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| 农银平衡双利混合(660003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 229581 | ||||||||
| 基金代码 | 660003 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2013年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2013年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年1月1日起至6月30日止。 1.2 基金简介 1.3 基金基本情况 基金名称 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 基金简称 农银平衡双利混合 基金主代码 660003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月8日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 693,186,900.99份 基金合同存续期 不定期 1.4 基金产品说明 投资目标 通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 投资策略 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上，采取灵活的资产配置策略，构建具有弹性的股票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点，以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达 到提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为55％×沪深300指数＋45％×中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金。 1.5 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 裴学敏 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com peixm@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701262 1.6 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 §2 主要财务指标和基金净值表现 2.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) 本期已实现收益 99,986,022.20 本期利润 119,063,635.03 加权平均基金份额本期利润 0.1667 本期加权平均净值利润率 15.81% 本期基金份额净值增长率 16.86% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 期末可供分配利润 79,458,046.83 期末可供分配基金份额利润 0.1146 期末基金资产净值 772,644,947.82 期末基金份额净值 1.1146 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 22.22% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日，即6月30日。 2.2 基金净值表现 2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -5.91% 1.67% -8.93% 1.05% 3.02% 0.62% 过去三个月 6.84% 1.41% -6.13% 0.81% 12.97% 0.60% 过去六个月 16.86% 1.36% -5.86% 0.84% 22.72% 0.52% 过去一年 14.88% 1.15% -3.88% 0.76% 18.76% 0.39% 过去三年 19.32% 1.11% -2.48% 0.76% 21.80% 0.35% 自基金合同生效起至今 22.22% 1.15% -0.08% 0.84% 22.30% 0.31% 2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%）。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年4月8日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §3 管理人报告 3.1 基金管理人及基金经理情况 3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008 年3 月18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2013年6月30日，公司现管理18 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇 理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金和农银汇理行业领先股票型证券投资基金。 3.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付柏瑞 本基金经理 2009年4月8日 - 7 金融管理硕士，具有基金业从业资格。历任华宝兴业基金管理公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业分析师及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 魏伟 本基金经理 2011年12月26日 2013年4月9日 7 硕士，具有基金从业资格。历任华富基金管理公司研究员、农银汇理基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理，现任农银汇理基金公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 3.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 3.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 3.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 3.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 3.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 3.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年本基金净值上涨16.86%，同期沪深300指数下跌12.78%，本基金的业绩比较基准下跌5.87%。本基金上半年跑赢业绩比较基准22.6%，跑输深证成指。 纵观上半年的市场表现，小盘股的表线明显由于大盘股，成长股的表现明显优于周期股。以3 月份和4月份为例， 3月份表现最好的5个行业是信息设备，电子元器件，医药，餐饮旅游和公用事业。4月份，沪深300指数下跌1.91%，上证50指数下跌1.51%。而代表中小成长型行业的创业板指数却上涨2.65%。市场的风格明显偏重于中小盘。5月份，沪深300指数上涨6.5%，上证50指数上涨4.27%。而代表中小成长型行业的创业板指数却上涨20.65%。市场的风格又明显偏重于中小盘。6月份，市场经历了比较大的波动，但是创业板的指数表现好于大盘股的指数。 回顾本基金的操作，本基金在上半年基本保持了以成长性行业为主要配置的投资策略，重点配置了电子元器件，信息设备，信息服务，传媒和医药行业。并且取得了非常不错的效果。排名比较靠前。 3.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长率为16.86％，同期业绩比较基准收益率为-5.86％。 3.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 纵观未来一段时间市场面对的形势。从国内来看，7月2日，国家统计局发布数据显示，6月中国非制造业商务活动指数（非制造业PMI）为53.9%，较上月回落0.4个百分点。经济形势不容乐观。从政策方面来看，新一届政府已经多次表态将不会延续以往的以投资作为拉动经济的主要的增长模式。因此，经济转型将会是未来5-10年的大方向。市场上目前开始普遍担心通货紧缩和热钱流出的风险。 综上所述，转型期间的经济表现将会是影响未来市场的决定性因素。在基金的配置方面，本基金将会保持比较中等的仓位，并且坚持以成长性行业和主题投资为主要的配置方向。 3.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 3.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。 §4 托管人报告 4.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年上半年度，基金托管人在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 4.