58% 1.34% -2.98% 0.78% 23.56% 0.56% 过去三年 -4.17% 1.10% -9.88% 0.73% 5.71% 0.37% 自基金合同生效起至今 26.11% 1.17% 2.98% 0.83% 23.13% 0.34% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%）。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年4月8日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2013 - - - - 2012 - - - - 2011 0.6000 54,521,534.30 9,272,742.72 63,794,277.02 合计 0.6000 54,521,534.30 9,272,742.72 63,794,277.02 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2013年12月31日，公司共管理21只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理14天理财债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付柏瑞 本基金经理 2009年4月8日 - 8 金融管理硕士，具有基金业从业资格。历任华宝兴业基金管理公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业分析师及基金 经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 魏伟 本基金经理 2011年12月26日 2013年4月9日 7 硕士，具有基金从业资格。历任华富基金管理公司研究员、农银汇理基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确 各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年，国内的A股市场呈现出来以创业板为代表的成长股的绝对大牛市，同时周期股和传统行业的股票不景气的状况。回顾本基金的操作情况，2013年，本基金一直在绝对仓位和成长股的舱位上都保持了比较高的仓位，并且在成长性行业里面做了主题投资。本基金在2013年主要配置了信息服务、信息设备、电子元器件、机械设备和医药行业，取得了比较不错的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为20.58%，业绩比较基准收益率为-2.98%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 纵观未来一段时间市场面对的形势。从国内来看，最近公布的2013年12月PMI为51，较上月回落0.4个百分点，主要分项均产生负向拖累，形成拐头向下态势，显示制造业景气度下降。就业指数回落幅度较大，或与2014年春节较早有关。从需求来讲，12月新订单下降0.3个百分点至52，说明12月的需求状况仍然疲软，略有走弱。12月新出口订单降至49.8，近5个月首 次降至荣枯平衡线之下。目前经济仍然处于弱复苏的阶段。 综上所述，经济转型和改革仍然将会是主导市场的因素，IPO的重新启动虽然短期会给市场带来一定的扩容压力，但是从长期来讲，IPO的启动将会给市场带来新的活力，虽然，2013年以来中小市值的股票股价上涨幅度比较多，累积了一定的风险，但是从长远的中国经济的转型的方向来看，成长股将会是未来十年市场比较持续的投资方向。本基金预计仍然会坚持以成长股为主要的配置方向，精选个股。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。 本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下： （1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性 主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。 （2）修订内部管理制度，完善投资业务流程 根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。 本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。”因此本基金报告期应分配利润金额为18,965,598.51元。 2.报告期内实施过一次利润分配，分红方案是每10份基金份额分配0.800元，收益分配基准日是2013年12月31日，权益登记日是2014年1月13日，共计分配46,653,907.66元。 3.报告期没有应分配但尚未实施的利润。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年度，基金托管人在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(14)第P0399号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“农银双利基金”)的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银双利基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，农银双利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了农银双利基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曾浩汪芳 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2014年3月21日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 报告截止日：2013年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 98,673,442.34 28,635,105.01 结算备付金 33,873,642.98 20,899,057.80 存出保证金 485,347.96 1,750,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 599,333,982.34 683,212,894.31 其中：股票投资 559,494,282.34 562,426,131.91 基金投资 - - 债券投资 39,839,700.00 120,786,762.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 5,224,669.08 应收利息 7.4.7.5 883,336.24 1,265,156.95 应收股利 - - 应收申购款 5,149.51 58,179.08 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 733,254,901.37 741,045,062.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 9,475,987.24 应付赎回款 1,308,799.22 1,056,074.55 应付管理人报酬 869,220.81 920,071.01 应付托管费 144,870.15 153,345.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,745,415.32 3,542,830.