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| 诺安灵活配置混合(320006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2548425 | ||||||||
| 基金代码 | 320006 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安灵活配置混合 基金主代码 320006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年05月20日 报告期末基金份额总额 310,482,175.35份 投资目标 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定 水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。 投资策略 本基金实施积极主动的投资策略,具体由资产 配置策略,股票投资策略,债券投资策略和权证 投资策略四部分组成。 (1)在资产配置方面,本基金自上而下进行,具 体由类别资产配置和行业资产配置组成。 (2)在股票投资方面,本基金综合运用优势企业 增长策略、内在价值低估策略、景气回归上升 策略这三种策略构建股票组合。 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策 略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券 估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力 求获取高于市场平均水平的投资回报。 (4)在权证投资方面,本基金主要运用的策略包 括:价值发现策略、价差策略、对敲策略、卖出 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 3页，共 11页 有担保的认购权证策略、买入保护性的认沽权 证策略等。作为辅助性投资工具,本基金会结合 自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调 整收益。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数 风险收益特征 较高风险,较高收益。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日） 1.本期已实现收益 185,341,890.20 2.本期利润 124,255,307.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.3899 4.期末基金资产净值 1,259,630,558.51 5.期末基金份额净值 4.057 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.21% 1.58% -3.50% 0.72% 13.71% 0.86% 过去六个月 29.04% 1.54% -1.09% 0.66% 30.13% 0.88% 过去一年 58.11% 1.67% 5.53% 0.73% 52.58% 0.94% 过去三年 97.13% 1.47% 31.74% 0.81% 65.39% 0.66% 过去五年 87.13% 1.32% 39.30% 0.72% 47.83% 0.60% 自基金合同 生效起至今 578.02% 1.24% 55.19% 0.96% 522.83% 0.28% 注：本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 4页，共 11页 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张强 本基金 基金经 理 2017年03 月04日 - 10年 硕士，具有基金从业资格。 曾就职于中化招标有限责 任公司，任项目经理，后 就职于齐鲁证券资产管理 公司、民生加银基金管理 有限公司，任研究员。20 15年6月加入诺安基金管 理有限公司，任基金经理 助理。2017年3月起任诺安 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2021年9 月起任诺安优势行业灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 5页，共 11页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上 市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不 同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对 象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投 资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围 内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研 究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研 究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能， 交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点 就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动 将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独 立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按 照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量 进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理 以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询 价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易 机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度，国内流动性边际回落，需求不振，企业盈利尤其中下游盈利回落较为 明显，市场的反映亦相对应的中规中矩，整体处于震荡下跌，沪深300下跌-6.85%，创 业板下跌-6.69%，尤其以白酒医药为代表的消费股，以半导体为代表的科技股，以及新 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 6页，共 11页 能源行业，在7-9月份依次大跌，各类核心资产均有一定程度的调整。而供给受限的周 期行业，尽管需求端不顺，但特定阶段内的供需错配依然导致相关品种价格暴涨，相关 股票也大幅上涨，其实某种程度上也是对过去很多年商品处于低位让利于中下游行业的 一种盈利均值回归，并不令人意外，但幅度是超预期的。 三季度本基金基本延续了二季度的操作思路，一方面仓位保持相对稳定，致力于寻 找结构性的投资机会，配置中长期看好的高景气度和渗透率不断提升的新能源汽车，另 一方面继续自下而上深入挖掘制造业领域的优质成长公司，无论上述景气行业投资模式 还是GARP选股模式均贡献了一定的收益。 当前，市场偏重于针对行业或公司边际变化的定价，阶段性大幅推高公司的短期估 值，而忽视了长期竞争壁垒和公司长期内含价值的估值，导致市场贝塔特征明显，板块 内同涨同跌现象严重，要么鸡犬升天，要么鱼沙俱下。当前时点，市场处于焦灼和纠结 阶段，这也符合我们去年基金年报中的判断，2021年经济反复和货币政策的正常化或收 紧可能持续交织与纠缠，2021年的投资之路可能不会平坦，波动性可能大幅加剧。但经 过三季度的调整，很多公司具备了更好的投资机会，我们将持续深入布局新能源等持续 快速成长的行业，也将持续挖掘中国制造业转型升级过程中能够不断成长和竞争力不断 增强的公司，努力为持有人实现稳健持续的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，诺安灵活配置混合基金份额净值为4.057元，本报告期内，基金份 额净值增长率为10.21%，同期业绩比较基准收益率为-3.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 959,696,844.23 73.78 其中：股票 959,696,844.23 73.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 129,374,000.00 9.95 其中：债券 129,374,000.00 9.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 7页，共 11页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 137,100,894.21 10.54 8 其他资产 74,648,568.93 5.74 9 合计 1,300,820,307.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 26,040,000.00 2.07 C 制造业 883,635,563.65 70.15 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 49,727,195.96 3.95 E 建筑业 37,786.42 0.00 F 批发和零售业 90,883.64 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 35,657.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 8,729.10 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 61,551.38 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,707.31 0.00 R 文化、体育和娱乐业 10,863.62 0.00 S 综合 - - 合计 959,696,844.23 76.19 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 8页，共 11页 1 002466 天齐锂业 1,000,000 101,580,000.00 8.06 2 688665 四方光电 640,000 89,036,800.00 7.07 3 601238 广汽集团 5,680,000 85,654,400.00 6.80 4 002460 赣锋锂业 500,027 81,474,399.38 6.47 5 002028 思源电气 2,000,000 79,120,000.00 6.28 6 002080 中材科技 1,800,016 63,720,566.40 5.06 7 600104 上汽集团 3,000,000 57,240,000.00 4.54 8 002415 海康威视 800,000 44,000,000.00 3.49 9 600886 国投电力 3,600,000 43,416,000.00 3.45 10 601615 明阳智能 1,699,947 42,413,677.65 3.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 129,374,000.00 10.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,374,000.00 10.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 123071 天能转债 200,000 31,400,000.00 2.49 2 113009 广汽转债 236,000 28,343,600.00 2.25 3 113051 节能转债 100,000 17,930,000.00 1.42 4 123070 鹏辉转债 100,000 15,737,000.00 1.25 5 123111 东财转3 100,000 15,502,000.00 1.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 9页，共 11页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查 的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,289,790.30 2 应收证券清算款 72,178,501.49 3 应收股利 - 4 应收利息 299,838.68 5 应收申购款 880,438.46 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 74,648,568.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123071 天能转债 31,400,000.00 2.49 2 113009 广汽转债 28,343,600.00 2.25 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 10页，共 11页 3 123070 鹏辉转债 15,737,000.00 1.25 4 113548 石英转债 13,882,000.00 1.10 5 113025 明泰转债 6,579,400.00 0.52 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 336,274,185.57 报告期期间基金总申购份额 26,480,736.72 减：报告期期间基金总赎回份额 52,272,746.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 310,482,175.35 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资 者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2021年第三季度报告 第 11页，共 11页 本基金管理人于2021年8月27日披露了《诺安基金管理有限公司关于董事长任职的 公告》，自2021年8月26日起，李强先生担任公司董事长。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话： 400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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