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| 银河铭忆3个月定开债券(005384) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2306474 | ||||||||
| 基金代码 | 005384 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河铭忆 3个月定开债券 场内简称 - 交易代码 005384 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 20日 报告期末基金份额总额 675,879,560.27份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长 期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合封闭期和开放期的设置，采用不同的投 资策略。 （一）封闭期内的投资策略 1、债券资产配置策略 本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配 置和类属配置等积极投资策略. 2、债券品种选择策略 在债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金 根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券 进行估值分析，并结合债券的内外部信用评级结果、 流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策等因素， 选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 3、动态增强策略 在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券 市场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收益。 4、资产支持证券投资策略 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进 行分析，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据 资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本 金偿还和利息收益的现金流过程，利用合理的收益率 曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持 证券时，还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和 市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，获取较 高的投资收益。 （二）开放期内的投资策略 在开放期内，本基金为保持较高的流动性，在遵守本 基金合同中有关投资限制与投资比例的前提下，调整 配置高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结 构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性 需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 5,709,084.25 2.本期利润 5,600,343.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 4.期末基金资产净值 705,751,117.99 5.期末基金份额净值 1.0442 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、基金合同生效日为 2017年 12月 20日。 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.03% 0.20% 0.04% 0.59% -0.01% 过去六个月 1.70% 0.03% 0.84% 0.04% 0.86% -0.01% 过去一年 1.39% 0.07% -1.68% 0.08% 3.07% -0.01% 过去三年 12.72% 0.05% 5.11% 0.07% 7.61% -0.02% 自基金合同 生效起至今 14.34% 0.05% 6.29% 0.07% 8.05% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同生效日为 2017年 12月 20日，根据《银河铭忆 3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起的 6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关规定。截至建仓期结束，本基金各项资产配置符合基金合同及招募说明书有关投 资比例的约定。 3.3 其他指标 注：无。 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘铭 基金经理 2017年12月 20日 - 10 硕士研究生学历，10 年金融行业相关从业 经历。曾任职于上海 汽车集团财务有限责 任公司固定收益部、 上海银行股份有限公 司资产管理部，从事 固定收益交易、研究 与投资相关工作， 2016年 7月加入我公 司固定收益部。2017 年 4 月起担任银河君 尚灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理、银河君荣灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理、银河 君信灵活配置混合型 证券投资基金的基金 经理、银河君盛灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理、银 河君润灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理、银河君耀灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理、 银河鑫利灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理，2017年 12 月起担任银河铭忆 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 的基金经理，2018 年 3月起担任银河庭芳 3 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 的基金经理、银河鑫 月享 6 个月定期开放 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理，2018年 6月起担 任银河景行 3 个月定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理，2018年 9月起 担任银河沃丰纯债债 券型证券投资基金的 基金经理，2019 年 6 月起担任银河睿安纯 债债券型证券投资基 金的基金经理，2019 年 9 月起担任银河久 泰纯债债券型证券投 资基金的基金经理， 2019年12月起担任银 河睿鑫纯债债券型证 券投资基金的基金经 理。 注：1、上表中任职任日期为基金合同生效之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度债券市场总体震荡上行，整个季度 1-3Y国开上行 20BP左右，5-7Y国开上行 10BP左 右，10Y国开上行 5BP左右，曲线整体熊平。资金利率方面，一季度整体相对于去年四季度保持 平稳，隔夜 7天价格收敛，R001一季度均值在 2.05%附近，上行 24BP左右，R007均值在 2.39%， 下行 12BP左右。除 1月底资金面出现明显收紧外，整体资金面持续宽松，跨季也较为平稳。一季 度公开市场操作总体净回笼 5500亿，其中 MLF净回笼 405亿。 债券方面，一季度债市先上后下，整体震荡向上。1月份，央行缩量续作 MLF，同时公开市场 持续净回笼，去年底资金宽松的局面不再，短端在资金面大幅收紧的冲击下快速上行；2月份， 资金面平稳短端价格稳中有降，但随着大宗商品价格大涨引发通胀担忧以及美债超预期上行，中 长端收益率快速调整；3月份，一方面资金面保持持续宽松，另一方面中美中欧等外部关系的冲 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 突及股市持续调整导致避险情绪增加，曲线整体下行，整体走势趋于熊平。信用债方面，市场防 守情绪较浓，短端收益率下行而中长端收益率小幅上行，1Y及以内下行 5BP左右，3Y上行 6BP 左右，5Y持平。 在本季度的运作期内，调整了利率债和信用债的配置比例，参与了中长端利率债的波段交易， 维持了组合的久期水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0442元；本报告期基金份额净值增长率为 0.79%，业绩 比较基准收益率为 0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 646,004,400.00 91.49 其中：债券 604,269,400.00 85.58 资产支持证券 41,735,000.00 5.91 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,403,563.54 0.34 8 其他资产 57,717,525.56 8.17 9 合计 706,125,489.10 100.00 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 235,235,000.00 33.33 其中：政策性金融债 235,235,000.00 33.33 4 企业债券 111,964,000.00 15.86 5 企业短期融资券 30,168,000.00 4.27 6 中期票据 226,902,400.00 32.15 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 604,269,400.00 85.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180204 18国开 04 1,300,000 134,030,000.00 18.99 2 190202 19国开 02 700,000 70,203,000.00 9.95 3 101901224 19江东控 股 MTN001 650,000 66,352,000.00 9.40 4 101661024 16皖交控 MTN002A 620,000 62,396,800.00 8.84 5 102001092 20铜陵建 投 MTN001 450,000 44,847,000.00 6.35 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 2089210 20瑞泽质享 1 优先 500,000 26,775,000.00 3.79 2 2089049 20瑞泽 1A2 500,000 14,960,000.00 2.12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不参与国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金暂不参与国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金暂不参与国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金未投资股票。 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,588.63 2 应收证券清算款 49,005,356.42 3 应收股利 - 4 应收利息 8,696,580.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 57,717,525.56 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期未投资股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 685,868,778.95 报告期期间基金总申购份额 14,781.32 减:报告期期间基金总赎回份额 10,004,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 675,879,560.27 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额。 2、总赎回份额含转换出份额。 3、基金合同生效日为：2017年 12月 20日。 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,004,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 10,004,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） - 注：截至本报告期期末本基金管理人持有的本基金份额已全部赎回。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2021年 3月 3 日 10,004,000.00 10,405,160.40 - 合计 10,004,000.00 10,405,160.40 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资 金 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 - 注：根据基金合同规定“本基金为发起式，发起资金提供方认购本基金的金额不少于 1000万元， 且持有期限不少于 3年”。截至 2020年 12月 20日本管理人认购本基金份额的持有期限已达到 3 年，2021年 3月 3日本基金管理人赎回本基金份额 10,004,000.00份，发起份额全部赎回。 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101-20210331 675,864,778.95 - - 675,864,778.95 100.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河铭忆 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的文件 2、《银河铭忆 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《银河铭忆 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河铭忆 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 银河铭忆 3个月定开债券 2021年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 10.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦 15楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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