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 2,499,487.34 3,142,347.61 负债合计 6,567,792.84 18,290,656.47 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 631,859,115.98 757,787,741.15 未分配利润 7.4.7.10 94,827,992.55 -35,033,335.39 所有者权益合计 726,687,108.53 722,754,405.76 负债和所有者权益总计 733,254,901.37 741,045,062.23 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.1501元，基金份额总额631,859,115.98份。 7.2利润表 会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 一、收入 170,606,467.07 61,618,338.19 1.利息收入 4,703,840.83 7,573,903.01 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,826,220.20 1,922,141.68 债券利息收入 2,336,314.18 4,842,998.15 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 541,306.45 808,763.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 184,613,542.45 8,755,709.60 其中：股票投资收益 7.4.7.12 178,907,642.29 1,114,325.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 3,049,486.33 1,370,071.28 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,656,413.83 6,271,312.85 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -18,970,808.49 44,961,447.95 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 259,892.28 327,277.63 减：二、费用 22,207,826.05 32,413,198.47 1．管理人报酬 11,191,735.74 12,932,911.36 2．托管费 1,865,289.20 2,155,485.19 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 8,933,565.11 16,993,321.37 5．利息支出 - 130,746.55 其中：卖出回购金融资产支出 - 130,746.55 6．其他费用 7.4.7.19 217,236.00 200,734.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 148,398,641.02 29,205,139.72 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 148,398,641.02 29,205,139.72 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 757,787,741.15 -35,033,335.39 722,754,405.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 148,398,641.02 148,398,641.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -125,928,625.17 -18,537,313.08 -144,465,938.25 其中：1.基金申购款 184,823,720.39 18,278,613.13 203,102,333.52 2.基金赎回款 -310,752,345.56 -36,815,926.21 -347,568,271.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 631,859,115.98 94,827,992.55 726,687,108.53 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,055,152,529.38 -73,208,517.31 981,944,012.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 29,205,139.72 29,205,139.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -297,364,788.23 8,970,042.20 -288,394,746.03 其中：1.基金申购款 112,479,258.71 -4,137,667.28 108,341,591.43 2.基金赎回款 -409,844,046.94 13,107,709.48 -396,736,337.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 757,787,741.15 -35,033,335.39 722,754,405.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______许红波____________杜明华__________于意____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]74号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为6,465,518,027.79份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(09)第0008号验资报告。《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2009年4月8日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2012年11月21日公告的《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80％；权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20％-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％）。本基金的业绩比较基准采用：55%×沪深300指数+45%×中信标普全债指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布及允许的关于基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 - 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 -公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式； 2)每一基金份额享有同等分配权； 3)基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次； 6)每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%，基金合同生效不满3个月，收益可不分配； 7)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间及上年度可比期间无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 活期存款 98,673,442.34 28,635,105.01 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 98,673,442.34 28,635,105.01 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 531,087,519.36 559,494,282.34 28,406,762.98 债券 交易所市场 40,000,000.00 39,839,700.00 -160,300.00 银行间市场 - - - 合计 40,000,000.00 39,839,700.00 -160,300.