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013年上半年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013年上半年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §5 半年度财务会计报告（未经审计） 5.1 资产负债表 会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 报告截止日： 2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 107,671,526.49 28,635,105.01 结算备付金 47,395,516.10 20,899,057.80 存出保证金 529,481.30 1,750,000.00 交易性金融资产 580,341,724.99 683,212,894.31 其中：股票投资 499,180,374.99 562,426,131.91 基金投资 - - 债券投资 81,161,350.00 120,786,762.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 70,000,009.20 - 应收证券清算款 - 5,224,669.08 应收利息 1,742,142.62 1,265,156.95 应收股利 153,398.61 - 应收申购款 68,086.96 58,179.08 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 807,901,886.27 741,045,062.23 负债和所有者权益 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 30,055,923.92 9,475,987.24 应付赎回款 931,893.90 1,056,074.55 应付管理人报酬 932,495.18 920,071.01 应付托管费 155,415.85 153,345.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 740,169.84 3,542,830.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,441,039.76 3,142,347.61 负债合计 35,256,938.45 18,290,656.47 所有者权益： 实收基金 693,186,900.99 757,787,741.15 未分配利润 79,458,046.83 -35,033,335.39 所有者权益合计 772,644,947.82 722,754,405.76 负债和所有者权益总计 807,901,886.27 741,045,062.23 注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.1146元，基金份额总额693186900.99份。 5.2 利润表 会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 129,095,534.96 62,542,083.79 1.利息收入 2,330,503.03 4,255,071.25 其中：存款利息收入 776,556.07 867,067.85 债券利息收入 1,226,203.51 2,735,753.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 327,743.45 652,249.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 107,599,923.69 41,874,592.41 其中：股票投资收益 103,049,590.14 36,458,984.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,760,076.60 1,110,989.71 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,790,256.95 4,304,618.16 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 19,077,612.83 16,148,426.85 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 87,495.41 263,993.28 减：二、费用 10,031,899.93 16,196,055.14 1．管理人报酬 5,592,823.69 7,127,988.82 2．托管费 932,137.21 1,187,998.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,399,040.88 7,769,509.32 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 107,898.15 110,558.90 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 119,063,635.03 46,346,028.65 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 119,063,635.03 46,346,028.65 5.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 757,787,741.15 -35,033,335.39 722,754,405.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 119,063,635.03 119,063,635.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -64,600,840.16 -4,572,252.81 -69,173,092.97 其中：1.基金申购款 110,632,295.33 8,077,722.96 118,710,018.29 2.基金赎回款 -175,233,135.49 -12,649,975.77 -187,883,111.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 693,186,900.99 79,458,046.83 772,644,947.82 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,055,152,529.38 -73,208,517.31 981,944,012.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 46,346,028.65 46,346,028.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -203,355,547.96 1,463,793.54 -201,891,754.42 其中：1.基金申购款 83,642,750.91 -1,883,669.48 81,759,081.43 2.基金赎回款 -286,998,298.87 3,347,463.02 -283,650,835.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 851,796,981.42 -25,398,695.12 826,398,286.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______许红波______ ______杜明华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 5.4 报表附注 5.4.1 基金基本情况 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]74号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为6,465,518,027.79份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(09)第0008号验资报告。《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2009年4月8日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2012年11月21日公告的《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80％；权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20％-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％）。本基金的业绩比较基准采用：55%×沪深300指数+45%×中信标普全债指数。 5.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。 5.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 5.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 5.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 5.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 5.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 5.