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| 国金惠鑫短债A(006734) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970223 | ||||||||
| 基金代码 | 006734 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金惠鑫短债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金惠鑫短债 场内简称 - 交易代码 006734 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 28日 报告期末基金份额总额 428,375,130.61份 投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流 动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势， 在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略， 确定类属资产的最优配置比例，并通过精选债券提高基金资产的收 益水平。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低 于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国金惠鑫短债 A 国金惠鑫短债 C 国金惠鑫短债 E 下属分级基金的场内简 称 - - - 下属分级基金的交易代 码 006734 006735 009603 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 15 页 报告期末下属分级基金 的份额总额 102,975,065.64份 325,400,062.09份 2.88份 下属分级基金的风险收 益特征 - - - 注：无 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、自 2020年 5月 25日起新增国金惠鑫短债债券型证券投资基金 E类基金份额类别（基金代码： 009603），至 2020年 6月 30日未满一个季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金惠鑫短债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.26% 0.05% 0.31% 0.02% -0.05% 0.03% 过去六个 1.65% 0.05% 1.23% 0.02% 0.42% 0.03% 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 国金惠鑫短债 A 国金惠鑫短债 C 国金惠鑫短债 E 1．本期已实现收益 991,369.89 2,713,462.28 -0.01 2．本期利润 745,907.66 1,210,093.81 -0.05 3．加权平均基金份额本 期利润 0.0052 0.0027 -0.0174 4．期末基金资产净值 107,083,621.85 337,290,526.49 2.95 5．期末基金份额净值 1.0399 1.0365 1.0243 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 15 页 月 过去一年 3.07% 0.04% 2.89% 0.02% 0.18% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 3.99% 0.03% 3.70% 0.02% 0.29% 0.01% 国金惠鑫短债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.19% 0.05% 0.31% 0.02% -0.12% 0.03% 过去六个 月 1.52% 0.05% 1.23% 0.02% 0.29% 0.03% 过去一年 2.80% 0.04% 2.89% 0.02% -0.09% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 3.65% 0.03% 3.70% 0.02% -0.05% 0.01% 国金惠鑫短债 E 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -1.97% 0.14% -0.09% 0.03% -1.88% 0.11% 自基金合 同生效起 至今 -1.97% 0.14% -0.09% 0.03% -1.88% 0.11% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1年以下）指数收益率 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 15 页 注：本基金 A类份额、C类份额基金合同生效日为 2019年 3月 28日，图示日期为 2019年 3月 28 日至 2020 年 6月 30日；本基金 E类份额基金合同生效日为 2020年 5月 25日，图示日期为 2020 年 5月 25日至 2020 年 6月 30日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 徐艳芳 本基金基 金经理， 国金众赢 货币、国 金及第中 短债、国 金民丰回 报、国金 量化添利 基金经 理，固定 2019年 3月 28日 - 12 徐艳芳女士，清华大学硕 士。2005年 10月至 2012 年6月历任皓天财经公关公 司财经咨询师、英大泰和财 产保险股份有限公司投资 经理。2012年 6月加入国金 基金管理有限公司，历任投 资研究部基金经理；现任固 定收益投资部总经理兼基 金经理。 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 15 页 收益投资 部总经理 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 15 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，新冠疫情对国内经济的超预期冲击逐步开始消退，消费、投资和进出口都从负值 的底部位置明显反弹，同时在食品价格下行和油价处于相对低位的带动下，通胀水平也开始回落。 全球货币和财政政策开启新一轮宽松，但由于国内经济回暖速度早于海外，国内货币政策也开始 从疫情期间的超预期宽松状况开始向中性平衡回归，资金面呈易紧难松，资金成本也从底部快速 上行。叠加大量的利率债和特别国债的发行，债市开始牛转熊，个券收益率快速上行，信用利差 也有所走阔。组合在策略上适度调整债券仓位和久期，应对债市调整期间的流动性风险和利率上 行风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A类份额单位净值 1.0399元，累计单位净值 1.0399元；本报告期基 金 A类份额净值增长率 0.26%，同期业绩比较基准增长率 0.31%。 截至报告期末，本基金 C类份额单位净值 1.0365元，累计单位净值 1.0365元；本报告期基 金 C类份额净值增长率 0.19%，同期业绩比较基准增长率 0.31%。 截至报告期末，本基金 E类份额单位净值 1.0243元，累计单位净值 1.0243元；本报告期基 金 E类份额净值增长率-1.97%，同期业绩比较基准增长率-0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 539,861,500.00 98.61 其中：债券 525,861,500.00 96.05 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 15 页 资产支持证券 14,000,000.00 2.56 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,880,908.50 0.34 8 其他资产 5,747,697.14 1.05 9 合计 547,490,105.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,089,000.00 9.02 其中：政策性金融债 30,132,000.00 6.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 415,480,500.00 93.50 6 中期票据 70,292,000.00 15.82 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 525,861,500.00 118.34 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 15 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 042000262 20电网 CP005 300,000 29,712,000.00 6.69 2 101901524 19华润资产 MTN001 200,000 20,186,000.00 4.54 3 012000161 20阳煤 SCP001 200,000 20,082,000.00 4.52 4 011903002 19陕有色 SCP006 200,000 20,076,000.00 4.52 4 150220 15国开 20 200,000 20,076,000.00 4.52 5 042000012 20江阴公 CP001 200,000 20,062,000.00 4.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 138495 20汇裕 04 60,000 6,000,000.00 1.35 2 138457 鹏程 3A1 50,000 5,000,000.00 1.13 3 138260 链融 18A1 30,000 3,000,000.00 0.68 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 报告期内本基金未进行国债期货投资。 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 15 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资范围不包括股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 515.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,745,081.28 5 应收申购款 2,099.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,747,697.14 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 15 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金惠鑫短债 A 国金惠鑫短债 C 国金惠鑫短债 E 报告期期初基金份额总额 170,450,025.80 434,073,616.84 - 报告期期间基金总申购份额 137,752.82 346,950,269.58 2.88 减:报告期期间基金总赎回份额 67,612,712.98 455,623,824.33 - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 102,975,065.64 325,400,062.09 2.88 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2、自 2020年 5月 25日起新增国金惠鑫短债债券型证券投资基金 E类基金份额类别（基金代码： 009603），至 2020年 6月 30日未满一个季度。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 8,442,558.55 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 -8,442,558.55 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020年 5月 18 日 -8,442,558.55 -8,818,252.41 0.00% 合计 -8,442,558.55 -8,818,252.41 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 15 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020 年 6 月 5 日-2020年 6月 30日 97,809,041.13 0.00 0.00 97,809,041.13 22.83% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包 括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管 理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利 益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《上海证券报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2020年 04月 17日《国金惠鑫短债债券型证券投资基金 2019年年度度报告》 2、2020年 04月 22日《国金惠鑫短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告》 3、2020年 05月 25日《国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金合同（更新）》 4、2020年 05月 25日《国金惠鑫短债债券型证券投资基金托管协议（更新）》 5、2020年 05月 25日《国金惠鑫短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 15 页 6、2020年 05月 25日《国金基金关于国金惠鑫短债债券型证券投资基金增设 E类基金份额 并修改基金合同的公告》 本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金惠鑫短债债券型证券投资基金基金合同； 3、国金惠鑫短债债券型证券投资基金托管协议； 4、国金惠鑫短债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2020年 7月 21日 国金惠鑫短债 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 15 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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