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 571,087,519.36 599,333,982.34 28,246,462.98 项目 上年度末 2012年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 516,486,694.31 562,426,131.91 45,939,437.60 债券 交易所市场 119,508,928.53 120,786,762.40 1,277,833.87 银行间市场 - - - 合计 119,508,928.53 120,786,762.40 1,277,833.87 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 635,995,622.84 683,212,894.31 47,217,271.47 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 应收活期存款利息 13,136.94 7,880.00 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 22,887.74 46,663.16 应收债券利息 846,093.15 1,210,613.69 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 1,000.01 0.10 其他 218.40 - 合计 883,336.24 1,265,156.95 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,745,170.36 3,541,836.66 银行间市场应付交易费用 244.96 994.25 合计 1,745,415.32 3,542,830.91 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 1,750,000.00 应付赎回费 1,172.94 1,233.21 应付代扣代缴税金 1,708,314.40 1,351,114.40 预提费用 40,000.00 40,000.00 合计 2,499,487.34 3,142,347.61 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 757,787,741.15 757,787,741.15 本期申购 184,823,720.39 184,823,720.39 本期赎回（以“-”号填列） -310,752,345.56 -310,752,345.56 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 631,859,115.98 631,859,115.98 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 65,154,930.08 -100,188,265.47 -35,033,335.39 本期利润 167,369,449.51 -18,970,808.49 148,398,641.02 本期基金份额交易产生的变动数 -24,319,276.53 5,781,963.45 -18,537,313.08 其中：基金申购款 43,813,970.83 -25,535,357.70 18,278,613.13 基金赎回款 -68,133,247.36 31,317,321.15 -36,815,926.21 本期已分配利润 - - - 本期末 208,205,103.06 -113,377,110.51 94,827,992.55 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 活期存款利息收入 237,995.70 446,821.76 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,575,620.11 1,475,305.50 其他 12,604.39 14.42 合计 1,826,220.20 1,922,141.68 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 卖出股票成交总额 2,992,367,776.34 5,642,357,949.59 减：卖出股票成本总额 2,813,460,134.05 5,641,243,624.12 买卖股票差价收入 178,907,642.29 1,114,325.47 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 152,409,837.48 234,980,349.27 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 148,612,703.15 227,506,199.69 减：应收利息总额 747,648.00 6,104,078.30 债券投资收益 3,049,486.33 1,370,071.28 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,656,413.83 6,271,312.85 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,656,413.83 6,271,312.85 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 1.交易性金融资产 -18,970,808.49 44,961,447.95 ——股票投资 -17,532,674.62 44,619,666.14 ——债券投资 -1,438,133.87 341,781.81 ——资产支持证券投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -18,970,808.49 44,961,447.95 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日 基金赎回费收入 119,175.43 326,408.01 基金转换费收入 3,345.70 869.62 其他 137,371.15 - 合计 259,892.28 327,277.63 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 交易所市场交易费用 8,933,565.11 16,991,771.37 银行间市场交易费用 - 1,550.00 合计 8,933,565.11 16,993,321.37 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 清算所账户服务费 18,000.00 400.00 账户服务费 18,000.00 18,000.00 银行汇划费 836.00 2,334.00 其他 400.00 - 合计 217,236.00 200,734.00 - 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金管理人于2014年1月7日发布本基金分红公告，向截至2014年1月13日止在本基金注册登记机构农银汇理基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利人民币0.800元。 