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天治核心成长混合(LOF)(163503)  基金公开信息
流水号 18022
基金代码 163503
公告日期 2007-01-22
编号 1
标题 天治核心成长股票型证券投资基金季度报告(2006年第4季度)
信息全文 天治核心成长股票型证券投资基金季度报告(2006年第4季度)
一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为2006年10月1日至2006年12月31日。
二、基金产品概况
基金简称：天治核心
基金代码：163503
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年1月20日
报告期末基金份额总额：80,765,647.10份
投资目标：通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。
投资策略：本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（新华富时中国A200指数），卫星组合用于优选中小型成长公司股票。
业绩比较基准：新华富时中国A全指 75%＋新华富时中国国债指数 25%
风险收益特征：本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（未经审计）
　　 指标名称 2006年第4季度
　　基金本期净收益 16,173,724.99元
　　基金份额本期净收益 0.3047元
　　期末基金资产净值 91,955,693.23元
　　期末基金份额净值 1.1385元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表
　　 净值 净值增长率业绩比较基准 业绩比较基准
　　 阶段 （1）-（3）（2）-（4）
　　 增长率（1）标准差（2）收益率（3）收益率标准差（4）
　　2006年第4季度 22.48% 1.55% 25.98% 1.03% -3.50% 0.52%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图
注1：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例为基金净资产的60％-95％，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55％-65％，卫星组合的投资比例为股票资产净值的35％-45%；债券投资比例为基金净资产的0％－40％，现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的5%。本基金应自2006年1月20日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第17条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。
注2：自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
四、管理人报告
（一）基金经理简介
余明元先生：经济学博士，证券投资从业经验7年。曾任职于国元证券研发中心、投资部、天治基金管理有限公司投资管理部，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。现任天治核心成长股票型证券投资基金基金经理。
吴鹏先生：经济学硕士,证券、基金从业经验6年。历任东北证券有限责任公司研究员、投资经理，亚洲证券有限责任公司研究员，湘财证券有限责任公司资深研究员，天治基金管理有限公司研究发展部研究员、天治核心成长股票型证券投资基金基金经理助理。现任天治基金管理有限公司研究发展部副总监兼天治核心成长股票型证券投资基金基金经理。
（二）基金运作的遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治核心成长股票型证券投资基金基金合同》、《天治核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
（三）基金的投资策略和业绩表现说明
2006年4季度国内经济继续强劲增长，投资、消费和出口需求继续保持强劲，从而拉动整个实体经济继续加速增长，通货膨胀水平仍然相对较低。在国内经济持续增长、人民币升值的大背景下，加上全球多年的低利率环境和流动性过剩,海外资本正通过各种渠道进入中国,市场资金充裕。
中国证券市场在经历了多年的低迷之后，以股权分置改革为契机，市场各方面都发生了巨变，开始了一轮牛市。全流通问题的解决为市场奠定了坚实基础，使大股东和流通股股东的利益得到了相对统一，也使市场的估值水平迅速与国际接轨。股权分置改革的巨大成功将在中国证券史上写下浓重的一笔。
本基金因预计到2006年4季度市场会持续走牛，因此操作上针对牛市的特点及时调整了持仓结构，保持了股票仓位的较高水平，减少防御型品种，增加持有进攻型品种。我们坚持“好行业好公司”的投资策略，在2006年4季度行业配置上我们依然选择金融（尤其是证券股）、地产、钢铁、机械装备、能源、食品饮料、商业零售等几个行业的优质股进行重点投资。
业绩表现方面，2006年4季度本基金的基金份额净值增长率为22.48%，同期业绩比较基准收益率为25.98%。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合：
　　 资产项目 市值(元) 占总资产比例
　　股票 80,088,382.69 85.57%
　　债券 0.00 0.00%
　　权证 0.00 0.00%
　　银行存款和清算备付金 10,375,125.29 11.09%
　　其他资产 3,130,453.39 3.34%
　　 合计 93,593,961.37 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合：
　　 行业分类 市值(元) 市值占净值比例
　　A农、林、牧、渔业 235,931.32 0.26%
　　B采掘业 4,104,000.00 4.46%
　　C制造业 36,587,881.07 39.78%
　　 C0食品、饮料 8,417,100.00 9.15%
　　 C1纺织、服装、皮毛 12,990.00 0.01%
　　 C2木材、家具 0.00 0.00%
　　 C3造纸、印刷 0.00 0.00%
　　 C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
　　 C5电子 1,973,250.10 2.15%
　　 C6金属、非金属 15,633,788.88 17.00%
　　 C7机械、设备、仪表 2,599,852.09 2.83%
　　 C8医药、生物制品 4,197,300.00 4.56%
　　 C99其他制造业 3,753,600.00 4.08%
　　D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
　　E建筑业 0.00 0.00%
　　F交通运输、仓储业 639,900.00 0.70%
　　G信息技术业 5,313,003.43 5.78%
　　H批发和零售贸易 2,086,690.00 2.27%
　　I金融、保险业 14,512,200.00 15.78%
　　J房地产业 13,482,776.87 14.66%
　　K社会服务业 1,024,800.00 1.11%
　　L传播与文化产业 2,101,200.00 2.29%
　　M综合类 0.00 0.00%
　　 合计 80,088,382.69 87.09%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：
　　 序号 股票代码 股票名称 数量 市值（元） 市值占净值比例
　　 1 600005 武钢股份 789,968 5,024,196.48 5.46%
　　 2 600016 民生银行 484,000 4,936,800.00 5.37%
　　 3 000858 五粮液 206,000 4,707,100.00 5.12%
　　 4 600028 中国石化 450,000 4,104,000.00 4.46%
　　 5 000969 安泰科技 345,000 3,753,600.00 4.08%
　　 6 600887 伊利股份 140,000 3,710,000.00 4.03%
　　 7 000002 万 科Ａ 240,000 3,705,600.00 4.03%
　　 8 600456 宝钛股份 115,000 3,565,000.00 3.88%
　　 9 601398 工商银行 550,000 3,410,000.00 3.71%
　　 10 000402 金融街 200,000 3,370,000.00 3.66%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合：
本报告期末本基金无债券投资。
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：
本报告期末本基金无债券投资。
（六）投资组合报告附注：
1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、期末其他资产构成：
　　 项目 金额（元）
　　交易保证金 750,000.00
　　应收申购款 2,189,904.95
　　应收利息 4,020.23
　　待摊费用 186,528.21
　　 合计 3,130,453.39
4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细：
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
六、开放式基金份额变动
　　 项目 份数（份）
　　 报告期初基金份额总额 64,626,236.25
　　 报告期间基金总申购份额 45,302,711.70
　　 报告期间基金总赎回份额 29,163,300.85
　　 报告期末基金份额总额 80,765,647,10
七、备查文件目录
1、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)设立等相关批准文件
2、天治基金管理有限公司营业执照、公司章程
3、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同
4、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
备查文件存放地点：天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。
网址：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2007年1月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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