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| 南方永利定期开放债券(LOF)C(160132) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1878027 | ||||||||
| 基金代码 | 160132 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方永利 1年定期开放债券（LOF） 场内简称 南方永利 基金主代码 160130 交易代码 160130 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 25日 报告期末基金份额总额 67,968,165.69份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上， 力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政 策方向及收益率曲线分析，在非开放期期间原则上组合久期 与初始非开放期适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组 合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方永利 1年定期开放债券 （LOF）A 南方永利 1年定期开放债券 （LOF）C 下属分级基金的场内简称 南方永利 下属分级基金的交易代码 160130 160132 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份 额总额 67,134,017.86份 834,147.83份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方永利”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日－2020年 3月 31日） 南方永利 1年定期开放债券 （LOF）A 南方永利 1年定期开放债券 （LOF）C 1.本期已实现收益 989,307.12 11,202.04 2.本期利润 95,392.97 305.71 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0014 0.0004 4.期末基金资产净值 70,757,564.04 862,392.08 5.期末基金份额净值 1.054 1.034 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方永利 1年定期开放债券（LOF）A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.09% 0.22% 0.56% 0.01% -0.47% 0.21% 南方永利 1年定期开放债券（LOF）C 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.10% 0.22% 0.58% 0.01% -0.48% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘文良 本基金 基金经 理 2015年 8 月 20日 - 7年 北京大学金融学专业硕士，具有基金从 业资格。2012年 7月加入南方基金，历 任固定收益部转债研究员、宏观研究员、 信用分析师；2015年 2月 26日至 2015 年 8月 20日，任南方永利基金经理助理； 2015年 12月 11日至 2017年 2月 24日， 任南方弘利基金经理；2015年 12月 30 日至 2017年 5月 5日，任南方安心基金 经理；2016年 11月 8日至 2018年 2月 2日，任南方荣发基金经理；2016年 11 月 11日至 2018年 2月 9日，任南方卓 元基金经理；2017年 5月 5日至 2018 年 7月 27日，任南方和利基金经理；2017 年 5月 19日至 2018年 7月 27日，任南 方和元基金经理；2017年 5月 23日至 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 2018年 7月 27日，任南方纯元基金经理； 2017年 6月 16日至 2018年 7月 27日， 任南方高元基金经理；2017年 8月 3日 至 2019年 1月 18日，任南方祥元基金 经理；2017年 9月 12日至 2019年 1月 18日，任南方兴利基金经理；2015年 8 月 20日至今，任南方永利基金经理；2016 年 6月 24日至今，任南方广利基金经理； 2016年 7月 6日至今，任南方甑智混合 基金经理；2018年 3月 14日至今，任南 方希元转债基金经理；2019年 3月 29 日至今，任南方多元基金经理；2019年 7月 19日至今，任南方旭元基金经理； 2020年 2月 14日至今，任南方宁利一年 债券基金经理；2020年 3月 6日至今， 任南方昌元转债基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年一季度新冠疫情及其连锁反应主导市场走势，利率曲线陡峭化下行，长短端下 行幅度均较大，信用债表现落后于同期限国开债，信用利差走扩；权益市场前 2 月表现较 好，3 月受海外疫情和金融市场波动影响回调幅度较大，科技成长表现好于蓝筹品种，可 转债跟随权益市场先扬后抑的走势，个券表现显著分化。2020 年一季度南方永利基金纯债 方面保持了中性的久期水平，获取了较好的票息收益和一定的价差收益，3 月权益类资产 回调拖累了净值表现，全季保持了正收益。 2020 年二季度经济处于疫情冲击后的修复期，受海外疫情扩散影响经济修复的速度可 能偏慢，预计货币政策宽松加码，流动性环境有利于债券市场，当前利率债收益率处于历 史低位，有交易价值但缺少配置价值，较低的资金利率环境下，信用债仍有一定的持有价 值，疫情冲击下应注意筛查中低评级发行人的信用风险。权益市场经过 3 月的调整估值处 于低位，市场情绪也显著回落，考虑到低利率的环境，权益中期的性价比突出，随着海外 疫情陆续出现拐点、稳增长政策逐步落地和两会召开，权益市场有望出现明显的向上修复， 看好新基建、传统基建、补偿性消费等方向。可转债市场估值分化明显，3 月部分优质品 种跟随权益市场回调，值得布局的个券增加，存在结构性机会。2020 年二季度，南方永利 基金纯债方面将在严格控制信用风险的前提下，坚持以获取信用债持有收益为主的策略， 适当利用杠杆提高组合收益，并保持整体持仓较好的流动性，权益类方面积极把握低估值 布局窗口，挖掘结构性机会，力争增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.054元，报告期内，份额净值增长率为 0.09%， 同期业绩基准增长率为 0.56%；本基金 C份额净值为 1.034元，报告期内，份额净值增长率 为 0.10%，同期业绩基准增长率为 0.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,508,829.12 2.66 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 其中：股票 3,508,829.12 2.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 122,264,022.78 92.74 其中：债券 122,264,022.78 92.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,325,969.66 2.52 8 其他资产 2,737,601.90 2.08 9 合计 131,836,423.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,607,636.08 2.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 597,177.00 0.83 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 299,478.00 0.42 J 金融业 1,004,538.04 1.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,508,829.12 4.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600438 通威股份 73,045 848,052.45 1.18 2 002271 东方雨虹 22,321 759,583.63 1.06 3 000001 平安银行 49,269 630,643.20 0.88 4 603233 大 参 林 9,479 597,177.00 0.83 5 002142 宁波银行 16,214 373,894.84 0.52 6 002439 启明星辰 8,094 299,478.00 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,083,212.80 1.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 87,409,104.80 122.05 5 企业短期融资券 5,046,600.00 7.05 6 中期票据 19,381,400.00 27.06 7 可转债（可交换债） 9,343,705.18 13.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 122,264,022.78 170.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101901417 19青岛世园 MTN001 60,000 6,116,400.00 8.54 2 136341 16洋河 01 56,000 5,640,880.00 7.88 3 136222 16疏浚 01 55,000 5,559,400.00 7.76 4 155834 19华电 06 55,000 5,553,900.00 7.75 5 136755 16兵装 04 55,000 5,537,950.00 7.73 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,947.24 2 应收证券清算款 396,811.43 3 应收股利 - 4 应收利息 2,333,843.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,737,601.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113531 百姓转债 728,786.80 1.02 2 113014 林洋转债 709,023.60 0.99 3 110034 九州转债 707,536.20 0.99 4 128074 游族转债 668,703.80 0.93 5 128044 岭南转债 534,305.28 0.75 6 110051 中天转债 385,301.60 0.54 7 128046 利尔转债 369,984.60 0.52 8 110041 蒙电转债 359,544.80 0.50 9 123010 博世转债 353,494.40 0.49 10 110048 福能转债 352,922.50 0.49 11 128045 机电转债 351,036.40 0.49 12 113028 环境转债 341,216.10 0.48 13 113534 鼎胜转债 328,541.00 0.46 14 113515 高能转债 307,630.40 0.43 15 113518 顾家转债 116,845.40 0.16 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 单位：份 项目 南方永利 1年定期开放债券 （LOF）A 南方永利 1年定期开放债券 （LOF）C 报告期期初基金份额总额 67,134,017.86 834,147.83 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回 份额 - - 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 67,134,017.86 834,147.83 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 2、《南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 3、南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年 1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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