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| 中银证券安泽债券C(007024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546282 | ||||||||
| 基金代码 | 007024 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券安泽债券 基金主代码 007023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日 报告期末基金份额总额 2,018,536,845.12 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理， 追求基金资产的稳健回报。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配 置策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略及 证券公司短期公司债券投资策略，以期获得长期稳定收 益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票 型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券安泽债券 A 中银证券安泽债券 C 下属分级基金的交易代码 007023 007024 报告期末下属分级基金的份额总额 2,018,514,033.33 份 22,811.79 份 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1日-2021 年 9 月 30 日） 中银证券安泽债券 A 中银证券安泽债券 C 1.本期已实现收益 15,419,229.01 11,340.02 2.本期利润 17,435,311.37 40,973.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 0.0167 4.期末基金资产净值 2,128,126,879.20 24,084.67 5.期末基金份额净值 1.0543 1.0558 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 3、本基金合同于 2019 年 5 月 15 日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安泽债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.82% 0.02% 0.83% 0.06% -0.01% -0.04% 过去六个月 1.63% 0.02% 1.28% 0.05% 0.35% -0.03% 过去一年 3.78% 0.04% 2.13% 0.04% 1.65% 0.00% 自基金合同 生效起至今 7.73% 0.04% 2.86% 0.07% 4.87% -0.03% 中银证券安泽债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 0.91% 0.03% 0.83% 0.06% 0.08% -0.03% 过去六个月 1.79% 0.02% 1.28% 0.05% 0.51% -0.03% 过去一年 3.94% 0.04% 2.13% 0.04% 1.81% 0.00% 自基金合同 生效起至今 7.88% 0.04% 2.86% 0.07% 5.02% -0.03% 注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：1.本基金合同于 2019 年 5 月 15 日生效。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曹张琪 本基金的 基金经理 2021年 4月 13 日 - 6 年 曹张琪，硕士研究生，中国国籍，已取得 证券、基金从业资格。2009 年 6 月至 2012 年 8 月任职于中诚信证券评估有限责任 公司，担任信用分析师；2012 年 9 月至 2013年 10月任职于太平资产管理有限公 司，担任信用分析师；2013 年 11 月加入 中银国际证券股份有限公司，历任中银证 券安沛债券型证券投资基金基金经理，现 任中银证券汇兴一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、中银证券安汇三年定 期开放债券型证券投资基金、中银证券安 泽债券型证券投资基金、中银证券安业债 券型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 6页 共 12页 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，金融和经济数据全面走弱，基本面对债市较为有利。具体来看，社融增速从 11%下 滑至 7、8 月份的 10.7%和 10.3%，人民币贷款同比连续两个月少增，实体融资需求不强。固定资 产投资增速也从 12.6%下滑至 7、8 月份的 10.3%和 8.9%，各分项增速均全面下滑。在地产严调控 的背景下，地产投资增速可能存在持续下降的压力。此外，工业生产也较为疲弱，能耗“双控” 和“汽车业缺芯”均对生产端造成较大的压制。而消费层面，也受到了本土散发病例的影响，表 现不佳。三季度债券收益率整体呈现先下行，后震荡的走势。7 月收益率下行幅度较大主要受意 外降准的推动，以 10 年期国债为例，全月下行超过 20BP，达到 2.8%左右的低位。此后市场在宽 信用预期增强、债券供给压力加大等因素影响下，收益率转为震荡上行。信用债方面，则受到“理 财净值化”政策的影响，收益率出现了较明显的上行。 报告期内，本基金继续投资于高等级信用债和利率债，以获取稳健收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 7页 共 12页 截至本报告期末中银证券安泽债券 A 基金份额净值为 1.0543 元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.82%；同期业绩比较基准收益率为 0.83%。截至本报告期末中银证券安泽债券 C基金份额净 值为 1.0558 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.91%；同期业绩比较基准收益率为 0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,034,200,000.00 95.54 其中：债券 2,034,200,000.00 95.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 67,925,221.89 3.19 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,787,442.69 0.22 8 其他资产 22,211,972.49 1.04 9 合计 2,129,124,637.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注： 本基金投资范围未包括港股通，无相关投资政策。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 8页 共 12页 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 569,483,000.00 26.76 其中：政策性金融债 569,483,000.00 26.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 99,870,000.00 4.69 6 中期票据 1,218,882,000.00 57.27 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 145,965,000.00 6.86 9 其他 - - 10 合计 2,034,200,000.00 95.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 190204 19 国开 04 1,700,000 174,267,000.00 8.19 2 101900615 19 龙源电力 MTN001 1,500,000 151,575,000.00 7.12 3 112103079 21 农业银行 CD079 1,500,000 145,965,000.00 6.86 4 160210 16 国开 10 1,400,000 140,658,000.00 6.61 5 101800894 18 中建 MTN001 1,300,000 134,043,000.00 6.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金投资范围未包括权证投资，无相关投资政策。 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“21 农业银行 CD079”的发行主体中国农业银行股 份有限公司于 2020 年 12 月 7 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字 〔2020〕66 号），经查，农业银行存在收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、 医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）等违法违 规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以没收违法所得 49.59 万元，罚款 148.77 万元，罚 没合计 198.36 万元的行政处罚；于 2021 年 1 月 29 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处 罚（银保监罚决字(2021)1 号），经查，农业银行存在发生重要信息系统突发事件未报告、制卡数 据违规明文留存等问题，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 420 万元的行政处罚。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,211,972.49 5 应收申购款 - 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 10页 共 12页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,211,972.49 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金投资范围未包括可转换债券投资，无相关投资政策。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券安泽债券 A 中银证券安泽债券 C 报告期期初基金份额总额 2,018,643,601.72 63,065.62 报告期期间基金总申购份额 66.08 7,388,442.16 减:报告期期间基金总赎回份额 129,634.47 7,428,695.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,018,514,033.33 22,811.79 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 11页 共 12页 类 别 的时间区间 机 构 1 20210701-20210930 2,017,839,466.40 - 2,017,839,466.40 99.97 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控 机制，加强对基金持有人利益的保护。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银证券安泽债券 2021 年第 3季度报告 第 12页 共 12页 中银国际证券股份有限公司 2021 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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