除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 交通银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,191,735.74 12,932,911.36 其中：支付销售机构的客户维护费 1,790,729.42 1,855,205.08 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,865,289.20 2,155,485.19 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与各关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 98,673,442.34 237,995.70 28,635,105.01 446,821.76 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 注：资产负债表日之后，年度报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：7.4.8.2)。 7.4.12期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300190 维尔利 2013年12月23日 公告重大事项 22.06 2014年3月10日 24.27 349,957 8,320,036.86 7,720,051.42 - 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。 本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款存放于本基金的托管人-交通银行，本基金认为与交通银行相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用债券。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 AAA 20,060,000.00 100,348,762.40 AAA以下 19,779,700.00 20,438,000.00 未评级 - - 合计 39,839,700.00 120,786,762.40 注：未评级的债券投资包括国债、央行票据和政策性银行金融债 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 98,673,442.34 - - - 98,673,442.34 清算备付金 33,873,642.98 - - - 33,873,642.98 存出保证金 485,347.96 - - - 485,347.96 交易性金融资产 30,020,000.00 9,819,700.00 - 559,494,282.34 599,333,982.34 应收利息 - - - 883,336.24 883,336.24 应收申购款 497.02 - - 4,652.49 5,149.51 资产总计 163,052,930.30 9,819,700.00 - 560,382,271.07 733,254,901.37 负债 应付赎回款 - - - 1,308,799.22 1,308,799.22 应付管理人报酬 - - - 869,220.81 869,220.81 应付托管费 - - - 144,870.15 144,870.15 应付交易费用 - - - 1,745,415.32 1,745,415.32 其他负债 - - - 2,499,487.34 2,499,487.34 负债总计 - - - 6,567,792.84 6,567,792.84 利率敏感度缺口 163,052,930.30 9,819,700.00 - 553,814,478.23 726,687,108.53 上年度末 2012年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 28,635,105.01 - - - 28,635,105.01 清算备付金 20,899,057.80 - - - 20,899,057.80 存出保证金 - - - 1,750,000.00 1,750,000.00 交易性金融资产 79,948,762.40 40,838,000.00 - 562,426,131.91 683,212,894.31 应收证券清算款 - - - 5,224,669.08 5,224,669.08 应收利息 - - - 1,265,156.95 1,265,156.95 应收申购款 1,186.95 - - 56,992.13 58,179.08 资产总计 129,484,112.16 40,838,000.00 - 570,722,950.07 741,045,062.23 负债 应付证券清算款 - - - 9,475,987.24 9,475,987.24 应付赎回款 - - - 1,056,074.55 1,056,074.55 应付管理人报酬 - - - 920,071.01 920,071.01 应付托管费 - - - 153,345.15 153,345.15 应付交易费用 - - - 3,542,830.91 3,542,830.91 其他负债 - - - 3,142,347.61 3,142,347.61 负债总计 - - - 18,290,656.47 18,290,656.47 利率敏感度缺口 129,484,112.16 40,838,000.00 - 552,432,293.60 722,754,405.76 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 收益率曲线平行变化 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2013年12月31日） 上年度末（2012年12月31日） 市场利率平行上升25个基点 -155,647.64 -883,958.51 市场利率平行下降25个基点 155,647.64 883,958.51 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%)。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 559,494,282.34 76.99 562,426,131.91 77.82 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 559,494,282.34 76.99 562,426,131.91 77.82 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化5％，其他变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2013年12月31日） 上年度末（2012年12月31日） 业绩比较基准上升5％ 41,977,355.30 45,722,379.83 业绩比较基准下降5％ -41,977,355.30 -45,722,379.83 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 以公允价值计量的金融工具 三个层级的定义如下： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价； 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值； 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为581,653,930.92元，属于第二层级的余额为17,680,051.42元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级657,783,394.31元，第二层级25,429,500.00元，无属于第三层级的余额)。