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| 中加心享混合A(002027) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089046 | ||||||||
| 基金代码 | 002027 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加心享混合 基金主代码 002027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月02日 报告期末基金份额总额 1,210,093,265.90份 投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略 配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国 经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在 充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长， 为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判 断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。 在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组 合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和 个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险 控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 3 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C 下属分级基金的交易代码 002027 002533 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,198,085,075.28份 12,008,190.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 中加心享混合A 中加心享混合C 1.本期已实现收益 32,745,717.15 290,982.72 2.本期利润 34,994,543.71 283,228.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0286 0.0262 4.期末基金资产净值 1,397,560,267.79 14,027,178.46 5.期末基金份额净值 1.1665 1.1681 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加心享混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.38% 0.25% 1.70% 0.45% 0.68% -0.20% 过去六个月 4.85% 0.20% 4.28% 0.38% 0.57% -0.18% 过去一年 9.74% 0.18% 6.02% 0.39% 3.72% -0.21% 过去三年 20.81% 0.13% 10.46% 0.38% 10.35% -0.25% 自基金合同 生效起至今 28.41% 0.11% 10.86% 0.37% 17.55% -0.26% 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 4 中加心享混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.36% 0.25% 1.70% 0.45% 0.66% -0.20% 过去六个月 4.80% 0.20% 4.28% 0.38% 0.52% -0.18% 过去一年 9.68% 0.18% 6.02% 0.39% 3.66% -0.21% 过去三年 20.93% 0.13% 10.46% 0.38% 10.47% -0.25% 自基金合同 生效起至今 46.96% 0.43% 13.24% 0.34% 33.72% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 闫沛 贤 投资研究部副总监兼固定 收益部总监、本基金基金 经理 2015- 12-28 - 12 闫沛贤先生，英国帝国理 工大学金融学硕士、伯明 翰大学计算机硕士学位。2 008年至2013年曾任职于 平安银行资金交易部、北 京银行资金交易部，担任 债券交易员。2013年加入 中加基金管理有限公司， 曾任中加丰泽纯债债券型 证券投资基金基金经理（2 016年12月19日至2018年6 月22日）、中加颐兴定期 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 6 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理（2018年1 2月13日至2019年12月30 日），现任投资研究部副 总监兼固定收益部总监、 中加货币市场基金（2013 年10月21日至今）、中加 纯债一年定期开放债券型 证券投资基金（2014年3 月24日至今）、中加纯债 债券型证券投资基金（20 14年12月17日至今）、中 加心享灵活配置混合型证 券投资基金（2015年12月2 8日至今）、中加颐合纯债 债券型证券投资基金（20 18年9月13日至今）、中加 颐鑫纯债债券型证券投资 基金（2018年11月8日至 今）、中加聚利纯债定期 开放债券型证券投资基金 （2018年11月27日至今）、 中加聚盈四个月定期开放 债券型证券投资基金（20 19年5月29日至今）、中加 科盈混合型证券投资基金 （2019年11月29日至今） 的基金经理。 王梁 本基金基金经理 2019- 10-23 - 12 王梁先生，北京交通大学 产业经济学硕士。2008年 至2015年曾历任山西证 券、英大证券研究部、方 正证券自营部汽车、机械 行业研究员。2015年加入 中加基金管理有限公司， 担任公司汽车机械行业和 主题策略研究员，拥有近1 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 7 0年行业研究经验。2017 年起担任中加基金专户投 资经理。现担任中加改革 红利灵活配置混合型证券 投资基金（2018年8月14 日至今）、中加心享灵活 配置混合型证券投资基金 （2019年10月23日至今）、 中加心悦灵活配置混合型 证券投资基金（2020年04 月24日至今）的基金经理。 1、任职日期说明：闫沛贤、王梁的任职日期以增聘公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 8 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，债券市场震荡中下跌，收益率曲线先陡后平。其中10年期国债收益率上行 了约30BP至3.15%，10年期国开债收益率大幅上行了约60BP至3.72%。具体看，7月上旬， 股市热情高涨，上证综指迅速站稳3400点，创2年多来新高，股债跷跷板下，债市单边 下挫。随后股市陷入回调，加上中美互关领事馆，贸易摩擦升级带动避险情绪升温，10 年期国债收益率快速下行约20BP。进入8、9月份，利率债大量发行缴款、银行放贷等导 致超储率低位运行，叠加压降结构性存款，银行负债端压力加大，存单利率快速上行， 1年期国股存单价格突破2.95%的MLF政策利率直至季末3.05%。低超储率下，央行迟迟 未动用降准等总量型工具，仅通过公开市场操作对冲压力，导致资金价格波动加剧，资 金面整体保持紧平衡。另外，基本面进一步修复，外需强劲，加上房地产投资仍有韧性， 制造业投资和消费也均有明显改善，债市承压，收益率不断上行。 三季度，A股市场上涨明显，沪深300和创业板指分别上涨10.2%和5.6%。市场整体 上涨是对当前经济基本面的逐步恢复，而流动性环境维持温和的自然反应。结构方面， 上半年剧烈分化的行情在本季度内得到一定修复，不少传统行业板块涨幅明显，而前期 的热门行业则涨幅相对较小。在热门行业股价整体存在明显高估，传统行业股价低估、 基本面修复，而流动性环境不再继续大幅扩张的背景下，上半年剧烈分化有所回归同样 是非常自然的。 报告期内，本基金配置股息率相对较高的股票，积极参与打新以增强组合收益。债 券方面，由于债市整体下跌，我们选择以票息为王的策略，密切跟踪经济基本面、政策 面和资金面的变化动态把握交易节奏，卖出长久期债券，及时缩短组合久期，并适当降 低杠杆水平。在严格甄别信用风险的前提下，结合行业特点，深挖资质佳、久期适当、 收益率相对较高的个券获取票息收益，持仓以中高等级城投债为主。同时，以这些信用 债作为底仓，在7月中下旬债市上涨行情中，我们抓住机会参与了利率债波段交易，赚 取了价差收益。