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| 淳厚稳惠债券A(007738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2085871 | ||||||||
| 基金代码 | 007738 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 目 录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚稳惠债券 基金主代码 007738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月20日 报告期末基金份额总额 500,916,219.99份 投资目标 本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境 的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以 及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收 益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信 用债策略、回购套利策略、资产支持证券投资策略 等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债 券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态地对债 券投资组合进行调整。 业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 下属分级基金的基金简称 淳厚稳惠债券A 淳厚稳惠债券C 下属分级基金的交易代码 007738 007739 报告期末下属分级基金的份额总 额 500,896,739.56份 19,480.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 淳厚稳惠债券A 淳厚稳惠债券C 1.本期已实现收益 5,407,869.05 197.46 2.本期利润 -686,415.07 -41.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0014 -0.0021 4.期末基金资产净值 509,681,888.55 19,775.18 5.期末基金份额净值 1.0175 1.0151 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 淳厚稳惠债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.14% 0.07% -1.48% 0.08% 1.34% -0.01% 过去六个月 -0.13% 0.08% -2.50% 0.10% 2.37% -0.02% 自基金合同生 效起至今 1.93% 0.07% -0.16% 0.10% 2.09% -0.03% 淳厚稳惠债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.22% 0.07% -1.48% 0.08% 1.26% -0.01% 过去六个月 -0.27% 0.08% -2.50% 0.10% 2.23% -0.02% 自基金合同生 效起至今 1.66% 0.07% -0.16% 0.10% 1.82% -0.03% 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 祁洁萍 基金经理 2019-11-20 - 12年 东华大学理学硕士。曾任 永赢基金管理有限公司固 定收益部固定收益总监， 光大证券股份有限公司证 券投资总部投资顾问、执 行董事，平安证券有限责 任公司研究所债券研究 员。现任淳厚基金管理有 限公司总经理助理、固定 收益部总监、淳厚信泽灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、淳厚稳惠债 券型证券投资基金基金经 理、淳厚中短债债券型证 券投资基金基金经理、淳 厚稳鑫债券型证券投资基 金基金经理、淳厚安裕87 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 江文军 基金经理 2020-09-10 - 5年 上海财经大学硕士，曾任 永赢基金管理有限公司专 户投资经理、淳厚基金管 理有限公司专户投资经 理。现任淳厚稳惠债券型 证券投资基金基金经理、 淳厚中短债债券型证券投 资基金基金经理、淳厚稳 鑫债券型证券投资基金基 金经理、淳厚安裕87个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行 为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济逐步从疫情中走出，三季度GDP累计同比增速转正，单季度增速恢复至 4.9%，接近2019年增速水平。经济的快速复苏，得益于超预期的出口以及地产行业的韧 性。9月出口增速创今年以来新高，超2019年全年出口增速水平。出口高速增长得益于 国内生产的快速恢复，国内产能有效的弥补了国外市场，出口份额占比全球市场显著提 高。地产行业看，三季度单月投资增速基本恢复至2019年增速水平，但近期监管重提融 资政策收紧，或对地产产业链信用派生能力产生影响，从9月份数据看，地产新开工面 积增速已经连续两个月出现下滑，后期地产走势需重点关注。展望后期，前期带动经济 复苏的动能未迎来拐点，四季度经济仍延续复苏趋势，但是复苏斜率趋于缓和。 三季度经济增速继续修复环境下，债券市场收益率以上行调整为主，10年期国开债 收益率上行近60BP至3.70%。流动性方面，受到银行超储率低位影响，资金面市场波动 加大，三季度银行间7天回购利率上行60BP至2.6%。 运作期内，本基金积极把握债券市场收益率调整机会，增配中短债债券资产，同时 杠杆比例维持在30-40%，稳定赚取息差收益，组合久期维持在1-2年。 4.5 报告期内基金的业绩表现 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 截至报告期末淳厚稳惠债券A基金份额净值为1.0175元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-0.14%，同期业绩比较基准收益率为-1.48%；截至报告期末淳厚稳惠债 券C基金份额净值为1.0151元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.22%，同期 业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 628,146,400.00 98.11 其中：债券 628,146,400.00 98.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 2,808,013.78 0.44 8 其他资产 9,292,390.23 1.45 9 合计 640,246,804.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,279,000.00 13.59 其中：政策性金融债 30,027,000.00 5.89 4 企业债券 10,083,000.00 1.98 5 企业短期融资券 10,028,000.00 1.97 6 中期票据 538,756,400.00 105.70 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 628,146,400.00 123.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101664067 16南京高新MTN001 400,000 40,348,000.00 7.92 2 2022022 20苏州租赁债 400,000 39,252,000.00 7.70 3 101801314 18湘高速MTN002 300,000 30,534,000.00 5.99 4 101801294 18闽投MTN003 300,000 30,495,000.00 5.98 5 108902 农发1802 300,000 30,027,000.00 5.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 91.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,292,298.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,292,390.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 淳厚稳惠债券A 淳厚稳惠债券C 报告期期初基金份额总额 500,896,739.56 22,094.54 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 2,614.11 报告期期间基金拆分变动份额 - - 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 500,896,739.56 19,480.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2020年 7月 1 日-2020年9月 30日 500,883,856.4 1 - - 500,883,856. 41 99.99% 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动的 风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的风险，届 时基金将根据基金合同进入清算程序并终止； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购 或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对 本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 淳厚稳惠债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚稳惠债券型证券投资基金设立的文件； 3、《淳厚稳惠债券型证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚稳惠债券型证券投资基金基金托管协议》； 5、《淳厚稳惠债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 淳厚基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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