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.5。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 559,494,282.34 76.30 其中：股票 559,494,282.34 76.30 2 固定收益投资 39,839,700.00 5.43 其中：债券 39,839,700.00 5.43 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 132,547,085.32 18.08 6 其他各项资产 1,373,833.71 0.19 7 合计 733,254,901.37 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,070,000.00 1.94 C 制造业 383,225,192.00 52.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 45,482,585.78 6.26 F 批发和零售业 11,616,000.00 1.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,050,666.74 7.30 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 28,795,786.40 3.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 23,254,051.42 3.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 559,494,282.34 76.99 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300274 阳光电源 709,830 22,821,034.50 3.14 2 300253 卫宁软件 299,886 21,774,722.46 3.00 3 000049 德赛电池 310,000 21,762,000.00 2.99 4 002475 立讯精密 646,137 21,593,898.54 2.97 5 002635 安洁科技 601,710 21,541,218.00 2.96 6 300303 聚飞光电 995,648 19,922,916.48 2.74 7 300128 锦富新材 1,509,008 19,345,482.56 2.66 8 002400 省广股份 508,612 18,437,185.00 2.54 9 600292 中电远达 600,000 15,534,000.00 2.14 10 300115 长盈精密 403,048 15,215,062.00 2.09 11 300157 恒泰艾普 600,000 14,070,000.00 1.94 12 300197 铁汉生态 481,913 13,132,129.25 1.81 13 300146 汤臣倍健 180,000 13,120,200.00 1.81 14 002663 普邦园林 750,000 12,720,000.00 1.75 15 600261 阳光照明 909,917 12,638,747.13 1.74 16 002431 棕榈园林 609,872 12,599,955.52 1.73 17 600699 均胜电子 799,971 12,327,553.11 1.70 18 300228 富瑞特装 151,816 11,993,464.00 1.65 19 600422 昆明制药 499,939 11,793,561.01 1.62 20 600713 南京医药 2,200,000 11,616,000.00 1.60 21 002648 卫星石化 400,000 11,592,000.00 1.60 22 600276 恒瑞医药 299,931 11,391,379.38 1.57 23 002049 同方国芯 229,283 11,321,994.54 1.56 24 002253 川大智胜 409,932 11,084,561.28 1.53 25 300267 尔康制药 300,000 11,070,000.00 1.52 26 002410 广联达 349,986 11,024,559.00 1.52 27 300058 蓝色光标 199,973 10,358,601.40 1.43 28 002415 海康威视 449,909 10,338,908.82 1.42 29 300038 梅泰诺 592,361 9,430,387.12 1.30 30 002437 誉衡药业 210,000 8,841,000.00 1.22 31 600151 航天机电 1,000,000 8,560,000.00 1.18 32 002309 中利科技 499,948 8,349,131.60 1.15 33 601222 林洋电子 400,000 8,308,000.00 1.14 34 002496 辉丰股份 499,986 8,289,767.88 1.14 35 300196 长海股份 299,940 8,230,353.60 1.13 36 002236 大华股份 200,000 8,176,000.00 1.13 37 002008 大族激光 599,951 8,093,338.99 1.11 38 300263 隆华节能 277,183 7,899,715.50 1.09 39 300075 数字政通 208,096 7,803,600.00 1.07 40 300190 维尔利 349,957 7,720,051.42 1.06 41 300045 华力创通 299,979 7,469,477.10 1.03 42 300355 蒙草抗旱 256,307 7,030,501.01 0.97 43 002292 奥飞动漫 200,000 6,532,000.00 0.90 44 002252 上海莱士 130,000 6,175,000.00 0.85 45 300001 特锐德 247,851 5,670,830.88 0.78 46 600372 中航电子 199,930 4,770,329.80 0.66 47 002583 海能达 186,881 4,425,342.08 0.61 48 002202 金风科技 499,976 4,214,797.68 0.58 49 300245 天玑科技 94,800 1,363,224.00 0.19 50 600458 时代新材 30 299.70 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000049 德赛电池 44,610,930.68 6.17 2 002146 荣盛发展 42,629,037.12 5.90 3 600837 海通证券 41,845,037.53 5.79 4 600887 伊利股份 41,368,341.62 5.72 5 000423 东阿阿胶 40,472,159.57 5.60 6 002241 歌尔声学 37,714,198.33 5.22 7 600108 亚盛集团 37,683,773.19 5.21 8 300115 长盈精密 34,295,778.32 4.75 9 002236 大华股份 33,761,566.75 4.67 10 000001 平安银行 33,520,138.43 4.64 11 002375 亚厦股份 33,031,606.29 4.57 12 300228 富瑞特装 32,173,230.98 4.45 13 300058 蓝色光标 30,943,070.53 4.28 14 601166 兴业银行 30,942,226.31 4.28 15 600000 浦发银行 29,928,598.40 4.14 16 002008 大族激光 29,823,898.89 4.13 17 300070 碧水源 29,822,710.02 