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错。 5.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2） 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3） 对基金取得的股票股息、红利收入，要求基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4） 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5） 对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6） 基金作为非流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份，现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 5.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 5.4.7.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 5.4.7.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 5.4.8 关联方关系 5.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 5.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 交通银行股份有限公司 本基金托管人 农银汇理基金管理有限公司 本基金管理人 5.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 5.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。 5.4.9.2 关联方报酬 5.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,592,823.69 7,127,988.82 其中：支付销售机构的客户维护费 927,287.94 966,940.02 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 5.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 932,137.21 1,187,998.10 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 5.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 5.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 5.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 5.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 5.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 107,671,526.49 143,804.83 33,591,707.38 229,181.73 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2013年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。 5.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 5.4.9.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 5.4.10 利润分配情况 5.4.10.1 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.4.11 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 5.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 5.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300133 华策影视 2013年5月28日 公告重大事项 23.89 2013年7月30日 26.87 291,376 5,188,383.98 6,960,972.64 - 5.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 5.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 5.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 §6 投资组合报告 6.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 499,180,374.99 61.79 其中：股票 499,180,374.99 61.79 2 固定收益投资 81,161,350.00 10.05 其中：债券 81,161,350.00 10.05 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 70,000,009.20 8.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 155,067,042.59 19.19 6 其他各项资产 2,493,109.49 0.31 7 合计 807,901,886.27 100.00 6.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,203,095.28 3.13 C 制造业 325,108,736.96 42.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 39,705,411.60 5.14 F 批发和零售业 7,786,387.50 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,885,130.00 3.35 J 金融业 - - K 房地产业 20,034,422.14 2.59 L 租赁和商务服务业 22,928,828.40 2.97 M 科学研究和技术服务业 8,065,549.59 1.04 N 水利、环境和公共设施管理业 18,501,840.88 2.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,960,972.64 0.90 S 综合 - - 合计 499,180,374.99 64.61 6.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002038 双鹭药业 600,000 35,160,000.00 4.55 2 300157 恒泰艾普 699,916 24,203,095.28 3.13 3 002375 亚厦股份 759,012 23,377,569.60 3.03 4 300058 蓝色光标 549,852 22,928,828.40 2.97 5 002241 歌尔声学 619,906 22,496,388.74 2.91 6 600535 天士力 559,820 21,916,953.00 2.84 7 300026 红日药业 635,333 21,563,202.02 2.79 8 300228 富瑞特装 259,922 20,793,760.00 2.69 9 002146 荣盛发展 1,419,874 20,034,422.14 2.59 10 300115 长盈精密 499,963 16,068,810.82 2.08 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 6.4 报告期内股票投资组合的重大变动 6.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 33,520,138.43 4.64 2 002172 澳洋科技 25,940,174.79 3.59 3 002236 大华股份 25,322,023.16 3.50 4 002375 亚厦股份 23,318,384.13 3.23 5 002146 荣盛发展 22,956,338.46 3.18 6 002672 东江环保 22,326,355.23 3.09 7 002241 歌尔声学 21,686,208.27 3.00 8 002421 达实智能 21,677,532.33 3.00 9 300228 富瑞特装 21,365,130.71 2.96 10 300070 碧水源 21,113,156.05 2.92 11 600535 天士力 19,735,279.33 2.73 12 002038 双鹭药业 19,189,783.53 2.66 13 002005 德豪润达 18,271,396.39 2.53 14 000049 德赛电池 16,996,595.63 2.35 15 300090 盛运股份 16,886,855.57 2.34 16 000401 冀东水泥 15,942,179.86 2.21 17 601166 兴业银行 15,846,078.29 2.19 18 002041 登海种业 14,709,475.01 2.04 19 300115 长盈精密 14,691,798.10 2.03 20 000423 东阿阿胶 14,644,276.22 2.03 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 6.