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| 嘉实中证主要消费ETF(512600) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887238 | ||||||||
| 基金代码 | 512600 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实中证主要消费 ETF2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实中证主要消费 ETF 场内简称 主要消费（扩位场内简称：主要消费 ETF） 基金主代码 512600 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 13日 报告期末基金份额总额 5,951,224.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获 得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股 票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组 合，以达到跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中证主要消费指数 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 嘉实中证主要消费 ETF2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 1,136,631.61 2.本期利润 -91,949.53 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0175 4.期末基金资产净值 17,922,500.33 5.期末基金份额净值 3.0116 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.32% 2.06% 1.79% 2.15% -0.47% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实中证主要消费 ETF2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 图：嘉实中证主要消费 ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2014年 6月 13日至 2020年 3月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（七）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘珈吟 本基金、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、嘉实深证 基本面 120ETF、 嘉 实 中 创 400ETF、嘉实中 创 400ETF联接、 嘉实中证医药卫 生 ETF、嘉实中证 金融地产 ETF、嘉 实中证金融地产 ETF联接、嘉实中 关村 A股 ETF、嘉 实 富 时 中 国 A50ETF联接、嘉 2016年 3月 24日 - 10年 2009年加入嘉实 基金管理有限公 司，曾任指数投 资部指数研究员 一职。现任指数 投资部基金经 理。 嘉实中证主要消费 ETF2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 实 富 时 中 国 A50ETF、嘉实恒 生港股通新经济 指数（LOF）、嘉 实央企创新驱动 ETF、嘉实央企创 新驱动 ETF 联接 基金经理 李直 本基金、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、嘉实深证 基本面 120ETF、 嘉 实 中 创 400ETF、嘉实中 创 400ETF联接、 嘉实中证医药卫 生 ETF、嘉实中证 金融地产 ETF、嘉 实中证金融地产 ETF联接、嘉实创 业板 ETF、嘉实新 兴科技 100ETF、 嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉 实先进制造 100 ETF基金经理 2019年 9月 28日 - 5年 2014年 7月加入 嘉实基金，从事 指数基金投资研 究工作。硕士研 究生，具有基金 从业资格。 注：（1）基金经理刘珈吟、李直任职日期是指公司作出决定后公告之日；离任日期是指公司 做出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定； 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 嘉实中证主要消费 ETF2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.10%，年化跟踪误差为 1.54%，符合基金合同约定的日 均跟踪误差不超过 0.2%的限制。 本基金跟踪的标的指数为中证主要消费行业指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行 业指数将中证 800指数 800只样本股按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指 数，能够反映沪深两个市场 A股中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析 工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。 本基金主要采取完全复制法及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合，以达到有效跟踪 标的指数的目的；并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行适时地调整。 本基金作为一只投资于中证主要消费指数的被动投资管理产品，继续秉承指数化被动投资策 略，积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本 基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证主要消费行业指数的投资工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.0116元；本报告期基金份额净值增长率为 1.32%，业绩 比较基准收益率为 1.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2020/01/02至 2020/03/31；未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 嘉实中证主要消费 ETF2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,313,673.24 96.06 其中：股票 17,313,673.24 96.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,000.00 0.08 其中：债券 15,000.00 0.08 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 692,431.66 3.84 8 其他资产 2,847.29 0.02 9 合计 18,023,952.19 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,975,490.60 16.60 B 采矿业 - - C 制造业 13,604,486.84 75.91 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 733,695.80 4.09 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - 嘉实中证主要消费 ETF2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 17,313,673.24 96.60 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 600519 贵州茅台 2,234 2,481,974.00 13.85 2 000858 五 粮 液 19,000 2,188,800.00 12.21 3 600887 伊利股份 70,954 2,118,686.44 11.82 4 300498 温氏股份 43,300 1,398,590.00 7.80 5 002714 牧原股份 10,160 1,241,653.60 6.93 6 603288 海天味业 9,400 1,176,598.00 6.56 7 000876 新 希 望 24,600 773,178.00 4.31 8 000568 泸州老窖 8,300 611,295.00 3.41 9 002304 洋河股份 7,020 588,767.40 3.29 10 601933 永辉超市 44,600 456,704.00 2.55 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 嘉实中证主要消费 ETF2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 15,000.00 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,000.00 0.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 128102 海大转债 150 15,000.00 0.08 注：报告期末,本基金仅持有上述 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实中证主要消费 ETF2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,698.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 149.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,847.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,951,224.00 报告期期间基金总申购份额 3,500,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 3,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 5,951,224.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 嘉实中证主要消费 ETF2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工 本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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