4.13 18 000671 阳光城 29,556,277.19 4.09 19 300303 聚飞光电 28,213,641.04 3.90 20 000917 电广传媒 27,678,019.73 3.83 21 002635 安洁科技 26,385,453.54 3.65 22 300157 恒泰艾普 26,006,309.65 3.60 23 002172 澳洋科技 25,940,174.79 3.59 24 300133 华策影视 25,695,326.53 3.56 25 600585 海螺水泥 25,258,795.85 3.49 26 002292 奥飞动漫 24,985,641.22 3.46 27 300128 锦富新材 24,278,644.13 3.36 28 002672 东江环保 22,326,355.23 3.09 29 600292 中电远达 21,947,938.96 3.04 30 002421 达实智能 21,677,532.33 3.00 31 300274 阳光电源 21,241,849.01 2.94 32 300146 汤臣倍健 21,103,806.28 2.92 33 600518 康美药业 21,103,250.24 2.92 34 300014 亿纬锂能 20,637,307.22 2.86 35 300088 长信科技 19,819,858.61 2.74 36 600535 天士力 19,735,279.33 2.73 37 002475 立讯精密 19,419,450.09 2.69 38 300253 卫宁软件 19,263,951.61 2.67 39 002038 双鹭药业 19,189,783.53 2.66 40 600406 国电南瑞 18,841,831.24 2.61 41 000826 桑德环境 18,753,524.95 2.59 42 600151 航天机电 18,679,160.44 2.58 43 002005 德豪润达 18,271,396.39 2.53 44 002202 金风科技 17,912,710.82 2.48 45 300315 掌趣科技 17,766,641.27 2.46 46 600089 特变电工 17,495,870.49 2.42 47 600594 益佰制药 17,454,935.69 2.42 48 000400 许继电气 17,339,648.92 2.40 49 002024 苏宁云商 17,269,104.80 2.39 50 300090 盛运股份 16,886,855.57 2.34 51 000938 紫光股份 16,785,530.84 2.32 52 300255 常山药业 16,677,435.43 2.31 53 002400 省广股份 16,082,799.82 2.23 54 000401 冀东水泥 15,942,179.86 2.21 55 601222 林洋电子 15,633,197.12 2.16 56 000540 中天城投 15,198,067.02 2.10 57 300291 华录百纳 15,184,768.90 2.10 58 300026 红日药业 15,178,315.40 2.10 59 300002 神州泰岳 15,166,816.44 2.10 60 600048 保利地产 15,150,465.86 2.10 61 000024 招商地产 15,148,369.35 2.10 62 600637 百视通 15,073,296.74 2.09 63 600436 片仔癀 14,996,736.26 2.07 64 002022 科华生物 14,924,427.76 2.06 65 600458 时代新材 14,842,157.72 2.05 66 002041 登海种业 14,709,475.01 2.04 67 600894 广日股份 14,483,615.36 2.00 注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002146 荣盛发展 62,115,809.35 8.59 2 000049 德赛电池 57,634,502.46 7.97 3 300070 碧水源 44,557,557.51 6.16 4 600837 海通证券 43,972,286.99 6.08 5 601166 兴业银行 43,438,872.08 6.01 6 600108 亚盛集团 42,783,171.39 5.92 7 002038 双鹭药业 42,090,576.79 5.82 8 600887 伊利股份 42,027,489.68 5.81 9 300228 富瑞特装 41,770,911.48 5.78 10 300115 长盈精密 40,833,331.50 5.65 11 300157 恒泰艾普 39,511,308.13 5.47 12 300026 红日药业 39,315,568.03 5.44 13 002241 歌尔声学 39,302,336.78 5.44 14 000423 东阿阿胶 39,142,213.32 5.42 15 002672 东江环保 39,113,747.87 5.41 16 600585 海螺水泥 36,084,371.01 4.99 17 300133 华策影视 33,744,410.11 4.67 18 002236 大华股份 33,679,903.12 4.66 19 002008 大族激光 33,519,148.45 4.64 20 000001 平安银行 33,332,352.52 4.61 21 300058 蓝色光标 32,820,178.38 4.54 22 600000 浦发银行 32,381,361.92 4.48 23 000671 阳光城 31,644,597.66 4.38 24 000917 电广传媒 31,326,783.48 4.33 25 002375 亚厦股份 30,337,208.15 4.20 26 600633 浙报传媒 28,656,270.06 3.96 27 002482 广田股份 28,328,841.82 3.92 28 600016 民生银行 28,117,219.45 3.89 29 002172 澳洋科技 26,154,016.58 3.62 30 600535 天士力 26,142,181.44 3.62 31 300336 新文化 24,793,946.60 3.43 32 300251 光线传媒 24,549,401.55 3.40 33 002653 海思科 24,476,839.53 3.39 34 000562 宏源证券 24,122,805.35 3.34 35 600458 时代新材 23,386,633.98 3.24 36 002421 达实智能 23,293,187.60 3.22 37 300241 瑞丰光电 22,888,657.81 3.17 38 300090 盛运股份 22,871,949.22 3.16 39 002005 德豪润达 22,232,846.90 3.08 40 000401 冀东水泥 22,217,908.70 3.07 41 600801 华新水泥 21,386,311.18 2.96 42 600518 康美药业 20,560,657.80 2.84 43 600406 国电南瑞 20,360,415.08 2.82 44 300088 长信科技 20,356,810.61 2.82 45 600031 三一重工 19,641,592.79 2.72 46 000826 桑德环境 19,599,171.01 2.71 47 300315 掌趣科技 19,407,729.10 2.69 48 600048 保利地产 18,610,908.13 2.57 49 300014 亿纬锂能 18,523,450.98 2.56 50 601169 北京银行 18,245,615.66 2.52 51 002292 奥飞动漫 17,843,275.03 2.47 52 600318 巢东股份 17,621,447.48 2.44 53 600527 江南高纤 17,591,306.44 2.43 54 600387 海越股份 17,518,120.56 