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002672 东江环保 39,113,747.87 5.41 2 000049 德赛电池 35,945,892.96 4.97 3 000001 平安银行 33,332,352.52 4.61 4 600016 民生银行 28,117,219.45 3.89 5 601166 兴业银行 27,334,900.23 3.78 6 002172 澳洋科技 26,154,016.58 3.62 7 002236 大华股份 25,800,919.16 3.57 8 002146 荣盛发展 24,541,940.75 3.40 9 300070 碧水源 24,535,671.71 3.39 10 000562 宏源证券 24,122,805.35 3.34 11 300228 富瑞特装 22,886,605.43 3.17 12 300090 盛运股份 22,871,949.22 3.16 13 000401 冀东水泥 22,217,908.70 3.07 14 600801 华新水泥 21,386,311.18 2.96 15 002482 广田股份 21,323,071.23 2.95 16 300241 瑞丰光电 21,292,999.81 2.95 17 601169 北京银行 18,245,615.66 2.52 18 600318 巢东股份 17,621,447.48 2.44 19 600387 海越股份 17,518,120.56 2.42 20 000671 阳 光 城 17,342,029.47 2.40 21 300115 长盈精密 17,191,361.10 2.38 22 000961 中南建设 16,550,883.85 2.29 23 002008 大族激光 16,425,033.95 2.27 24 600805 悦达投资 16,201,956.19 2.24 25 000917 电广传媒 15,742,845.92 2.18 26 000050 深天马Ａ 15,313,877.15 2.12 27 300128 锦富新材 14,553,365.65 2.01 28 300336 新文化 14,503,699.23 2.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 6.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 998,533,625.00 卖出股票收入（成交）总额 1,184,428,758.91 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 6.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 45,884,150.00 5.94 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 35,277,200.00 4.57 8 其他 - - 9 合计 81,161,350.00 10.50 6.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122026 09福田债 200,000 20,340,000.00 2.63 2 110015 石化转债 200,000 19,964,000.00 2.58 3 113002 工行转债 140,000 15,313,200.00 1.98 4 112025 11珠海债 100,000 10,300,000.00 1.33 5 122025 09首置债 100,000 10,250,000.00 1.33 6.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 6.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 6.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 6.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 6.10 投资组合报告附注 6.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 6.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 6.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 529,481.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 153,398.61 4 应收利息 1,742,142.62 5 应收申购款 68,086.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,493,109.49 6.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 19,964,000.00 2.58 2 113002 工行转债 15,313,200.00 1.98 6.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §7 基金份额持有人信息 7.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 72,488 9,562.78 69,956,676.63 10.09% 623,230,224.36 89.91% 7.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 915.60 0.0001% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §8 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年4月8日 ）基金份额总额 6,465,518,027.79 本报告期期初基金份额总额 757,787,741.15 本报告期基金总申购份额 110,632,295.33 减:本报告期基金总赎回份额 175,233,135.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 693,186,900.99 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §9 重大事件揭示 9.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 9.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 784,352,606.13 35.93% 713,556.52 36.34% - 海通证券 2 640,440,371.85 29.34% 567,689.58 28.91% - 宏源证券 1 272,577,287.46 12.49% 248,154.45 12.64% - 中信证券 2 267,739,311.49 12.26% 236,923.49 12.07% - 国泰君安 2 148,351,823.54 6.80% 134,934.61 6.87% - 申银万国 1 45,364,460.70 2.08% 40,474.10 2.06% - 瑞银证券 1 24,136,522.74 1.11% 21,973.93 1.12% - 高华证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2） 市场形象及财务状况良好。 （3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 7,780,458.10 6.01% 120,000,000.00 56.60% - - 海通证券 - - - - - - 宏源证券 110,852,445.50 85.66% 92,000,000.00 43.40% - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 10,777,195.60 8.33% - - - - 申银万国 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 9.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年6月14日 2 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年4月23日 3 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年4月23日 4 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年4月10日 5 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年3月29日 6 农银汇理关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年3月19日 7 农银汇理基金管理有限公司旗下基金关于新增民生银行为代销机构的公告 上海证券报、基金管理人网站 2013年2月5日 农银汇理基金管理有限公司 2013年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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