转债方面，我们选择板块轮动和个券的中长期逻辑来应对短期的不确定 性。在控制波动风险的前提下，自上而下精选优质板块和个券，获取alpha收益。 展望未来，预计债市仍将处于宽幅震荡格局。随着疫情的进一步控制，国内经济表 现出明显的恢复性增长，当前主要工业产能已回升到疫情前水平，加上今年财政政策更 加积极，在抗疫特别国债和地方专项债的支持下，后续投资增速有望继续加快，成为拉 动经济的重要抓手，基本面整体向好趋势不变。但货币政策上，从二季度执行报告及近 期决策层表态中看出，央行态度回归中性，强调市场利率围绕政策利率波动，预计货币 政策仍将保持合理充裕，彻底转向仍为时过早，对债市有支撑。另外，临近美国大选， 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 9 中美关系或成为美方炒作的热点，加上欧洲二次疫情爆发存在封城担忧，外部环境上仍 具有一定的不确定性。在这种环境下，债市将呈现出一种上有顶，下有底的区间震荡行 情。 A股市场，预计经济基本面修复、流动性环境维持温和的大格局可能仍将持续。在 这一条件下，高估值板块可能将面临一定压力，不太可能继续复制此前的大幅上涨。而 在冷门的低估值板块中，受益于经济修复的板块可能仍然有上涨空间。但是，经济复苏 力度的边际变化方向，以及其持续时间都还存在不确定性，因此目前也很难对这些行业 的上涨空间给予过高估计。因此整体看，市场在下一阶段仍具机会但可能幅度不会太大。 而本基金的配置板块预计仍将获得不错的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.1665元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为2.38%，同期业绩比较基准收益率为1.70%；截至报告期末中加心享混合 C基金份额净值为1.1681元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.36%，同期业绩 比较基准收益率为1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 181,645,300.08 9.76 其中：股票 181,645,300.08 9.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,631,996,701.82 87.67 其中：债券 1,631,996,701.82 87.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 10 7 银行存款和结算备付金合 计 18,677,240.07 1.00 8 其他资产 29,102,687.88 1.56 9 合计 1,861,421,929.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 111,205,838.62 7.88 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 4,169,862.00 0.30 E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 8,581,761.87 0.61 G 交通运输、仓储和邮政业 13,308,750.56 0.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,986,703.13 0.42 J 金融业 19,442,569.98 1.38 K 房地产业 2,358,555.00 0.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,892,157.40 0.13 N 水利、环境和公共设施管 理业 1,990,800.00 0.14 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,453,636.40 0.60 R 文化、体育和娱乐业 4,241,636.00 0.30 S 综合 - - 合计 181,645,300.08 12.87 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002352 顺丰控股 114,726 9,315,751.20 0.66 2 601633 长城汽车 369,800 7,070,576.00 0.50 3 600030 中信证券 218,966 6,575,548.98 0.47 4 002507 涪陵榨菜 109,100 5,134,246.00 0.36 5 600298 安琪酵母 82,800 5,049,972.00 0.36 6 603659 璞泰来 45,100 4,897,409.00 0.35 7 601628 中国人寿 109,900 4,882,857.00 0.35 8 300059 东方财富 197,600 4,740,424.00 0.34 9 300244 迪安诊断 115,400 4,577,918.00 0.32 10 600436 片仔癀 17,700 4,306,764.00 0.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,967,000.00 5.67 其中：政策性金融债 70,031,000.00 4.96 4 企业债券 247,557,465.90 17.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,248,329,900.00 88.43 7 可转债（可交换债） 6,257,335.92 0.44 8 同业存单 49,885,000.00 3.53 9 其他 - - 10 合计 1,631,996,701.82 115.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 1017530 03 17营口港MTN 001 1,200,000 123,012,00 0.00 8.71 2 1016540 16京煤MTN00 1,000,000 100,220,00 7.10 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 12 74 1 0.00 3 1016600 19 16内蒙电投MT N001 800,000 80,384,000. 00 5.69 4 1016620 58 16镇江城建MT N002 700,000 70,315,000. 00 4.98 5 1016520 16 16大连万达MT N001 600,000 60,132,000. 00 4.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,363.55 2 应收证券清算款 167,696.37 3 应收股利 - 4 应收利息 28,891,260.80 5 应收申购款 1,367.16 6 其他应收款 - 7 其他 - 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 13 8 合计 29,102,687.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128081 海亮转债 6,257,335.92 0.44 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加心享混合A 中加心享混合C 报告期期初基金份额总额 1,392,562,519.01 10,381,347.95 报告期期间基金总申购份额 220,113,201.13 2,314,905.47 减：报告期期间基金总赎回份额 414,590,644.86 688,062.80 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,198,085,075.28 12,008,190.62 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701-20200 707 413,977,540.00 0.00 413,977,540.00 0.00 0.00% 2 20200701-20200 930 976,880,667.76 0.00 0.00 976,880,667.76 80.73% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 14页 14 资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可 能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加心享灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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