2.42 55 300002 神州泰岳 17,494,445.14 2.42 56 600089 特变电工 16,767,603.03 2.32 57 603000 人民网 16,561,780.92 2.29 58 000961 中南建设 16,550,883.85 2.29 59 600637 百视通 16,248,048.96 2.25 60 600805 悦达投资 16,201,956.19 2.24 61 300128 锦富新材 16,183,236.59 2.24 62 300287 飞利信 16,005,250.53 2.21 63 002022 科华生物 15,932,181.10 2.20 64 002202 金风科技 15,759,994.27 2.18 65 002689 博林特 15,485,075.34 2.14 66 300255 常山药业 15,352,958.24 2.12 67 000050 深天马Ａ 15,313,877.15 2.12 68 300291 华录百纳 15,258,349.70 2.11 69 600594 益佰制药 15,177,901.33 2.10 70 000400 许继电气 15,029,256.64 2.08 71 000938 紫光股份 14,931,732.74 2.07 72 300146 汤臣倍健 14,783,921.56 2.05 73 600436 片仔癀 14,700,254.70 2.03 74 002042 华孚色纺 14,671,044.97 2.03 注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,828,060,959.10 卖出股票收入（成交）总额 2,992,367,776.34 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 39,839,700.00 5.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 39,839,700.00 5.48 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122026 09福田债 200,000 20,060,000.00 2.76 2 122025 09首置债 100,000 9,960,000.00 1.37 3 112025 11珠海债 100,000 9,819,700.00 1.35 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 485,347.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 883,336.24 5 应收申购款 5,149.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,373,833.71 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 - §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 62,602 10,093.27 109,125,204.27 17.27% 522,733,911.71 82.73% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 - - 持有本基金 注：1、期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年4月8日）基金份额总额 6,465,518,027.79 本报告期期初基金份额总额 757,787,741.15 本报告期基金总申购份额 184,823,720.39 减:本报告期基金总赎回份额 310,752,345.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 631,859,115.98 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为8万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为五年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 1,823,530,514.71 31.33% 1,644,778.03 31.18% - 宏源证券 1 1,555,568,137.65 26.73% 1,416,190.49 26.85% - 长江证券 2 1,413,273,353.58 24.28% 1,286,129.48 24.38% - 中信证券 2 696,378,718.91 11.96% 627,155.22 11.89% - 国泰君安 2 148,351,823.54 2.55% 134,934.61 2.56% - 中金公司 2 113,825,203.61 1.96% 103,626.46 1.96% - 申银万国 1 45,364,460.70 0.78% 40,474.10 0.77% - 瑞银证券 1 24,136,522.74 0.41% 21,973.93 0.42% - 高华证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1）实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2）市场形象及财务状况良好。 （3）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5）研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 - - - - - - 宏源证券 193,102,584.80 91.23% 302,000,000.00 71.56% - - 长江证券 7,780,458.10 3.68% 120,000,000.00 28.44% - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 10,777,195.60 5.09% - - - - 中金公司 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年10月30日 2 农银汇理关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公 上海证券报、基金管理人网站 2013年7月27日 3 农银汇理关于旗下基金开通好买基金基金定期定额业务及参加基金定投申购费率优惠活动的公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年7月9日 4 农银汇理基金管理有限公司关于 上海证券报、基金管 2013年4月23日 旗下部分基金增加天天基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 理人网站 5 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年4月10日 6 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年3月29日 7 农银汇理基金管理有限公司旗下基金关于新增民生银行为代销机构的公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年2月5日 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 12.2存放地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2014年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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